風(fēng)險管理概述

1、高綱1558江蘇省高等教育自學(xué)考試大綱00086 風(fēng)險管理 南京財經(jīng)大學(xué)編江蘇省高等教育自學(xué)考試委員會辦公室 課程內(nèi)容和考核目標(biāo)第一章 風(fēng)險管理導(dǎo)論一、考試內(nèi)容（一）風(fēng)險的定義和與風(fēng)險有關(guān)的基本概念（二）風(fēng)險的分類（三）風(fēng)險管理概述1.風(fēng)險管理的起源與發(fā)展2.風(fēng)險管理的定義3.風(fēng)險管理的范圍4.風(fēng)險管理的目標(biāo)5.風(fēng)險管理的程序二、考核要求（一）風(fēng)險定義和與風(fēng)險有關(guān)的基本概念識記：（1）風(fēng)險的幾種定義；（2）損失原因；（3）危險因素（二）風(fēng)險分類識記：（1）風(fēng)險的基本分類；（2）純粹風(fēng)險的分類領(lǐng)會：不同風(fēng)險類型之間的區(qū)別（三）風(fēng)險管理概述識記：（1）風(fēng)險管理定義；（2）風(fēng)險經(jīng)理的職責(zé)范圍；（3）

2、風(fēng)險管理程序的六個步驟；（4）識別風(fēng)險的方法；（5）對付風(fēng)險的方法領(lǐng)會：（1）風(fēng)險管理與保險和安全管理的區(qū)別；（2）風(fēng)險管理部門與其他部門的合作；（3）自保與自擔(dān)風(fēng)險應(yīng)用：（1）風(fēng)險管理的起源與發(fā)展；（2）能夠選擇合適的對付風(fēng)險的方法第二章 風(fēng)險分析一、考試內(nèi)容（一）風(fēng)險分析概述（二）風(fēng)險和人的行為（三）風(fēng)險識別二、考核要求（一）風(fēng)險分析概述識記：（1）風(fēng)險分析的含義；（2）風(fēng)險分析的性質(zhì)；（3）風(fēng)險分析的成本（二）風(fēng)險和人的行為領(lǐng)會：（1）對待風(fēng)險的態(tài)度和行為；（2）衡量對待風(fēng)險的態(tài)度（三）風(fēng)險識別識記：（1）四種主要的風(fēng)險識別方法；（2）事故樹法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)；（3）風(fēng)險指數(shù)的含義和編制步驟

3、；（4）道氏火災(zāi)與爆炸指數(shù)的基本原理領(lǐng)會：危險因素和可行性研究的一般步驟及其優(yōu)、缺點(diǎn)第三章 企業(yè)損失風(fēng)險分析一、考試內(nèi)容（一）企業(yè)損失風(fēng)險的特點(diǎn)（二）企業(yè)財產(chǎn)損失風(fēng)險分析（三）企業(yè)凈收入損失風(fēng)險分析（四）企業(yè)責(zé)任風(fēng)險分析（五）企業(yè)人員損失風(fēng)險分析二、考核要求（一）企業(yè)損失風(fēng)險的特點(diǎn)識記：（1）企業(yè)損失風(fēng)險的價值；（2）損失原因；（3）經(jīng)濟(jì)后果（二）企業(yè)財產(chǎn)損失風(fēng)險分析識記：（1）不動產(chǎn)分類；（2）動產(chǎn)分類；（3）財產(chǎn)損失原因的分類；（4）各種財產(chǎn)損失金額評估標(biāo)準(zhǔn)及其概念；（5）財產(chǎn)權(quán)益的分類領(lǐng)會：（1）不同財產(chǎn)損失原因的歸類；（2）不同財產(chǎn)損失金額評估標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及其適用場合；（3）各類財產(chǎn)權(quán)益

