商業(yè)銀行現(xiàn)金管理實務(wù)(共67頁).ppt

1、2021-12-151第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理2021-12-152學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)1了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的組成2了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的來源3明確現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4熟知影響商業(yè)銀行各類現(xiàn)金資產(chǎn)持有量的因素5熟練計算商業(yè)銀行各類現(xiàn)金資產(chǎn)的最佳持有量6掌握資金頭寸的計算和預(yù)測2021-12-153( (一一) ) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來源現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來源 1.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 2.現(xiàn)金資產(chǎn)的來源現(xiàn)金資產(chǎn)的來源2021-12-1541.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 q 庫存資金（ cash ）q 在中央銀行存款(due from the central bank)q 存放同業(yè)存款

2、 (due from other commercial banks)q 托收中的現(xiàn)金 (cash item in process of collection)2021-12-155 1.11.1庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金指商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支。2021-12-156 1.21.2在中央銀行存款在中央銀行存款 法定存款準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 狹義：指在存款準(zhǔn)備金賬戶中， 超過了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。 廣義：指商業(yè)銀行吸收的存款中 扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金。 2021-12-157 1.3存放同

3、業(yè)存款存放同業(yè)存款 存放同業(yè)存款指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。在其他銀行保持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。2021-12-1581.4 托收中的現(xiàn)金托收中的現(xiàn)金 托收中的現(xiàn)金是指在銀行間確認(rèn)轉(zhuǎn)賬與過程中的支票金額。2021-12-1591.2現(xiàn)金資產(chǎn)的來源現(xiàn)金資產(chǎn)的來源n傳統(tǒng)的現(xiàn)金來源 各種變現(xiàn)途徑的現(xiàn)金來源（資產(chǎn)類） 1.2.1.2 各種拆借途徑的現(xiàn)金來源（負(fù)債類）2021-12-1510各種變現(xiàn)途徑的現(xiàn)金來源（資產(chǎn)類）(1)(1)現(xiàn)金現(xiàn)金(2)(2)存放于中央銀行的超額準(zhǔn)備金存放于中央銀行的超額準(zhǔn)備金 如果銀行在中央銀行的準(zhǔn)備金超過了法定額度，可以取

4、出以滿足臨時性現(xiàn)金需求。(3)(3)短期證券短期證券2021-12-1511(4)(4)各種商業(yè)票據(jù)（各種商業(yè)票據(jù)（Commercial Bills)Commercial Bills) 優(yōu)質(zhì)商業(yè)票據(jù)有良好的變現(xiàn)能力，而且風(fēng)險也較小。(5)其他有變現(xiàn)能力的資產(chǎn)其他有變現(xiàn)能力的資產(chǎn): : 地方政府債券和其他各種政府機構(gòu)債券也有較好的變現(xiàn)能力。(6)(6)出售證券回購協(xié)議的證券出售證券回購協(xié)議的證券 銀行若需現(xiàn)金，返售已經(jīng)購買的金融證券便可以取得現(xiàn)金。 2021-12-15121.2.1.2各種拆借途徑的現(xiàn)金來源 （負(fù)債類）(1)從中央銀行拆入現(xiàn)金(2)從其他銀行拆入資金(3)大額定期存單(4)財政

5、賬戶 (5)國外現(xiàn)金來源 (6)其他形式的負(fù)債2021-12-1513創(chuàng)新的現(xiàn)金來源 銀行創(chuàng)新的現(xiàn)金來源渠道包括各種形式的期權(quán)、期貨、證券化貸款和證券化 資產(chǎn)以及充分利用資本市場籌措資金。2021-12-1514( (二二) ) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理2.1 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 2.2 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 2.3 準(zhǔn)備金管理準(zhǔn)備金管理2.4 庫存現(xiàn)金管理庫存現(xiàn)金管理 2.5 同業(yè)存款管理同業(yè)存款管理 2021-12-15152.1 2.1 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行維持其流動性而必須持有的資產(chǎn)，它是銀行信譽的基本保證?，F(xiàn)金資產(chǎn)

