20132014時間序列期末試卷 A卷_第1頁
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1、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院學(xué)院 專業(yè) 級 班 姓名: 學(xué)號: 20132014學(xué)年秋季學(xué)期期末考試試題。-密-封-線- 北方民族大學(xué)試卷題目一二三四五六七總成績復(fù)核得分閱卷教師課程代碼： c0204307 課程： 時間序列分析A卷一、 計算題（12分）已知AR(2)模型為，。求：（1）；（2）；（3）計算偏相關(guān)系數(shù)；二、 計算題（12分）設(shè)時間序列服從AR(1)模型：，其中是白噪聲序列，為來自上述模型的樣本觀測值，試求：（1）模型AR(1)的特征函數(shù)及推移算子表達式；（2）模型參數(shù)的最小二乘估計；（3）模型參數(shù)的極大似然估計；三、 證明題（12分）設(shè)是二階滑動平均模型,即滿足，其中是白噪聲序列，并且，

2、求：（1）證明該的可逆性條件；（2）的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)；（3）的矩估計。四、 計算題（10分）對下列ARIMA（P、d、q）模型，確定其P、d、q，并求出（1）；（2）；五、 計算題（12分）已知AR(1)模型為，求最小均方誤差預(yù)測（1）；（2）；六、 計算題（12分）某AR模型的AR特征多項式如下： （1) 寫出此模型的具體表達式。（2) 此模型是平穩(wěn)的嗎?為什么？七、 綜合題（30分）通過模擬n=35，時間序列模型，得到以下各圖，試分別求：AR/MA01234567890xooooooooo1oooooooooo2oooooooooo3xooooooooo4oooooooooo5xooooooooo6xooooooooo7xooooooooo滯后K123456殘差A(yù)CF-0.0510.0320.0470.021-0.017-0.019（1） 確定正確的模型及階數(shù)（2） 試求出該模型的自協(xié)方差函數(shù)及自相關(guān)函數(shù)表達式；（3） 試計算Ljung-Bo

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