金融市場與金融機構(gòu)教學(xué)大綱

1、金融市場與金融機構(gòu)一、課程說明課程編號： 160511Z10課程名稱： 金融市場與金融機構(gòu)/Financial Markets and Institutions課程類別： 專業(yè)課程學(xué)時/學(xué)分： 48/3先修課程： 西方經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融經(jīng)濟學(xué)適用專業(yè)： 金融學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)、國際貿(mào)易教材、教學(xué)參考書：1. 弗雷德里克 S. 米什金（Frederic S. Mishkin）、斯坦利 G.埃金斯（Stanley G. Eakins）主編.丁寧等譯.金融市場與金融機構(gòu)（原書第7版）.北京：機械工業(yè)出版社. 2013。2. 張亦春、鄭振龍、林海 主編，金融市場學(xué)（第四版），北京：高等教育出版社，

2、2013.33. 埃德溫 H. 尼夫著，金融體系：原理和組織，北京：中國人民大學(xué)出版社，20054. 曹鳳岐、賈春新，金融市場與金融機構(gòu)(第二版)，北京：北京大學(xué)出版社，2014二、課程設(shè)置的目的意義金融市場、金融機構(gòu)和金融基礎(chǔ)設(shè)施是構(gòu)成金融體系的三大基本要素。其中，金融市場與金融機構(gòu)是金融體系實現(xiàn)其社會經(jīng)濟功能的兩類最基本的制度結(jié)構(gòu)，同時也是金融產(chǎn)業(yè)內(nèi)部兩種最基本的組織形態(tài)和價值創(chuàng)造機制；金融基礎(chǔ)設(shè)施則是金融市場與金融機構(gòu)運行的基本環(huán)境條件。隨著社會和經(jīng)濟的不斷發(fā)展，特別是進入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展時代，全球金融市場與金融機構(gòu)的制度結(jié)構(gòu)和價值創(chuàng)造方式都在不斷發(fā)生著深刻的變革，組織形態(tài)也更加多樣化，行

3、業(yè)內(nèi)部的價值網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜化。金融市場與金融機構(gòu)從分析金融體系的功能演進入手，系統(tǒng)闡述金融體系內(nèi)部的組織原理，并通過分析各類金融市場與金融機構(gòu)的基本組織形態(tài)、制度結(jié)構(gòu)特征、價值創(chuàng)造過程，使學(xué)生系統(tǒng)掌握金融市場與金融機構(gòu)經(jīng)濟活動的基本規(guī)律，從而為后續(xù)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)打下堅實的知識基礎(chǔ)，全面提升對相關(guān)問題分析的專業(yè)能力。三、課程的基本要求（1） 專業(yè)知識牢固掌握金融市場與金融機構(gòu)相關(guān)的專業(yè)基礎(chǔ)知識、基本理論與基本技能。重點強調(diào)掌握分析金融市場和金融機構(gòu)的統(tǒng)一和系統(tǒng)的框架，即以“外部環(huán)境-功能需求-組織結(jié)構(gòu)-運行機制-運營效率”為基本邏輯范式。在此基本框架下，能夠運用一些基本概念和理論（供求均衡分析

4、、交易成本及信息不對稱等），從“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效率、制度”四個維度對金融市場與金融機構(gòu)的基本問題（如金融資產(chǎn)價格的價格機制、金融市場的結(jié)構(gòu)、金融機構(gòu)的運營管理以及貨幣政策在經(jīng)濟中的作用機制等）進行描述與分析。（2） 專業(yè)能力能夠掌握有效的學(xué)習(xí)方法，主動進行終身教育和終身學(xué)習(xí)；能夠應(yīng)用現(xiàn)代科技手段進行自主學(xué)習(xí)；適應(yīng)金融市場與金融機構(gòu)理論和實踐快速發(fā)展的客觀情況，與時俱進。能夠在金融實踐活動中靈活運用所掌握的專業(yè)知識。能夠?qū)Ω鞣N國內(nèi)外的金融信息加以甄別、整理和加工，從而為政府、企業(yè)、金融機構(gòu)等部門解決實際問題提供對策建議。（3） 專業(yè)素質(zhì)具有金融專業(yè)思維和較強的學(xué)科意識，熟悉國家有關(guān)金融市場與金融機

