Chap6_從數(shù)據(jù)看趨勢(shì)教學(xué)課件

1、金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目六 從數(shù)據(jù)看未來0101背景：互聯(lián)網(wǎng)金融的趨勢(shì)0101知識(shí)：時(shí)間序列分析方法0101實(shí)踐：時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析過程知識(shí)背景知識(shí)背景 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融的趨勢(shì)金融的趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范化發(fā)展u2014年4月3日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)正式獲得國(guó)務(wù)院批復(fù)u2015年7月，央行等十部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見u2016年10月13日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知金融科技引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)金融的新發(fā)展u 創(chuàng)新成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力u “核心技術(shù)”漸進(jìn)式地改變傳統(tǒng)金融業(yè) 移動(dòng)互聯(lián)改變了金融的觸達(dá)能力和便捷性 大數(shù)據(jù)改變了信息搜集的

2、成本和處理效率 云計(jì)算改變了金融的成本和效率 區(qū)塊鏈技術(shù)顛覆傳統(tǒng)金融信用中心式的服務(wù)模式場(chǎng)景金融是互聯(lián)網(wǎng)金融的重要發(fā)展方向u 場(chǎng)景金融是人們?cè)谀骋换顒?dòng)場(chǎng)景中的金融需求體驗(yàn)u 場(chǎng)景化交易有可能就是未來金融盈利的中樞移動(dòng)支付的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)2015年上半年，手機(jī)支付、手機(jī)網(wǎng)購(gòu)、手機(jī)旅行預(yù)訂用戶規(guī)模分別達(dá)到2.76億、2.70億和1.68億，半年度增長(zhǎng)率分別為26.9%、14.5%和25.0%互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易蓬勃發(fā)展知識(shí)要點(diǎn)知識(shí)要點(diǎn) 時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析時(shí)間序列u 時(shí)間序列(Time Series)也稱為時(shí)間數(shù)列，把反映某一現(xiàn)象的同一指標(biāo)在不同時(shí)間上的取值，按時(shí)間的先后順序排列所形成的一個(gè)動(dòng)態(tài)數(shù)

3、列u 時(shí)間序列中的數(shù)值是現(xiàn)實(shí)的、真實(shí)的一組數(shù)據(jù)，而不是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中做實(shí)驗(yàn)得到的u 人們希望通過對(duì)這些時(shí)間序列發(fā)現(xiàn)和揭示現(xiàn)象的發(fā)展變化規(guī)律，以掌握和控制未來行為。時(shí)間序列的分類u 按所研究的對(duì)象的多少來分，有一元時(shí)間序列和多元時(shí)間序列某種商品的銷售量數(shù)列按年、月順序排序的氣溫、氣壓、雨量數(shù)據(jù)u 按時(shí)間的連續(xù)性可將時(shí)間序列分為離散時(shí)間序列和連續(xù)時(shí)間序列u 按序列的統(tǒng)計(jì)特性分，有平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列時(shí)間序列的平穩(wěn)性是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化u 按序列的分布規(guī)律來分，有高斯型(Guassian) 和非高斯型時(shí)間序列(non-Guassian)影響時(shí)間序列的因素u 長(zhǎng)期趨勢(shì)

4、（T）u 季節(jié)變動(dòng) (S)u 循環(huán)變動(dòng)(C)u 不規(guī)則變動(dòng)(I)時(shí)間序列一般是以上幾種變化形式的疊加或組合出現(xiàn)的影響時(shí)間序列的因素模型u 加法模型和乘法模型u 加法模型中各個(gè)組成部分所具有的變動(dòng)數(shù)值是各自獨(dú)立，彼此相加的u 乘法模型中各個(gè)組成部分所具有的變動(dòng)數(shù)值是相互依存，彼此相乘的iiiiiYTSCIiiiiiYTSCI時(shí)間序列分析u 時(shí)間序列分析的方法需要根據(jù)時(shí)間序列的特征進(jìn)行選擇u 對(duì)于長(zhǎng)期趨勢(shì)變化的時(shí)間序列，使用的分析方法有移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法、模型擬合法等u 對(duì)于季節(jié)性周期變化的數(shù)據(jù)，采用季節(jié)指數(shù)法。對(duì)于數(shù)據(jù)的隨機(jī)變化，則采用模型擬合的方法時(shí)間序列分析u 對(duì)同一組數(shù)據(jù)，有時(shí)會(huì)采用多

