城鎮(zhèn)居民收入差別階梯型變動的理論解釋與實證檢驗

1、城鎮(zhèn)居民收入差別“階梯型”變動的理論解釋與實證檢驗 2012年12月24日 16:13 來源：財經(jīng)研究2012年6期 作者：陳宗勝 馬草原 字號打印 糾錯 分享 推薦 瀏覽量 106內(nèi)容摘要：關鍵詞：作者簡介：【內(nèi)容提要】 文章對改革開放以來中國城鎮(zhèn)居民收入差別變動過程中的“階梯型”特征進行了研究。理論模型分析表明，勞動差別決定著城鎮(zhèn)居民收入差別的基本走向，同時市場化體制改革措施的逐次推進，通過“制度誘發(fā)型”效率增進與收入差別的相互反饋效應在短期內(nèi)會放大收入差別，然后政策的效果出現(xiàn)衰減，又引發(fā)了再一輪的改革，從而導致了收入差別擴大路徑上的“階梯型”特征。實證檢驗支持了理論模型的結論和前提。文章

2、的政策含義是，制度變革過程中一定要注意市場化改革措施的收入差別效應及程度，防止單純追求效率的增進而造成收入差別的拉大，有效而恰當?shù)母母锎胧浞挚紤]經(jīng)濟效率與收入差別的均衡關系?！娟P 鍵 詞】城鎮(zhèn)收入差別 “階梯型”特征 勞動差別 制度變革在以往的研究中，理論界較早注意到中國居民整體收入差別長期變動中的一個明顯特征，即居民收入差別整體呈現(xiàn)“階梯型”擴大，并提出用經(jīng)濟體制改革和制度創(chuàng)新來解釋這種“階梯型”變異。在后續(xù)研究中，一些經(jīng)濟學者發(fā)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民收入差別的變動軌跡實際上也具有相同的特征，并對這一問題進行了基于微觀家戶數(shù)據(jù)的討論。但以往的分析大多屬于直觀推斷和定性描述，本文則試圖在一個數(shù)理模型基

3、礎上闡釋城鎮(zhèn)居民收入差別短期“階梯型”變動現(xiàn)象，并給出經(jīng)驗數(shù)據(jù)驗證。一、改革與發(fā)展中城鎮(zhèn)居民收入差別“階梯型”變動模型在我國學術界所熟悉的“公有經(jīng)濟收入差別倒U理論模型”中，陳宗勝證明了勞動差別是經(jīng)濟中決定收入差別的基本因素。本文借鑒這一研究成果，也將勞動差別作為收入差別的基本影響因素。(一)模型的基本假設。第一，假定經(jīng)濟中勞動者的收入差別主要來源于其勞動差別。這一假定與我國改革開放的基本舉措(承認和激勵勞動者的勞動差別并體現(xiàn)在居民收入差別中)是一致的。設勞動差別為Y且是時間t的函數(shù)，而時間t定義為經(jīng)濟發(fā)展的較長擴張期(如改革開放后的30多年)。因此，勞動差別從經(jīng)濟發(fā)展初期t，0時刻開始擴大，

4、為簡化模型，設擴大路徑是線性的。但勞動差別的擴大有其極限，到達時刻t之后(即完成擴張期或完成二元結構轉(zhuǎn)換)，勞動差別不再擴大。勞動差別函數(shù)構造如下：第二，體制改革的基本目的是提升經(jīng)濟效率。在我國制度變革的過程中，追求效率增進并改革平均主義分配機制(即“大鍋飯”)是各種改革措施的鮮明特征，改革措施引起的效率提升大多以弱化“平均主義分配”，即引起收入差別的擴大為條件，如城鎮(zhèn)市場化改革措施中的“多勞多得”、獎金制度、計件工資制度等。(三)勞動差別變動與收入差別“階梯”斜率的關系。上述分析假定勞動差別及其導致的收入差別不變，在這種情況下收入差別的階梯型變動正是體制改革措施在不同時期推出所致。那么，勞動