6、管理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能的降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模。2021-12-15162.2 2.2 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則n適度存量控制原則適度存量控制原則n適時流量調(diào)節(jié)原則適時流量調(diào)節(jié)原則n安全性原則安全性原則2021-12-1517管理原則總量適度安全保障原則安全保障原則適時調(diào)節(jié)2021-12-1518適度存量控制原則適度存量控制原則 按照存量管理理論，微觀個體應(yīng)使其非盈利性資產(chǎn)保持在最低的水平上，以保證利潤最大化目標(biāo)的實現(xiàn)。就商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)而言，其存量的大小將直接影響其盈利能力。 總量控制 結(jié)構(gòu)合理2021-12-1519

7、適時流量調(diào)節(jié)原則適時流量調(diào)節(jié)原則n 銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)過程中現(xiàn)金流量變化的情況，適時的調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流量，以確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模適度。具體來講，當(dāng)一定時期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入大于流出時，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會上升，此時需及時調(diào)整資金頭寸，將多余的資金頭寸運用出去；當(dāng)一定時期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入小 于流出時，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會減少，銀行應(yīng)及時籌措資金補足頭寸。因此，適時靈活地調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流量是銀行維持適度現(xiàn)金資產(chǎn)存量的必要保障。2021-12-1520安全性原則安全性原則n 庫存現(xiàn)金是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)中的重要組成部分，用于銀行日常營業(yè)支付之用，是現(xiàn)金資產(chǎn)中唯一以現(xiàn)鈔形態(tài)存在的資產(chǎn)。因此，對庫存現(xiàn)金的管理應(yīng)強調(diào)安全

8、性原則。2021-12-15212.32.3準(zhǔn)備金管理準(zhǔn)備金管理n法定存款準(zhǔn)備金管理法定存款準(zhǔn)備金管理n超額準(zhǔn)備金管理超額準(zhǔn)備金管理2021-12-1522n要求的法定存款準(zhǔn)備金總額對交易性存款的準(zhǔn)備金比率在指定期限內(nèi)的日平均凈交易存款額對非交易存款的準(zhǔn)備金比率日平均非交易存款額（1）法定存款準(zhǔn)備金計算）法定存款準(zhǔn)備金計算2021-12-1523 儲蓄存款儲蓄存款 非交易性存款帳戶 定期存款存款帳戶 普通無息活期存款 交易性存款帳戶 （可用來支付的存款） 有息活期存款 MMDA NOW ATS Super NOW 2021-12-1524案例：美國某商業(yè)銀行法定準(zhǔn)備金的計算(26年10月152

9、8 )n 金額金額 法定準(zhǔn)備金法定準(zhǔn)備金 金額金額 n ( (千美元千美元) ) 比率比率( () () (千美元千美元) )n交易賬戶交易賬戶(10(10月月13132626日日) )n 交易賬戶總額交易賬戶總額 78 72878 728n 減去扣除額減去扣除額 6 4246 424n 應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的部分應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的部分 72 30472 304n 零準(zhǔn)備金比率部分零準(zhǔn)備金比率部分 4 400 0 04 400 0 0n 低準(zhǔn)備金比率部分低準(zhǔn)備金比率部分 49 300 3 49 300 3 1 4791 479n 余額余額 18 604 10 18 604 10 1 8601 860 20

