2022年下半浙江省證券從業(yè)資格考試：金融遠(yuǎn)期、期貨與互換試題

1、2015 年下半年浙江省證券從業(yè)資格考試：金融遠(yuǎn)期、期貨與互換試題本卷共分為 1 大題 50 小題，作答時(shí)間為 180 分鐘，總分 100 分， 60 分及格。一、單項(xiàng)選擇題共 50 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意1.深圳證券交易所配股認(rèn)購(gòu)于 _開(kāi)始日，認(rèn)購(gòu)期為 _個(gè)工作日。 _A R；5BR+1；10CR+1；5DR-1；102.基金管理公司的核心業(yè)務(wù)是 _。A 基金設(shè)立B基金投資C基金發(fā)行D風(fēng)險(xiǎn)管理3.在投資者贖回 ETF 時(shí)，如現(xiàn)金差額為 _，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；如現(xiàn)金差額為 _，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。A 正數(shù)；正數(shù)

2、B正數(shù)；負(fù)數(shù)C負(fù)數(shù)；負(fù)數(shù)D負(fù)數(shù)；正數(shù)4.在資產(chǎn)證券化過(guò)程中發(fā)行的以資產(chǎn)池為基礎(chǔ)的證券稱為 _。A 有價(jià)證券B存托憑證C證券化產(chǎn)品D資產(chǎn)證券5. 基金托管人應(yīng)當(dāng)具備的條件有 _。A 總資產(chǎn)和資本充足率符合有關(guān)規(guī)定 B設(shè)有專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)，取得基金從業(yè)資格的專(zhuān)職人員到達(dá)法定人數(shù)C有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件，有安全高效的清算、交割系統(tǒng)， 有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施D有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度6. 擬進(jìn)行管理層收購(gòu)的上市公司應(yīng)當(dāng)具備健全且運(yùn)行良好的組織結(jié)構(gòu)以及有效的內(nèi)部控制 制度，公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事的比例應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)或者超過(guò) _。A 1/3 B1/2

3、C2/3 D1/47. 某公司在未來(lái)無(wú)限時(shí)期內(nèi)每年支付的股利為3 元/股，必要收益率為15%，則該公司股票的理論價(jià)值為 。A 10 元 B20 元 C30 元D45 元8. 標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理方法規(guī)定，每_收市后，中國(guó)結(jié)算公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式，計(jì)算滬、 深證券交易所掛牌交易債券品種在下一個(gè)有交易安排的星期分別適用的標(biāo)準(zhǔn)券 折算率。A 星期 B星期三 C星期四 D星期五9. 某 A 股的股權(quán)登記日收盤(pán)價(jià)格為30 元每股，送配股方案為每10 股配 5 股，配股價(jià)格為每股 10 元，那么該股票的除權(quán)價(jià)格為 _。A BCD10. 可贖回優(yōu)先股有兩種類(lèi)型：一種是強(qiáng)制贖回，另一種是 _。A 自動(dòng)贖回

4、 B任意贖回 C變相贖回 D經(jīng)常贖回11. 關(guān)于開(kāi)立資金賬戶，以下表述正確的選項(xiàng)是 _。A 資金賬戶是由客戶在證券交易所開(kāi)立并專(zhuān)門(mén)用于客戶的證券買(mǎi)賣(mài)交易 B資金賬戶是由客戶在銀行開(kāi)立并專(zhuān)門(mén)用于客戶的證券買(mǎi)賣(mài)交易 C資金賬戶是由客戶在證券公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立并專(zhuān)門(mén)用于客戶的證券買(mǎi)賣(mài)交易 D資金賬戶是由客戶在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立并專(zhuān)門(mén)用于客戶的證券買(mǎi)賣(mài) 交易12. _擔(dān)負(fù)投資計(jì)劃反饋的職能，及時(shí)向投資決策委員會(huì)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息。A 市場(chǎng)部 B交易部 C投資部 D研究部13. 對(duì)于股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的要點(diǎn)有：在“ 委托價(jià)格” 項(xiàng)填 報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)，其中 _元代表議

