實驗三多元線性回歸模型的估計和檢驗

1、 實 驗 報 告課程名稱： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 實驗項目： 實驗三 多元線性回歸模型的 估計和檢驗 實驗類型：綜合性 設(shè)計性 驗證性R專業(yè)班別： 姓 名： 學(xué) 號： 實驗課室： 指導(dǎo)教師： 石立 實驗日期： 2014年5月12日 廣東商學(xué)院華商學(xué)院教務(wù)處 制 一、實驗項目訓(xùn)練方案小組合作：是 否R小組成員：無實驗?zāi)康模赫莆斩嘣€性回歸模型估計和檢驗的方法。實驗場地及儀器、設(shè)備和材料實驗室：普通配置的計算機(jī)，Eviews軟件及常用辦公軟件。實驗訓(xùn)練內(nèi)容（包括實驗原理和操作步驟）：【實驗步驟】（一）國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長模型：分析廣東省國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長，根據(jù)廣東數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)見“表：廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-第三章.

2、xls”文件，各變量的表示按照試驗指導(dǎo)課本上的來表示）選擇不變價GDP（GDPB）、不變價資本存量（ZC）和從業(yè)人員（RY），把GDPB作為因變量，ZC和RY作為兩個解釋變量進(jìn)行二元線性回歸分析。要求：按照試驗指導(dǎo)課本，分別作：1作散點圖（GDPB同ZC，GDPB同RY）（結(jié)果控制在本頁）2進(jìn)行因果關(guān)系檢驗（GDPB同ZC，GDPB同RY）（結(jié)果控制在本頁）Pairwise Granger Causality TestsDate: 05/12/14 Time: 12:10Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-StatisticPr

3、ob.  ZC does not Granger Cause GDPB 26 3.849390.0376 GDPB does not Granger Cause ZC 19.07482.E-05Pairwise Granger Causality TestsDate: 05/12/14 Time: 12:10Sample: 1978 2005Lags: 3 Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.  RY does not Granger Cause GDPB 25

4、 2.887440.0641 GDPB does not Granger Cause RY 3.463090.0382 從因果關(guān)系檢驗看，ZC明顯影響GDPB，RY不明顯，這是可以理解的，計劃經(jīng)濟(jì)時期存在著隱性失業(yè)，使得勞動力的變化對產(chǎn)出的影響不明顯。3作GDPB同ZC和RY的多元線性回歸，寫出模型估計的結(jié)果，并分析模型檢驗是均否通過？（三個檢驗）（結(jié)果控制在本頁）得到的估計方程GDPB=0.377170*ZC+0.353689*RY-800.59974將建立的二元回歸模型（GDPB同ZC和RY）同一元回歸模型（GDPB同ZC、GDPB同RY）相比較，分析優(yōu)點。（

5、結(jié)果控制在本頁）5結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論，分析估計的二元回歸模型的經(jīng)濟(jì)意義。（結(jié)果控制在本頁）估計方程的判定系數(shù)人R2接近1；參數(shù)顯著性t檢驗均大于2；方程顯著性F檢驗顯著。調(diào)整的判定系數(shù)為0.99085，比上面的一元回歸有明顯改善。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)模型：根據(jù)廣東數(shù)據(jù)，研究廣東省居民消費行為、固定資產(chǎn)投資行為、貨物和服務(wù)凈出口行為和存貨行為，分別建立居民消費模型、固定資產(chǎn)投資模型、貨物和服務(wù)凈出口模型和存貨增加模型。要求：按照試驗指導(dǎo)課本，分別作出以下模型，并對需要改進(jìn)的模型進(jìn)行改進(jìn)。寫出最終估計的模型結(jié)果，并結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論，分析模型的經(jīng)濟(jì)意義。（數(shù)據(jù)見“表：廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-第三章.xls”

6、文件，各變量的表示按照試驗指導(dǎo)課本上的來表示。）1居民消費模型（結(jié)果控制在本頁）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論居民消費XFJ取決于勞動報酬LB，看散點圖和因果關(guān)系檢驗。Pairwise Granger Causality TestsDate: 05/12/14 Time: 12:34Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.  LB does not Granger Cause XFJ 26 7.190100.0042 XFJ does not Granger Cause L

