基于多元回歸模型的金融風險降低研究

1、基于多元回歸模型的金融風險降低研究多元線性回歸模型，在實際經(jīng)濟問題中，一個變量往往受到多個變量的影響。例如，家庭消費支出，除了受家庭可支配收入的影響外，還受諸如家庭所有的財富、物價程度、金融機構(gòu)存款利息等多種因素的影響。關(guān)鍵詞：多元回歸模型 商業(yè)銀行 金融風險伴隨著世界金融一體化進程腳步的飛速邁進，我國商業(yè)銀行面臨的非系統(tǒng)性金融風險形勢越來越復(fù)雜，而金融風險不單單對商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利的影響，甚至可以對商業(yè)銀行的生死存亡產(chǎn)生決定性作用。本文著手于商業(yè)銀行的非系統(tǒng)性金融風險進展研究，旨在為商業(yè)銀行降低非系統(tǒng)性金融風險提供相關(guān)策略。一、商業(yè)銀行金融風險現(xiàn)狀(1)商業(yè)銀行呆壞賬程度居高不下20

2、02年以來，我國金融機構(gòu)尤其是商業(yè)銀行的不良貸款額沒有出現(xiàn)上升的趨勢，然而，不良貸款的比率的情況照舊不容樂觀。不良貸款的潛在風險一直存在，我國不良貸款的比率大約在15%左右，僅僅符合我國的監(jiān)管標準，間隔 國際的10%標準還相差甚遠。但是假設(shè)過分關(guān)注這些問題，并不能有效的解決眼前的困境，甚至會因為盲目的采取措施而導(dǎo)致出現(xiàn)不良信貸的貸款被稀釋，或盈利的貸款被提早收回的后果。(2)盲目加速信貸的投放引發(fā)新的金融風險金融機構(gòu)信貸的投放率近年來呈持續(xù)上升的現(xiàn)象，這與我國的經(jīng)濟增長有著直接的關(guān)系。面對外資的大量涌入，以及當前的資本、經(jīng)常賬戶的順差表現(xiàn)，央行采取投入大量根底貨幣進展對沖措施。銀行系統(tǒng)在債券市

3、場的長期疲軟狀態(tài)以及內(nèi)在的金融風險潛在的雙重壓力下，盲目采取了以信貸款來稀釋不良貸款的行為，這為銀行的開展帶來了不可估計的潛在金融風險。因此，這迫使銀行在實行擴大貸款的行為后，必須重新考慮怎樣進展經(jīng)濟構(gòu)造合理化、完善社會信譽環(huán)境、進步商業(yè)銀行自身的內(nèi)部控制和進步應(yīng)對風險管理的才能，以有效躲避因金融風險帶來的不可估計的后果。二、模型分析(1)描繪性統(tǒng)計對樣本進展描繪性統(tǒng)計，主要統(tǒng)計各變量的均值，描繪一下樣本數(shù)據(jù)大致的情況，也就是對我們之前所設(shè)定的因變量和自變量及控制變量值域的描繪，詳細如表1所示。(2)模型匯總模型匯總表示的是模型的擬合度，由上表可以看出模型的擬合度為0.817，在少樣本量的情況

4、下還是很高的。模型的擬合度反映了因變量Y的全部值中能通過自變量回歸系數(shù)被自變量解釋的比例為81.7%，這是比較接近于1的，說明因變量的全部值中能通過回歸系數(shù)被自變量解釋的比例很高，變量之間的關(guān)聯(lián)性很強。(3)回歸系數(shù)分析三、對策建議(1)商業(yè)銀行應(yīng)加大資產(chǎn)證券化力度根據(jù)資本充足率計算公式，作為分母的風險加權(quán)資產(chǎn)減少，資本充足率將進步，或者理解為作為分子的資本得以節(jié)約。銀行可用節(jié)約的資金來放貸或配置別的資產(chǎn)，銀行也將有更多的積極性來做信貸資產(chǎn)證券化，從而盤活存量。因此，發(fā)起人可以通過資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)適當降低資本耗用。(2)加強信譽風險管理利率市場化使大型企業(yè)議價的才能得到進步，銀行會轉(zhuǎn)向定價較高的中小企業(yè)，來應(yīng)對收益程度下降所帶來的影響，并且傾向于發(fā)放高風險的貸款;同時，企業(yè)也會以高利率借貸，客戶風險識別壓力加大，從而加大了信譽風險管理壓力，因此，商業(yè)銀行方面需要加強信譽風險管理。(3)強化流動性風險管理利率市場化使銀行、貨幣市場和資本市場間的資金流動更加，同時，貨幣市場與同業(yè)拆借市場也成為股份制銀行以及地方性中小銀行籌措短期資金的重要來源