資產(chǎn)管理中的大數(shù)據(jù)應(yīng)用

1、大數(shù)據(jù)的資產(chǎn)管理行業(yè)應(yīng)用穴成旱金t>ACHbNUIUNO_木成基金DACH04GFUrO目錄概述大成基金大數(shù)據(jù)項(xiàng)目智能投顧C(jī)opyight2016DCFundAllRightsReservedIRARTONE概述：大數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理BIGDATAOVERVIEW大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景BIGDATAAPPLICATION"互聯(lián)網(wǎng)+與大數(shù)據(jù)"2015年3月5日上午，十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議上，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中首次提出"互聯(lián)網(wǎng)+"的概念。關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見(jiàn)、促送大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要等文件，確認(rèn)了"大數(shù)據(jù)"的

2、戰(zhàn)路地位。指導(dǎo)投資美國(guó)學(xué)術(shù)界已經(jīng)證明搜索引摯等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的股票瀏覽數(shù)目和個(gè)人投資者的交易有著極高的關(guān)聯(lián)性。證明了社交網(wǎng)站上的觀點(diǎn)對(duì)于股票市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)有著極高的預(yù)測(cè)作用?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療P2P大數(shù)據(jù)信貸丨交通理財(cái)|金融風(fēng)控_|資管大數(shù)據(jù)在資產(chǎn)管理行業(yè)的應(yīng)用BIGDATAAPPLICATIONINASSETMANAGEMENT應(yīng)用場(chǎng)舉方何臟數(shù)據(jù)收集X多維數(shù)據(jù)：宏觀、行業(yè).個(gè)券、政策.市場(chǎng)交易非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)：財(cái)經(jīng)新聞、政策變動(dòng)、交易行為，市場(chǎng)情緒«ua»A)I5IH2機(jī)IIglmla悴數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)規(guī)律、模式識(shí)別因果關(guān)系/相關(guān)關(guān)系傳導(dǎo)路徑分河»«H«911

3、數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)采集投資決策：量化分析、量化投資、人工智能資產(chǎn)配置：動(dòng)態(tài)配置、風(fēng)險(xiǎn)均衡©慮翩昴”備聞股P8GogleBloombergSeekingAlpha'基礎(chǔ)支持平臺(tái)HadcopMMySQL廈Spark旦HBS廈H吹廈融蟲(chóng)大數(shù)據(jù)在資產(chǎn)管理行業(yè)的應(yīng)用BIGDATAAPPLICAT10NINASSETMANAGEMENTPARTTWO大成基金大數(shù)據(jù)項(xiàng)目DCFUNDBIGDATAPROJECT大成量化的目標(biāo)和公式GOALSANDBUSINESSFORMULA目標(biāo)全策略、全產(chǎn)品、全覆蓋我們的公式(QBAC)量化(Quant)+大數(shù)據(jù)(BigData)+人工智能(Artificial

4、Intelligence)+客戶(hù)定制(Customization)+量化投資策略智能投顧量化風(fēng)險(xiǎn)管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用成果OURACHIEVEMENT聯(lián)合國(guó)內(nèi)知名的互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)：奇虎360、同花順和雪球等機(jī)構(gòu)，并與中國(guó)科學(xué)院大數(shù)據(jù)院士鄂維南教授的團(tuán)隊(duì)合作分析全球公開(kāi)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)投資決策，研發(fā)了一系列大數(shù)據(jù)指數(shù)基金2015年8月止式推出中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)拯100指數(shù)2015年9月15日止式發(fā)布的中證雪球社交投資精選大數(shù)據(jù)指數(shù)2016年4月11日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)的大成通順大數(shù)據(jù)混合型證券投資基金聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院院匕鄂維南教授團(tuán)隊(duì)，研發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)指數(shù)2016年7月14日大數(shù)據(jù)俱樂(lè)部在成都揭牌成