5、種時(shí)間序列分析方法對(duì)其進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，方法之間需要比較預(yù)測(cè)的精度u 預(yù)測(cè)精度的評(píng)定由均方誤差（MSE）表示：預(yù)測(cè)的均方誤差為預(yù)測(cè)誤差平方的平均數(shù)，其中預(yù)測(cè)誤差是實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之間的差。u MSE的值越小，表示預(yù)測(cè)精度越高。長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法u 在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，受某種基本因素的影響，持續(xù)增長(zhǎng)或不斷下降的趨勢(shì)u 測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的基本方法是對(duì)時(shí)間數(shù)列進(jìn)行修勻，修勻的基本目的就是消除影響事物變化的非基本因素u 常用的是移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法和數(shù)學(xué)模型法長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法移動(dòng)平均法u 基本思想：通過擴(kuò)大原時(shí)間序列的時(shí)間間隔，并按一定間隔長(zhǎng)度逐期移動(dòng)，分別計(jì)算出一系列移動(dòng)平均數(shù)，這些平均數(shù)形成的新的時(shí)間序列

6、對(duì)原時(shí)間序列的波動(dòng)起到一定的修勻作用，削弱了原時(shí)間序列中季節(jié)周期、循環(huán)周期及短期偶然因素的影響，從而呈現(xiàn)出現(xiàn)象發(fā)展的變動(dòng)趨勢(shì)u 移動(dòng)平均法較常用的有一次移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法等長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法移動(dòng)平均法簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的各元素的權(quán)重都相等123()/ttttt nyyyyyn.月份月份實(shí)際實(shí)際銷售量銷售量 簡(jiǎn)單移動(dòng)平簡(jiǎn)單移動(dòng)平均預(yù)測(cè)值均預(yù)測(cè)值 1 14232 23583 34344 44454055 55274126 64294697 74264678 85024619 94804521010384469111142745612124464304193n ty長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法移

7、動(dòng)平均法u 加權(quán)移動(dòng)平均法：給固定跨越期限內(nèi)的每個(gè)變量值以不相等的權(quán)重u 歷史各期產(chǎn)品需求的數(shù)據(jù)信息對(duì)預(yù)測(cè)未來期內(nèi)的需求量的作用是不一樣的u 除了以為周期的周期性變化外，遠(yuǎn)離目標(biāo)期的變量值的影響力相對(duì)較低，故應(yīng)給予較低的權(quán)重112233.ttttnt nyw yw yw yw y長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法移動(dòng)平均法權(quán)重的選擇是一個(gè)應(yīng)該注意的問題，經(jīng)驗(yàn)法和試算法是選擇權(quán)重的最簡(jiǎn)單的方法月份月份實(shí)際銷售量實(shí)際銷售量 移 動(dòng) 移 動(dòng) 平移 動(dòng) 移 動(dòng) 平均預(yù)測(cè)值均預(yù)測(cè)值 1 14232 23583 34344 44454095 55274246 64294847 74264628 85024479 9480

8、465101038447611114274361212446425 4283n ty123(0.50.30.2)/3ttttyyyy1224()3148.29tttyyMSE長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法移動(dòng)平均法u 移動(dòng)的項(xiàng)數(shù)越多，對(duì)原數(shù)列波動(dòng)的曲線修勻得越光滑，也就越能顯示出現(xiàn)象的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。u 移動(dòng)的項(xiàng)數(shù)越多，首尾丟失的項(xiàng)數(shù)也就越多，進(jìn)行趨勢(shì)外推測(cè)時(shí)的誤差也就越大u 移動(dòng)項(xiàng)數(shù)的多少要依據(jù)現(xiàn)象發(fā)展的特點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)分析的要求確定u 實(shí)際應(yīng)用中，移動(dòng)平均法主要用來有效的消除不規(guī)則變動(dòng)和季節(jié)變動(dòng)對(duì)原數(shù)列的影響u 移動(dòng)平均采用奇數(shù)項(xiàng)移動(dòng)能一次對(duì)準(zhǔn)被移動(dòng)數(shù)據(jù)的中間位置，若采用偶數(shù)項(xiàng)移動(dòng)平均，一次移動(dòng)平均后的數(shù)值將

9、置于居中的兩項(xiàng)數(shù)值之間長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法指數(shù)平滑u 指數(shù)平滑法是對(duì)過去的觀測(cè)值加權(quán)平均進(jìn)行預(yù)測(cè)，使第期的預(yù)測(cè)值等于期的實(shí)際觀測(cè)值與第期指數(shù)平滑值的加權(quán)平均值u 一次指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)模型1(1)tttyyy長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法指數(shù)平滑u 平滑系數(shù)的取值對(duì)平滑效果影響很大，越小平滑效果越顯著u 取值的大小決定了在平滑值中起作用的的觀察值的項(xiàng)數(shù)的多少u 一般來說取值的大小應(yīng)當(dāng)視所預(yù)測(cè)對(duì)象的特點(diǎn)及預(yù)測(cè)期的長(zhǎng)短而定長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析方法數(shù)學(xué)模型法u 數(shù)學(xué)模型法就是根據(jù)時(shí)間數(shù)列發(fā)展形態(tài)的特點(diǎn)，選擇一種合適的數(shù)學(xué)方程式，進(jìn)而以自變量x代表時(shí)間，y代表實(shí)際觀測(cè)值，然后依據(jù)此方程式來分析長(zhǎng)期趨勢(shì)的方法u 數(shù)學(xué)模型有直線