5、案一。A BCD014. 金融期貨不包括 _。A 外匯期貨 B利率期貨 C股權(quán)類(lèi)期貨 D貨幣期貨15. 某公司的負(fù)債價(jià)值為2000 萬(wàn)元，債務(wù)資金成本率KD 為 10%，權(quán)益價(jià)值為1 億元，同一等級(jí)中無(wú)負(fù)債公司的權(quán)益成本為15%，則該公司的權(quán)益成本KS 為。A 16% B16.5% C17% D18%16. 證券由賣(mài)方向買(mǎi)方轉(zhuǎn)移和對(duì)應(yīng)的資金由買(mǎi)方向賣(mài)方轉(zhuǎn)移的過(guò)程屬于 _。A 交收 B清算 C成交 D結(jié)算17. 以下不符合新股網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)程序的是 _。A T+4 日公布搖號(hào)中簽結(jié)果 BT+3 日公布中簽率 CT+1 日對(duì)申購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資 DT 日投資者申購(gòu)18. 開(kāi)放式基金的基金份額申購(gòu)或贖

6、回價(jià)格都直接按計(jì)價(jià)。A 基金份額面值 B基金資產(chǎn)總值 C市場(chǎng)的供求狀況 D基金份額資產(chǎn)凈值19. 不屬于建構(gòu)模塊工具的是 _。A 金融期權(quán) B金融期貨 C結(jié)構(gòu)化金融衍生工具 D金融遠(yuǎn)期合約20. 是指有權(quán)代表國(guó)家投資的部門(mén)或機(jī)構(gòu)以國(guó)有資產(chǎn)向公司投資的股份。A 社會(huì)公眾股 B集體股 C法人股D國(guó)有股21. 某股價(jià)指數(shù)，按基期加權(quán)法編制，并以樣本股的流通股數(shù)為權(quán)數(shù)，選取 A 、B、C 三種 股票為樣本股，樣本股的基期價(jià)格分別為、元，流通股數(shù)分別為 7000 萬(wàn)、 9000 萬(wàn)、 8000 萬(wàn)股。某交易日，這三種股票的收盤(pán)價(jià)分別為元、元、元。設(shè)基礎(chǔ)指數(shù)為 1000 點(diǎn)，則該日 _。的加權(quán)股價(jià)指數(shù)是

7、A BCD22. 影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素不包括 _。A 基礎(chǔ)利率 B發(fā)行人的信用度 C提前贖回條款 D到期期限23. 以下有關(guān)股份股份轉(zhuǎn)讓的表達(dá)，符合我國(guó)公司法規(guī)定的有 _。A 公司不能接受本公司股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的 B公司任何情況下都不得收購(gòu)本公司股票 C發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 2 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 D無(wú)記名股票的轉(zhuǎn)讓?zhuān)晒蓶|將該股票交付給受讓人后，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記方可發(fā)生效 力24. 某上市公司每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利元，同時(shí)按10 配 5 的比例向現(xiàn)有股東配股，配股價(jià)格為元。假設(shè)該公司股票在除權(quán)除息日的前收盤(pán)價(jià)為元，則除權(quán)息報(bào)價(jià)應(yīng)為元。A BCD25. 某公司的負(fù)債價(jià)值為2000

8、 萬(wàn)元，債務(wù)資金成本率KD 為 10%，權(quán)益價(jià)值為1 億元，同一等級(jí)中無(wú)負(fù)債公司的權(quán)益成本為15%，則該公司的權(quán)益成本KS 為。A 16%B16.5% C17% D18%26.根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利的是 _。A 期現(xiàn)套利 B市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利 C市場(chǎng)間價(jià)差套利 D跨品種價(jià)差套利27.關(guān)于股票價(jià)格指數(shù)期貨論述不正確的選項(xiàng)是 _。A 股票價(jià)格指數(shù)期貨是以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)的期貨交易 B股價(jià)指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積 C股價(jià)指數(shù)是以實(shí)物結(jié)算方式來(lái)結(jié)束交易的 D股票價(jià)格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的28.全球第一

9、個(gè)公司型開(kāi)放式投資基金是。A 英國(guó) “ 海外及殖民地政府信托 ” B富來(lái)明創(chuàng)立的 “ 蘇格蘭美國(guó)投資信托 ” ” C波士頓 “ 馬薩諸塞投資信托基金 D麥哲倫基金29.成長(zhǎng)型基金以 _為基本目標(biāo)。A 穩(wěn)定的經(jīng)常性收入 B現(xiàn)金收益 C資本增值 D資金分散投資30. 證券公司在辦理經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)時(shí)是作為 _。A 委托人 B信托人 C中介人 D投資人31. 證券交易所對(duì)A 股和基金每日漲跌幅偏離值超過(guò)_的前 3 只證券，要公布其成交金額最大的 5 家會(huì)員營(yíng)業(yè)部或席位名稱及成交金額。A 5% B7% C10% D3%32. 以下人員中，可以成為持有證券公司5%以亡股權(quán)的股東的是_。A 甲因搶劫罪被判處 3