10、21-12-1525 金額金額 法定準(zhǔn)備金法定準(zhǔn)備金 金額金額 ( (千美元千美元) ) 比率比率( () () (千美元千美元) )非個人儲蓄與定期存款非個人儲蓄與定期存款 24 875 0 24 875 0 一一 歐洲貨幣負(fù)債歐洲貨幣負(fù)債 0 0 0 0 一一其他應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的負(fù)債其他應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的負(fù)債 0 310 0 310 一一其他賬戶與負(fù)債總額其他賬戶與負(fù)債總額 0 0應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的存款與應(yīng)繳納準(zhǔn)備金的存款與 3 3393 339負(fù)債負(fù)債 庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金(9(9月月151528 ) 60828 ) 608在聯(lián)儲直接或間接應(yīng)保有的日平均在聯(lián)儲直接或間接應(yīng)保有的日平均 2 7312 7

11、31余額余額2021-12-1526準(zhǔn)備金計算(1)(1)滯后準(zhǔn)備金計算法滯后準(zhǔn)備金計算法: : 主要適用于對非交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計算。是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金的需要量的方法。 非交易性存款帳戶儲備計算期 （滯后準(zhǔn)備金計算法） 交易性存款帳戶 （同步準(zhǔn)備金計算法）2021-12-1527(2)(2)同步準(zhǔn)備金計算法同步準(zhǔn)備金計算法n主要適用于對交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計算。同步準(zhǔn)備金計算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計算本期的準(zhǔn)備金需要量的方法。 通常的作法是：確定兩周為一個計算期，如從4月23日（星期二）至5月5日（星期一）為一個計算期，計算在這14天中銀行交易性賬戶存款的日平

12、均余額。準(zhǔn)備金的保持期從4月25日（星期四）開始到5月7日（星期三）結(jié)束。在這14天中的準(zhǔn)備金平均余額以4月25日到5月5日的存款平均余額為計算基礎(chǔ)計算。2021-12-1528計算基期周計算基期周準(zhǔn)備金保持周準(zhǔn)備金保持周1232021-12-1529 第第1 11414天：兩周時差天：兩周時差 第第15152828天：兩周無時差天：兩周無時差 計算期（非往來賬戶）計算期（非往來賬戶） 計算期（往來賬戶計算期（往來賬戶/ /庫存現(xiàn)金）庫存現(xiàn)金）一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日 第第151

13、52828天：兩周天：兩周 法定準(zhǔn)備金保持期法定準(zhǔn)備金保持期 2021-12-1530我國準(zhǔn)備金的計算我國準(zhǔn)備金的計算n按旬計算按旬計算n當(dāng)旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，各當(dāng)旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，各行按統(tǒng)一法人存入的準(zhǔn)備金存款余額，與上旬行按統(tǒng)一法人存入的準(zhǔn)備金存款余額，與上旬末該行全行一般存款余額之比，不得低于規(guī)定末該行全行一般存款余額之比，不得低于規(guī)定比率。比率。 n金融機構(gòu)按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準(zhǔn)備金存金融機構(gòu)按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準(zhǔn)備金存款低于上旬末一般存款余額的法定比率，人民款低于上旬末一般存款余額的法定比率，人民銀行對其不足部分按每日萬分之六的利率處以銀行對

14、其不足部分按每日萬分之六的利率處以罰息。罰息。 2021-12-1531超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金管理管理n超額存款準(zhǔn)備金是指在中央銀行超出了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。n銀行超額準(zhǔn)備金管理的重點就是要在準(zhǔn)確測算超額準(zhǔn)備金需要量的情況下，適當(dāng)控制準(zhǔn)備金規(guī)模。超額存款準(zhǔn)備金也是貨幣政策的近期中介指標(biāo)，直接影響社會信用總量。2021-12-1532(1)(1)影響超額準(zhǔn)備金的因素影響超額準(zhǔn)備金的因素na. 存款波動存款波動nb. b. 貸款的發(fā)放與收回貸款的發(fā)放與收回nc. 其他影響因素其他影響因素2021-12-1533a. 存款波動存款波動n商業(yè)銀行的存款包括對公存款和儲蓄存款。 銀行在分析存款波動