10、型和曲線型兩種類型，而每一種類型又有很多種具體形式。因此，在建立模型之前首先要判斷趨勢(shì)的形態(tài)散點(diǎn)圖法指標(biāo)法季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析方法u 季節(jié)模型指一時(shí)間序列在各年中所呈現(xiàn)出的典型狀態(tài)，這種狀態(tài)年復(fù)一年以基本相同的形態(tài)出現(xiàn)u 季節(jié)模型是由一套指數(shù)組成的，各指數(shù)刻畫了現(xiàn)象在一個(gè)年度內(nèi)各月或各季的典型特征u 12個(gè)月（或4個(gè)季度）指數(shù)的平均數(shù)應(yīng)等于100%，而各月（或季）的指數(shù)之和應(yīng)等于1200%（或400%）季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析方法u 季節(jié)模型正是以各個(gè)指數(shù)的平均數(shù)等于100%為條件而構(gòu)成的，它反映了某一月份或季度的數(shù)值占全年平均數(shù)的大小u 如果現(xiàn)象的發(fā)展沒有季節(jié)變動(dòng)，則各期的季節(jié)指數(shù)應(yīng)等于100%

11、u 如果某一月份或季度有明顯的季節(jié)變化，則各期的季節(jié)指數(shù)應(yīng)大于或小于100%季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析方法采用季節(jié)指數(shù)法消除季節(jié)變動(dòng)以外的三個(gè)因素u 同期平均法：現(xiàn)象不存在長(zhǎng)期趨勢(shì)或長(zhǎng)期趨勢(shì)不明顯的情況下，一般是直接用平均的方法通過消除循環(huán)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)來測(cè)定季節(jié)變動(dòng)u 移動(dòng)平均趨勢(shì)剔除法：現(xiàn)象具有明顯的長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)，一般是先消除長(zhǎng)期趨勢(shì)，然后再用平均的方法再消除循環(huán)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析同期平均法u “同期平均”就是在同季(月)內(nèi)“平均”，而在不同季(月)之間“移動(dòng)”的一種“移動(dòng)平均”法u “平均”是為了消除非季節(jié)因素的影響，而“移動(dòng)”則是為了測(cè)定季節(jié)因素的影響程度u 步驟如下：第一

12、，計(jì)算各年同季(月)的平均數(shù)第二，計(jì)算各年同季(或同月)平均數(shù)的平均數(shù)第三，計(jì)算季節(jié)比率()( )100%()S 同月或季 平均數(shù)季節(jié)指數(shù)總月或季 平均數(shù)季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析同期平均法u 同期平均法計(jì)算簡(jiǎn)單，易于理解u 但實(shí)際上，許多時(shí)間序列所包含的長(zhǎng)期趨勢(shì)和循環(huán)波動(dòng)，很少能夠通過平均予以消除u 只有當(dāng)序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)和循環(huán)波動(dòng)不明顯或影響不重要，可忽略不計(jì)時(shí)，應(yīng)用該方法比較合適季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析移動(dòng)平均長(zhǎng)期趨勢(shì)剔除法u 移動(dòng)平均長(zhǎng)期趨勢(shì)剔除法是在現(xiàn)象具有明顯長(zhǎng)期趨勢(shì)的情況下，測(cè)定季節(jié)變動(dòng)的一種基本方法u 先從時(shí)間數(shù)列中將長(zhǎng)期趨勢(shì)剔除掉，然后再應(yīng)用“同期平均法”剔除循環(huán)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)，最后通過計(jì)算季節(jié)比率來測(cè)定季節(jié)變動(dòng)的程度u 剔除長(zhǎng)期趨勢(shì)的方法一般用移動(dòng)平均法季節(jié)周期性數(shù)據(jù)的分析移動(dòng)平均長(zhǎng)期趨勢(shì)剔除法基本步驟如下：第一，先根據(jù)各年的季度（或月度）資料Y 計(jì)算四季(或12個(gè)月)的移動(dòng)平均數(shù)，然后為了“正位”，再對(duì)12月的移動(dòng)平均值計(jì)算n =2的移動(dòng)移動(dòng)平均數(shù)，作為各期的長(zhǎng)期趨勢(shì)值 T。第二，將