興業(yè)銀行利率定價模型介紹

1、興業(yè)銀行興業(yè)銀行“中小企業(yè)貸款定價模型中小企業(yè)貸款定價模型”介紹介紹20102010年年8 8月月貸款定價系統(tǒng)項目組貸款定價系統(tǒng)項目組一、項目背景概述一、項目背景概述四、浮動影響指標(biāo)四、浮動影響指標(biāo)S S貸款抗風(fēng)險能力貸款抗風(fēng)險能力客戶綜合貢獻度客戶綜合貢獻度競爭程度競爭程度忠誠度忠誠度目錄三、三、模型整體計算過程模型整體計算過程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程一、項目背景內(nèi)部： 2006年4月公司部牽頭在杭州、廣州、泉州等六家中小企業(yè)試點分行試用中小企業(yè)貸款定價模型 （以泉州分行自行開發(fā)的定價模型為基礎(chǔ)） ； 2007年本行開展中小企業(yè)金融服務(wù)工作 ，公司部、信息科技部牽頭開

2、發(fā)“中小企業(yè)貸款自動定價模型系統(tǒng) ”； 外部： 利率市場：基準(zhǔn)利率波動幅度和頻率日益加大，Shibor（上海同業(yè)拆借利率）作為重要參照利率的作用日益明顯，利率市場化步驟不斷加快，銀行面臨著加強利率和價格管理的挑戰(zhàn)； 同業(yè)競爭：隨著外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的全面放開，國內(nèi)銀行業(yè)競爭不斷加劇，優(yōu)質(zhì)高端客戶的爭奪變得異常激烈，同時，資本市場的不斷成熟和發(fā)展，大型客戶越來越多地依靠直接融資渠道，銀行面臨著“脫媒”現(xiàn)象，中小企業(yè)成為了各家商業(yè)銀行關(guān)注和重點挖掘的客戶群體；一、項目背景-模型特點有理論基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)實踐支持：借鑒富國銀行原形、在泉州、杭州、廣州、寧波、漳州等分行試點；運用經(jīng)濟計量學(xué)的方法和工具，綜合

3、考慮了風(fēng)險、效益、客戶忠誠度、同業(yè)競爭態(tài)勢等因素，按照收益與風(fēng)險匹配原則，確定貸款利率 ；嵌入公司營銷服務(wù)系統(tǒng)，客戶經(jīng)理在打開測算頁面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)后，實現(xiàn)逐筆定價 ； 業(yè)務(wù)要求上，定價流程嵌入了中小企業(yè)授信流程，貸款定價表是必要的授信前調(diào)查材料之一；貸款利率是授信審查、審批的因素之一；授信報告中對于商定利率低于系統(tǒng)定價一定幅度的，必須做出特別說明 ；一、項目背景-用途（一）客戶經(jīng)理：（一）客戶經(jīng)理：在給中小企業(yè)的貸款中我行具有價格上浮的較大主動權(quán)，但針對某一具體客戶或具體業(yè)務(wù)，相對準(zhǔn)確地確定其上浮的合理幅度，則需要一套自動化的貸款定價系統(tǒng)給客戶經(jīng)理提供有效支持和參考。 （二）審批人員：（二）審

4、批人員：貸款定價是中小企業(yè)貸款審批中的重要考慮因素，審批流程人員需要較為穩(wěn)定的定價系統(tǒng)作為判斷價格合理與否的有力支持，從而逐步改變貸款定價粗放型管理的狀況。 （三）分行公司業(yè)務(wù)營銷管理部門（三）分行公司業(yè)務(wù)營銷管理部門 ：1、可以借助貸款自動定價系統(tǒng)，在宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、風(fēng)險結(jié)構(gòu)特征和市場競爭態(tài)勢等因素發(fā)生變化時，及時調(diào)節(jié)本行定價系統(tǒng)中的計量因素或結(jié)構(gòu)，向一線經(jīng)營人員傳導(dǎo)相關(guān)信息的變化；2、可以依托貸款自動定價系統(tǒng)，協(xié)調(diào)和約束分行內(nèi)部各經(jīng)營機構(gòu)對共同目標(biāo)客戶的貸款價格，提高管理和營銷的整體規(guī)范性； 一、項目背景概述一、項目背景概述四、浮動影響指標(biāo)四、浮動影響指標(biāo)S S貸款抗風(fēng)險能力貸

5、款抗風(fēng)險能力客戶綜合貢獻度客戶綜合貢獻度競爭程度競爭程度忠誠度忠誠度目錄三、三、模型整體計算過程模型整體計算過程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程二、業(yè)務(wù)處理整體流程二、業(yè)務(wù)處理詳細流程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程一、項目背景概述一、項目背景概述四、浮動影響指標(biāo)四、浮動影響指標(biāo)S S貸款抗風(fēng)險能力貸款抗風(fēng)險能力客戶綜合貢獻度客戶綜合貢獻度競爭程度競爭程度忠誠度忠誠度目錄三、三、模型整體計算過程模型整體計算過程“貸款抗風(fēng)險能力指標(biāo)貸款抗風(fēng)險能力指標(biāo)”* *x%+“x%+“客戶客戶綜合貢獻度指標(biāo)綜合貢獻度指標(biāo)”* *y%+“y%+“競爭程度指競爭程度指標(biāo)標(biāo)”* *