5、立，并與成都高新區(qū)簽署了戰(zhàn)略合作備總錄，同時(shí)啟動(dòng)全國(guó)高校大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新遨請(qǐng)賽大數(shù)據(jù)俱樂(lè)部ChinaBigDataClub大成基金作為產(chǎn)業(yè)界召集人北京大數(shù)據(jù)研究院、北京大學(xué)元培學(xué)院作為學(xué)術(shù)顧問(wèn)及學(xué)界召集人融合大數(shù)據(jù)產(chǎn)、學(xué)、媒、研、用的跨界平臺(tái)大成基金副總經(jīng)理溫智敏先生、中科院院士、北京大數(shù)據(jù)研究院院長(zhǎng)、普林科技首席科學(xué)家鄂維南教授共同擔(dān)任俱樂(lè)部理事長(zhǎng)b丁時(shí)代.釋放BigData,itte們一辰見(jiàn)證大數(shù)娠的威力華烏燉降吝頂級(jí)風(fēng)坦加入足離5萬(wàn)捌業(yè)金哥佛合作伙伴®®K10360WWW.36O.cn財(cái)新傳媒Caiinmedia大數(shù)據(jù)指數(shù)及基金B(yǎng)IGDATAINDEXANDFUND55

6、050045040035030025020015010050IcIicc01/0104/0107/0110/0101/0104/0107/0110/01Datesstartin2014大成大數(shù)據(jù)指數(shù)案例360互聯(lián)+大數(shù)據(jù)指數(shù)9全球產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)選圖旨數(shù)360大數(shù)據(jù)指數(shù)360BIGDATAINDEX360的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)命虎360公吋擁仃5.3億的PC瑞用戶(hù),T78億的秤能手機(jī)移動(dòng)端安裝量，33億瀏覽器用戶(hù)，5億360助手用戶(hù)，數(shù)據(jù)類(lèi)型主要包括用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)獲取的公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)信息以及第手的新聞數(shù)據(jù)1）根據(jù)搜索引擎的個(gè)股熱度數(shù)據(jù)：2）上市公司新聞報(bào)告、財(cái)經(jīng)要聞、除微信外的社交媒體數(shù)據(jù)、曝光度排行；

7、3）行業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣度、銷(xiāo)售數(shù)據(jù).相關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：4）社交數(shù)據(jù).社論、領(lǐng)導(dǎo)談話(huà)、監(jiān)管意見(jiàn)得出市場(chǎng)多空信號(hào):規(guī)模因子中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)，2015年8月10日正式發(fā)布360互聯(lián)+基金，2016年2月3日發(fā)行成立樓參因子成長(zhǎng)因子反轉(zhuǎn)因子質(zhì)量因子360互聯(lián)+大數(shù)據(jù)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)BIGDATAINDEXFUNDPERFORMANCE二”大成360互聯(lián)+大數(shù)據(jù)基金歷史業(yè)績(jī):2016年2月3日至9月20日大成360工聯(lián)+滬深300屮證500風(fēng)險(xiǎn)扯示：業(yè)金歷史收益不代衣未來(lái)產(chǎn)品概況大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型主耍采用雖化多因子選股策略發(fā)行規(guī)模：327億元基金合同2016年2月3日成立

8、基金經(jīng)理：夏高托管行：工商銀行截至9月20日，收益率21.4%過(guò)去6個(gè)月.累計(jì)收益208幣在同類(lèi)被動(dòng)指數(shù)型基金中排名1/390指標(biāo)歷史業(yè)績(jī)累計(jì)收益率21.40%信息比1.82年化收益率35.29%年化波動(dòng)率19.43%最大回撤8.37%14鄂維南全球產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)選股指數(shù)合作方GLOBALINDUSTRYCHAINBIGDATAINDEXPARTNER大成基金聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院鄂維南教授團(tuán)隊(duì)，利用鋅公開(kāi)大數(shù)據(jù)建模分析，研究出全球產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)指數(shù)，目前正在與中證指數(shù)公司推進(jìn)有關(guān)工作.I普林科技大如1模分析引擎北京至信普林科技有限公司，是一家專(zhuān)業(yè)從事大數(shù)據(jù)建橫與分析為金融、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商.交通物探醫(yī)療衛(wèi)生等

