20132014時間序列期末試卷 A卷_第1頁
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文檔簡介

1、數(shù)學與信息科學學院學院 專業(yè) 級 班 姓名: 學號: 20132014學年秋季學期期末考試試題。-密-封-線- 北方民族大學試卷題目一二三四五六七總成績復核得分閱卷教師課程代碼： c0204307 課程： 時間序列分析A卷一、 計算題（12分）已知AR(2)模型為，。求：（1）；（2）；（3）計算偏相關系數(shù)；二、 計算題（12分）設時間序列服從AR(1)模型：，其中是白噪聲序列，為來自上述模型的樣本觀測值，試求：（1）模型AR(1)的特征函數(shù)及推移算子表達式；（2）模型參數(shù)的最小二乘估計；（3）模型參數(shù)的極大似然估計；三、 證明題（12分）設是二階滑動平均模型,即滿足，其中是白噪聲序列，并且，

2、求：（1）證明該的可逆性條件；（2）的自協(xié)方差函數(shù)和自相關函數(shù)；（3）的矩估計。四、 計算題（10分）對下列ARIMA（P、d、q）模型，確定其P、d、q，并求出（1）；（2）；五、 計算題（12分）已知AR(1)模型為，求最小均方誤差預測（1）；（2）；六、 計算題（12分）某AR模型的AR特征多項式如下： （1) 寫出此模型的具體表達式。（2) 此模型是平穩(wěn)的嗎?為什么？七、 綜合題（30分）通過模擬n=35，時間序列模型，得到以下各圖，試分別求：AR/MA01234567890xooooooooo1oooooooooo2oooooooooo3xooooooooo4oooooooooo5xooooooooo6xooooooooo7xooooooooo滯后K123456殘差ACF-0.0510.0320.0470.021-0.017-0.019（1） 確定正確的模型及階數(shù)（2） 試求出該模型的自協(xié)方差函數(shù)及自相關函數(shù)表達式；（3） 試計算Ljung-Bo

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