4、的特點(diǎn)與區(qū)別（三）企業(yè)凈收入損失風(fēng)險分析識記：（1）凈收入損失風(fēng)險的概念；（2）造成凈收入損失的三類事件；（3）衡量凈收入損失程度所需考慮的六個因素及其概念；（4）計算收入減少的三種標(biāo)準(zhǔn)；（5）三種停產(chǎn)或停業(yè)期間的費(fèi)用領(lǐng)會：（1）凈收入損失風(fēng)險的價值的計算；（2）衡量凈收入損失程度的因素的計算方法（四）企業(yè)責(zé)任風(fēng)險分析識記：（1）責(zé)任和補(bǔ)救方法的種類；（2）違法的構(gòu)成要素領(lǐng)會：（1）違法者的法律后果；（2）違法者的經(jīng)濟(jì)后果（五）企業(yè)人員損失風(fēng)險分析識記：（1）人員損失風(fēng)險的性質(zhì)；（2）人員損失的主要原因領(lǐng)會：人員損失風(fēng)險對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)影響第四章 風(fēng)險統(tǒng)計和概率分析一、考試內(nèi)容（一）風(fēng)險統(tǒng)計分析（

5、二）概率的計算（三）概率分布二、考核要求識記：中位數(shù)、眾數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)、先驗概率、經(jīng)驗概率、聯(lián)合概率、互斥事件的概念領(lǐng)會：（1）每年損失總額的概率分布；（2）每年損失發(fā)生次數(shù)的概率分布；（3）每次損失金額的概率分布應(yīng)用：（1）根據(jù)損失發(fā)生次數(shù)概率分布和每次損失金額的概率分布計算損失總額的概率分布；（2）概率樹的應(yīng)用；（3）確定正態(tài)分布下的事故發(fā)生次數(shù)在一定值域的概率第五章 對付風(fēng)險的方法一、考試內(nèi)容（一）避免風(fēng)險（二）損失管理（三）分離風(fēng)險單位和非保險方式的轉(zhuǎn)移風(fēng)險（四）損失補(bǔ)償?shù)幕I資措施二、考核要求識記：（1）避免風(fēng)險的概念；（2）預(yù)防損失的概念；（3）轉(zhuǎn)移責(zé)任條款的概念；（4）分割風(fēng)

6、險單位的概念；（5）自留風(fēng)險的概念；（6）非保險方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險領(lǐng)會：（1）避免風(fēng)險方法的局限性；（2）分離風(fēng)險單位的兩種方法及其特點(diǎn)；（3）自留風(fēng)險的籌資措施；（4）自留風(fēng)險的運(yùn)用；（5）利用合同的籌資措施應(yīng)用：比較避免風(fēng)險、非保險方式的轉(zhuǎn)移風(fēng)險和自留風(fēng)險各自的特點(diǎn)及適用情形第六章 保險一、考試內(nèi)容（一）保險的職能和代價（二）保險合同概述（三）保險的險種（三）保險的選擇和購買二、考核要求（一）保險的職能和代價識記：保險的定義領(lǐng)會：（1）保險的基本職能；（2）保險的派生職能；（3）保險的代價（二）保險合同概述識記：保險合同的概念領(lǐng)會：（1）保險合同的基本原則；（2）保險合同的特點(diǎn)；（3）保險合同的

7、基本組成部分（三）保險的險種領(lǐng)會：（1）財產(chǎn)保險的險種；（2）責(zé)任保險的險種；（3）財產(chǎn)和責(zé)任綜合保險的險種；（4）人身保險的險種（四）保險的選擇和購買領(lǐng)會：（1）我國企業(yè)風(fēng)險的特點(diǎn)；（2）企業(yè)投保決策的約束；（3）確定投保方案；（4）選擇保險公司的標(biāo)準(zhǔn)；（5）我國企業(yè)保險管理的現(xiàn)行模式第七章 保險經(jīng)紀(jì)人一、考試內(nèi)容（一）保險經(jīng)紀(jì)人的現(xiàn)狀和基本理論（二）保險經(jīng)紀(jì)人的運(yùn)作（三）對保險經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管二、考核要求（一）保險經(jīng)紀(jì)人的現(xiàn)狀和基本理論識記：（1）保險經(jīng)紀(jì)人的權(quán)利；（2）保險經(jīng)紀(jì)人的義務(wù)領(lǐng)會：（1）保險經(jīng)紀(jì)人的國內(nèi)外現(xiàn)狀；（2）保險經(jīng)紀(jì)合同；（3）保險經(jīng)紀(jì)人的經(jīng)營原則（二）保險經(jīng)紀(jì)人的運(yùn)作領(lǐng)會