7、B 5.455160.0124從散點圖看它們之間具有線性關(guān)系，從因果關(guān)系檢驗看它們之間似乎具有雙向因果關(guān)系。宏觀經(jīng)濟(jì)中確實如此。進(jìn)行一元線性回歸如下：得到回歸方程XFJ=0.986702*LB-75.996622固定資產(chǎn)投資模型（結(jié)果控制在本頁）固定資產(chǎn)投資TZC顯然取決于固定資產(chǎn)折舊ZJ、營業(yè)盈余YY和財政支出CZ，進(jìn)行三元線性回歸如下：分別去掉一個解釋變量進(jìn)行三個二元線性回歸如下：從上面三個回歸結(jié)果可以看出，只要固定資產(chǎn)折舊ZJ和財政支出CZ其中一個不在方程中，回歸就能得到很好的擬合?，F(xiàn)在暫且去最后一個回歸方程來使用，方程為 TZG=0.430093*YY+1.869278*CZ

8、+20.918933貨物和服務(wù)凈流出模型（結(jié)果控制在本頁）先考慮影響貨物和服務(wù)凈流出CK的因素為支出法的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP，看散點圖和因果關(guān)系檢驗。從散點圖和因果關(guān)系檢驗看它們具有關(guān)系，進(jìn)行一元線性回歸如下：在所有收集到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，年利率LL是一個可以考慮引入的因素，引入LL進(jìn)行二元線性回歸如下：最后得到回歸方程 CK=0.88239*GDP-42.65989*LL+202.21734存貨增加模型（結(jié)果控制在本頁）存貨增加TZC顯然取決于城鄉(xiāng)儲蓄CX和商品零售價格指數(shù)PSL，進(jìn)行二元線性回歸如下：方程為 TZC=0.030633*CX+1.780806*PSL-209.0546二、實驗總結(jié)與

9、評價實驗總結(jié)（包括實驗數(shù)據(jù)分析、實驗結(jié)果、實驗過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等）：見實驗步驟中。1、多元線性回歸模型是將總體回歸函數(shù)描述為一個被解釋變量與多個解釋變量之間線性關(guān)系的模型。通常多元線性回歸模型可以用矩陣形式表示。 2、多元線性回歸模型中對隨機(jī)擾動項U的假定，除了零均值假定、同方差假定、無自相關(guān)假定、隨機(jī)擾動與解釋變量不相關(guān)假定、正態(tài)性假定以外，還要求滿足無多重共線性假定。 3、多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計式；參數(shù)估計式的分布性質(zhì)及期望、方差和標(biāo)準(zhǔn)誤差；在基本假定滿足的條件下，多元線性回歸模型最小二乘估計式是最佳線性無偏估計式。 4、多元線性回歸模型中參數(shù)區(qū)間估計的方法。 5、多

10、重可決系數(shù)的意義和計算方法，修正可決系數(shù)的作用和方法。 6、F檢驗是對多元線性回歸模型中所有解釋變量聯(lián)合顯著性的檢驗，F(xiàn)檢驗是在方差分析基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 7、多元回歸分析中，為了分別檢驗當(dāng)其他解釋變量不變時，各個解釋變量是否對被解釋變量有顯著影響，需要分別對所估計的各個回歸系數(shù)作t檢驗。 8、利用多元線性回歸模型作被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測的方法。對實驗的自我評價：1總結(jié)本次實驗的實驗成果、遇到的問題和收獲。（50字左右）國家的各項指數(shù)都是息息相關(guān)的，在實驗過程當(dāng)中對散點圖、因果關(guān)系檢驗的步驟不是很熟悉，通過老師和同學(xué)的指導(dǎo)我才慢慢熟悉了步驟，在以后的實驗中有很大的作用。2將本實驗同“實驗二”相比較，比較有哪些不同，又有何收獲。（50字左右）在實驗二中主要是以因果關(guān)系分析以及一元線性回歸為主，而實驗三則涉及到了多元線性回歸的相關(guān)實驗，總體難度不大，但對具體步驟不夠熟練還有待加強練習(xí)。3學(xué)習(xí)的自我評價：評價自我對本課程知識內(nèi)容的掌握程度、對實驗操作的掌握熟練情