9、相關(guān)領(lǐng)域客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)的公司，總于大數(shù)據(jù)技術(shù)，為客戶(hù)提供模型、算法和系舷持.北京大妙6餅究軀長(zhǎng)中科學(xué)務(wù)険士j亦大工普林廝頓大學(xué)教授中SI計(jì)算敎學(xué)學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)主特973頂目：非結(jié)構(gòu)化JS據(jù)研究全球產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)選股指數(shù)模型特征來(lái)自不同渠道的數(shù)據(jù)源綜合評(píng)估市場(chǎng)輿情全球市場(chǎng)選股市場(chǎng)趨勢(shì)以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控因子模型：網(wǎng)絡(luò)輿情.基木而.市場(chǎng)行為、宏觀因素等策略簡(jiǎn)介基準(zhǔn)：成長(zhǎng)指數(shù)（創(chuàng)業(yè)板）股票池：新經(jīng)濟(jì)股票#全球智能產(chǎn)業(yè)鏈選股指數(shù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)大成全球產(chǎn)業(yè)鏈量化策略4冃以睜鋅門(mén)歴產(chǎn)品概況國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)惟組合芙股產(chǎn)業(yè)鏈組合跨境組合滬深300標(biāo)普500基于全球互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)拯進(jìn)行全球化資產(chǎn)配辻大數(shù)據(jù)選股和大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是主要的策略口標(biāo)

10、市大成基金.普林科技聯(lián)合卄發(fā).擬通過(guò)中證指數(shù)公司發(fā)布相關(guān)指數(shù)自2016年4月起，指數(shù)進(jìn)入實(shí)盤(pán)測(cè)試，實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)由中證指數(shù)公司監(jiān)控產(chǎn)品收益情況統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)組合跨境組合滬深3002016年4月份實(shí)盤(pán)測(cè)試以來(lái)收益率2016/04/01-2016/07/1815.13412.51%1.234今年以來(lái)收益率2016/01/01-2016/07/184.9.50-5.9%2016年2月低點(diǎn)以來(lái)收益率2016/02/29-2016/07/1843.53425.11%13.3&2013年7月以來(lái)收益率（年化）2013/07/01-2016/07/1890.8N63.2疥13.7%19大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指數(shù)BIGD

11、ATARISKWARNINGINDEX宏規(guī)摂本囲風(fēng)險(xiǎn)預(yù)0拒效PARTTHREE智能投顧321“未來(lái)的資本市場(chǎng)，是一個(gè)機(jī)器殺人時(shí)代。M大成基金智能投顧項(xiàng)目DCFUNDROBO-ADVISOR目標(biāo)通過(guò)暫能量化等機(jī)器人投顧的方式實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)投資服務(wù)的大眾化。智能投顧團(tuán)隊(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新部智能投顧項(xiàng)目小組(o)用戶(hù)V用戶(hù)定制化財(cái)富管理工具用戶(hù)按資目標(biāo)導(dǎo)向4Product產(chǎn)品策略StrategiesClients用戶(hù)服務(wù)Service服務(wù)專(zhuān)業(yè)基金投資策路實(shí)時(shí)基金投資指導(dǎo)基金組合診斷風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架模型DCFUNDROBO-ADVISOR人工智能算法量化模型機(jī)器學(xué)習(xí)自然語(yǔ)言解析最優(yōu)投資組合風(fēng)險(xiǎn)刻畫(huà)RI

12、SKDISCRIPTION用戶(hù)識(shí)別-用戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資崇求、產(chǎn)品喜好等用戶(hù)定制專(zhuān)業(yè)投資服務(wù)的大眾化、平臺(tái)化資產(chǎn)識(shí)別-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征刻畫(huà)市場(chǎng)分析.判斷投資策略資產(chǎn)優(yōu)化配置、實(shí)時(shí)投資握作策賂、帳戶(hù)苣理市場(chǎng)判斷根據(jù)對(duì)宏觀數(shù)據(jù)的分析，對(duì)當(dāng)前的宏觀環(huán)境進(jìn)行走星分析風(fēng)險(xiǎn)提示及控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控.風(fēng)控建議-倉(cāng)位管理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的刻畫(huà)一一一般統(tǒng)計(jì)量化模型均值2.52-1.5-1-0.500.511.522.5線(xiàn)性回歸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的刻畫(huà)一一機(jī)器學(xué)習(xí)10000次學(xué)習(xí)50次學(xué)習(xí)00.100.1-0.22100000學(xué)習(xí)223資產(chǎn)組合優(yōu)化示圖資產(chǎn)配置理論體系：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算下的優(yōu)化配置ASSETALLOCATIONUNDERRIKSBUDGETING組合優(yōu)化的相關(guān)因素確走大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征分散單T產(chǎn)或策略風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)設(shè)走最大風(fēng)險(xiǎn)暴閣諏充分利用資產(chǎn)間相關(guān)關(guān)系達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)的均衡配置資產(chǎn)也存優(yōu)化27項(xiàng)目進(jìn)度PROJECTSCHEDULE2015年