相關(guān)分析與回歸分析SPSS實(shí)現(xiàn)

1、相關(guān)分析與回歸分析一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)與要求本試驗(yàn)項(xiàng)目的目的是學(xué)習(xí)并使用 SPSS軟件進(jìn)行相關(guān)分析和回歸分析，具體包括：(1) 皮爾遜pearson簡單相關(guān)系數(shù)的計(jì)算與分析(2) 學(xué)會在SPSS上實(shí)現(xiàn)一元及多元回歸模型的計(jì)算與檢驗(yàn)。(3)學(xué)會回歸模型的散點(diǎn)圖與樣本方程圖形。(4)學(xué)會對所計(jì)算結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析說明。(5)要求試驗(yàn)前，了解回歸分析的如下內(nèi)容。 參數(shù)a、0的估計(jì) 回歸模型的檢驗(yàn)方法：回歸系數(shù)0的顯著性檢驗(yàn)(t 檢驗(yàn))；回歸方程顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))。二、試驗(yàn)原理1 .相關(guān)分析的統(tǒng)計(jì)學(xué)原理相關(guān)分析使用某個(gè)指標(biāo)來表明現(xiàn)象之間相互依存關(guān)系的密切程度。用來測度簡單線性相關(guān)關(guān)系的系數(shù)是Pearson簡單

2、相關(guān)系數(shù)。2 .回歸分析的統(tǒng)計(jì)學(xué)原理相關(guān)關(guān)系不等于因果關(guān)系，要明確因果關(guān)系必須借助于回歸分析?；貧w分析是研究兩個(gè)變量或多個(gè)變量之間因果關(guān)系的統(tǒng)計(jì)方法。其基本思想是，在相關(guān)分析的基礎(chǔ)上，對具有相關(guān)關(guān)系的兩個(gè)或多個(gè)變量之間數(shù)量變化的一般關(guān)系 進(jìn)行測定，確立一個(gè)合適的數(shù)據(jù)模型，以便從一個(gè)已知量推斷另一個(gè)未知量?；貧w分析的主要任務(wù)就是根據(jù)樣本數(shù)據(jù) 估計(jì)參數(shù)，建立回歸模型，對參數(shù)和模型進(jìn)行檢驗(yàn)和判斷，并進(jìn)行預(yù)測等。線性回歸數(shù)學(xué)模型如下：在模型中，回歸系數(shù)是未知的，可以在已有樣本的基礎(chǔ)上，使用最小二乘法對回歸系數(shù)進(jìn)行估計(jì)，得到如下的樣本回歸函數(shù)：回歸模型中的參數(shù)估計(jì)出來之后，還必須對其進(jìn)行檢驗(yàn)。如果通過檢

3、驗(yàn)發(fā)現(xiàn)模型有缺陷，則必須回到模型的設(shè)定 階段或參數(shù)估計(jì)階段，重新選擇被解釋變量和解釋變量及其函數(shù)形式，或者對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理之后再次估計(jì)參數(shù)。 回歸模型的檢驗(yàn)包括一級檢驗(yàn)和二級檢驗(yàn)。一級檢驗(yàn)又叫統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)，它是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的抽樣理論來檢驗(yàn)樣本回歸方 程的可靠性，具體又可以分為擬和優(yōu)度評價(jià)和顯著性檢驗(yàn)；二級檢驗(yàn)又稱為經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn)，它是對線性回歸模型的 假定條件能否得到滿足進(jìn)行檢驗(yàn)，具體包括序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差檢驗(yàn)等。三、試驗(yàn)演示內(nèi)容與步驟1 .連續(xù)變量簡單相關(guān)系數(shù)的計(jì)算與分析在上市公司財(cái)務(wù)分析中，常常利用資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股凈收益和托賓Qfi4個(gè)指標(biāo)來衡量公司經(jīng)營績效。本試驗(yàn)利用SPS

4、St這4個(gè)指標(biāo)的相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)。操作步驟與過程：打開數(shù)據(jù)文件“上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(連續(xù)變量相關(guān)分析).sav”，依次選擇“【分析】-【相關(guān)】-【雙變量】”打開對話框如圖，將待分析的4個(gè)指標(biāo)移入右邊的變量列表框內(nèi)。其他均可選擇默認(rèn)項(xiàng)，單擊 ok提交系統(tǒng)運(yùn)行。圖5.1 Bivariate Correlations 對話框結(jié)果分析：表給出了 Pearson簡單相關(guān)系數(shù)，相關(guān)檢驗(yàn)t統(tǒng)計(jì)量對應(yīng)的p值。相關(guān)系數(shù)右上角有兩個(gè)星號表示 相關(guān)系數(shù)在0.01的顯著性水平下顯著。從表中可以看出，每股收益、凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率 3個(gè)指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù)都在0.8以上，對應(yīng)的p值都接近0,表示3個(gè)指標(biāo)具有較強(qiáng)的正相關(guān)

