商業(yè)銀行論文——楊威(共11頁(yè))

1、 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)(jngyng)管理信用(xnyng)管理姓名(xngmng)：楊威學(xué)號(hào)：12010101522014年12月27日 摘要(zhiyo) 2003 年 9 月，國(guó)務(wù)院明確(mngqu)賦予人民銀行“管理信貸征信(zhn xn)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)信用體系”的職責(zé)，人民銀行設(shè)立了征II信管理局。2003 年 10 月，黨的十六屆三中全會(huì)中共中央關(guān)于完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定明確要求要“加快建設(shè)企業(yè)和個(gè)人信用服務(wù)體系”。2004 年，全國(guó)銀行、證券、保險(xiǎn)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)我國(guó)社會(huì)信用體系建設(shè)應(yīng)從“信貸信用征信起步”，要“加快全國(guó)統(tǒng)一的企業(yè)和個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，形成覆蓋全國(guó)的基礎(chǔ)

2、信用信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。2012年12月26日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議審議通過征信業(yè)管理?xiàng)l例（草案）。截至 2012 年 12 月底，金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)已為 8.2 億自然人和 1859.6 萬戶企業(yè)建立了信用檔案，為商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)提供了重要支持?？梢钥匆姡瑖?guó)家建設(shè)征信體系的步伐日益加快，征信體系日趨完善。 從最原始的物物交換，到貨幣的產(chǎn)生，直到今天各大銀行業(yè)的發(fā)展，無不滲透著信用。所謂信用，是指依附在人之間、單位之間和商品交易之間形成的一種相互信任的生產(chǎn)關(guān)系和社會(huì)關(guān)系。對(duì)于商業(yè)銀行業(yè)，信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中最常見的一種風(fēng)險(xiǎn)，也一直是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)

3、險(xiǎn)。對(duì)于商業(yè)銀行主要盈利來源的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)更是存在其中。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的開展建立在信用之上，其健康發(fā)展更有賴于信用風(fēng)險(xiǎn)的控制，信用的管理。 2013年是互聯(lián)網(wǎng)金融(jnrng)的元年，這一年互聯(lián)網(wǎng)金融爆炸式增長(zhǎng)。不可否認(rèn)它沖擊了傳統(tǒng)(chuntng)金融業(yè)，甚至導(dǎo)致部分人認(rèn)為(rnwi)會(huì)顛覆傳統(tǒng)金融業(yè)。暫且不論其發(fā)展趨勢(shì)，就其主要業(yè)態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)支付、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資，可以看到，同樣需要面對(duì)諸如真實(shí)性、信用、嚴(yán)格監(jiān)管之類的問題。商業(yè)銀行植根于眾多銀行這顆棵繁茂分散的大樹，是否又能借鑒互聯(lián)網(wǎng)思想，更加有效的進(jìn)行信用管理、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制，實(shí)現(xiàn)自身更好更快的發(fā)展，乃至促進(jìn)世界征信體系的發(fā)展

4、呢？熟知商業(yè)銀行所存在的信用風(fēng)險(xiǎn)，不斷改善并完善商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理信用管理，才能更好促進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理協(xié)同促進(jìn)征信體系建設(shè)。 關(guān)鍵詞：信用管理；信用風(fēng)險(xiǎn)；征信體系建設(shè)； 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理所存在的信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)只要有信用活動(dòng)，就必然有信用風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)；只要有債權(quán)債務(wù)關(guān)系（包括或有債權(quán)債務(wù)），就必然有信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人不能或不愿履行債務(wù)而給債權(quán)人造成損失的可能性，或是由于交易一方違約或不履行義務(wù)而可能給交易對(duì)方帶來不利影響。信用風(fēng)險(xiǎn)特征(tzhng) 1、損失與收益之間存在不對(duì)稱性。信用風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性是指預(yù)期收益與預(yù)期損失之間存在不對(duì)稱性。持有債券時(shí)，所獲得的最

