商業(yè)銀行測試三

1、商業(yè)銀行測試題三學(xué)號：姓名：一、單項選擇每題 2分,共40分1 .根據(jù)巴塞爾協(xié)議的要求,商業(yè)銀行的資本充足率至少要到達.A、4%B 、6% C 、8% D 、10%2 .我國?商業(yè)銀行資本充足率治理方法?規(guī)定,計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超 過核心資本的.A 20% B 、50% C 、70% D 、100%3 .西方商業(yè)銀行最早用以衡量銀行資本是否適度的指標(biāo)是.A、資本/存款 B 、資本/貸款 C 、資本/總資產(chǎn) D、資本/風(fēng)險資產(chǎn)4 .以下屬于債務(wù)性資本工具的是.A、優(yōu)先股B 、普通股 C 、可轉(zhuǎn)換債券 D 、資本溢價5 .商業(yè)銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備金是.A、一般準(zhǔn)備金B(yǎng)

2、 、專項準(zhǔn)備金C 、特殊準(zhǔn)備金D 、風(fēng)險準(zhǔn)備金6 .以下屬于銀行資本的內(nèi)部融資方法的是A、發(fā)行普通股B 、銀行利潤轉(zhuǎn)增資本C發(fā)行長期次級債務(wù)D、出售資產(chǎn)與租賃設(shè)備7 .根據(jù)我國有關(guān)規(guī)定,設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額是人民幣.A 20億元 B 、10億元 C 、5億元 D 、1億元8 .能夠精確地計算出分配到各種資產(chǎn)的資金數(shù)量,從而幫助銀行進行資產(chǎn)治理的方A、資金總庫法 B 、資金分配法C、線性規(guī)劃法 D 、儲藏頭寸負(fù)債治理方法9 . 1961大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)行說明商業(yè)銀行的負(fù)債治理理論進入到了階段.A、銀行券理論B 、存款理論 C、購置理論D、銷售理論10 .商業(yè)銀行采取負(fù)債治理

3、的先決條件是.A、初級證券市場的開展R貨幣市場的開展C期權(quán)市場的開展口二級證券市場的開展11 .以下屬于非利率敏感性資產(chǎn)的是.A、同業(yè)拆借 B 、短期貸款C、浮動利率的貸款D、固定利率的貸款12 .根據(jù)利率敏感性缺口治理模型,如果銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度比例等于1,說明該行面臨的利率風(fēng)險.A、等于零 B 、增加 C 、減少 D 、不變13 .在持續(xù)期缺口治理策略中,銀行關(guān)注的一個重要指標(biāo)是.A、凈利息收入B 、稅后凈利C、凈資產(chǎn)價值D 、凈利潤14 .在商業(yè)銀行的證券投資中,由于證券發(fā)行人違約導(dǎo)致的風(fēng)險是.A 、信用風(fēng)險B 、市場風(fēng)險C 、資本風(fēng)險D 、流動性風(fēng)險15 .不屬于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移風(fēng)險

4、方法的有.A、轉(zhuǎn)讓 B 、保險 C 、互換交易D、對同一借款人規(guī)定限額16 .以下不屬于內(nèi)部限制評價的原那么的是.A、統(tǒng)一性原那么B 、重要性原那么C 、及時性原那么D、協(xié)調(diào)性原那么17 .以下不屬于內(nèi)部限制的“三效性的是A、效驗性 B 、效仿性 C 、效率性 D 、效益性18 .是利用統(tǒng)計得來的歷史資料,確定在不同經(jīng)濟條件下,某種風(fēng)險發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險損失程度下,某種風(fēng)險發(fā)生的概率.A、統(tǒng)計估值法B 、主觀概率法C 、客觀概率法D 、假設(shè)檢驗法19 .現(xiàn)場檢查是獲取各個風(fēng)險點內(nèi)部限制可靠性證據(jù)的階段,獲取證據(jù)的方法可以分為遵從性測試和測試兩種.A、實質(zhì)性B、相關(guān)性C、合規(guī)性20 .不