5、差別的擴大會有怎樣的影響？當勞動差別不再是常數(shù)而是關于時間t的線性函數(shù)時，(5)式將變?yōu)椋憾?、計量檢驗上述模型分析表明，勞動差別是決定收入差別的基本因素。隨著經(jīng)濟發(fā)展和改革開放的推進，勞動差別逐步擴大，因而收入差別必然相應上升；在此期間出臺的效率導向的體制改革舉措也會推動收入差別擴大，但改革措施推出時間和力度的不同導致了收入差別變動軌跡呈現(xiàn)階梯形。這大致契合了城鎮(zhèn)居民收入差別的歷史軌跡(見圖4)。自1978年以來，中國城鎮(zhèn)體制改革在初始階段主要表現(xiàn)為公有制企業(yè)和集體企業(yè)內(nèi)部獎罰制度的激勵，這促進了人們的勞動積極性，在短期內(nèi)拉開了勞動差別，從而引起收入差別上升到基尼系數(shù)0.2的水平，并在這個臺階

6、上穩(wěn)定了幾年；1984年后城鎮(zhèn)借鑒農(nóng)村的做法實行全面的承包制等措施，再次引起收入差別的上升。但城鎮(zhèn)改革的初期是試探性的，可以認為這一階段的勞動差別并未迅速擴大，體制改革只使城鎮(zhèn)收入差別表現(xiàn)為溫和的“階梯型”擴大，其中1989-1991年中央政府采取了一系列整頓措施，經(jīng)濟體制改革的力度減緩，導致收入差別在這一階段變化很小，甚至在1989年還出現(xiàn)了下降。1992年中央明確提出了建立市場經(jīng)濟體制的改革目標，改革力度加大，外資逐漸引進，所有制控制開始逐步放松，尤其是從1995年開始，國有企業(yè)改革進入攻堅階段，民營、私有經(jīng)濟的比重迅速增加，基于不同所有制的勞動差別迅速拉大，推動了城鎮(zhèn)居民收入差別呈現(xiàn)明顯

7、的“階梯型”上升。這種趨勢一直持續(xù)到2005年前后(之后城鎮(zhèn)居民收入差別變動不大，甚至有所回落，這是否意味著收入差別進入倒U型的后半段，即進入到收斂階段，還需要驗證)?？梢姡擎?zhèn)居民收入差別的歷史軌跡大致與理論模型的推導是一致的。當然，這還需要進行嚴格的計量分析和證明。為了進一步檢驗經(jīng)濟體制改革與城鎮(zhèn)居民收入差別階梯形軌跡的相互關系，下面使用1978-2008年城鎮(zhèn)總體時間序列數(shù)據(jù)，對理論模型的結論和前提進行驗證。(一)變量選取與樣本說明。1.以基于數(shù)據(jù)調(diào)整測算的“城鎮(zhèn)居民收入基尼系數(shù)”(GINI)作為衡量城鎮(zhèn)收入差別的變量。2.“效率取向”的制度變革(REFORM)指標的選取。不斷提升經(jīng)濟效

8、率是1978年以來我國制度變革的基本目的，效率取向的改革措施有很多，收入差別的擴大是各項制度變革共同作用的結果。進一步看，所有重要的改革措施都可歸結于市場化程度的提高。但在中國現(xiàn)實經(jīng)濟中，市場化程度可以從很多方面進行測量，如企業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)市場化、價格市場化以及勞動力市場化等?？紤]到本文的主要研究對象是城鎮(zhèn)居民收入差別，而在上述所有市場化程度的測量指標中，勞動力市場化程度的“收入分配效應”無疑是最大的，本文以“城鎮(zhèn)勞動力市場化程度”來代表與“城鎮(zhèn)居民收入分配”最相關的制度變革措施，具體使用“城鎮(zhèn)非公有制經(jīng)濟就業(yè)比重”來測度。從整體改革進程看，這一比重反映了勞動力市場化程度的最主要部分，但也難免

