個(gè)貸對(duì)個(gè)貸系統(tǒng)改造的一些建議

1、.PAGE ;PAGE 8對(duì)我行個(gè)貸系統(tǒng)改造的若干建議總行個(gè)人銀行總部：在我行個(gè)人按揭貸款資產(chǎn)證券化工作推進(jìn)中，總行資產(chǎn)證券化小組利用我行現(xiàn)有的個(gè)人信貸系統(tǒng)，搜集了大量寶貴的原始數(shù)據(jù)資料，如個(gè)人按揭貸款的原始資料、個(gè)人貸款的信用情況和借款人的還款表現(xiàn)等。應(yīng)該說(shuō)我行個(gè)貸系統(tǒng)對(duì)我們的工作幫助很大。但我們同時(shí)也發(fā)現(xiàn)：結(jié)合新的業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)有系統(tǒng)的確存在一些需要改進(jìn)之處。值此貴部對(duì)個(gè)人信貸系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造之機(jī)，特此提出如下建議，以供貴部參考：規(guī)范信息輸入在這次證券化推進(jìn)過(guò)程中，評(píng)級(jí)公司在評(píng)估按揭擬資產(chǎn)證券化的貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，比較關(guān)注兩個(gè)方面，一是貸款發(fā)放時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)情況，主要看借款人的償還能力（包括借款人所處行

2、業(yè)、年齡、學(xué)歷、家庭成員、其他負(fù)債情況、月收入、家庭月收入、月還款額占月收入的比例等）以及抵押品的變現(xiàn)能力和抵債能力（包括抵押品的單價(jià)、總價(jià)、所在地區(qū)、LTV等），二是貸款目前的風(fēng)險(xiǎn)情況（包括貸款的歷史還款表現(xiàn)、當(dāng)前的抵押率等），并要求我們提供一些量化的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。由于系統(tǒng)信息采集方面存在一些問(wèn)題，造成我行無(wú)法提供一些評(píng)級(jí)公司認(rèn)為對(duì)于貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估比較重要的信息，這些問(wèn)題主要體現(xiàn)在：貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制功能未被充分利用。目前的系統(tǒng)比較側(cè)重于貸款核算、經(jīng)營(yíng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)方面的功能。但在貸款風(fēng)險(xiǎn)控制方面，雖然在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)做了一定考慮，比如預(yù)留了一些與審貸標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的字段（例如借款人職業(yè)、學(xué)歷、月收入、自付款

3、金額等等），但由于很多字段不是必輸項(xiàng)，或者沒(méi)有數(shù)值范圍控制。此外，由于審貸依據(jù)主要是看紙質(zhì)文檔，而不是系統(tǒng)數(shù)據(jù)，因此在實(shí)際操作中，操作人員往往不重視這些信息的錄入。因而我們能夠得到類似貸款金額、利率、貸款期限等和貸款核算相關(guān)字段的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，但對(duì)于借款人職業(yè)、學(xué)歷等這類與貸款核算關(guān)聯(lián)不大的字段信息質(zhì)量較差，有些字段系統(tǒng)未采集，為我們的統(tǒng)計(jì)和分析工作帶來(lái)很大困難。信息共享受到限制。每個(gè)支行只能看到本行貸款信息，如果同一借款人在我行不同支行同時(shí)擁有多筆個(gè)人貸款，其他支行因?yàn)榭床坏竭@些信息，不能作為其正在申請(qǐng)的新的貸款的信貸決策依據(jù)，而事實(shí)上這些信息對(duì)于信貸決策是至關(guān)重要的；借款人的信息維護(hù)設(shè)在貸款項(xiàng)