5、關(guān)系， 而托賓Qfi與其他3個(gè)變量之間的相關(guān)性較弱。表5.1 Pearson簡單相關(guān)分析Correlations每股收益率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)收益率托賓Q值每股收益率PearsonCorrelation1.877(*).824(*)-.073Sig. (2-tailed).000.000.199N315315315315凈資產(chǎn)收益率PearsonCorrelation.877(*)1.808(*)-.001Sig. (2-tailed).000.000.983N315315315315資產(chǎn)收益率PearsonCorrelation.824(*).808(*)1.011Sig. (2-tailed)

6、.000.000.849N315315315315托賓Q值PearsonCorrelation-.073-.001.0111Sig. (2-tailed).199.983.849.N315315315315* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).2. 一元線性回歸分析實(shí)例分析：家庭住房支出與年收入的回歸模型在這個(gè)例子里，考慮家庭年收入對住房支出的影響，建立的模型如下：其中，yi是住房支出，xi是年收入線性回歸分析的基本步驟及結(jié)果分析：(1)繪制散點(diǎn)圖 打開數(shù)據(jù)文件，選擇【圖形】-【舊對話框】-【散點(diǎn)/點(diǎn)狀】，如圖5.2

7、所示。圖5.2散點(diǎn)圖對話框選擇簡單分布，單擊定義，打開子對話框，選擇 X變量和Y變量，如圖5.3所示。單擊ok提交系統(tǒng) 運(yùn)行，結(jié)果見圖5.4所示。圖5.3 Simple Scatterplot子對話框從圖上可直觀地看出住房支出與年收入之間存在線性相關(guān)關(guān)系。圖5.4散點(diǎn)圖(2)簡單相關(guān)分析選擇【分析】一【相關(guān)】一【雙變量】，打開對話框，將變量“住房支出”與“年收入”移入 variables列表框，點(diǎn)擊ok運(yùn)行，結(jié)果如表5.2所示。表5.2住房支出與年收入相關(guān)系數(shù)表Correlations住房支出（千美元）年收入（千美元）住房支出（千美元）Pearson Correlation1.966(*)Si

8、g. (2-tailed).000N2020年收入（千美元）Pearson Correlation.966(*)1Sig. (2-tailed).000.N2020* Correlation is significant at the 0.01 level （2-tailed）.從表中可得到兩變量之間的皮爾遜相關(guān)系數(shù)為 0.966,雙尾檢驗(yàn)概率p值尾0.0000.05,故變量 之間顯著相關(guān)。根據(jù)住房支出與年收入之間的散點(diǎn)圖與相關(guān)分析顯示， 住房支出與年收入之間存在 顯著的正相關(guān)關(guān)系。在此前提下進(jìn)一步進(jìn)行回歸分析，建立一元線性回歸方程。（3）線性回歸分析步驟1:選擇菜單“【分析】【回歸】【線性】

9、"，打開Linear Regression對話框。將變 量住房支出y移入Dependent列表框中，將年收入x移入Independents列表框中。在Method框中選擇 Enter選項(xiàng)，表示所選自變量全部進(jìn)入回歸模型。圖 5.5 Linear Regresssion 對話框步驟2：單擊Statistics 按鈕，如圖在Statistics 子對話框。該對話框中設(shè)置要輸出的統(tǒng)計(jì)量。 這里選中估計(jì)、模型擬合度復(fù)選框。圖5.6 Statistics 子對話框 估計(jì)：輸出有關(guān)回歸系數(shù)的統(tǒng)計(jì)量，包括回歸系數(shù)、回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)化的回歸 系數(shù)、t統(tǒng)計(jì)量及其對應(yīng)的p值等。 置信區(qū)間：輸出每個(gè)