5、屬于商業(yè)銀行稽核方案的是A、綜合風(fēng)險分析B、業(yè)務(wù)流程檢查C、個別風(fēng)險分析D、業(yè)務(wù)制度設(shè)置二、多項選擇每題 3分,共30分巴塞爾?新資本協(xié)議?對商業(yè)銀行的提出了資本撥備要求.流動性風(fēng)險B、信用風(fēng)險C市場風(fēng)險D 、操作風(fēng)險2.次級債券是商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于的債券.A、銀行其他負(fù)債之后、銀行股權(quán)資本之前銀行股權(quán)資本之后、銀行其他負(fù)債之前3 .商業(yè)銀行可以利用的資本工具有.A、普通股 B 、優(yōu)先股 C 、次級債券 D、混合資本債券4 .根據(jù)持續(xù)期缺口模型,影響商業(yè)銀行凈值變化的因素有.A、市場利率的變動B、持續(xù)期缺口C、銀行資產(chǎn)規(guī)模 D、方案期5 .根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債治理理論,提

6、升商業(yè)銀行的流動性可以.A、儲藏流動性強的資產(chǎn)B 、從貨幣市場購置流動性C從資產(chǎn)負(fù)債兩個方面同時著手D、沒有方法解決6 .商業(yè)銀行進行利率風(fēng)險治理時,可以采取的做法有.A、利率敏感性缺口治理策略B 、持續(xù)期缺口治理策略C簽訂遠(yuǎn)期利率合約D 、進行期貨套期保值交易7 .巴塞爾銀行監(jiān)管委員會把商業(yè)銀行內(nèi)部限制的目標(biāo)分解為.A、操作性目標(biāo)B 、信息性目標(biāo) C 、合規(guī)性目標(biāo)D 、經(jīng)營性指標(biāo)8 .我國?商業(yè)銀行內(nèi)部限制指引? 規(guī)定,商業(yè)銀行內(nèi)部限制應(yīng)遵循的根本原那么有A、全面性B 、審慎性9 .根據(jù)規(guī)定,內(nèi)部限制環(huán)境包括A、商業(yè)銀行公司治理BC內(nèi)部限制政策D10 .商業(yè)銀行內(nèi)部限制評價應(yīng)從A、充分性B

7、、合規(guī)性C 、有效性 D 、獨立性 .、董事會、監(jiān)事會和高級治理層責(zé)任、內(nèi)部限制目標(biāo)方面進行.C 、有效性 D 、適宜性三、判斷題每題 2分,共20分,只需指出對錯1 .根據(jù)?新資本協(xié)議?的要求,商業(yè)銀行進行信息披露要分開核心披露和補充披露.2 .從數(shù)量上來看,經(jīng)濟資本等于商業(yè)銀行的非預(yù)期損失.3 .累進的優(yōu)先股未發(fā)放的股息不可在下期普通股股息發(fā)放之前補發(fā).4 .無論是資產(chǎn)治理、負(fù)債治理,還是資產(chǎn)負(fù)債綜合治理,都是以流動性和盈利性的均衡作為指導(dǎo)原那么.5 .在保持既定的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情況下,銀行資產(chǎn)規(guī)模越大,隨著利率的變化, 其凈資產(chǎn)價值變化幅度越大.6 .利率敏感性缺口治理缺乏靈活性,商

8、業(yè)銀行未必能實現(xiàn)對資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的及時調(diào)整,而持續(xù)期缺口治理那么有效地防止了這一問題.7 .如果銀行保持持續(xù)期缺口為正,隨著市場利率的上升,銀行的凈值會下降.8 .資本風(fēng)險是指商業(yè)銀行資本金缺乏,無法抵御商業(yè)銀行壞賬損失,發(fā)揮資本最終清 償力職能的風(fēng)險.9 .操作風(fēng)險是指銀行在日常業(yè)務(wù)中由于內(nèi)部程序不完善、操作人員過失或舞弊以及外 部事件等引起的風(fēng)險.10 .純粹風(fēng)險指商業(yè)銀行既有可能遭受損失也有可能獲取收益的風(fēng)險.四、問做題每題 5分,共10分1 .商業(yè)銀行主要運用的負(fù)債治理工具有哪些2 .商業(yè)銀行如何估算風(fēng)險的大小商業(yè)銀行測試三做題紙學(xué)號：姓名：一、單項選擇1-56-1010 15二、多項選

