時(shí)間序列分析學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析第一頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第一節(jié)第一節(jié) 時(shí)間序列的對(duì)比分析時(shí)間序列的對(duì)比分析一一. 時(shí)間序列及其分類時(shí)間序列及其分類二二. 時(shí)間序列的時(shí)間序列的水平水平分析分析三三. 時(shí)間序列的時(shí)間序列的速度速度分析分析第1頁(yè)/共61頁(yè)第二頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。時(shí)間序列及其分類時(shí)間序列及其分類第2頁(yè)/共61頁(yè)第三頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。8.1 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等時(shí)間序列國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等時(shí)間序列年年 份份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元億元)年末總?cè)丝谀昴┛側(cè)丝?萬人萬人)人口自然增長(zhǎng)率人口自然增長(zhǎng)率()居民消費(fèi)水平居民消費(fèi)水平(元元)199019

2、91199219931994199519961997199818547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674772.479552.8114333115823117171118517119850121121122389123626124810 14.3912.9811.6011.4511.2110.5510.4210.069.538038961070133117812311272629443094第3頁(yè)/共61頁(yè)第四頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。時(shí)間序列時(shí)間序列平均數(shù)序列平均數(shù)序列絕對(duì)數(shù)序列絕對(duì)數(shù)序列相對(duì)數(shù)序列相對(duì)數(shù)序列時(shí)期序列時(shí)期序列

3、時(shí)點(diǎn)序列時(shí)點(diǎn)序列第4頁(yè)/共61頁(yè)第五頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第5頁(yè)/共61頁(yè)第六頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。時(shí)間序列的時(shí)間序列的水平分析水平分析第6頁(yè)/共61頁(yè)第七頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。nYnYYYYniin121（億元）94.4765395 .4288851nYYnii第7頁(yè)/共61頁(yè)第八頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第8頁(yè)/共61頁(yè)第九頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。1111232121222niinnnTTYYTYYTYYY22211322211nnnYYYYYYYYY第9頁(yè)/共61頁(yè)第十頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。122121nYYY

4、YYnn第10頁(yè)/共61頁(yè)第十一頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。表表8- 2 某種股票某種股票1999年各統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)的收盤價(jià)年各統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)的收盤價(jià)統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)1月月1日日3月月1日日7月月1日日10月月1日日12月月31日日收盤價(jià)收盤價(jià)(元元)15.214.217.616.315.8（元）0 .163342328 .153 .16323 .166 .17426 .172 .14222 .142 .15Y第11頁(yè)/共61頁(yè)第十二頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。（萬人）56.1197581921248101236261158232114333Y第12頁(yè)/共61頁(yè)第十三頁(yè)，編輯于星期一：二十

5、三點(diǎn) 五十分。baY 第13頁(yè)/共61頁(yè)第十四頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。表表8- 3 我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其構(gòu)成數(shù)據(jù)我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其構(gòu)成數(shù)據(jù)年年 份份19941995199619971998 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元億元) 其中其中 第三產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)(億元億元) 比重比重(%)46759.414930.031.958478.117947.230.767884.620427.530.174772.424033.332.179552.826104.332.8第14頁(yè)/共61頁(yè)第十五頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。（億元）46.2068853 .1034421naanii（億元

6、）46.6548953 .3274471nbbnii%59.31%10046.6548946.20688baY第15頁(yè)/共61頁(yè)第十六頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第16頁(yè)/共61頁(yè)第十七頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。1觀察值個(gè)數(shù)累積增長(zhǎng)量逐期增長(zhǎng)量個(gè)數(shù)逐期增長(zhǎng)量之和平均增長(zhǎng)量第17頁(yè)/共61頁(yè)第十八頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。時(shí)間序列的速度分析第18頁(yè)/共61頁(yè)第十九頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。), 2 , 1(1niYYRiii), 2 , 1(0niYYRii第19頁(yè)/共61頁(yè)第二十頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。為連乘符號(hào)01YYYYnii1010iii

7、iYYYYYY第20頁(yè)/共61頁(yè)第二十一頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。1發(fā)展速度基期水平基期水平報(bào)告期水平基期水平增長(zhǎng)量增長(zhǎng)速度第21頁(yè)/共61頁(yè)第二十二頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。), 2 , 1(1111niYYYYYGiiiiii), 2 , 1(1000niYYYYYGiii第22頁(yè)/共61頁(yè)第二十三頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。表表8- 4 第三產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值速度計(jì)算表第三產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值速度計(jì)算表年年 份份19941995199619971998國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元億元) 14930.017947.220427.524033.326104. 3發(fā)展速

8、度發(fā)展速度(%) 環(huán)比環(huán)比定基定基 100120.2120.2113.8136.8117.7161.0108.6174.8增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)速度(%) 環(huán)比環(huán)比定基定基 20.220.213.836.817.761.08.674.8第23頁(yè)/共61頁(yè)第二十四頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。), 2 , 1(0111201niYYYYYYYYYYRnnniinnn第24頁(yè)/共61頁(yè)第二十五頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。%99.1140 .149303 .26104%6 .108%7 .117%8 .113%2 .120441niiYYR%99.141%99.1141 RG第25頁(yè)/共61頁(yè)第