5、構(gòu)發(fā)展的方針、政策和法律法規(guī)，了解國內(nèi)外金融市場與金融機構(gòu)發(fā)展動態(tài)與趨勢。四、教學(xué)內(nèi)容、重點難點及教學(xué)設(shè)計章節(jié)教學(xué)內(nèi)容總學(xué)時學(xué)時分配教學(xué)重點教學(xué)難點教學(xué)方案設(shè)計講課(含研討)實踐第1章緒論課程內(nèi)容體系、邏輯框架、學(xué)習(xí)要點和學(xué)習(xí)方法；金融市場與金融機構(gòu)的基本問題與邏輯框架結(jié)構(gòu)22課程內(nèi)容體系、邏輯框架、學(xué)習(xí)要點和學(xué)習(xí) 方法金融市場與金融機構(gòu)的基本問題與邏輯框架結(jié)構(gòu)第2章金融市場與金融機構(gòu)的組織原理金融市場與金融機構(gòu)的經(jīng)濟功能；金融市場與金融機構(gòu)的基本類型；金融市場與金融機構(gòu)的組織原理；金融市場與金融機構(gòu)的發(fā)展趨勢1010金融市場與金融機構(gòu)的基本經(jīng)濟功能；金融市場與金融機構(gòu)的分類、目標、參與者與金

6、融工具；金融交易的基本屬性；金融交易治理；金融交易治理結(jié)構(gòu)與交易屬性的對應(yīng)關(guān)系；金融發(fā)展與經(jīng)濟增長；信息不對稱與金融危機；金融市場與金融機構(gòu)的價值創(chuàng)造機制實體經(jīng)濟與金融經(jīng)濟間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；各類金融市場與金融機構(gòu)的特征；金融交易屬性的描述，金融交易結(jié)構(gòu)的治理能力；金融危機的動態(tài)發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)下的金融價值創(chuàng)造機制。課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)第3章金融市場與金融機構(gòu)的基礎(chǔ)理論利率結(jié)構(gòu)理論；有效市場理論；金融中介理論；金融資產(chǎn)的無套利均衡定價機制1212利率的衡量；均衡利率的變動；利率的風險結(jié)構(gòu)；利率的期限結(jié)構(gòu)；有效市場假說；有效市場假說的實證；行為金融初論；逆向選擇對金融結(jié)構(gòu)的影響；道

7、德風險對債務(wù)和股本合約選擇的影響；金融價值創(chuàng)造中的利益沖突；無套利均衡定價的基本原理利率期限結(jié)構(gòu)理論與利率模型；有效市場理論的應(yīng)用；金融中介價值創(chuàng)造的經(jīng)濟外部性；套利頭寸構(gòu)建課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)第4章金融市場固定收益證券債券的價值分析；權(quán)益類證券的價值分析；抵押貸款證券化；金融衍生品市場；金融市場分割與市場效率分析1414當期收益率的計算；債券價值的分析；固定收益證券的比較；股票價格計算；證券價格的市場決定；估值誤差，股票市場指數(shù)；抵押貸款的定義、類型、特點和機構(gòu)；次級抵押貸款市場；抵押貸款證券化；金融衍生品的類型與作用；金融衍生品的定價機制；金融市場效率；市場聯(lián)系與市

8、場分割不同固定收益證券的價格變化特征及決定因素；權(quán)益類證券價格機制；抵押貸款證券化的風險分析金融衍生品在風險管理中的應(yīng)用；市場分割對金融市場效率的影響 機制課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學(xué)、小作業(yè)第5章金融機構(gòu)銀行業(yè)；共同基金行業(yè)；保險與養(yǎng)老基金；投資銀行與風險投資；金融機構(gòu)的運營管理與價值創(chuàng)造1010銀行體系的發(fā)展；金融創(chuàng)新與影子銀行；國內(nèi)外銀行業(yè)結(jié)構(gòu)；銀行業(yè)和其他金融服務(wù)行業(yè)的拆分與融合共同基金的成長、結(jié)構(gòu)、投資目標分類、費用結(jié)構(gòu)對沖基金；保險公司概述；養(yǎng)老金的種類；養(yǎng)老金計劃的監(jiān)管；養(yǎng)老基金的未來發(fā)展；投資銀行、證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、證券公司與商業(yè)銀行的關(guān)系、私人股本投資、私人股本收購；金融機構(gòu)運營流程；金融機構(gòu)間的聯(lián)系；金融風險 管理銀行業(yè)發(fā)展的演化過程和發(fā)展趨勢特征；共同基金行業(yè)的利益沖突；風險管理在價值創(chuàng)造中的 作用課堂提問、隨堂案例研究、模擬