范文韜相關(guān)部門負責(zé)人（會簽）

1、 端午節(jié)長假結(jié)算交割風(fēng)險提示結(jié)算部結(jié)算參數(shù)調(diào)整交割風(fēng)險控制交割流程簡述結(jié)算參數(shù)調(diào)整結(jié)算參數(shù)調(diào)整2010.6.9收盤結(jié)算時合約參數(shù)調(diào)整：（6月10日為到期合約最后交易日前二個交易日）au1006合約交易保證金調(diào)整為40%。cu1006合約交易保證金調(diào)整為30%。rb1006合約交易保證金調(diào)整為30%。ru1006合約交易保證金調(diào)整為40%。wr1006合約交易保證金調(diào)整為30%。結(jié)算參數(shù)調(diào)整2010.6.10合約參數(shù)調(diào)整： 2010.6.10收盤結(jié)算時起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約交易保證金水平，由原比例提高至10%。結(jié)算參數(shù)調(diào)整2010.6.11收盤結(jié)算時合約

2、參數(shù)調(diào)整：（6月17日為到期合約進入交割月前第一月的第十個交易日；為到期合約進入交割月前第二月的第十個交易日）al1007合約交易保證金調(diào)整為15%。au1007合約交易保證金調(diào)整為20%。au1008合約交易保證金調(diào)整為10%。cu1007合約交易保證金調(diào)整為15%。fu1007合約交易保證金調(diào)整為30%。fu1008合約交易保證金調(diào)整為15%。rb1007合約交易保證金調(diào)整為15%。ru1007合約交易保證金調(diào)整為20%。ru1008合約交易保證金調(diào)整為10%。wr1007合約交易保證金調(diào)整為15%。zn1007合約交易保證金調(diào)整為15%。據(jù)上期交交易字2010124號文： 如果2010年

3、6月17日未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時起的交易保證金收取比例調(diào)整如下： 鋁、黃金期貨合約的交易保證金比例為7%； 鋅期貨合約的交易保證金比例為7.5%； 螺紋鋼、線材、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%； 銅期貨合約的交易保證金比例為8.5%。 結(jié)算參數(shù)調(diào)整關(guān)注超倉合約的參數(shù)調(diào)整： 從進入交割月前第三月的第一個交易日起，當(dāng)持倉總量（X，雙邊計算）達到下列標準時銅、鋁、鋅交易保證金比例： X12萬 5% 12萬X14萬 6.5% 14萬X16萬 8% X16萬 10%結(jié)算參數(shù)調(diào)整關(guān)注超倉合約的參數(shù)調(diào)整： 從合約新上市掛牌之日起，當(dāng)持倉總量（X，雙邊計算）達到下列標準時天然橡膠交易保證

4、金比例：X12萬 5%12萬X16萬 7%16萬X20萬 9%X20萬 11%結(jié)算參數(shù)調(diào)整交割風(fēng)險控制交割風(fēng)險控制最后交易日：2010.6.17五個交割日：2010.6.18，21，22，23，24Rb1006和Wr1006合約自然人客戶持倉在2010.6.9收盤后為0手交割風(fēng)險控制最后交易日：2010.6.17自然人客戶持倉為0。法人客戶在最后交易日前必須辦妥電子倉單系統(tǒng)的開戶手續(xù)，擁有上海期貨交易所標準倉單賬戶。賣方客戶在最后交易日必須擁有持倉相應(yīng)的標準倉單，并將倉儲費支付至第五個交割日（即6.24）。 倉單有效期（覆蓋第五交割日：6.24）交割螺紋鋼、線材的每批商品的有效期限為生產(chǎn)日起的

5、90天內(nèi)，并且應(yīng)在生產(chǎn)日起的30天內(nèi)入指定交割倉庫方可制作倉單。在庫天然橡膠的商檢證、質(zhì)檢證（或檢測/鑒定報告）自簽發(fā)之日起90天內(nèi)有效。期滿后，其相應(yīng)的商品應(yīng)當(dāng)重新檢驗合格后方可用于下次交割。 當(dāng)年生產(chǎn)的國產(chǎn)天然橡膠如要用于實物交割，最遲應(yīng)當(dāng)在第二年的六月份以前（不含六月）入庫完畢，超過期限不得用于交割。 交割風(fēng)險控制交割結(jié)算價燃料油交割結(jié)算價：為該合約最后10個交易日按時間的加權(quán)平均價。黃金交割結(jié)算價：為該合約最后5個有成交交易日的成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。其余品種為最后交易日結(jié)算價。交割風(fēng)險控制增值稅發(fā)票開具法人客戶必須具備一般納稅人資格，能夠接受或開具增值稅專用發(fā)票。交割貨款（交割結(jié)算價每張倉單重量） 注：每張倉單的貨款金額保留2位小數(shù)。 交割風(fēng)險控制交割流程簡述第一交割日(6月18日)賣方投資者通過上海期貨交易所標準倉單系統(tǒng)提交倉單；（鋼材交割量大時要注意配比關(guān)系） （建議15:00前）買方投資者通過上海期貨交易所標準倉單系統(tǒng)提交買入意向：內(nèi)容包括品種、牌號、數(shù)量及指定交割倉庫名等。 （建議15:00前） 交割流程簡述第二交割日（6月21日） 交易所根據(jù)賣方提供的資源按“時間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”進行交割配對。第二、三個交割日（6月21日、22日） 買方投資者向交易所提交貨款，交易所在收到貨款后向買方投資