4、下，造成信息不同步。如果同一借款人擁有多筆貸款，對(duì)其中一筆貸款更新客戶信息，并不涉及其他貸款，由此產(chǎn)生了信息不同步；原信息被覆蓋。系統(tǒng)只記錄客戶當(dāng)前情況，覆蓋了客戶過(guò)去的情況，難以跟蹤和判斷客戶的信用狀況，由此隨時(shí)間的變化去分析客戶的信用狀況是有所改善了呢還是削弱了；缺乏統(tǒng)一的系統(tǒng)操作手冊(cè)。由于缺乏對(duì)個(gè)人貸款系統(tǒng)統(tǒng)一的操作手冊(cè)，這導(dǎo)致了各網(wǎng)點(diǎn)操作人員根據(jù)自己對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的某些字段名的理解，進(jìn)行信息的錄入，從而造成部分信息不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和信息最終難以被利用。我們建議從以下幾方面著手，提高信息輸入的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)信息的利用率：重新梳理部分字段字段名稱輸入方式修改建議抵押品抵押金額suretyamt這個(gè)字段

5、至關(guān)重要，建議改為必輸項(xiàng)，不得為0購(gòu)房原因reason0 改善條件 1無(wú)房 2為子女 3 投資 4其他子選項(xiàng)設(shè)置不夠合理，建議簡(jiǎn)化為投資和自住兩類住房權(quán)利 droit0無(wú)房 1租賃 2 單位分房 3私有住房這個(gè)字段的目的是要了解客戶除了所購(gòu)房屋是否還有其他房產(chǎn)，可能是客戶的信用加分因素，建議改為擁有其他產(chǎn)權(quán)房套數(shù)，輸入數(shù)字自付款selfprice建議改為必輸項(xiàng)，對(duì)自付款的比例進(jìn)行限制，如果沒(méi)有達(dá)到銀行規(guī)定的比例要求，系統(tǒng)不允許放款商品房類型houseattr0住房 1營(yíng)業(yè)辦公室 2現(xiàn)房 3期房 子選項(xiàng)設(shè)置不科學(xué)，建議改為住房、商業(yè)用房，與產(chǎn)權(quán)證使用的規(guī)范名稱保持一致，期房和現(xiàn)房的判斷參考后面一

6、手房和二手房選擇項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)總價(jià)price建議改為必輸項(xiàng)，不得為0，用于計(jì)算單價(jià)，這是抵押品價(jià)值評(píng)估的重要因素購(gòu)房面積保險(xiǎn)單號(hào)碼insurecode評(píng)級(jí)公司十分關(guān)注貸款是否有相關(guān)保險(xiǎn)保障，并要求了解銀行與哪類保險(xiǎn)公司合作，因此建議改為必輸項(xiàng)保險(xiǎn)公司代碼insureno保險(xiǎn)費(fèi)insurefee投保金額insureamt投保年限insureterm險(xiǎn)種insurekind文本輸入文本輸入不便于統(tǒng)計(jì)，建議改為單選項(xiàng)，選項(xiàng)包括財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、綜合險(xiǎn)、擔(dān)保三種清戶標(biāo)志endflag0未清戶 1正常清戶 2展期清戶 3一次性還款清戶目前一次性還款清戶是指628上線以前已經(jīng)清戶的貸款，名稱不規(guī)范，建議增加提前還款清戶，將

7、提前還款清戶與在約定貸款到期日清戶予以區(qū)分貸款標(biāo)志creditflag0其他 1公積金貸款 2員工購(gòu)房組合貸款 3綜合授新額度申請(qǐng) 4綜合授信貸款發(fā)放建議增加公積金組合貸款標(biāo)志和理財(cái)組合貸款標(biāo)志，幫助識(shí)別同時(shí)發(fā)放的多筆貸款新增以下字段：字段名輸入方式說(shuō)明評(píng)估機(jī)構(gòu)代碼評(píng)級(jí)公司十分關(guān)注銀行請(qǐng)哪類評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估評(píng)估價(jià)值樓盤(pán)代碼評(píng)級(jí)公司十分關(guān)注貸款集中度，即對(duì)同一露盤(pán)或者同一地區(qū)的樓盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn)暴露擔(dān)保機(jī)構(gòu)代碼指提供階段性擔(dān)保的公司，評(píng)級(jí)公司十分關(guān)注銀行在未獲取抵押權(quán)證情況下放款時(shí)，是否有擔(dān)保，接受哪類公司的擔(dān)保擔(dān)保狀態(tài)0無(wú) 1正常 2 結(jié)束房屋性質(zhì)0一手房 1二手房對(duì)評(píng)估中亞抵押品的價(jià)值有重要意義

