系統(tǒng)優(yōu)化業(yè)務(wù)說明

1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算登記存管系統(tǒng)優(yōu)化二期業(yè)務(wù)說明面向結(jié)算參與人、基金公司及接收我司本公司數(shù)據(jù)的市場參與人(2017043修訂版)為支持深圳證券市場發(fā)展，配合深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)的建設(shè)，提高服務(wù)水平及系統(tǒng)效率，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“我司本公司”）在2015年3月登記結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化一期結(jié)算系統(tǒng)順利上線后，啟動(dòng)了二期登記結(jié)算存管系統(tǒng)的優(yōu)化二期（以下簡稱“優(yōu)化二期”）對登記存管系統(tǒng)的改造工作。優(yōu)化二期在股份基礎(chǔ)參數(shù)、高管股份管理、股票質(zhì)押式回購、司法凍結(jié)、公司行為處理、基金業(yè)務(wù)、名義持有等方面進(jìn)行了功能優(yōu)化和拓展，我司本公司

2、對外數(shù)據(jù)接口及部分業(yè)務(wù)體驗(yàn)將有所變化。下文介紹各項(xiàng)業(yè)務(wù)的優(yōu)化內(nèi)容及新增功能。第一部分：現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)化一、股份性質(zhì)簡化為簡化深市股份基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)計(jì)，股份性質(zhì)將不包含持股投資者的賬戶屬性（個(gè)人或機(jī)構(gòu)），轉(zhuǎn)由賬戶類別決定?！?1 首發(fā)后個(gè)人類限售股”、“03 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限售股”合并為“01首發(fā)后限售股”；“05 首發(fā)前個(gè)人類限售股”、“06 首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限售股”合并為“05 首發(fā)前限售股”。同時(shí)，“04 高管鎖定股”將被取消，并入“00無限售流通股”，高管股份將以“可用額度可轉(zhuǎn)讓額度”管理（詳見二、高管股份管理優(yōu)化）。優(yōu)化前后的股份性質(zhì)如下：優(yōu)化前優(yōu)化后00 無限售流通股00 無限售流通股01 首發(fā)后

3、個(gè)人類限售股01 首發(fā)后限售股02 股權(quán)激勵(lì)限售股02 股權(quán)激勵(lì)限售股03 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限售股取消，并入“01”04 高管鎖定股取消，并入“00”05 首發(fā)前個(gè)人類限售股05 首發(fā)前限售股06 首發(fā)前機(jī)構(gòu)類限售股取消，并入“05”二、高管股份管理優(yōu)化目前，深市用股份性質(zhì)“04高管鎖定股”（簡稱“04股份”）標(biāo)記不可賣出轉(zhuǎn)讓的無限售流通股對高管股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行控制，。此方式易與其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突，難以精確管理，滬深制度不一致也給市場帶來不便。優(yōu)化后取消04股份，并入“00無限售流通股”（簡稱“00股份”），以高管“高管賬戶+托管單元”為口徑管理“可用額度可轉(zhuǎn)讓額度”，高管可在額度范圍內(nèi)賣出股份額度內(nèi)的

4、股份方可賣出。1、年度可用額度可轉(zhuǎn)讓額度調(diào)整根據(jù)公司法規(guī)定，高管可轉(zhuǎn)讓的股數(shù)股份數(shù)量需按年度調(diào)整，以符合相應(yīng)鎖定比例要求。每年最后一個(gè)工作日交易日日終（下文所有“日”均為“交易日”含義），系統(tǒng)根據(jù)高管賬戶持股數(shù)量（02股份除外）及鎖定比例計(jì)算賬戶次年總額度，再將次年總額度與當(dāng)前額度的差額在賬戶所在托管單元隨機(jī)分配，得到次年首日可用額度。系統(tǒng)首先計(jì)算次年某高管賬戶的總可轉(zhuǎn)讓額度，并調(diào)平當(dāng)年末各賬戶+托管單元的異常額度（額度為負(fù)的調(diào)為0，額度超過持股的調(diào)為與持股相等），再將次年賬戶總額度與當(dāng)年調(diào)平后賬戶總額度的差額隨機(jī)分配到各托管單元，得到次年首個(gè)交易日各賬戶+托管單元的可轉(zhuǎn)讓額度。分配后的額度均

