東北財經(jīng)大學計量經(jīng)濟考題

1、東北財經(jīng)大學數(shù)量經(jīng)濟系計量經(jīng)濟學題號一二三四五六七八九總分題分20201010101515得分評閱人一、判斷正誤（20分）1 .回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關系。（F ）2 .擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（T ）3 .線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。（F ）4 .引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（T ）5 .多重共線性是總體的特征。（F ）26 .任何兩個計量經(jīng)濟模型的 R都是可以比較的。（F ）7 .異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關會使其低估。（F ）8 .杜賓瓦爾森檢驗

2、能夠檢驗出任何形式的自相關。（F ）9 .異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。（F ）10 .內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（F ）二、選擇題（20分）1 .在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（D ）A.原始數(shù)據(jù) B. Pool數(shù)據(jù) C.時間序列數(shù)據(jù) D.截面數(shù)據(jù)2 .下列模型中屬于非線性回歸模型的是（ C ）A. Y 01 In X uB. Y o 1X 2Z uC Y 0 X 1 uD Y °"X uC.D.3 .半對數(shù)模型Y 01lnX u中，參數(shù)1的含義是（C ）A. X的絕對量變化，引起 Y的絕對量變化B.

3、Y關于X的邊際變化C. X的相對變化，引起 丫的期望值絕對量變化D. Y關于X的彈性4 .模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（ B ）A、外生變量 B、內(nèi)生變量C、前定變量D、滯后變量5 .在模型Yt12X2t 3X3t ut的回歸分析結(jié)果報告中，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值o.0000,則表明（c ）A.解釋變量X2tXYt的影響是顯著的B.解釋變量X3t XYt的影響是顯著的C.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響是顯著的D.解釋變量X2t和X3t對Yt的聯(lián)合影響不顯著6 .根據(jù)樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為1nY? 2.00 0.751nxi，這表明人均收入每增力口1 %,人均消

4、費支出將增加（B）A. 0.2% B. 0.75%C. 2%D. 7.5%7 .如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（ A ）A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的8 .在回歸模型滿足 DW檢驗的前提條件下，當d統(tǒng)計量等于2時，表明（C ）A.存在完全的正自相關B.存在完全的負自相關C.不存在自相關D.不能判定9 .將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（C ）A. 5B. 4C. 3D. 210 .在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是可編輯A.有

5、偏但一致的B.有偏且不一致的C.無偏且一致的D.無偏但不一致的三、下表給出了三變量模型的回歸的結(jié)果:(10 分)方差來源平方和自由度(d.f)平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS)106.58253.29來自殘差(RSS)1.8170.106總離差(TSS)108.3819注：保留3位小數(shù)，可以使用計算器。在5%的顯著性水平下，本題的 F 4.45 01.完成上表中空白處內(nèi)容。2.3.利用F統(tǒng)計量檢驗X2和X3對丫的聯(lián)合影響，寫出簡要步驟。答案:1.見題R2 2.ESSTSS106.580.982108.38R21 (1R2)191 (1 0.982)0.980172和X若B4 B3,你得出

6、什么結(jié)論？X丫的聯(lián)合影響。F ESS/253.29 502.736RSS/170.106FR2/(k 1)(或 (1R2)/(n k)因為FF 4.45 , 3.可以利用F統(tǒng)計量檢驗2和X3XY的聯(lián)合影響是顯著的。四、考慮下面的模型： YtB0 B1Xt B2D2tB3D3t B4D4t Ut 其中，丫表示大學教師的年薪收入，X表示工齡。為了研究大學教師的年薪是否受到性別、學歷的影響。按照下面的方式引入虛擬變量：1 ,男教師D920,女教師(10 分)1 ,碩士DoD30，其他D41 ,博士0 ,其他1.基準類是什么?2.3.答案：1.基準類是本科學歷的女教師。2 . B0表示剛參加工作的本科

7、學歷女教師的收入，所以 B0的符號為正。B1表示在其他條件不變時，工齡變化一個單位所引起的收入的變化，所以B1的符號為正。B2表示男教師與女教師的工資差異，所以B2的符號為正。員表示碩士學歷與本科學歷對工資收入的影響，所以B3的符號為正。B4表示博士學歷與本科學歷對工資收入的影響，所以B4的符號為正。3 .若B4 B3 ,說明博士學歷的大學教師比碩士學歷的大學教師收入要高。2Xt3五、若在模型：Yt Bl B2Xt ut中存在下列形式的異方差：Var(Ut) 估計參數(shù)B1，B2 (10分)答案：使用加權(quán)最小二乘法估計模型中的參數(shù)B1B2) 。在模型Yt B1 B2Xt ut的兩邊同時除以，我們

8、有:Bi1Xt3utYt令YtXt3vtut.Xt3則上面的模型可以表示為:B11Xt3B2X：vt(1)Var(vt) Var(-y)誤差項滿足同方差假定，可以使用Var(ut)Xt32Xt3Xt32,即變換后的模型(1)的隨機OLS估計出B1 , B2。上述方法稱為加權(quán)最小二乘法。六、簡述自相關后果。對于線性回歸模型Yt B1 B2X1t B3X2t ut ,如果存在utut 1 vt形式的自相關，應該采取哪些補救措施？ (15分)答案：自相關就是指回歸模型中隨機誤差項之間存在相關。用符號表示：Cov(ui,uj) Euiuj 0i j對于線性回歸模型YtB1B2X1tB3X2tut,若在

9、模型中存在ut ut 1 vt形式的自相關問題，我們使用廣義差分變換，使得變換后的模型不存在自相關問題。對于模型：YtB1BzX1tB3X 2t ut(1)有：取模型的一階滯后：Yt 1 B1 B2X1t 1B3X 2t 1 ut 1在（ 2 ）式的兩邊同時乘以相關系數(shù) ，則有：Yt 1B1B2X1t 1 B3X2t 1用（ 1 ）式減（ 3 ）式并整理得：YtYt 1 B1(1YtYtYt 1B1，2）ut 13）) B2(X1tX1t1) B3(X2t*B1(1) X1t，X1tX2t 1 )ut*X1t 1 X2t，X 2tut 1X 2t 1 則*4）YtB1B2 X 1t B3X 2tvt在（ 4 ）中vt 滿足古典假定，我們可以使用普通最小二乘法估計（ 4）式，得到 B1 ，B2,，B3 的估計量，再利用B1 和 B1 的對應關系得到 B1 的估計值。QtA1A2PtA3XtA4Wtu1t七、考慮下面的聯(lián)立方程模型：QtB1B2