8、房屋建成日期對(duì)計(jì)算抵押品的折舊和評(píng)估其價(jià)值有重要意義保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)方式0躉繳 1年繳對(duì)評(píng)估保險(xiǎn)情況十分重要建立關(guān)聯(lián)表，用于控制相應(yīng)字段的子選項(xiàng)我們建議新增的關(guān)聯(lián)表主要包括：樓盤(pán)名稱代碼表（由于總個(gè)數(shù)很多，為方便查詢，建議直接使用網(wǎng)上房產(chǎn)交易的項(xiàng)目編號(hào)）評(píng)估機(jī)構(gòu)代碼表（由于總個(gè)數(shù)不多，可以按順序編號(hào)）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代碼表（由于總個(gè)數(shù)不多，可以按順序編號(hào)）擔(dān)保機(jī)構(gòu)代碼表（指提供階段性擔(dān)保的機(jī)構(gòu)，由于總個(gè)數(shù)不多，可以按順序編號(hào)）為了確保每筆貸款使用符合我行信貸規(guī)章制度的合作機(jī)構(gòu)或者抵押品，建立上述關(guān)聯(lián)表，對(duì)合作機(jī)構(gòu)以及抵押品進(jìn)行控制，并由經(jīng)特別授權(quán)的分行級(jí)用戶來(lái)維護(hù)（新增、修改和刪除），網(wǎng)點(diǎn)用戶在錄入每筆貸款

9、信息時(shí)只能從關(guān)聯(lián)表所控制的范圍中選擇。同時(shí)，關(guān)聯(lián)表的建立，也可以為獲取相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（例如與各家機(jī)構(gòu)的合作情況、對(duì)單個(gè)樓盤(pán)的貸款總量、接受單個(gè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)?？傤~）和及時(shí)調(diào)整合作機(jī)構(gòu)以及信貸政策提供了重要而有價(jià)值的參考。建立借款人信息維護(hù)的獨(dú)立界面建立客戶信息的獨(dú)立輸入界面，與貸款錄入界面分離。在輸入貸款信息之前，首先進(jìn)行客戶個(gè)人信息維護(hù)。如果為我行已有客戶，應(yīng)對(duì)他的個(gè)人信息進(jìn)行更新；如果是新客戶，進(jìn)入新增客戶的界面；在該界面下，通過(guò)客戶編號(hào)，關(guān)聯(lián)到該客戶在我行所有的存款、貸款和理財(cái)產(chǎn)品投資記錄，與客戶信用評(píng)分和CRM系統(tǒng)的建立結(jié)合考慮；避免覆蓋原有信息。保留重要字段（例如工作單位、職業(yè)、月收入等

10、）的歷史記錄，以便了解客戶的過(guò)去情況，對(duì)客戶信用情況進(jìn)行跟蹤；充分利用個(gè)人信用報(bào)告。在查詢和打印個(gè)人信用報(bào)告后，在系統(tǒng)內(nèi)輸入和維護(hù)其主要內(nèi)容，使報(bào)告不僅僅停留在紙面記錄層面上，成為可利用的電子信息。在該界面下，設(shè)置以下字段：模塊主要字段舉例借款人基本信息姓名、證件號(hào)碼、出生年月、學(xué)歷、職業(yè)、職務(wù)、婚姻狀況、工作單位、所屬街道派出所等借款人聯(lián)絡(luò)方式家庭地址、聯(lián)系電話、郵編、手機(jī)、電子郵件等借款人月收入本人月收入及配偶月收入借款人信用記錄（主要來(lái)自個(gè)人征信系統(tǒng)的查詢結(jié)果）公用事業(yè)費(fèi)曾欠費(fèi)記錄和當(dāng)前欠費(fèi)記錄，信用卡的當(dāng)前透支記錄和逾期透支記錄、貸款拖欠記錄等借款人其他資產(chǎn)狀況包括本行活期存款余額、本