5、不為負(fù)數(shù)，且不超過持股數(shù)量。02股份屬于或有股份，可能會(huì)被注銷，因此不納入可用額度計(jì)算基數(shù)。2、鎖定比例變更時(shí)額度初始化當(dāng)高管上任、離任等導(dǎo)致高管鎖定比例變更時(shí)，按在每個(gè)賬戶+托管單元上，按持股數(shù)量（02股份除外）及鎖定比例重新計(jì)算可用額度可轉(zhuǎn)讓額度。，原額度作廢。3、每日可用額度可轉(zhuǎn)讓額度更新調(diào)整每日日終，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)計(jì)算次日額度。各類業(yè)務(wù)下的額度調(diào)整規(guī)則如下：（1）交易（含ETF申贖）買入股份，按適用的鎖定比例記增可用額度可轉(zhuǎn)讓額度；賣出股份，按賣出股數(shù)扣減可用額度可轉(zhuǎn)讓額度。受深交所前端監(jiān)控，賣出股數(shù)不能超過當(dāng)日可用額度可轉(zhuǎn)讓額度。（2）送轉(zhuǎn)股與縮股權(quán)益分派、縮股按送轉(zhuǎn)股或縮股

6、比例，同比調(diào)整高管賬戶+托管單元的可用額度可轉(zhuǎn)讓額度。（3）增發(fā)與股權(quán)激勵(lì)當(dāng)年通過增發(fā)、股權(quán)激勵(lì)等業(yè)務(wù)新增（減少）的限售股不計(jì)入當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓額度，次年作為股份基數(shù)參與年初額度計(jì)算。股權(quán)激勵(lì)業(yè)務(wù)授予期權(quán)時(shí)，因未新增股份，不調(diào)整可轉(zhuǎn)讓額度；期權(quán)行權(quán)為無限售流通股時(shí)，按股份數(shù)量及鎖定比例相應(yīng)增加額度。（4）柜臺(tái)非交易過戶包括協(xié)議轉(zhuǎn)讓、司法過戶、繼承、遺贈(zèng)、財(cái)產(chǎn)分割等。目前可指定股份性質(zhì)，分別轉(zhuǎn)入/出04或00股份。優(yōu)化后，轉(zhuǎn)入/出限售股不調(diào)整當(dāng)年可用額度可轉(zhuǎn)讓額度，僅作為次年額度的計(jì)算基數(shù)；對于流通股過戶完成后相應(yīng)調(diào)整可轉(zhuǎn)讓額度，業(yè)務(wù)事前不受可用額度控制，僅在事后調(diào)整：股份轉(zhuǎn)入按適用的鎖定比例記增可用

7、額度可轉(zhuǎn)讓額度，；股份轉(zhuǎn)出按轉(zhuǎn)出股數(shù)記減可用額度可轉(zhuǎn)讓額度（可為負(fù)）。（45）要約收購本公司完成股份過戶后相應(yīng)調(diào)整額度：流通股通過交易系統(tǒng)報(bào)盤，按轉(zhuǎn)出股份數(shù)量記減可轉(zhuǎn)讓額度（可為負(fù)）；限售股同柜臺(tái)非交易過戶處理。轉(zhuǎn)托管、同名劃轉(zhuǎn)和定向劃轉(zhuǎn)同名劃轉(zhuǎn)指證券在同一投資者不同證券賬戶之間的劃轉(zhuǎn)，定向劃轉(zhuǎn)指同一投資者的A股賬戶與定向資產(chǎn)管理賬戶之間的股份劃轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)托管以賬戶+托管單元為單位，同名/定向劃轉(zhuǎn)以賬戶為單位，轉(zhuǎn)出部分股份時(shí)不攜帶可用額度，轉(zhuǎn)出全部股份時(shí)帶走所有可用額度。（5）（6）約定式購回因深交所系統(tǒng)前端監(jiān)控不含約定式購回等非交易類業(yè)務(wù)，請參與人關(guān)注投資者參與業(yè)務(wù)的股份數(shù)量，保證業(yè)務(wù)遵循相關(guān)法

