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1、VAR 模 型 Ev i ews 基本操作指引精品文檔Eviews基本操作指引:1、ADF檢驗雙擊序列打開序列數(shù)據(jù)窗口ViewUnit Root Test單位根檢驗對話框(1 st difference,即檢驗 X ; intercept:包含截距項 ;trend:包含趨勢 項)臨界值判斷:如果ADF檢驗值小于某一顯著性水平下的臨界值,則序列在此顯 著性水平下平穩(wěn)。2、根據(jù)SIC和AC值確定VAR的滯后期單位根檢驗操作的輸出結(jié)果中3、建立VAR模型在 workfile 里QuickEstimate VAR對話窗缺省的是非約束VAR ,另一選擇是向量誤差修正模型。給出內(nèi)生變量的滯后期間。給出用于
2、運算的樣本范圍。Endogenous要求名&出VAR模型中所包括的內(nèi)生變量。Exogenous要求給出外生變量(一般包含常數(shù)項)。結(jié)果顯示中,回歸系數(shù)下第一個括號中的為標(biāo)準(zhǔn)差,第二個括號中的為t值。4、脈沖響應(yīng)分析(Response of * to * Innovations) / 方差分解(VarianceDecomposition)在進行脈沖響應(yīng)函數(shù)診斷之前,需要先檢驗VAR模型的平1I性,用AR根圖(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)®行檢驗。AR 根圖中,如果點都落在單位圓里,才可以做脈沖分析如果模型不平穩(wěn),則
3、要重新修改變量,去掉不顯著變量。VAR 模型估計結(jié)果窗口中Viewimpulse response-table5、協(xié)整關(guān)系檢驗前提條件:序列同階單整打開序列組數(shù)據(jù)窗口ViewCointegration Test6、誤差修正模型QuickEstimate VAR對話窗選擇 VEC 相比較 VAR的設(shè)置中要多填入誤差修正項個數(shù)(Number of CE's),且此時的外生變量設(shè)置中不需模再另外設(shè)置常數(shù)項。OK7、格蘭杰因果檢驗前提條件:序列間存在協(xié)整關(guān)系Eviews可以直接給出兩個變量間的雙向格蘭杰因果檢驗結(jié)果打開數(shù)據(jù)組窗口ViewGranger Causality選擇最大滯后長度OK8、建立協(xié)整回歸
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