9、有所疏漏。比如，在改革的某些階段城鎮(zhèn)勞動力市場化并非主要體現(xiàn)在公有和非公有制勞動力的比重上，而在于公有制經(jīng)濟內(nèi)部“用工自由”和“薪酬激勵機制”等政策的逐步實施，遺憾的是這些制度變革很難量化。因此，本文主要關注由“城鎮(zhèn)非公有制經(jīng)濟就業(yè)比重”所測度的城鎮(zhèn)勞動力市場化程度，并以此近似代表整體情況。(二)市場化改革與收入差別變動之間因果關系和脈沖響應關系檢驗。本文計量分析的樣本期間為1978-2008年，所有計量過程均在Eviews5.0上實現(xiàn)。由于對收入差別“階梯型”問題的研究有賴于刻畫變量之間的短期關系，而這類研究很難用單方程模型估計加以解決，這里使用Sims(1980)提出的向量自回歸模型(VA

10、R)進行短期動態(tài)分析。我們首先進行了變量單位根檢驗和變量協(xié)整關系檢驗，結果見表1和表2。由表1可知，市場化程度(REFORM)和城鎮(zhèn)收入差別(GINI)都是一階單整序列。由表2可知，GINI和REFORM之間具有協(xié)整關系。于是我們建立了基于收入差別與勞動力市場化程度協(xié)整基礎上的VAR模型進行動態(tài)分析，最優(yōu)滯后期的選擇依據(jù)似然比統(tǒng)計量LR、赤池準則AIC和施瓦茨準則SC聯(lián)合確定。通過反復比較，最終確定滯后2階的VAR模型為最優(yōu)模型，模型穩(wěn)定性和殘差檢驗結果見表3。我們將首先基于穩(wěn)定的VAR(2)進行Granger因果關系檢驗，以確定市場化改革和收入差別兩個變量之間的作用方向。同時，為了驗證政策變

11、革的推出是否造成了收入差別“階梯型”擴大及貢獻大小，我們將基于穩(wěn)定的VAR模型進行脈沖響應和方差分解分析。表4結果顯示：“體制改革(REFORM)不是收入差別(GINI)的Granger原因”的原假設在3%的顯著性水平上被拒絕，而“收入差別(GINI)不是體制改革(REFORM)的Granger原因”的原假設在18%的顯著性水平上被拒絕。如果以5%作為判斷標準，上述檢驗說明由GINI和REFORM的滯后值所決定的GINI的條件分布與僅由GINI的滯后值確定的GINI的條件分布有顯著差異。這說明體制改革確實是引起收入差別變動的Granger原因，但收入差別不是體制改革的Granger原因。其經(jīng)濟

12、含義為體制改革的階段性推進引起了城鎮(zhèn)居民收入差別的不斷擴大。圖5a顯示了城鎮(zhèn)居民收入差別對市場化改革措施新息過程一個標準差沖擊的響應。來自市場化變革的沖擊引起城鎮(zhèn)居民收入差別擴大，沖擊效應在第2期達到最大，然后逐漸減小。這形象地刻畫了體制改革對收入差別拉大作用從較快放大到后期衰減的特征。圖5b是對城鎮(zhèn)收入差別進行方差分解的結果。圖中虛線代表來自GINI自身及除體制改革以外的所有因素對城鎮(zhèn)收入差別的影響比例，而實線代表來自REFORM的影響比例。圖5b清楚地顯示，GINI的預測標準誤差中可由REFORM解釋的比例逐步擴大，第3期達到16.45%，第7期達到20.31%，到第10期以后基本穩(wěn)定在2