10、年有期徒刑，現(xiàn)刑罰執(zhí)行完畢已經(jīng) 5 年 B乙公司凈資產(chǎn)占實(shí)收資本的 35%C丙因做生意虧本，欠別人5 萬(wàn)元已經(jīng)到期，但無(wú)能力清償D丁公司負(fù)債到達(dá)凈資產(chǎn)的 75%33. 如果市場(chǎng)不有效，基金管理人 _。A 買(mǎi)入“ 價(jià)值低估” 的股票，賣(mài)出“ 價(jià)值高估” 的股票 B買(mǎi)入“ 價(jià)值低估” 的股票和“ 價(jià)值高估” 的股票 C賣(mài)出“ 價(jià)值低估” 的股票和“ 價(jià)值高估” 的股票 D賣(mài)出“ 價(jià)值低估” 的股票，買(mǎi)入“ 價(jià)值高估” 的股票34. 資產(chǎn)負(fù)債比率中的資產(chǎn)總額是扣除 _后的資產(chǎn)凈額。A 累計(jì)折舊 B無(wú)形資產(chǎn) C應(yīng)收賬款 D遞延資產(chǎn)35. 某證券營(yíng)業(yè)部支付場(chǎng)地租金需要500 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置需要300 萬(wàn)

11、元，席位費(fèi)需要50 萬(wàn)元，則上級(jí)公司撥入的營(yíng)運(yùn)資金符合要求的金額是 _。A 500 萬(wàn)元 B550 萬(wàn)元 C800 萬(wàn)元 D1000 萬(wàn)元36. 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心的證券回購(gòu)券種不包括 _。A 企業(yè)債B融資券 C特種金融債 D國(guó)債37. 證券公司應(yīng)當(dāng)繳納的證券投資者保護(hù)基金，由 _代扣代收。A 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司B商業(yè)銀行 C證券交易所D證監(jiān)會(huì)38. _是在本國(guó)之外發(fā)行股票并在外國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行交易，一般來(lái)說(shuō)，由銀行發(fā)行并且作為由該 銀行持有的一家外國(guó)公司所發(fā)行的股票的所有權(quán)證明。A 美國(guó)存托憑證B國(guó)際存托憑證 C國(guó)外存托憑證 D歐洲存托憑證39. 中小企業(yè)板上市公司受到深圳證券交易所

12、公開(kāi)譴責(zé)后，在內(nèi)再次受到深圳證券交易 所公開(kāi)譴責(zé)的，深圳證券交易所對(duì)其股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示。A 6 個(gè)月 B12 個(gè)月C18 個(gè)月 D24 個(gè)月40. 以下對(duì)我國(guó)基金法規(guī)定的基金份額持有人享有的權(quán)利描述，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 _。A 按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì) B查閱或者復(fù)制未公開(kāi)披露的基金信息資料C參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn) D分享基金財(cái)產(chǎn)收益41. 在以下指標(biāo)的計(jì)算中，惟一沒(méi)有用到收盤(pán)價(jià)的是 _。A MACDBRSI CBIAS DPSY42. 貨幣證券是指本身能使持券人或第三者取得貨幣索取權(quán)的有價(jià)證券，主要包括 _。A 權(quán)益證券和債務(wù)證券 B商業(yè)證券和銀行證券 C固定收益證券和變動(dòng)

13、收益證券 D短期證券和長(zhǎng)期證券43. 新公司法 ，關(guān)于公司上市條件，公司股本總額降低至 _萬(wàn)元。A 1000 B2000 C3000 D400044. 在我國(guó)香港特別行政區(qū)和英國(guó)，證券投資基金一般被稱為 _。A 共同基金 B單位信托基金 C證券投資信托基金 D私募基金45. 目前，財(cái)政部在上海、深圳證券交易所和銀行間債券市場(chǎng)上以 A 承購(gòu)包銷(xiāo) B行政分配 C承購(gòu)代銷(xiāo) D公開(kāi)招標(biāo)_方式發(fā)行記賬式國(guó)債。46. 在形態(tài)理論中，一般一個(gè)下跌形態(tài)暗示升勢(shì)將到盡頭的是 _。A 喇叭形 BV 形反轉(zhuǎn) C三角形 D旗形47. 在證券組合投資理論中，使用的英文縮寫(xiě) CAPM 是指 _。A 單因素模型 B均值方差模型 C資本資產(chǎn)定價(jià)模型 D多因素模型4