11、行定期存款余額、本行代理分紅類保險(xiǎn)產(chǎn)品投保金額、本行代理證券投資基金的投資余額、擁有產(chǎn)權(quán)的商品房套數(shù)等借款人本行信貸情況包括信用卡透支額度、透支余額、各筆貸款種類、金額、期限等借款人其他負(fù)債情況（主要來(lái)自個(gè)人征信系統(tǒng)的查詢結(jié)果）包括信用卡的張數(shù)和透支余額、貸款筆數(shù)、貸款總額、貸款余額、貸款協(xié)定月還款額等除了系統(tǒng)使用說(shuō)明書(shū)，還需要編寫(xiě)詳盡的操作手冊(cè)，明確業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求增加貸款證券化標(biāo)志在貸款證券化以后，資金清算和會(huì)計(jì)處理將相應(yīng)發(fā)生變化。一般而言，每個(gè)項(xiàng)目涉及的貸款均會(huì)有獨(dú)立的清算帳戶，銀行向客戶收取本金和利息以后，將暫時(shí)歸集到獨(dú)立的內(nèi)部清算帳戶中，隨后支付給項(xiàng)目指定的帳戶。在會(huì)計(jì)科目方面，證券

12、化后的貸款不在屬于我行資產(chǎn)，而是代為管理的資產(chǎn)，證券化后的貸款本金不屬于貸款科目，利息不再歸入利息收入科目，屬于代收款（具體會(huì)計(jì)處理流程有待與會(huì)計(jì)部進(jìn)行詳細(xì)討論）。因此有必要對(duì)已經(jīng)證券化的貸款設(shè)置證券化標(biāo)志，并且這些標(biāo)志應(yīng)由資產(chǎn)證券化產(chǎn)品代碼對(duì)應(yīng)表進(jìn)行控制。在開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和報(bào)表功能時(shí)，要求能夠做到按照資產(chǎn)證券化產(chǎn)品標(biāo)志不同分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和出具報(bào)表。對(duì)貸款進(jìn)行靜態(tài)（vintage）統(tǒng)計(jì)靜態(tài)統(tǒng)計(jì)是指將貸款按發(fā)放的時(shí)期進(jìn)行分組，然后對(duì)每組貸款的歷史還款表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，這是國(guó)外銀行跟蹤貸款還款表現(xiàn)的重要方法。具體的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括：年提前還款率CPR月提前還款率SMM需要用到的主要變量是月計(jì)劃還款額、月末計(jì)劃

13、余額、月實(shí)際還款額、月末逾期金額、月提前還款額。30天違約率60天違約率90天違約率120天違約率150天違約率180天違約率需要用到的主要變量是每筆貸款月末逾期天數(shù)、逾期金額和貸款余額。在實(shí)施證券化的過(guò)程中，我們遇到的主要障礙是難以獲取計(jì)劃還款額的歷史數(shù)據(jù)。由于系統(tǒng)沒(méi)有保留歷史各月計(jì)劃還款額的記錄，同時(shí)對(duì)可以計(jì)算這個(gè)值的主要變量中的貸款剩余期限和還款方式采用覆蓋型的數(shù)據(jù)保存方式，使我們難以還原歷史各期的計(jì)劃還款金額，從而無(wú)法計(jì)算實(shí)際收取的現(xiàn)金流比預(yù)期高出多少（即提前還款金額）。為了幫助克服這一弱點(diǎn)，鑒于目前幾乎所有貸款都是由系統(tǒng)定期自動(dòng)發(fā)起東方卡扣款交易，我們認(rèn)為有必要保留每月最后一天自動(dòng)扣