13、1%-22%?？紤]到現(xiàn)實中影響GINI系數(shù)的因素很復雜，而其中僅由市場化程度一項就能解釋近22%，這一解釋力度還是比較大的。另外，需要對樣本期間的影響做出說明。自2005年以來，中國城鎮(zhèn)收入差別已經(jīng)出現(xiàn)了下降，這種下降是否會持續(xù)目前還不得而知，但是在計量模型中是否包含這一階段會對分析結果有一定影響。剔除2005年以后城鎮(zhèn)居民收入差別下降的樣本，以1978-2005年子樣本建立VAR(2)模型，對GINI進行方差分解分析(見表5)，結果顯示體制改革措施對收入差別的總體解釋力度提高至近27%，比全樣本的解釋力度提高近6%。這表明相對全樣本而言，市場化取向的制度變革對收入差別上升階段的子樣本有更強的

14、解釋力。(三)收入差別擴大與效率增進之間存在相互反饋效應的檢驗。收入差別擴大與效率增進之間具有相互反饋效應是本文理論模型的關鍵假設，因此應在實證研究中得到檢驗。但是通過計算城鎮(zhèn)經(jīng)濟增長中生產(chǎn)率的變化直接驗證理論模型中效率增進是否與收入差別之間相互反饋，使用目前已有的數(shù)據(jù)存在不少困難。這里借鑒黎德福和陳宗勝(2007)的研究結果。他們的研究證明，改革以來我國經(jīng)濟總體效率的增長比較迅速，對產(chǎn)出增長的貢獻超過60%(黎德福和陳宗勝，2007)。由此推論，對城鎮(zhèn)經(jīng)濟效率提高的貢獻率可能更高(近70%)。本文使用對數(shù)收入(LNINCOME)的一階差分變量(本質(zhì)上是經(jīng)濟增長率的變化率)近似地反映經(jīng)濟效率的

15、增進速度，并用其與GINI的差分變量建立VAR(2)模型，用于檢驗效率增進和收入差別擴大之間的相互反饋效應。圖6分析結果在一定程度上證明了本文“經(jīng)濟效率增進與收入差別擴大具有相互反饋效應”的前提假設，其反應機理是：市場化制度變革所誘發(fā)的效率增進促進了經(jīng)濟增長率的提高，而效率的提高要以收入差別的擴大為代價，表現(xiàn)在脈沖響應上恰好是經(jīng)濟增長率對收入差別有正向短期影響，并且這一影響是迅速的，收入差別變量的反應在第2期就達到最大；反之，收入差別的擴大激勵人們發(fā)揮自己更多的勞動能力，這必然反饋到經(jīng)濟效率的增進上，進而體現(xiàn)在經(jīng)濟增長率的提升上，只是這一反應過程要相對滯后一些。圖6GINI與LNINCOME差

16、分變量的脈沖響應過程三、總結與政策建議本文針對以往討論的城鎮(zhèn)居民收入差別“階梯型”變動這一現(xiàn)象，給出了進一步的規(guī)范證明。首先假定勞動差別是經(jīng)濟中決定收入差別的基本因素(或者其他因素的影響也歸為勞動差別的影響)，然后集中討論了體制改革對城鎮(zhèn)居民收入差別變動的影響，描述了逐次推出的市場化體制改革措施如何引起收入差別擴大路徑上的“階梯型”變動。這一模型為長期以來人們所觀察到的中國城鎮(zhèn)收入差別“階梯型”擴大現(xiàn)象提供了一個理論解釋。本文還使用改革開放以來31年的時間序列數(shù)據(jù)，對理論模型的前提和結論進行了檢驗。經(jīng)驗分析支持了本文的理論模型假說?；赩AR模型的計量分析顯示制度變革是城鎮(zhèn)收入差別變動統(tǒng)計意義

