第一章風(fēng)險(xiǎn)管理課后測(cè)試答案

1、第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.課程學(xué)習(xí)2.課程評(píng)估3.課后測(cè)試課后測(cè)試測(cè)試成績(jī)： 60.0 分。 恭喜您順利通過(guò)考試！單選題1、商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國(guó)內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。（ 3.33 分）A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)? C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)D國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :C2、商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于（）管理策略。（ 3.33分）A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移? B風(fēng)險(xiǎn)分散C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案 :B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。（3.33分）A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)? D信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :

2、D4、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（3.33分）A商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)? B金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :B5、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。（3.33分）? A操作風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C法律風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :A6、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（3.33分）A代客理財(cái)產(chǎn)品由于

3、市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失B客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C委托方偽造收付款憑證騙取資金? D業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)正確答案 :A7、（）是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ 3.33 分）? A操作風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :A8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是（）。（3.33分）? A風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性B風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益C風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利D風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性正確答案 :A9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要

4、因素是（）。（ 3.33 分）A盈利能力和流動(dòng)性管理水平B盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平? D資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案 :D10、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。（ 3.33分）? A普遍性、非營(yíng)利性B普遍性、營(yíng)利性C特殊性、非營(yíng)利性D特殊性、營(yíng)利性正確答案 :A11、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15 ，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為 4。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為 6的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。（ 3.33 分）A50， 50? B30， 70C20， 80D40， 60正確

5、答案 :A12、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。（3.33分）A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)? B結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案 :D13、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。（ 3.33 分）? A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :D14、（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。（ 3.33 分）? A法律風(fēng)險(xiǎn)B監(jiān)管風(fēng)

6、險(xiǎn)C國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :B多選題1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。（3.33分）A政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化B實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證D商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷正確答案:BCDE2、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中， 應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有 （）。（ 3.33分）A交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失B營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀C財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊E理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償

7、正確答案:ABCDE3、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別？（）（ 3.33 分）A銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng)被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金C商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜E客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)正確答案 :B D E4、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本與會(huì)計(jì)資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系，下列表述正確的有（）。（ 3.33 分）A監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會(huì)計(jì)資本靠攏的趨勢(shì)B會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量C會(huì)計(jì)資本的科目都可以計(jì)入監(jiān)管資本D監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)E會(huì)計(jì)資

8、本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量正確答案 :B D5、在巴塞爾新資本協(xié)議中，（）被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。（ 3.33 分）A治理結(jié)構(gòu)B內(nèi)部控制C最低資本要求D市場(chǎng)約束E監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查正確答案 :C D E6、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）等類別。（ 3.33 分）A信用風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確答案:ABCDE7、從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還有（）。（ 3.33 分）A操作風(fēng)險(xiǎn)B違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C交易風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略

9、風(fēng)險(xiǎn)E監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)正確答案 :B E判斷題1、商業(yè)銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（）（ 3.33 分）A正確? B錯(cuò)誤正確答案 :錯(cuò)誤2、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是由內(nèi)部原因造成的， 而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由外部原因造成的。（）（ 3.33 分）A正確? B錯(cuò)誤正確答案 :錯(cuò)誤3、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。（）（ 3.33分）? A正確B錯(cuò)誤正確答案 :正確4、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，因此風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。（）（ 3.33 分）? A正確B錯(cuò)誤正確答案 :正確5、經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門設(shè)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。（）（ 3.33 分）? A正確B錯(cuò)誤正確答案 :錯(cuò)誤6、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）（ 3.33 分）? A正確B錯(cuò)誤正確答案 :錯(cuò)誤7、在統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議（修訂框架）中，最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束形成其三大支柱。（）（3.33分）? A正確B錯(cuò)誤