8、律法規(guī)的規(guī)定。本公司完成股份過戶后相應(yīng)調(diào)整額度：深交所、我司系統(tǒng)均不以可用額度控制業(yè)務(wù)，各參與人應(yīng)自行前端監(jiān)控。我司僅事后調(diào)整額度，初始交易按轉(zhuǎn)出股數(shù)記減可用額度可轉(zhuǎn)讓額度（可為負(fù)），購回交易按轉(zhuǎn)回股數(shù)記增可用額度可轉(zhuǎn)讓額度。（6）要約收購事前可用額度不控制業(yè)務(wù)，僅事后調(diào)整額度。目前流通股通過交易系統(tǒng)報(bào)盤，按轉(zhuǎn)出股份數(shù)量記減可用額度（可為負(fù)）；限售股同柜臺(tái)非交易過戶處理，均按轉(zhuǎn)出股份數(shù)量記減可用額度（可為負(fù)）。（7）轉(zhuǎn)托管與定向劃轉(zhuǎn)定向劃轉(zhuǎn)指同一投資者的A股賬戶與定向資產(chǎn)管理賬戶之間的股份劃轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)托管以賬戶+托管單元為單位，定向劃轉(zhuǎn)以賬戶為單位，轉(zhuǎn)出部分股份時(shí)不攜帶可轉(zhuǎn)讓額度，轉(zhuǎn)出全部股份時(shí)帶

9、走所有可轉(zhuǎn)讓額度。增發(fā)、股權(quán)激勵(lì)當(dāng)年通過增發(fā)、股權(quán)激勵(lì)等業(yè)務(wù)新增（減少）的限售股不計(jì)入當(dāng)年可用額度，次年作為股份基數(shù)參與年初額度計(jì)算02股份不納入高管股份管理。僅當(dāng)股權(quán)激勵(lì)限制性股票解限或期權(quán)行權(quán)時(shí)，新增00股份，視同二級市場買入，增加賬戶所在托管單元的可用額度。4、額度申報(bào)調(diào)整為便于高管自行配置額度，允許通過額度所在托管券商（劃出券商）的D-COM終端，申報(bào)額度劃轉(zhuǎn)到同一賬戶的其他托管單元，或高管自身不同賬戶下的某個(gè)托管單元。劃入券商無需申報(bào)。通過D-COM申報(bào)同一賬戶所在托管單元之間的額度劃轉(zhuǎn)，及高管自身不同賬戶之間的額度劃轉(zhuǎn)。5、額度對質(zhì)押凍結(jié)及股票質(zhì)押式回購的影響目前，股份出質(zhì)及股票質(zhì)

10、押式回購初始交易時(shí)可區(qū)分04和00股份，明確違約處置時(shí)00股份能夠賣出。優(yōu)化后無法區(qū)分股份性質(zhì)，違約處置時(shí)00股份可賣出的股數(shù)取決于屆時(shí)該賬戶+托管單元的可用額度可轉(zhuǎn)讓額度。請各參與人在設(shè)定質(zhì)押條款及證券折扣質(zhì)押率時(shí)考慮此變動(dòng)。優(yōu)化上線前存量高管質(zhì)押凍結(jié)股份的處理如下：原1）凍結(jié)的04股份優(yōu)化后歸入00股份，處置時(shí)能在可用額度可轉(zhuǎn)讓額度內(nèi)賣出，流動(dòng)性提高，保護(hù)了權(quán)利質(zhì)權(quán)人的利益；。2）原凍結(jié)質(zhì)押00股份，我司本公司將特別保留此部分相應(yīng)的可用額度可轉(zhuǎn)讓額度，確保質(zhì)權(quán)人可同優(yōu)化前處置。三、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)優(yōu)化證券質(zhì)押登記模式調(diào)整，由目前的轉(zhuǎn)托管至券商質(zhì)押特別交易單元，改為直接在融資方原托管單元凍