14、款交易結(jié)束后委托扣款請(qǐng)求表（client_ref）中下一期還款本金記錄，作為下一個(gè)月的計(jì)劃還本額，到下一個(gè)月末用該月的實(shí)際還本總額減去該計(jì)劃還本額，即得到了當(dāng)月的提前還款額。同時(shí)對(duì)所有更改貸款剩余期限、還款方式的交易，保留各條更改記錄之前的原值，這樣在數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的情況下，也能重新計(jì)算。對(duì)月末逾期金額和逾期天數(shù)的計(jì)算則相對(duì)簡(jiǎn)單，我們同樣可以從月末的委托扣款請(qǐng)求表中獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)。每一期本金都有對(duì)應(yīng)的到期日期，找到到期日在月末之前的所有期數(shù)，將它們的委托扣款本金余額相加，得到月末逾期本金金額，找到其中最小的期數(shù)，它的到期日和月末日期之差即逾期天數(shù)。經(jīng)過(guò)上述統(tǒng)計(jì)，我們每個(gè)月都可以得到每筆貸款的一條

15、新增記錄，包括它月內(nèi)的計(jì)劃還本額、月末計(jì)劃本金余額（即月初貸款余額減去當(dāng)月的計(jì)劃還款額）、月內(nèi)實(shí)際還本額、月內(nèi)提前還款額、月末逾期天數(shù)和月末逾期本金，為了方便統(tǒng)計(jì)，我們建議新建一張表（standarddata），用于存放這些運(yùn)算的中間變量。接下來(lái)我們所要做的就是合并同類項(xiàng)，就是把所有貸款的月內(nèi)的計(jì)劃還本額、月末計(jì)劃本金余額（即月初貸款余額減去當(dāng)月的計(jì)劃還款額）、月內(nèi)實(shí)際還本額、月內(nèi)提前還款額和相加，用月內(nèi)提前還款總額除以月末計(jì)劃本金余額總額就得到了貸款的月提前還款率；把月末逾期貸款按逾期天數(shù)歸類，每30天一檔，對(duì)貸款余額和筆數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；對(duì)于逾期180天以上的貸款，對(duì)初始本金、回收本金和凈余額進(jìn)

16、行統(tǒng)計(jì)。有了基本的靜態(tài)統(tǒng)計(jì)方法，我們還可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要變化出與某一貸款特征相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，例如可以按借款人月收入的檔次、抵押率檔次先進(jìn)行分組，然后再進(jìn)行靜態(tài)統(tǒng)計(jì)，用于跟蹤借款人還款表現(xiàn)和月收入或者抵押率之間的關(guān)系。這樣的分析結(jié)果可以指導(dǎo)信貸政策和營(yíng)銷策略的制定以及調(diào)整。對(duì)180以上逾期貸款進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)國(guó)際上一般把違約貸款分為delinquent和charge off兩類，前者一般為逾期未滿180天的貸款，一般情況下這類貸款還存在恢復(fù)正常的可能性；后者定義為逾期180天以上的貸款，根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，這類貸款一般需要采取資產(chǎn)保全措施，很難再自動(dòng)恢復(fù)正常類。出于謹(jǐn)慎原則，除非有特殊原因，一旦貸款發(fā)生180天以上的逾期，先假定它為“壞帳”，進(jìn)行“核銷”，“核銷”的金額即當(dāng)月末的貸款余額。貸款“核銷”之后所有收到的貸款本金將被作為回收本金，貸款“核銷”金額減去其累計(jì)回收本金額，則得到凈余額，即它的實(shí)際余額。通過(guò)統(tǒng)計(jì)回收率、回收周期等指標(biāo)，能監(jiān)控不良貸款處置的相關(guān)政策是否有效。對(duì)貸款組合