我國商業(yè)銀行風險管理及對策研究

1、https:/我國商業(yè)銀行風險管理及對策研究我國商業(yè)銀行風險管理及對策研究【摘要】本文介紹了我國商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中可能遇見的各種風險，并對不同風險進行了簡單解釋，面對各類風險提出了我國商業(yè)銀行可能的風險管理對策?！娟P(guān)鍵詞】風險管理 商業(yè)銀行關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的研究由來已久，伴隨近幾年的全球經(jīng)濟環(huán)境的變化，特別是 2007 年起于美國的次貸危機再到目前的歐債危機，商業(yè)銀行的風險管理再次成為市場關(guān)注的焦點。在全球市場經(jīng)濟的大環(huán)境下，我國的金融市場開放程度不高，監(jiān)管相對嚴格，衍生品市場也處于初始階段，但是金融機構(gòu)同樣受到了不同程度的影響，雖然目前沒有出現(xiàn)大范圍的倒閉的現(xiàn)象，但商業(yè)銀行的風險管理確

2、實值得我們關(guān)注并研究其對策。商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，由于事先無法預測的各種不確定性因素的影響，使商業(yè)銀行的實際收益和預期收益產(chǎn)生一定的偏差，從而有蒙受損失的可能性。一、商業(yè)銀行風險的類型（一）利率風險：是指利率水平的波動使銀行的財務狀況遭受負面影響的風險，其中基差風險是主要風險，重定價風險則次之。目前我國商業(yè)銀行經(jīng)營中所面臨的利率風險主要來自銀行業(yè)務的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)錯配的風險和資金業(yè)務作為買賣用途頭寸的風險，而銀行業(yè)務產(chǎn)生利率風險的因素包括合同到期日的時差，或者資產(chǎn)負債重置率等，而作為持有買賣用途的利率風險主要來自資金業(yè)務的投資組合。（二）匯率風險：是指匯率的變動對銀行以外

3、幣計價的資產(chǎn)和負債可能產(chǎn)生的負面影響。匯率風險主要來自于非人民幣資產(chǎn)和負債幣種的錯配。該風險分為結(jié)構(gòu)性風險和交易性風險，包括資金業(yè)務外匯持倉所產(chǎn)生的風險，主要是通過即期和遠期外匯交易及借貸間幣種的匹配來規(guī)避。（三）操作風險：凡是由于信息系統(tǒng)、報告系統(tǒng)、內(nèi)部風險監(jiān)控系統(tǒng)失靈而導致的風險均屬于操作風險。（四）信用風險：是指由于交易對方（債務人）信用狀況和履約能力的變化導致債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險。（五）市場風險：是指交易組合由于市場價格反向變化導致市場價值產(chǎn)生波動帶來的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險和證券投資風險。https:/（六）流動性風險：指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資

4、而造成損失或破產(chǎn)的風險。包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。其中流動性指的是金融資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，要求經(jīng)濟主體在任何情況下所具有的其資產(chǎn)隨時變現(xiàn)或是從外部獲得可用資金的能力。（七）合規(guī)風險：是指銀行因未能遵循合規(guī)法律、規(guī)則和準則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。（八）戰(zhàn)略風險：是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。（九）國家風險：是指由于國家政治、經(jīng)濟、社會等方面的重大變化而給經(jīng)濟主體造成損失的可能性。二、商業(yè)銀行風險管理措施我國商業(yè)銀行主要面臨市場風險

5、、流動性風險、信用風險以及操作風險，對于商業(yè)銀行風險主要采取四種類型來應對：回避、分擔、承受及降低。（一）樹立全面風險管理意識風險管理意識是應該滲透到銀行的風險管理文化之中，形成風險控制的文化氛圍，把風險管理的責任擴展到銀行業(yè)務的每個環(huán)節(jié)，先進的風險管理文化，樹立正確的風向觀念，實現(xiàn)全面的風險管理。（二）風險管理部門應該具備獨立性獨立的內(nèi)部監(jiān)督機制，結(jié)構(gòu)清晰、責權(quán)明確的風險管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行風險管理的前提。完善的公司治理結(jié)構(gòu)能夠有效防范風險的發(fā)生，風險管理的獨立性是保證風險發(fā)生時能夠及時客觀地控制風險，改變現(xiàn)有的管理模型，借鑒歐美成熟的銀行管理經(jīng)驗，逐步實現(xiàn)我國商業(yè)銀行風險管理組織結(jié)構(gòu)。（三）

6、準確的市場風險監(jiān)控我國處于逐步開放的市場環(huán)境中，市場風險管理發(fā)展還不成熟，靈敏的預警信息是保證銀行安全運行的先決條件，我國商業(yè)銀行要建立安全可靠高效的信息收集、分析、運用系統(tǒng)，充分發(fā)揮風險預警的作用；我們應該引進國外跨國銀行的風險管理理念，學習先進市場風險管理技術(shù)與方法，并加強改進與變通使之符合我國的國情。（四）規(guī)范披露銀行信息銀行信息披露要規(guī)范，信息披露嚴格按標準、按程序提高信息披露的質(zhì)量。銀行信息披露要結(jié)合強化市場約束、規(guī)范經(jīng)營管理的因素，還要考慮信息披露的可行性與安全性。https:/總之，由于商業(yè)銀行的特殊性，商業(yè)銀行要在經(jīng)營與效益上并存的話，只有轉(zhuǎn)變理念，改進經(jīng)營方法，合理有效規(guī)范地控制商業(yè)銀行的風險。參考文獻2李桂鴿.金融危機對中國商業(yè)銀行風險管理的啟示 基于國有商業(yè)銀行金融安全的實證研究J.金融經(jīng)濟，2009（02）.3韓光道.國外商業(yè)銀行風險管理經(jīng)驗及借鑒J.金融理論與實踐，2005（05）.4李雪梅.中國商業(yè)銀行整體風險管理研究D.遼寧大學，2010.5王鈺.我國銀