15、對超額準(zhǔn)備金需要量的影響時，重點應(yīng)分析導(dǎo)致存款下降的情況，因為只有在存款下降時，才會導(dǎo)致超額準(zhǔn)備金需要量的增加。存款的下降一般取決于近期因素和歷史因素，即受到臨近若干旬的存款下降幅度和歷史上同期存款下降幅度的雙重影響。但在實際匡算中，還必須扣除其他一些特殊因素，如企業(yè)貸款的收回。2021-12-1534存款波動對超額準(zhǔn)備金需求量的影響存款波動對超額準(zhǔn)備金需求量的影響 本旬本旬( (月月) )存款波動周轉(zhuǎn)金需要量存款波動周轉(zhuǎn)金需要量 = = 前三旬前三旬( (月月) )平均關(guān)平均關(guān)鍵性存款降幅鍵性存款降幅保險系數(shù)保險系數(shù) 歷史同期平均發(fā)展速度歷史同期平均發(fā)展速度其中其中: :每旬（月）關(guān)鍵性存款

16、降幅每旬（月）關(guān)鍵性存款降幅 旬（月）中累計存款下降額其他因素（如貸款收回）旬（月）中累計存款下降額其他因素（如貸款收回）前三旬（月）平均關(guān)鍵性存款降幅前三旬（月）平均關(guān)鍵性存款降幅 前三旬（月）累計關(guān)鍵性存款降幅前三旬（月）累計關(guān)鍵性存款降幅3 3保險系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差保險系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差置信概率度置信概率度標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差2 2（每旬關(guān)鍵性存款降幅前三旬平均關(guān)鍵性存款降幅）（每旬關(guān)鍵性存款降幅前三旬平均關(guān)鍵性存款降幅）2 2/3/3歷史同期平均發(fā)展速度去年同期關(guān)鍵性存款降幅歷史同期平均發(fā)展速度去年同期關(guān)鍵性存款降幅/ /最早年份同期關(guān)鍵性最早年份同期關(guān)鍵性存款降幅存款降幅 ( (同期指從考察旬或月居中的三個

17、旬或月同期指從考察旬或月居中的三個旬或月) )2021-12-1535(b)貸款的發(fā)放與收回貸款的發(fā)放與收回n貸款的發(fā)放與收回對超額準(zhǔn)備金的影響主要取決于貸款使用的范圍。 如果貸款的使用對象是本行開戶的企業(yè)，本行在中央銀行的存款不會發(fā)生變化； 如果貸款的使用對象是他行開戶的企業(yè)，或者本行開戶的企業(yè)取得貸款后立即對外支付，就會減少本行在中央銀行的存款，從而使本行的超額準(zhǔn)備金下降。 同時，貸款的收回對超額準(zhǔn)備金的影響也因貸款對象的不同而有所不同。他行開戶的貸款企業(yè)歸還貸款時，會使本行超額準(zhǔn)備金增加，而本行開戶的貸款企業(yè)歸還貸款則不會影響超額準(zhǔn)備金的需要量。2021-12-1536貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備

18、金需求量的影響貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金需求量的影響 貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金的需要量貸款發(fā)放對超額準(zhǔn)備金的需要量 用于對他行支付的貸款用于對他行支付的貸款（用于對本行支付的貸款已收回貸款）（用于對本行支付的貸款已收回貸款）法定存款法定存款準(zhǔn)備率準(zhǔn)備率2021-12-1537c.其他影響因素其他影響因素n向中央銀行借款的因素向中央銀行借款的因素同業(yè)來往因素同業(yè)來往因素法定存款準(zhǔn)備金因素法定存款準(zhǔn)備金因素信貸資金調(diào)撥因素信貸資金調(diào)撥因素財政性存款因素財政性存款因素2021-12-1538(2)(2)調(diào)節(jié)方式調(diào)節(jié)方式na. a. 同業(yè)拆借同業(yè)拆借nb. b. 短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易短期證券回購及商業(yè)票據(jù)