9、二十六頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第26頁(yè)/共61頁(yè)第二十七頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第27頁(yè)/共61頁(yè)第二十八頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第28頁(yè)/共61頁(yè)第二十九頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第29頁(yè)/共61頁(yè)第三十頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第30頁(yè)/共61頁(yè)第三十一頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。線性趨勢(shì)線性趨勢(shì)時(shí)間序列的構(gòu)成要素時(shí)間序列的構(gòu)成要素 循環(huán)波動(dòng)循環(huán)波動(dòng)季節(jié)季節(jié)變動(dòng)變動(dòng)長(zhǎng)期趨勢(shì)長(zhǎng)期趨勢(shì)不規(guī)則波動(dòng)不規(guī)則波動(dòng)非線性趨勢(shì)非線性趨勢(shì)第31頁(yè)/共61頁(yè)第三十二頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第32頁(yè)/共61頁(yè)第三十三頁(yè)，編輯于星期一：二

10、十三點(diǎn) 五十分。q移動(dòng)平均對(duì)數(shù)列具有平滑修勻作用，移動(dòng)項(xiàng)數(shù)越多，平滑修勻作用越強(qiáng)； q由移動(dòng)平均數(shù)組成的趨勢(shì)值數(shù)列，較原數(shù)列的項(xiàng)數(shù)少不能完整地反映原數(shù)列的長(zhǎng)期趨勢(shì)，不便于直接根據(jù)修勻后的數(shù)列進(jìn)行預(yù)測(cè)。第33頁(yè)/共61頁(yè)第三十四頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。1t2t3t4t5t6t7t3321ttt3432ttt3543ttt3654ttt3765ttt2t3t4t5t6t第34頁(yè)/共61頁(yè)第三十五頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。1t2t3t4t5t6t7t441tt452tt463tt474tt3t4t5t2t第35頁(yè)/共61頁(yè)第三十六頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。年份消費(fèi)價(jià)格

11、指數(shù) 三項(xiàng)移動(dòng)平均五項(xiàng)移動(dòng)平均1990 106.51991 107.3110.91992 118.8114.7110.71993 118.0113.3110.11994 103.1108.2109.91995 103.4104.3109.11996 106.4108.2110.31997 114.7115.1113.11998 124.1118.61999 117.1第36頁(yè)/共61頁(yè)第三十七頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。btaytaby 2ctbtay第37頁(yè)/共61頁(yè)第三十八頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第38頁(yè)/共61頁(yè)第三十九頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。btaYtt

12、Y第39頁(yè)/共61頁(yè)第四十頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。2tbtatYtbnaY t bYattnYttYnb22mnYYsniiiY12)(第40頁(yè)/共61頁(yè)第四十一頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。tYt59439. 08985.1660. 0Ys39. 71659439. 08985.162001Y第41頁(yè)/共61頁(yè)第四十二頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第42頁(yè)/共61頁(yè)第四十三頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第43頁(yè)/共61頁(yè)第四十四頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。2ctbtaYt4322322tctbtaYttctbtatYtctbnaY第44頁(yè)/共61頁(yè)第四十

13、五頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。26594.4998186.106192967.64769ttYt61.7959Ys58.106773166594.499168186.106192967.6476922001Y第45頁(yè)/共61頁(yè)第四十六頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第46頁(yè)/共61頁(yè)第四十七頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第47頁(yè)/共61頁(yè)第四十八頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。ttabY 第48頁(yè)/共61頁(yè)第四十九頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。2lglglglglglgtbtaYttbanY第49頁(yè)/共61頁(yè)第五十頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。78.674Ys

14、ttY)170406. 1 (943677.82127.10191)170406. 1 (943677.821162001Y第50頁(yè)/共61頁(yè)第五十一頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第51頁(yè)/共61頁(yè)第五十二頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第52頁(yè)/共61頁(yè)第五十三頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第53頁(yè)/共61頁(yè)第五十四頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。年份時(shí)序（t）總額 （ yt ）年份時(shí)序（t）總額 （ yt ）年份時(shí)序（t）總額（ yt ）19521276.8196312604.51974231163.619532348.0196413638.21975241271.11

15、9543381.1196514670.31976251339.419554392.2196615732.81977261432.819565461.0196716770.51978271558.619576474.2196817737.31979281800.019587548.0196918801.51980292140.019598638.0197019858.01981302350.019609696.9197120929.21982312570.0196110607.71972211023.31983322849.4196211604.01973221106.7第54頁(yè)/共61頁(yè)第五十五頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。第55頁(yè)/共61頁(yè)第五十六頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。2012tybbtb tbttyae第56頁(yè)/共61頁(yè)第五十七頁(yè)，編輯于星期一：二十三點(diǎn) 五十分。2t2577.2444.333.29tytt20.9524R 0.05290(2