10、回歸系數(shù)的95%的置信度估計(jì)區(qū)間。 協(xié)方差矩陣：輸出解釋變量的相關(guān)系數(shù)矩陣和協(xié)差陣。 模型擬合度：輸出可決系數(shù)、調(diào)整的可決系數(shù)、回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差、回歸方程F檢驗(yàn)的方差分析。步驟3:單擊繪制按鈕，在Plots子對話框中的標(biāo)準(zhǔn)化殘差圖選項(xiàng)欄中選中正態(tài)概率圖復(fù)選框， 以便對殘差的正態(tài)性進(jìn)行分析。圖5.7 plots 子對話框步驟4：單擊保存按鈕，在Save?對話框中殘差選項(xiàng)欄中選中未標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)選框，這樣可以在數(shù)據(jù)文件中生成一個(gè)變量名尾res_1的殘差變量，以便對殘差進(jìn)行進(jìn)一步分析。圖5.8 Save子對話框其余保持Spss默認(rèn)選項(xiàng)。在主對話框中單擊ok按鈕，執(zhí)行線性回歸命令，其結(jié)果如下：表5.3給出

11、了回歸模型的擬和優(yōu)度（R Square）、調(diào)整的擬和優(yōu)度（Adjusted R Square ）、估 計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差（Std. Error of the Estimate ）以及DurbinWatsonB計(jì)量。從結(jié)果來看，回歸的可決 系數(shù)和調(diào)整的可決系數(shù)分別為0.934和0.93,即住房支出的90%以上的變動都可以被該模型所解釋， 擬和優(yōu)度較高。表5.4給出了回歸模型的方差分析表，可以看到，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為252.722 ,對應(yīng)的p值為0,所以，拒絕模型整體不顯著的原假設(shè)，即該模型的整體是顯著的。表5.5給出了回歸系數(shù)、回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)化的回歸系數(shù)值以及各個(gè)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)。從表中可以看到無論是

12、常數(shù)項(xiàng)還是解釋變量 x,其t統(tǒng)計(jì)量對應(yīng)的p值都小于顯著性水平0.05, 因此，在0.05的顯著性水平下都通過了 t檢驗(yàn)。變量x的回歸系數(shù)為0.237 ,即年收入每增加1千美元， 住房支出就增加0.237千美元。表5.3回歸模型擬和優(yōu)度評價(jià)及 Durbin -Watson檢驗(yàn)結(jié)果Model Summary(b)ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate1.966(a).934.930.37302a Predictors: (Constant),年收入(千美元) b Dependent Variable: 住房支出(千美元)表

13、5.4方差分析表ANOVA（b）ModelSum ofSquaresdfMean SquareFSig.1Regressio35.165135.165252.722.000(a)nResidual2.50518.139Total37.67019a Predictors: （Constant）, 年收入（千美元）b Dependent Variable: 住房支出（千美元）表5.5回歸系數(shù)估計(jì)及其顯著性檢驗(yàn)Coefficients(a)ModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientsBetatSig.BStd. Error1(Cons

14、tant).890.2044.356.000年收入（千美元）.237.015.96615.897.000a Dependent Variable:住房支出(千美元)為了判斷隨機(jī)擾動項(xiàng)是否服從正態(tài)分布， 觀察圖5.9所示的標(biāo)準(zhǔn)化殘差的P P圖，可以發(fā)現(xiàn)，各 觀測的散點(diǎn)基本上都分布在對角線上，據(jù)此可以初步判斷殘差服從正態(tài)分布。為了判斷隨機(jī)擾動項(xiàng)是否存在異方差，根據(jù)被解釋變量 y與解釋變量x的散點(diǎn)圖，如圖5.4所示， 從圖中可以看到，隨著解釋變量x的增大，被解釋變量的波動幅度明顯增大，說明隨機(jī)擾動項(xiàng)可能 存在比較嚴(yán)重的異方差問題，應(yīng)該利用加權(quán)最小二乘法等方法對模型進(jìn)行修正。圖5.9標(biāo)準(zhǔn)化殘差的P P圖四、備擇試驗(yàn)現(xiàn)有1987200滸湖南省全社會固定資產(chǎn)投資總額 NIN陰口GD兩個(gè)指標(biāo)的年度數(shù)據(jù)，見下表。試 研究全社會固定資產(chǎn)投資總額和GD的數(shù)量關(guān)系，并建立全社會固定資產(chǎn)投資總額和GD叱問的線性 回歸方程。湖南省全社會固定資產(chǎn)投資和GD砰度數(shù)據(jù)年份GDP（億元）NINV （億元）年份GDP（億元）NINV （億元）1987509.44120.38