19、交易nc. c. 通過中央銀行融資通過中央銀行融資d. d. 商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度e. e. 出售其他資產(chǎn)出售其他資產(chǎn)2021-12-15392.42.4庫存現(xiàn)金管理庫存現(xiàn)金管理p影響因素影響因素p庫存現(xiàn)金規(guī)模計算庫存現(xiàn)金規(guī)模計算p最適度送鈔量的測算最適度送鈔量的測算p現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定2021-12-15402.4.1 2.4.1 影響因素影響因素n(1) (1) 現(xiàn)金收支規(guī)律現(xiàn)金收支規(guī)律n(2)(2)營業(yè)網(wǎng)點的多少營業(yè)網(wǎng)點的多少n(3)(3)后勤保障的條件后勤保障的條件n(4)與中央銀行的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定與中央銀行的距離、交通條

20、件及發(fā)行庫的規(guī)定n(5)(5)商業(yè)銀行內(nèi)部管理問題商業(yè)銀行內(nèi)部管理問題2021-12-1541庫存現(xiàn)金規(guī)模計算庫存現(xiàn)金規(guī)模計算n(1)(1)庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間n(2)(2)庫存現(xiàn)金支出水平的確定庫存現(xiàn)金支出水平的確定2021-12-1542(1)(1)庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間n銀行營業(yè)網(wǎng)點的分布狀況和距離n交通運輸工具的先進(jìn)程度和經(jīng)辦人員的配置n出入庫制度與營業(yè)時間的相互銜接情況等n管理層次的多少也影響到庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時間的長短2021-12-1543(2)(2) 庫存現(xiàn)金支出水平的確定庫存現(xiàn)金支出水平的確定 現(xiàn)金支出和現(xiàn)金收入都會影響現(xiàn)金庫存。但在測算現(xiàn)金需要量時，我們主

21、要是考慮做支付準(zhǔn)備的現(xiàn)金需要量，因此不需要考慮所有的現(xiàn)金收支，而只要防止出現(xiàn)收不抵支的問題 。 測算現(xiàn)金支出水平時，一方面考慮歷史同期的現(xiàn)金支出水平，另一方面，要考慮一些季節(jié)性和臨時性因素的影響。2021-12-1544最適度送鈔量的測算最適度送鈔量的測算對運送現(xiàn)金鈔票所花費的總成本（T） 庫存現(xiàn)金全年 + 全年運鈔總成本 平均占用費 A A：一定時期的現(xiàn)金收入：一定時期的現(xiàn)金收入 Q:Q:每次運送鈔票數(shù)量每次運送鈔票數(shù)量 C:C:現(xiàn)金占有費率現(xiàn)金占有費率 P P：每次運鈔費用：每次運鈔費用 現(xiàn)金占用費率(C)平均庫存現(xiàn)金量（Q/2）運鈔次數(shù)（A/Q ） 運鈔費用（P ） 2021-12-15

22、45nT=CQ/2 + AP/Q 根據(jù)以上方程式，用微分法來求總成本最小時運送鈔票的數(shù)量: CC2021-12-1546 例題解析n 招商銀行某市分行在距中心庫30公里處設(shè)一個分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測算，年投放現(xiàn)金量為1 825萬元，平均每天投放5萬元（按365計算）。每次運鈔需支出燃料費、保安人員出差補助費約50元，資金占用費率為年利率6.6。該行最適送鈔量為多少？2021-12-1547 2021-12-1548n結(jié)論：n上述3種方案比較，按經(jīng)濟(jì)批量法（ Economic Order Quantity ）計算的第一種方案最經(jīng)濟(jì)，所以，該行應(yīng)當(dāng)確定大約3天運送一次，每次運送16.63萬元現(xiàn)