8、：（1）評估保險經(jīng)紀(jì)人的要素；（2）保險經(jīng)紀(jì)人處理風(fēng)險的功能；（3）保險經(jīng)紀(jì)人涉及理賠案件時的基本職責(zé)；（4）保險經(jīng)紀(jì)人的業(yè)務(wù)操作程序（三）對保險經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管領(lǐng)會：（1）國外對保險經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管；（2）中國保險監(jiān)督管理委員會監(jiān)管保險經(jīng)紀(jì)人的職能第八章 專業(yè)自保公司一、考試內(nèi)容（一）專業(yè)自保公司的性質(zhì)和種類（二）設(shè)立專業(yè)自保公司的可行性研究（三）專業(yè)自保公司的經(jīng)營和管理二、考核要求（一）專業(yè)自保公司的性質(zhì)和種類識記：（1）專業(yè)自保公司的概念；（2）專業(yè)自保公司的種類領(lǐng)會：（1）專業(yè)自保公司的性質(zhì)和發(fā)展簡史；（2）專業(yè)自保公司興起的原因及其優(yōu)點(diǎn)；（3）專業(yè)自保公司的不足之處；（4）風(fēng)險自留集團(tuán)與專業(yè)

9、自保公司區(qū)別（二）設(shè)立專業(yè)自保公司的可行性研究識記：設(shè)立專業(yè)自保公司的前提條件應(yīng)用：設(shè)立專業(yè)自保公司的可行性研究（三）專業(yè)自保公司的經(jīng)營和管理領(lǐng)會：（1）經(jīng)營專業(yè)自保公司的兩個要點(diǎn)：稅收情況和出面承保公司；（2）管理專業(yè)自保公司的兩種方式：聘用雇員進(jìn)行內(nèi)部管理和委托專業(yè)化的管理公司第九章 風(fēng)險管理決策的數(shù)理基礎(chǔ)損失預(yù)測一、考試內(nèi)容（一）損失預(yù)測概述（二）對數(shù)據(jù)的要求（三）概率分析（四）趨勢分析（五）預(yù)測在風(fēng)險管理中的應(yīng)用二、考核要求（一）損失預(yù)測概述領(lǐng)會：風(fēng)險管理部門進(jìn)行損失預(yù)測需要完成的工作（二）對數(shù)據(jù)的要求領(lǐng)會：損失預(yù)測對所收集數(shù)據(jù)的要求（三）概率分析識記：（1）偏差；（2）中心趨勢；（3

10、）算術(shù)平均數(shù)；（4）中位數(shù)和累積概率；（5）眾數(shù)；（6）方差；（7）標(biāo)準(zhǔn)差；（8）變動系數(shù)領(lǐng)會：（1）概率分布的建立；（2）概率分布各性質(zhì)的計算方法（四）趨勢分析領(lǐng)會：（1）趨勢分析與概率分析的區(qū)別；（2）直覺趨勢；（3）數(shù)學(xué)趨勢方法（五）預(yù)測在風(fēng)險管理中的應(yīng)用應(yīng)用：（1）概率分析在損失預(yù)測中的應(yīng)用；（2）趨勢分析在損失預(yù)測中的應(yīng)用第十章 風(fēng)險管理決策一、考試內(nèi)容（一）風(fēng)險管理決策的意義和原則（二）損失期望值分析法（三）效用期望值分析法（四）馬氏決策規(guī)劃法二、考核要求識記：（1）風(fēng)險管理決策的原則；（2）保險在確定風(fēng)險管理決策中的作用；（3）憂慮成本對風(fēng)險管理決策產(chǎn)生的影響；（4）損失期望值分