5、大收益是該筆債券帶來的利息，所承擔(dān)的最大損失卻是本金與利息之和，顯然兩者之間是不對(duì)稱的。信用風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性，這一特征使得信用風(fēng)險(xiǎn)難以得到充分分散(fnsn)和轉(zhuǎn)移，從而容易出現(xiàn)“信用風(fēng)險(xiǎn)集中”問題。2、累積性特征。信用風(fēng)險(xiǎn)具有累積性特征，具體含義是指信用風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，就具有引發(fā)不斷累積，接著發(fā)生連鎖反應(yīng)，形成惡性循環(huán)，并最后有可能在一定臨界點(diǎn)引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的這種可能性。3、信用風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性。信用活動(dòng)本身存在損失的可能性，說明信用風(fēng)險(xiǎn)就存在，但信用活動(dòng)本身也存在收益的可能性，因此信用風(fēng)險(xiǎn)既可能給當(dāng)事人帶來一定的損失，也可能給其帶來一定的收益，因此使得信用風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性。4、非系統(tǒng)性特征。楊軍

6、(2004)在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)一書中，通過對(duì)影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行實(shí)證分析得出，借款人的管理水平和技術(shù)能力、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度等非系統(tǒng)性因素是導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的主要因素。正是由于信用風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性，信用風(fēng)險(xiǎn)無法通過期權(quán)、期貨、掉期、遠(yuǎn)期等金融工具進(jìn)行充分轉(zhuǎn)移和分散，從而只能通過信用風(fēng)險(xiǎn)度量分析、抵押擔(dān)保等方法進(jìn)行防范。5、數(shù)據(jù)獲得比較困難。一般(ybn)情況下，信用資產(chǎn)的持有期較長(zhǎng)，流動(dòng)性比較差，二級(jí)市場(chǎng)不活躍，加之銀企之間信息存在明顯的不對(duì)稱性，使得衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)難以獲得。 信用風(fēng)險(xiǎn)所在(suzi)商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理必須遵循“三性”原則，即安全性、流動(dòng)性和效益性原則。

7、同時(shí)，商業(yè)銀行面臨著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等基本風(fēng)險(xiǎn)，它們的存在使商業(yè)銀行的收益存在著不確定性，威脅著商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)安全。如何在安全性、流動(dòng)性和效益性三者之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)，在保障銀行資產(chǎn)安全的條件下，將利潤(rùn)率提高到最大限度，是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)成主要分為現(xiàn)金與存放同業(yè)資產(chǎn)、貸款、證券投資、固定資產(chǎn)。其中，貸款是我國(guó)現(xiàn)階段商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn)，它決定了商業(yè)銀行的資產(chǎn)總規(guī)模和盈利水平。由于貸款是商業(yè)銀行的主要盈利性資產(chǎn)，因此它在銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中處于最重要的地位，但也是面臨違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最高的資產(chǎn)。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，需要對(duì)借款人進(jìn)行全方位的信用分析，以此

8、來判斷是否對(duì)其發(fā)放貸款。其次，不良貸款也是一重大問題，這既是商業(yè)銀行自身的問題，也是政策原因，論及自身，商業(yè)銀行作為信貸資金運(yùn)作的主題(zht)，銀行自身對(duì)不良貸款負(fù)有直接責(zé)任，其形成原因主要是銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淺薄、銀行自身制度性缺陷(quxin)。而這一切歸根結(jié)底，又有賴于信用管理的完善。商業(yè)銀行(shn y yn xn)信用管理的方法 信用管理的含義“信用管理是指授信方運(yùn)用一定方法或者專門技術(shù)對(duì)信用交易進(jìn)行管理，識(shí)別、分析、評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而制定相關(guān)政策以控制風(fēng)險(xiǎn)，將其可能遭受的損失降低至最小的過程。”信用管理的發(fā)展1、信用管理意識(shí)從無到有的開始：巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)。巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)源于前聯(lián)邦德

9、國(guó)Herstatt銀行和美國(guó)富蘭克林國(guó)民銀行的倒閉。這個(gè)協(xié)議極為簡(jiǎn)單，核心內(nèi)容就是針對(duì)國(guó)際性銀行監(jiān)管主體缺位的現(xiàn)實(shí)，突出強(qiáng)調(diào)了兩點(diǎn)：1、任何銀行的國(guó)外機(jī)構(gòu)都不能逃避監(jiān)管；2、母國(guó)和東道國(guó)應(yīng)共同承擔(dān)的職責(zé)。VAR、Credit Metrics、Merton模型等得建立，使信用管理模型化、規(guī)范化?；陲L(fēng)險(xiǎn)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與全面(qunmin)風(fēng)險(xiǎn)管理，巴塞爾協(xié)議、巴塞爾協(xié)議(xiy)的出臺(tái)(ch ti)。商業(yè)銀行信用管理信用分析 企業(yè)信用分析 商業(yè)銀行對(duì)借款人進(jìn)行信用分析所涉及的內(nèi)容不盡相同。西方商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)管理與貸款業(yè)務(wù)操作實(shí)踐中逐步總結(jié)出來的、關(guān)于信用分析的內(nèi)容有所謂的“5C”、“5W”、“5