9、擇16-201.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三、判斷題1-56-10得分:四、問做題1.2.商業(yè)銀行測試(三)答案一、單項選擇1-5 CBACA 6-10 BBCCD 10 -15 DACA. 1620 DBAAQ二、多項選擇1.BCD 2.AB 3.ABCD 4.ABC 5.ABC 6.ABCD 7.ABC 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD三、判斷題1-5 W xxV ; 6 -10 x x四、問做題1 .商業(yè)銀行主要運用的負(fù)債治理工具有哪些商業(yè)銀行主要運用的負(fù)債治理工具有：(1)大額可轉(zhuǎn)讓定期存單. 這是紐約花旗銀行在 1961年首先開發(fā)的一種主動型的負(fù)債 工具.這些存

10、單吸引了擁有巨額流動資金的大公司,成為銀行進行負(fù)債治理的主要工具.(2)同業(yè)拆借.一般說來,同業(yè)拆借方便快捷,是很多國家的商業(yè)銀行進行負(fù)債治理 的重要的短期工具.(3)回購協(xié)議.對商業(yè)銀行來說,回購協(xié)議實質(zhì)上是以證券作抵押的融資行為,是商 業(yè)銀行進行頭寸治理和流動性治理的重要工具.(4)向中央銀行借款.再貼現(xiàn)再貸款都是商業(yè)銀行向中央銀行進行融資的方式.(5)發(fā)行金融債券.金融債券是商業(yè)銀行的主動型負(fù)債,屬“批發(fā)性負(fù)債業(yè)務(wù),也 是商業(yè)銀行進行負(fù)債治理的重要工具.(6)歐洲貨幣市場借款.國內(nèi)銀行可以與每日進行歐洲貨幣借貸活動的主要銀行聯(lián)系, 從歐洲市場獲得資金,最大的美國銀行也利用自己的海外支行從

11、這一市場融資.2 .商業(yè)銀行如何估算風(fēng)險的大小風(fēng)險估價是衡量風(fēng)險對銀行經(jīng)營活動影響的大小,是整個風(fēng)險治理過程中關(guān)重要一環(huán).風(fēng)險估價的方法主要有：(1)概率法.在大量的試驗和統(tǒng)計觀察中,一定條件下某一隨機事件相對出現(xiàn)的頻率 是一種客觀存在,這個頻率就稱為客觀概率.人們對某一隨機事件可能出現(xiàn)的頻率所做的主 觀估計,就稱為主觀概率.因此概率法可以分為客觀概率法和主觀概率法兩種.(2)統(tǒng)計估值法.統(tǒng)計估值法是利用統(tǒng)計得來的歷史資料,確定在不同經(jīng)濟條件下,某種風(fēng)險發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險損失程度下,某種風(fēng)險發(fā)生的概率.(3)假設(shè)檢驗法.對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè),然后利用樣本提供的信息來檢驗所提出的假設(shè)是否合理, 這種方法稱為假設(shè)檢驗法. 像統(tǒng)計估值法一樣, 假設(shè)檢驗法適用于統(tǒng)計 規(guī)律穩(wěn)定、歷史資料齊全的風(fēng)險概率估計.(4)回歸分析法.回歸分析法是通過找出間接風(fēng)險因素與直接風(fēng)險因素的函數(shù)關(guān)系來 估計直接風(fēng)險因素的方法.(5)在險價值法.在險價值(VAR)指在正常的市場條件和給定的置信水平下,金融參與者在給定的時間區(qū)間