11、析法領(lǐng)會：（1）效用期望值分析法；（2）馬氏決策規(guī)劃在風(fēng)險管理決策中的應(yīng)用應(yīng)用：應(yīng)用損失期望值法、效用期望值法和馬氏決策規(guī)劃法進(jìn)行風(fēng)險管理決策第十一章 現(xiàn)金流量分析一、考試內(nèi)容（一）現(xiàn)金流量分析作為決策標(biāo)準(zhǔn)（二）現(xiàn)金流量的評價方法（三）通過現(xiàn)金流量分析進(jìn)行風(fēng)險管理決策二、考核要求識記：應(yīng)用現(xiàn)金流量分析選擇風(fēng)險管理方法的步驟領(lǐng)會：（1）現(xiàn)金流量的幾種評價方法；（2）現(xiàn)金流量分析作為風(fēng)險管理決策標(biāo)準(zhǔn)的局限性應(yīng)用：通過現(xiàn)金流量分析進(jìn)行風(fēng)險管理決策第十二章 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一、考試內(nèi)容（一）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)概述（二）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的設(shè)計（三）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的實施二、考核要求識記：（1）風(fēng)險管理信息

12、系統(tǒng)的組成要素；（2）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和局限性；（3）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的適用范圍領(lǐng)會：（1）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的設(shè)計步驟；（2）風(fēng)險管理信息系統(tǒng)實施目標(biāo)第十三章 跨國公司的風(fēng)險管理一、考試內(nèi)容（一）跨國公司概述（二）跨國公司的獨(dú)特風(fēng)險（三）跨國公司風(fēng)險管理的策略二、考核要求識記：（1）跨國公司的概念；（2）跨國公司對外投資的特征領(lǐng)會：（1）跨國公司不同分類；（2）跨國公司的獨(dú)特風(fēng)險；（3）跨國公司風(fēng)險管理的專門策略第十四章 非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移和整體化風(fēng)險管理一、考試內(nèi)容（一）非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移市場和參與者（二）保險和再保險合同（三）資本市場證券和證券化（四）應(yīng)急資本工具（五）保險衍生品（六）整體化

13、風(fēng)險管理二、考核要求（一）非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移市場和參與者識記：非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的定義領(lǐng)會：（1）非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的起源和背景；（2）非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的參與者（二）保險和再保險合同領(lǐng)會：（1）部分保險、損失靈敏型合同、有限風(fēng)險計劃、追溯有限風(fēng)險保單、預(yù)期有限保單等自留風(fēng)險方式；（2）分層保險；（3）有限風(fēng)險再保險；（4）多風(fēng)險產(chǎn)品（三）資本市場證券和證券化領(lǐng)會：（1）保險連接債券的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)；（2）巨災(zāi)債券（四）應(yīng)急資本工具領(lǐng)會：（1）應(yīng)急債務(wù)；（2）應(yīng)急股票（五）保險衍生品領(lǐng)會：（1）衍生品作為非傳統(tǒng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具的優(yōu)缺點(diǎn)；（2）上市交易的保險衍生品；（3）場外交易的保險衍生品（六）整體化風(fēng)險管理識記：整體

14、化風(fēng)險管理的概念領(lǐng)會：（1）整體化風(fēng)險管理的優(yōu)缺點(diǎn)；（2）整體化風(fēng)險管理的發(fā)展前景應(yīng)用：制定整體化風(fēng)險管理計劃第十五章 巨災(zāi)風(fēng)險管理一、考試內(nèi)容（一）巨災(zāi)風(fēng)險（二）巨災(zāi)風(fēng)險分析（三）巨災(zāi)風(fēng)險的損失管理（四）巨災(zāi)保險制度二、考核要求（一）巨災(zāi)風(fēng)險識記：（1）巨災(zāi)；（2）巨災(zāi)風(fēng)險；（3）巨災(zāi)損失領(lǐng)會：巨災(zāi)風(fēng)險的發(fā)展趨勢（二）巨災(zāi)風(fēng)險分析識記：（1）巨災(zāi)風(fēng)險識別；（2）巨災(zāi)風(fēng)險衡量（三）巨災(zāi)風(fēng)險的損失管理識記：（1）地震預(yù)測和預(yù)報；（2）根據(jù)地質(zhì)情況和歷史地震活動情況確定建筑物的抗震要求領(lǐng)會：制訂地震應(yīng)急預(yù)案和計劃，提高社會整體抗御地震的能力（四）巨災(zāi)保險制度領(lǐng)會：（1）國外巨災(zāi)保險制度概況；（2）