10、P”學(xué)說。 5C：品格（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）、擔(dān)保品（Collateral）、經(jīng)營(yíng)環(huán)境（Condition of business）5W：借款人（Who）、借款用途（Why）、還款期限（When）、擔(dān)保物（What）、如何還款（How）5P：個(gè)人因素（Personal）、目的因素（Purpose）、償還因素（Payment）、保障因素(Protection)、前景因素(Prospect) 常見個(gè)人信用評(píng)估方法Z記分模型 信貸計(jì)分法貸款定價(jià)貸款定價(jià)(dng ji)包括企業(yè)貸款定價(jià)和消費(fèi)貸款定價(jià)。企業(yè)貸款定價(jià)有成本加成定價(jià)法、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型定價(jià)法、成

11、本收益(shuy)定價(jià)法。貸款(di kun)損失的控制和管理不良貸款的處理次級(jí)類、可疑類及損失類被稱為不良貸款。處理方式有以下幾種：貸款重新設(shè)計(jì)修改貸款條款 強(qiáng)化貸款的安全保障 銀行直接介入企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理過程 貸款清算處理?yè)?dān)保品申請(qǐng)法律裁決破產(chǎn)(p chn)清算貸款損失(snsh)準(zhǔn)備金制度 撥備覆蓋率及呆賬(di zhn)準(zhǔn)備金的計(jì)提 呆賬準(zhǔn)備金提取的水平 呆賬沖銷國(guó)家注資以自由利潤(rùn)核銷三、信用管理的發(fā)展趨勢(shì)現(xiàn)代信用管理的發(fā)展趨勢(shì)1、信用管理由定性化向定量化發(fā)展2、信用管理由靜態(tài)向動(dòng)態(tài)方向發(fā)展3、信用管理由單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理向資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展 征信體系的建設(shè) 征信體系是指由與征信活

12、動(dòng)有關(guān)的法律規(guī)章、組織機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)管理、文化建設(shè)、宣傳教育等共同構(gòu)成的一個(gè)體系。征信體系的主要功能是為借貸市場(chǎng)服務(wù)，但同時(shí)具有較強(qiáng)的外延性，也服務(wù)于商品交易市場(chǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)。 以此設(shè)立的專門從事 HYPERLINK /view/3640045.htm t _blank 征信業(yè)務(wù)即信用信息服務(wù)的機(jī)構(gòu)，它可以是一個(gè)獨(dú)立的法人，也可以是某獨(dú)立法人的專業(yè)部門，包括信用信息登記機(jī)構(gòu)（有公共和私營(yíng)，私營(yíng)信用信息登記公司在國(guó)際上也被稱為征信局）、信用調(diào)查公司、信用評(píng)分公司、信用評(píng)級(jí) HYPERLINK /view/65910.htm t _blank 公司。 這些機(jī)構(gòu)將提供(tgng)信息記錄、信息調(diào)差、信用

13、評(píng)分、信用評(píng)級(jí)等一切相關(guān)信息，這些都將以數(shù)據(jù)形式登記在信用信息登記機(jī)構(gòu)，便于更好的信用管理。提供的這些信息將更方便有效的提供給商業(yè)銀行等一切有賴于信用信息的機(jī)構(gòu)使用。 個(gè)人(grn)預(yù)想 經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，將有助于傳統(tǒng)銀行(ynhng)業(yè)的完善與發(fā)展。相比于互聯(lián)網(wǎng)金融的爆炸式發(fā)展，商業(yè)銀行就仿佛有著千年根系的大樹，面對(duì)眾多蟲害中的信用問題，依托于銀行深遠(yuǎn)的歷史，較之互聯(lián)網(wǎng)金融更為完善的監(jiān)管體系，更為龐大的業(yè)務(wù)群系，商業(yè)銀行完全可以吸取互聯(lián)網(wǎng)金融的思想及技術(shù)，以其強(qiáng)大的基底，結(jié)合大勢(shì)所趨，建立更為完善的信用體系，以完善信用管理，控制信用風(fēng)險(xiǎn)，并促進(jìn)征信體系的發(fā)展。參考文獻(xiàn)卞世博：金融機(jī)構(gòu)信用管理李貴彪：我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量朱新