6、z%+“z%+“忠誠度指標(biāo)忠誠度指標(biāo)”* *m%m% 貸款抗風(fēng)險能力指標(biāo)貸款抗風(fēng)險能力指標(biāo)客戶綜合貢獻指標(biāo)客戶綜合貢獻指標(biāo) 三、模型整體計算過程信用等級信用等級存量利潤貢獻存量利潤貢獻 在在M1M1上限分數(shù)上限分數(shù)1 1、M2M2上限分數(shù)上限分數(shù)2 2（M2M1M2M1）、）、N1N1下限分數(shù)下限分數(shù)1 1； N2N2下限分數(shù)下限分數(shù)2 N1N22 N1N2）四個）四個區(qū)間作插值計算區(qū)間作插值計算 測算價格基準(zhǔn)價格測算價格基準(zhǔn)價格A0A0（1 1）+ + 經(jīng)濟資本占用風(fēng)險補償加點數(shù)經(jīng)濟資本分配系經(jīng)濟資本占用風(fēng)險補償加點數(shù)經(jīng)濟資本分配系數(shù)數(shù)資本期望回報率資本期望回報率 三、模型整體計算過程三、模

7、型整體計算過程（一）價格計算公式：（一）價格計算公式：測算價格測算價格A基準(zhǔn)價格基準(zhǔn)價格A0（1）+，: 經(jīng)濟資本占用風(fēng)險補償加點數(shù)經(jīng)濟資本分配系數(shù)資本期望回報率: : 浮動幅度 經(jīng)濟資本分配系經(jīng)濟資本分配系數(shù)數(shù):信用擔(dān)保 4%質(zhì)押擔(dān)保 1%抵押擔(dān)保 4%保證擔(dān)保 4%I）擔(dān)保方式選擇信用經(jīng)濟資本占用風(fēng)險補償加點數(shù)=信用擔(dān)保經(jīng)濟資本分配系數(shù)*資本期望 （二）經(jīng)濟資本占用補償加點數(shù)（二）經(jīng)濟資本占用補償加點數(shù)：II）擔(dān)保方式選擇非信用X1=質(zhì)押物公允價值/貸款金額X2=抵押物公允價值/貸款金額X3：若保證人欄非空（有錄入內(nèi)容），則X3=1，反之若保證人欄為空（無錄入內(nèi)容）， 則X3=0 先判斷X

8、1當(dāng)X1=1時： =1*質(zhì)押擔(dān)保經(jīng)濟資本分配系數(shù)質(zhì)押擔(dān)保經(jīng)濟資本分配系數(shù)*資本期望回報率資本期望回報率當(dāng)X1SB，則=（S- B）/（M1- B）d1；當(dāng)BSN1，則=（B - S）/（B - N1） u1；當(dāng)N1SN2，=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11當(dāng)N2S，則提示“N2S，不計算” 常量說明：常量說明：B基準(zhǔn)分數(shù)；基準(zhǔn)分數(shù)；M1上限分數(shù)上限分數(shù)1；M2上限分數(shù)上限分數(shù)2（M2M1）；）；d1下下浮幅度下限浮幅度下限1；d2下浮幅度下限下浮幅度下限2（d1d2）；）；N1下限分數(shù)下限分數(shù)1； N2下限分數(shù)下限分數(shù)2（N1N2）；）；u1上浮幅度上限上浮幅度上限1；u2

9、上浮幅度上上浮幅度上限限2（u2u1） 三、模型整體計算過程三、模型整體計算過程-二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理整體流程一、項目背景概述一、項目背景概述四、浮動影響指標(biāo)四、浮動影響指標(biāo)S S貸款抗風(fēng)險能力貸款抗風(fēng)險能力客戶綜合貢獻度客戶綜合貢獻度競爭程度競爭程度忠誠度忠誠度目錄三、模型整體計算過程三、模型整體計算過程 S的構(gòu)成四、浮動影響指標(biāo) S浮動影響指標(biāo)浮動影響指標(biāo)S貸款抗風(fēng)險能力貸款抗風(fēng)險能力%客戶綜合貢獻客戶綜合貢獻%競爭程度競爭程度%忠誠度忠誠度%客戶抗風(fēng)險能力客戶抗風(fēng)險能力%貸款擔(dān)保%區(qū)域行業(yè)風(fēng)險等級%信用等級%信貸九級分類%存量利潤貢獻%增量利潤貢獻%客戶分類%區(qū)域行業(yè)