15、中國巨災(zāi)風(fēng)險管理體制現(xiàn)狀；（3）如何建立我國由政府主導(dǎo)、市場化運(yùn)作的巨災(zāi)保險制度第十六章 危機(jī)管理一、考試內(nèi)容（一）危機(jī)和危機(jī)管理概述（二）危機(jī)管理的原則和過程（三）危機(jī)管理與風(fēng)險管理比較二、考核要求（一）危機(jī)和危機(jī)管理概述識記：（1）危機(jī)的定義、危機(jī)管理的定義；（2）危機(jī)的特征；（3）危機(jī)的類型領(lǐng)會：（1）危機(jī)管理的起源和發(fā)展；（2）危機(jī)管理的四個階段（二）危機(jī)管理的原則和過程識記：（1）危機(jī)管理的原則；（2）危機(jī)管理的過程（三）危機(jī)管理與風(fēng)險管理比較領(lǐng)會：從研究對象、管理原則、管理方法等方面比較危機(jī)管理與風(fēng)險管理附錄 題型示例一、單項選擇題（每小題1分，共20分）1.完全由于人為原因所造成

16、的損失是（ ）A.技術(shù)變化 B.失業(yè) C.洪水 D.疏忽參考答案：（D）2.政治風(fēng)險保險屬于（ ）A.財產(chǎn)保險 B.責(zé)任保險 C.財產(chǎn)和責(zé)任綜合保險 D.人身保險參考答案：（A）3.在風(fēng)險管理決策的預(yù)期效用法中，下列說法正確的是（ ）A.一條凹向上的效用函數(shù)曲線表示風(fēng)險回避者B.一條凹向下的效用函數(shù)曲線表示風(fēng)險回避者C.線性效用函數(shù)的人是風(fēng)險不確定者D.每個人都具有相同的效用函數(shù)曲線參考答案：（A）二、填空題（每小題1分，共10分）1.危險因素是指引起或增加因某種損失原因產(chǎn)生的損失機(jī)會的條件。我們一般將其分為物質(zhì)危險因素、道德危險因素和_三類。參考答案：心理危險因素2.概率分析適用于靜態(tài)情況的

17、分析，對于不斷變化的環(huán)境_的結(jié)果比概率分析的結(jié)果更為現(xiàn)實。參考答案：趨勢分析3.損失發(fā)生的后果取決于損失頻率和_。參考答案：損失程度三、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.責(zé)任風(fēng)險參考答案：責(zé)任風(fēng)險是指因侵權(quán)行為而產(chǎn)生的法律責(zé)任使侵權(quán)行為人的現(xiàn)有或?qū)硎杖朐馐軗p失的可能性。2.風(fēng)險管理參考答案：風(fēng)險管理是應(yīng)用一般的管理原理去管理一個組織的資源和活動，并以合理的成本盡可能的減少意外事故損失和它對組織及其環(huán)境的不利影響。四、簡答題（每小題5分，共15分）1.列出保險合同的五大特點(diǎn)。參考答案：保險合同的特點(diǎn)主要有：（1）射幸合同；（2）單務(wù)合同；（3） 有條件的合同；（4）屬人的合同；（5）要式合同

18、。2.為什么說保險給社會帶來效益的同時也使社會付出了一定的代價？參考答案：這些代價是社會為了獲得保險效益而必須作出的犧牲，主要包括：（1）保險公司的經(jīng)營費(fèi)用；（2）由于道德危險因素的作用，保險有可能使某些人進(jìn)行欺詐性索賠；（3）由于心理危險因素的作用，保險有可能使某些企業(yè)疏忽防損工作；（4）保險使一些職業(yè)者索價過高，例如醫(yī)生因病人有醫(yī)療保險而收取高額費(fèi)用。五、論述題（每小題10分，共20分）1.黎明電子廠打算招聘一名風(fēng)險管理經(jīng)理?，F(xiàn)在總經(jīng)理親自面試，要求你對他講述風(fēng)險管理的程序。參考答案：風(fēng)險管理的程序可以分為6個步驟：（2分）（一） 制定風(fēng)險管理計劃（1） 確定風(fēng)險管理的目標(biāo)（2） 確定風(fēng)險管理人員的職責(zé)（3） 確定風(fēng)險管理部門的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)（4） 加強(qiáng)與會計、人事、數(shù)據(jù)處理、生產(chǎn)和法律等