STATA面板數(shù)據(jù)回歸

1、LOGOSTATA在實證研究中的應(yīng)用在實證研究中的應(yīng)用劉永東劉永東中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoOutlineSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)1 簡單回歸分析及簡單回歸分析及STATA應(yīng)用應(yīng)用2 內(nèi)生性及內(nèi)生性及STATA處理方法處理方法3Discrete Choice Model及及STATA應(yīng)用應(yīng)用4 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)v 軟件名稱軟件名稱 最新版本最新版本 安裝文件大小安裝文件大小 v SAS 9.1.3 3Gv SPSS 15.0 1CDv GAUSS 8.0

2、 25Mv 計量經(jīng)濟學(xué)專用計量經(jīng)濟學(xué)專用 Limdep/Nlogit 9.0/4.0 3M Shazam 10.0 90M Eviews 6.0 100M Winrat 6.0 21M TSP 5.0 v R free 30M 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vStata是一個用于分析和管理數(shù)據(jù)的功能強大又小是一個用于分析和管理數(shù)據(jù)的功能強大又小巧玲瓏的實用統(tǒng)計分析軟件，由美國計算機資源中巧玲瓏的實用統(tǒng)計分析軟件，由美國計算機資源中心（心（Computer Resource Center）研制。從）研制。從1985到現(xiàn)在，已連續(xù)

3、推出到現(xiàn)在，已連續(xù)推出1.1，1.2，1.3，1.4，1.5，及及2.0，2.1，3.0，3.1，4.0，5.0，6.0，7.0.,8.0， 9.0.,10.0等多個版本。等多個版本。Stata里不要修改原始數(shù)據(jù)，不可恢復(fù)里不要修改原始數(shù)據(jù)，不可恢復(fù) 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vStata主要功能主要功能 數(shù)據(jù)管理功能 統(tǒng)計分析功能 統(tǒng)計分析：描述統(tǒng)計、交叉表格 回歸分析: OLS, 2SLS, Logit, Probit, Tobit, Heckman, GMM, Panel data, Time series, Sur

4、vey data 多變量分析: multivariate regression, cluster analysis, 抽樣和模擬: 繪圖功能 編程和矩陣運算功能 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vStata軟件的特點軟件的特點 Stata功能強大 Stata軟件小巧 Stata操作靈活、簡單，易學(xué)易用 Stata編程語言簡單，容易上手 Stata功能更新快 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)v三類文件三類文件 數(shù)據(jù)文件：*.dta 程序文件：*.do 結(jié)果文件：*.

5、logv四個窗口和四個窗口和1個程序編輯器個程序編輯器 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vSTATA的界面的界面中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Result WindowCommand WindowReview WindowVariable WindowButtons 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心vSTATA的界面的界面vButtons: open, save, print, open log file, open viewer, brin

6、g results window to front, bring graph window to front, open do-file, edit window, browse window, continue, break 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vStata的運行方式的運行方式 菜單操作： 執(zhí)行菜單操作后，在結(jié)果窗口能夠顯示命令行和命令的結(jié)果 命令行操作： 在命令窗口中直接寫入命令，一次只能寫一行命令 程序操作： 利用do edit編輯do文件，執(zhí)行批量的命令 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心C

7、ompany LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)v如何導(dǎo)入數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入數(shù)據(jù) 直接輸入（通過edit窗口） 粘貼數(shù)據(jù)（通過edit窗口）容易出錯 用命令從外部文件導(dǎo)入（insheet命令） insheet命令: Insheet using filename, options 通過option指定外部文件類型 Excel的sls文件不能直接讀取v如何導(dǎo)出數(shù)據(jù)如何導(dǎo)出數(shù)據(jù) 粘貼 使用outsheet命令 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)v如何保存數(shù)據(jù)如何保存數(shù)據(jù) Save命令v如何調(diào)用數(shù)據(jù)如何調(diào)用數(shù)據(jù) Use命令 Use filename

8、，optionsv查看內(nèi)存中的數(shù)據(jù)查看內(nèi)存中的數(shù)據(jù) Browse命令 List命令 order命令 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)v練習(xí)數(shù)據(jù)導(dǎo)入練習(xí)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vdo-file 什么是do-file？ 通俗來說，do-file就是STATA命令和程序的記事本。 使用do-file的理由？ 可追溯過往操作 可以整合龐雜的命令，減少命令輸入 便于發(fā)現(xiàn)錯誤 怎么打開do-file？ Button Do-file中做注釋 程序前打*號，換行