10、主營業(yè)務(wù)收入排名等級%資產(chǎn)規(guī)模等級%品牌知名度等級%企業(yè)擁有核心技術(shù)與專利情況%連續(xù)在本行辦理業(yè)務(wù)年限%本行結(jié)算量占其主營業(yè)務(wù)收入比例%基本戶是否在本行%主要抵質(zhì)押物在本行抵押情況%客戶合作意愿強烈程度%四、浮動影響指標(biāo)-貸款抗風(fēng)險能力貸款抗風(fēng)險能力貸款抗風(fēng)險能力%客戶抗風(fēng)險能力客戶抗風(fēng)險能力%貸款擔(dān)保%區(qū)域行業(yè)風(fēng)險等級%信用等級%信貸九級分類%信用等級信用等級: A級以下不能進行價格測算，提示“不符合價格測算客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)”；主營業(yè)務(wù)收入為零的本行客戶也不能進行價格測算，提示“主營業(yè)務(wù)收入不得為零”。 信貸九級分類信貸九級分類: 若有正在生效的貸款，則取其中的最低等級。如果沒有正在生效的貸款，

11、取歷史分類中的最低等級。 貸款擔(dān)保貸款擔(dān)保 = min（(總質(zhì)押比率+總抵押比率+總保證比率)貸款擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)分或信用擔(dān)保方式得分），貸款擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)分，信用擔(dān)保方式得分則作為參數(shù)維護。 區(qū)域行業(yè)風(fēng)險等級區(qū)域行業(yè)風(fēng)險等級 = 行業(yè)景氣指標(biāo)值/200行業(yè)風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)分 。 （所屬行業(yè)與區(qū)域行業(yè)景氣指標(biāo)對應(yīng)關(guān)系表為第三方提供 ）四、浮動影響指標(biāo)-客戶綜合貢獻度客戶綜合貢獻客戶綜合貢獻%存量利潤貢獻%增量利潤貢獻%存量利潤共享存量利潤共享 = min近12個月月模擬利潤之和/同期年日均信用業(yè)務(wù)余額存量利潤貢獻標(biāo)準(zhǔn)分，存量利潤貢獻標(biāo)準(zhǔn)分 ； 年日均信用業(yè)務(wù)余額（a上年年累計積數(shù)-b上年當(dāng)前上月的年累計積數(shù)+c

12、本年當(dāng)前上月的年累計積數(shù))/360 增量利潤貢獻增量利潤貢獻: = min增量利潤貢獻/預(yù)計最大信用敞口增量利潤貢獻標(biāo)準(zhǔn)分，增量利潤貢獻標(biāo)準(zhǔn)分 。 增量利潤貢獻（增量模擬利潤）= 存款利潤增量貸款利潤增量中間業(yè)務(wù)收入利潤增量+其他業(yè)務(wù)收入利潤增量 四、浮動影響指標(biāo)-競爭程度競爭程度競爭程度%客戶分類%區(qū)域行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名等級%資產(chǎn)規(guī)模等級%品牌知名度等級%企業(yè)擁有核心技術(shù)與專利情況%客戶分類客戶分類:營銷系統(tǒng)客戶分類包括：鉆石客戶、非鉆石核心客戶、目標(biāo)核心客戶、一般客戶 區(qū)域行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名區(qū)域行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名 = min上年度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入/上年度當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)域行

13、業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名等級標(biāo)準(zhǔn)分，區(qū)域行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名等級標(biāo)準(zhǔn)分資產(chǎn)規(guī)模等級資產(chǎn)規(guī)模等級 = min資產(chǎn)總額/上年度當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模等級標(biāo)準(zhǔn)分，資產(chǎn)規(guī)模等級標(biāo)準(zhǔn)分 品牌知名度：品牌知名度：根據(jù)信息表中輸入的品牌知名度等級，在指標(biāo)得分信息表中取相應(yīng)得分 企業(yè)擁有核心技術(shù)與專利權(quán)情況企業(yè)擁有核心技術(shù)與專利權(quán)情況 ：根據(jù)信息表中輸入的企業(yè)擁有核心技術(shù)與專利權(quán)情況，在指標(biāo)得分信息表中取相應(yīng)得分 忠誠度忠誠度%連續(xù)在本行辦理業(yè)務(wù)年限%本行結(jié)算量占其主營業(yè)務(wù)收入比例%基本戶是否在本行%主要抵質(zhì)押物在本行抵押情況%客戶合作意愿強烈程度%四、浮動影響指標(biāo)-忠誠度連續(xù)在本行業(yè)務(wù)辦理年限連續(xù)在本行業(yè)務(wù)辦理年限 = min（連續(xù)在本行業(yè)務(wù)辦理月份/60）連續(xù)在本行業(yè)務(wù)辦理年限標(biāo)準(zhǔn)分，連續(xù)在本行業(yè)務(wù)辦理年限標(biāo)準(zhǔn)分 本行結(jié)算量占其主營業(yè)務(wù)收入比例本行結(jié)算量占其主營業(yè)務(wù)收入比例 = min上年度結(jié)算量/上年度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在我