11、結(jié)，簡化操作，便于權(quán)益處理，與上海市場保持一致。同時(shí)為保證安全高效地收取證券處置所得資金，違約處置時(shí)證券轉(zhuǎn)托管至券商的處置專用交易單元，由券商在該交易單元賣出證券。此做法保持了現(xiàn)有模式的優(yōu)勢，與上海直接在原托管單元處置的方式不同。此外，在信息服務(wù)方面，目前系統(tǒng)將違約待處置證券解凍以保證賣出，無法體現(xiàn)原質(zhì)押信息，易給市場造成已解除質(zhì)押的誤解。優(yōu)化后，證券處置期間保留質(zhì)押信息，在股份凍結(jié)數(shù)據(jù)、股東名冊和柜臺(tái)查詢中均可體現(xiàn)。四、司法凍結(jié)業(yè)務(wù)優(yōu)化為統(tǒng)一流通股與限售股處理方式，保持滬深一致，優(yōu)化后限售股司法凍結(jié)、無限售流通股續(xù)凍、輪候凍結(jié)等實(shí)時(shí)生效業(yè)務(wù)將改在日終生效。此調(diào)整為未來券商辦理限售股司法凍結(jié)業(yè)

12、務(wù)留下空間，并嚴(yán)格遵守關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃證券和證券交易結(jié)算資金有關(guān)問題的通知（法發(fā)20084號）規(guī)定：“不同的執(zhí)法機(jī)關(guān)同一交易日分別在證券公司、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對同一筆證券辦理凍結(jié)、扣劃手續(xù)的，證券公司協(xié)助辦理的為在先凍結(jié)、扣劃”。五、固定收益類證券回售優(yōu)化為保護(hù)投資者權(quán)益，固定收益類證券回售業(yè)務(wù)擬引入“權(quán)益基準(zhǔn)”（以下簡稱“權(quán)基”），記錄投資者成功申報(bào)回售后尚未實(shí)現(xiàn)的權(quán)益。在回售指令成功申報(bào)日日終，系統(tǒng)計(jì)減證券的同時(shí)，計(jì)增相同數(shù)量的“權(quán)基”，其證券代碼、股份性質(zhì)、流通類型均與原證券相同，但“權(quán)益類別”為回售權(quán)基。權(quán)基僅允許整體席位轉(zhuǎn)托管和調(diào)賬?；厥圪Y金足額派發(fā)的同時(shí)，注銷權(quán)基。如出現(xiàn)發(fā)行人

13、無法按時(shí)支付回售資金的情形，系統(tǒng)會(huì)繼續(xù)以權(quán)基記錄這部分尚未實(shí)現(xiàn)的權(quán)益，并支持發(fā)行人后續(xù)全部或部分支付回售資金，或?qū)?quán)基等量轉(zhuǎn)換為原證券。第二部分：新增業(yè)務(wù)功能六、增加流通類型為有效保障投資者權(quán)益，解決目前配股及股份增發(fā)（公開或非公開）業(yè)務(wù)中，股份必須在上市前一日日終登記到賬的問題，股份基礎(chǔ)參數(shù)將增加“流通類型”字段，用于標(biāo)記股份是否上市（“0”為“已上市”，“N”為“未上市”），并在配股、增發(fā)業(yè)務(wù)中首先啟用。登記和上市有時(shí)間間隔的，本公司在相關(guān)業(yè)務(wù)材料齊備后可登記未上市股份，并將數(shù)據(jù)發(fā)送市場參與人。此類已登記但未上市股份可進(jìn)入上市公司持有人名冊，可在柜臺(tái)查詢或辦理質(zhì)押、司法凍結(jié)、非交易過戶等業(yè)