9、/ 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)vdo-file 如何寫do-file？ 規(guī)范的do-file應(yīng)該包括哪些內(nèi)容 第一步：清理內(nèi)存，clear 第二步：設(shè)定內(nèi)存，set memory 第三步：指定路徑 cd: f/research/stata/. Use打開文件 （比Global libname方便） Global libname “文件夾路徑”，用$libname代替該路徑 第四部：打開log： Cap log close Log using filename Log的暫停和開啟，log on/log off 查看log：

10、view d:statadataauto.log 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logovclearvset memory 50mvcd F:stata seminarpractise datavcap log closevlog using zheda.logvlog onvuse 2006.datavuse ruralincome.dta,clearvsum ruralincomevview Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)v數(shù)據(jù)的初步處理數(shù)據(jù)的初步處理 If語句，in語句和by語句 生成新變量 generate和egen（egen后面可

11、以跟函數(shù)，比generate功能強大） 改名字 Rename 替換 Replace STATA中的邏輯運算符 And / or: & / | 等于“=”，不等于“!=”（負值=） 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoSTATA數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)代數(shù)運算代數(shù)運算邏輯運算邏輯運算比較關(guān)系比較關(guān)系+加！不大于-減不=不小于/除&和內(nèi)生變量個數(shù)內(nèi)生變量個數(shù)-1 則過度識別則過度識別v 識別問題識別問題v 估計問題估計問題 Reduce form（用前定變量表示內(nèi)生變量） Structure formv 2SLS Run endogenous var on predet

12、ermined var Using fitted value, run structure form 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo內(nèi)生性及STATA處理方法v Recursive Model101201123011223121323 + x+u + x+u+ x+ucov(u ,u )cov(u ,u )cov(u ,u )0yyyyyy 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo內(nèi)生性及STATA處理方法v Generalized Least Square1OLS111GLSu()()yxx xx yxxxy

13、中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Ols是GLS的一個特例Company Logo內(nèi)生性及STATA處理方法v 3SLS Step one: treat endogeneity（y 和z1，z2， IV1， IV2回歸；X和z1，z2， IV1， IV2回歸） Step two: estimate Step three: identify system equations 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評vChallenging, complementing or assuming the Mandate of Heaven

14、? Political distrust and the rise of self-governing social organizations in rural China 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評vH1: Other things being equal, villagers political distrust in local governments increases their participation rate in self-governing social organizations.vH2: Other thin

15、gs being equal, higher level of public goods investment and election quality (a) directly reduces villagers participation rate and (b) indirectly reduces villagers participation rate via the channel of increased political trust in local governments. 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評vH3: Oth

16、er things being equal, (a) tension between sub-village lineage groups reduces villagers participation rate and (b) the number of ancestral halls/temples is positively correlated with villagers participation rate in self-governing social organizations. 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評 中國科學(xué)院

17、農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評v農(nóng)民組織對村莊公共融資的影響：掣肘還是助推？農(nóng)民組織對村莊公共融資的影響：掣肘還是助推？ 農(nóng)村稅費體制改革前后農(nóng)民負擔(dān)變化的啟示農(nóng)村稅費體制改革前后農(nóng)民負擔(dān)變化的啟示 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo文章講評 中國科學(xué)院農(nóng)

18、業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company Logo內(nèi)生性及STATA處理方法v練習(xí)練習(xí)2SLS和和3SLS的的STATA操作操作 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoLimited Dependent Var ModelUnlimit

19、ed DependentLimited DependentNoncategoricalCategorical OrderedUnordered無好壞優(yōu)劣之分Count data(數(shù)數(shù)的數(shù)據(jù)分析,無類別之分，保證數(shù)據(jù)是離散的，且不小于0Order probitProbit and logit 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoDiscrete Choice ModelvChoice set 的三個條件的三個條件 Mutually exclusive（相互排斥） Discrete（離散的） Exhaustive（可窮盡的）注意選擇集必須符合條件 中國科學(xué)院

20、農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoDiscrete Choice Model ()()1 if 00 if 0(1| )( 0| )(| )ninininjnjnjninjninjninjyxuyxuyyyxxuuxuyIyp Ixp yxp uxx 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoDiscrete Choice Model2uif I extreme value distributionexp()then (1| ) logit model1 exp()if i.i.d. N(0, )then (1| ) probit modelnjnjuTyepxp Ixxup Ix 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心Company LogoDiscrete Choice Modelv估計估計most likelihood estimatev如何解釋如何解釋logit和和probit模型的估計結(jié)果模型的估計結(jié)果v以以logit為例為例 系數(shù)意義不大 Marginal effect更有意義（系數(shù)的顯著性）(1| )dp Ixdx 而marginal effect依賴于x（與x和有關(guān)） mfx（可指定系數(shù)） 中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策研究中心中國科學(xué)院農(nóng)業(yè)政策