23、金。2021-12-1549現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定 n 需要一個時間的提前量，防止資金告罄，同時也為了應(yīng)付一些臨時性的大額現(xiàn)金支出。所以，就有了在什么時間、在多大的剩余庫存量時調(diào)撥現(xiàn)金，即現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定?，F(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定。申請現(xiàn)金調(diào)撥實際收到現(xiàn)金2021-12-1550公式計算：（1）現(xiàn)金調(diào)撥臨界點平均每天正常支出量提前時間+保險庫存量（2）保險庫存量=(預(yù)計每天最大支出一平均每天正常支出)提前時間 保險庫存量=(75)1=2(萬元) 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點=51+2=7(萬元) 因此，當(dāng)該分理處的庫存現(xiàn)金降到7萬元時，就應(yīng)當(dāng)申請調(diào)撥現(xiàn)金1663萬元。 2021-12-15

24、51管理措施管理措施n(1) (1) 將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤n(2) (2) 應(yīng)實現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作應(yīng)實現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作n(3) (3) 要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律要掌握儲蓄現(xiàn)金收支規(guī)律n(4) 嚴(yán)格庫房安全現(xiàn)金管理措施嚴(yán)格庫房安全現(xiàn)金管理措施2021-12-15522.52.5同業(yè)存款管理同業(yè)存款管理n 銀行之間開展代理行業(yè)務(wù)需要花費一定成本，商業(yè)銀行在其代理行保持一定數(shù)量的活期存款，主要目的就是為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費。2021-12-15532.5.1 2.5.1 同業(yè)存款需要量的決定因素同業(yè)存款需要量的決定因素n

25、(1)使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項目n(2)代理行的收費標(biāo)準(zhǔn)代理行的收費標(biāo)準(zhǔn)n(3)可投資余額的收益率可投資余額的收益率2021-12-1554同業(yè)存款需要量的計算同業(yè)存款需要量的計算同業(yè)存款需要量測算表同業(yè)存款需要量測算表 2021-12-1555 ( (三三) ) 資金頭寸的計算與預(yù)測資金頭寸的計算與預(yù)測 3.1 資金頭寸及其構(gòu)成 商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運用的資金。 2021-12-1556 n構(gòu)成：1.基礎(chǔ)頭寸 ：指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和 。2.可用頭寸 ：指商業(yè)銀行可以動用的全部資金，它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。3.可貸

26、頭寸：商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，形成銀行營利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。2021-12-15573.2 資金頭寸的預(yù)測 對銀行資金頭寸的預(yù)測，事實上就是對銀行流動性需要量的預(yù)測。 銀行資金頭寸或流動性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運動的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會增加銀行的資金頭寸。2021-12-1558表表4-1某銀行資金頭寸與預(yù)測某銀行資金頭寸與預(yù)測單位：百萬元單位：百萬元月份月份存存款款總總額額存款的存款的變變化化所需準(zhǔn)備所需準(zhǔn)備金的變化金的變化貸貸款款總總額額貸款的貸款的變變化化頭寸剩余（頭寸剩余（+）或不足（或

27、不足（）1259335115876.00.6356+5.010.42589+2.0+0.2359+3.01.235863.00.33563.0+0.34591+5.0+0.5365+9.04.55606+15.0+1.53578.0+21.96620+14.0+1.434512.0+24.676155.00.533015.0+10.58616+1.0+0.1341+11.010.19655+39.0+3.9341+0.0+35.11063520.02.0361+20.038.011638+3.0+0.3375+14.011.312643+5.0+0.5386+11.06.52021-12-15593.2.1 存款需求的預(yù)測n 商業(yè)銀行的資金頭寸變化主要取決于存貸款的變化，因此，銀行對頭寸的預(yù)測，主要是預(yù)測存貸款的變化趨勢。 1、存款按其變化規(guī)律分為三類： 第一類是一定會提取的存款 第二類是可能會提取的存款 第三類是隨時可能提取的存款 易變性存款2021-12-1560時期時期存款量存款量O易變存款線易變存款線核心存款線核心存款線圖41 存款變