14、務(wù)，并可通過D-COM申報(bào)限售股轉(zhuǎn)托管。上市前一日日終，本公司修改其流通類型為“股份登記時(shí)點(diǎn)與上市日期無關(guān)，登記時(shí)流通類型設(shè)為“N未上市”；已登記但未上市股份數(shù)據(jù)下發(fā)參與人，可在柜臺(tái)查詢或辦理質(zhì)押、司法凍結(jié)、非交易過戶等業(yè)務(wù)，也可通過D-COM申報(bào)限售股轉(zhuǎn)托管。上市前一日日終流通類型改為“0已上市”，上市日起無限售流通股可正常交易，限售股解限后可交易（高管股份仍需考慮可轉(zhuǎn)讓額度）。登記和上市無時(shí)間間隔的，股份登記和更改流通類型將在同一日完成，市場參與人直接接收已上市股份數(shù)據(jù)。七、拓展公司行為業(yè)務(wù)目前深市權(quán)益分派等公司行為業(yè)務(wù)經(jīng)多年積累，穩(wěn)定高效。為滿足市場的多樣化需求，擬拓展以下功能：1、引入

15、未派權(quán)益，實(shí)現(xiàn)跨期權(quán)益分派為增加權(quán)益分派系統(tǒng)的靈活性，拓寬權(quán)益到賬日期的范圍，擬引入“未派權(quán)益”，即股權(quán)登記日（R日）清算后的權(quán)益數(shù)量，其證券代碼、股份性質(zhì)、流通類型、均與原股相同，僅通過“權(quán)益類別”區(qū)分，R日日終生成后不再跟隨原股變動(dòng)性質(zhì)。上線初期為穩(wěn)健起步、控制風(fēng)險(xiǎn)，未派權(quán)益將首先在LOF、ETF基金紅利分派業(yè)務(wù)中啟用，且僅允許整體席位轉(zhuǎn)托管和調(diào)賬，時(shí)機(jī)成熟再考慮辦理過戶、單獨(dú)轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)等業(yè)務(wù)。2、支持權(quán)益選擇支持投資者自愿選擇收取紅股或現(xiàn)金紅利等權(quán)益。擬先在基金紅利再投資業(yè)務(wù)中啟用。3、新增“現(xiàn)金補(bǔ)償”尾數(shù)處理方式目前，權(quán)益分派中零碎股處理為“循環(huán)進(jìn)位”方式。優(yōu)化后將根據(jù)上市公司申請，

16、對無限售流通股新增“現(xiàn)金補(bǔ)償”方式，即將不足1股的零碎股份折成現(xiàn)金下發(fā)給投資者。零碎股處理方式可查閱上市公司相關(guān)公告。八、新增基金相關(guān)功能為進(jìn)一步提升場內(nèi)基金服務(wù)，滿足基金管理人和投資者的需求，擬新增以下功能：1、預(yù)留基金份額登記單位0.01為配合深交所第五版交易系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化后我司本公司系統(tǒng)可支持基金登記單位0.01，啟用時(shí)間與深交所保持一致。2、紅利再投資R-1日（R：股權(quán)登記日）前（含當(dāng)日），投資者可通過D-COM申報(bào)選擇現(xiàn)金紅利或再投資份額；R+1日，我司本公司計(jì)算并發(fā)送預(yù)付款金額（含現(xiàn)金紅利資金+預(yù)付紅利再投零碎資金）給基金管理人；R+2日中午前，基金管理人完成付款根據(jù)R日基金凈值計(jì)算再投資份額并發(fā)送基金公司確認(rèn)；R+2日末，我司本公司根據(jù)R日基金凈值清算紅利再投資份額，并記入對應(yīng)投資者賬戶；R+3日間，投資者收到現(xiàn)金紅利資金或紅利再投零碎資金。3、基金清盤根據(jù)基金管理人的申請，我司本公司按每個(gè)投資者持有的份額占總份額的比例，將清盤資金分派給投資者（資金尾數(shù)循環(huán)進(jìn)位），并注銷基金份額。九、新建名義持有業(yè)務(wù)架構(gòu)為更好地支持看穿式間接持有模式，加深登記深度，我司本公司系統(tǒng)將構(gòu)建名義持有業(yè)務(wù)架構(gòu)