17、上的原因，表明市場化改革推進的影響效應在短期內(nèi)達到最大之后轉(zhuǎn)而衰減，即“階梯型”變動。實證分析中還使用對數(shù)城鎮(zhèn)人均可支配收入和收入基尼系數(shù)的一階差分變量建模，證明了兩者之間有正向相互作用，從而證明了本文理論模型中“收入差別擴大與效率增進之間存在反饋效應”的關鍵假設。本文結論的政策含義是，在推動城鎮(zhèn)市場化改革過程中，要充分關注其對收入差別的影響程度，階梯形的每一個“臺階的高度”要以人們在相應時期內(nèi)的承受力為限，欲速則不達。另外，在體制改革措施的推進過程中要注意收入差別擴大與經(jīng)濟增長效率之間的均衡關系，二者相互影響的程度雖略有不同，但具有正向關系已得到證明，因此不能只顧一個方面而忽略了另一個方面。

18、注釋：參見陳宗勝，“倒U曲線的階梯型變異”，經(jīng)濟研究，1994年第5期。此后，李實、趙人偉和張平(1998)也得出了類似的結論，他們將1978-1995年的改革劃分成四個階段，用來說明總體收入差別的階段性變化。需要強調(diào)的是，這里的效率增進主要是制度變遷帶來的效率變化，實際上效率的增進還來源于技術進步與人力資本提升等方面，與其他效率提高的途徑相比，制度安排提升的效率往往要以收入差別的拉大為代價。當然，個別相反的例子總是有的，但基于科學研究的抽象方法，我們主要關注制度變遷對收入差距的影響，而對其他因素及個別例子則暫時不納入模型進行考察。這里，城鎮(zhèn)居民收入基尼系數(shù)(GINI)是在國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)

19、基礎上經(jīng)過調(diào)整得到。調(diào)整的原因是直接使用不加調(diào)整的國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)測算中國城鎮(zhèn)居民收入分配狀況會造成較嚴重的低估，并且這種估算結果與基于典型調(diào)查測算的結果也有著較大差異。調(diào)整的詳細方法見陳宗勝和周云波(2002)。為了審慎起見，我們曾專門就此方法咨詢了相關部門的統(tǒng)計專家，國家統(tǒng)計局的許憲春先生曾與作者就此問題進行了討論并認可這一調(diào)整的思路，認為由此計算得出的結果更為可靠。當然數(shù)據(jù)調(diào)整思路見仁見智，可以再另行討論。測度城鎮(zhèn)勞動力市場化程度的指標還有多種，或者也可是綜合性的，請參見陳宗勝，關于經(jīng)濟體制市場化程度的測度，上海人民出版社，2000年版。數(shù)據(jù)來源于相關年份中國統(tǒng)計年鑒、國民收入統(tǒng)計資

20、料匯編(1945-1985)以及新中國五十五年統(tǒng)計資料匯編?！緟⒖嘉墨I】 1邊燕杰，張展新.市場化與收入分配對1988年和1995年城市住戶調(diào)查的分析J.中國社會科學，2002，(5)：97111.2陳宗勝.經(jīng)濟發(fā)展中的收入分配M.上海：上海三聯(lián)書店，1991；上海人民出版社，1994.3陳宗勝.關于收入差別倒U曲線及兩極分化研究中的幾個方法問題J.中國社會科學，2002，(5)：7882.4陳宗勝，周云波.城鎮(zhèn)居民收入差別及制約其變動的某些因素就天津市城鎮(zhèn)居民家戶特征的影響進行的一些討論J.經(jīng)濟學(季刊)，2002，(2)：563574.5(美)蔣中一，(加)溫賴特.數(shù)理經(jīng)濟學的基本方法(第四版)M.北京：北京大學出版社，2006.6劉精明.市場化與國家規(guī)制轉(zhuǎn)型期城鎮(zhèn)勞動力市場中的收入分配J.中國社會科學，2006，(5)：110124.7羅楚亮.經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、非正規(guī)就業(yè)與城鎮(zhèn)增長的窮人受益性J.管理世界，2008，(10)，2129.8錢敏澤.庫茲涅茨倒U字形曲線假說的形成與拓展J.世界經(jīng)濟，20