銀行專業(yè)人員《公共科目＋風險管理》考試試題及答案全套

1、銀行專業(yè)人員公共科目風險管理考試試題及答案全套1.作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（ ）。A.期權風險B.重新定價風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】:B【解析】:缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險（即基準風險）。同時，缺口分析也未考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化，例如忽略了具有期權性風險的頭寸在收入方面的變化。2.在我國能夠規(guī)定和調(diào)整法定存款準備金率的機構是（ ）。A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會B

2、.中國銀行業(yè)協(xié)會C.中國人民銀行D.政策性銀行【答案】:C【解析】:法定存款準備金政策是指中央銀行在法律所賦予的權力范圍內(nèi)，通過規(guī)定和調(diào)整法定存款準備金率，控制商業(yè)銀行信用創(chuàng)造能力，間接控制社會貨幣供應量的措施。3.下列關于項目融資的說法正確的是（ ）。A.對于投資大、回收期長的大型能源開發(fā)、資源開發(fā)類項目可采取項目融資的方式籌措資金B(yǎng).項目融資屬于特殊的固定資產(chǎn)投資C.融資比例較高、金額較大、參與者較少D.還款資金來源除了該項目產(chǎn)生的銷售收入、補貼收入或其他收入之外，通常還具備其他還款來源【答案】:A【解析】:B項，項目融資屬于特殊的固定資產(chǎn)貸款；C項，項目融資具有不同于一般固定資產(chǎn)投資項目

3、的風險特征，通常融資比例較高、金額較大、期限較長、成本較高和參與者較多，從而風險較大，往往需要多家銀行業(yè)金融機構參與，并通過復雜的融資和擔保結構以分散和降低風險；D項，項目融資的還款資金來源主要依賴該項目產(chǎn)生的銷售收入、補貼收入或其他收入，一般不具備其他還款來源。4.人民幣利率互換的功能包括（ ）。A.降低籌資成本B.促進市場價格發(fā)現(xiàn)C.規(guī)避利率風險D.增加資產(chǎn)收益E.固定邊際利潤【答案】:A|C|D|E【解析】:人民幣利率互換作為一種債務保值工具，具有降低籌資成本、規(guī)避利率風險、增加資產(chǎn)收益、固定邊際利潤等功能。5.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相

4、關系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標準差為19.50，則資產(chǎn)1的標準差為（ ）。A.1B.10C.20D.無法計算【答案】:B【解析】:設資產(chǎn)1的標準差為，則根據(jù)公式：132（0.5）2（0.519.5）220.50.50.519.5，解得10。6.風險分散的原理是（ ）。A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關B.用標準差度量的加權組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權和C.用標準差度量的加權組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權和D.用標準差度量的加權組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權和【答案】:B【解析】:因為相關系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關（即1）時，該資產(chǎn)

5、組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。7.（ ）分配模式類似于在銀行內(nèi)部建立經(jīng)濟資本的交易市場，市場上的商品是經(jīng)濟資本、交易價格是風險回報。A.平均分配B.隨機分配C.自上而下D.自下而上【答案】:D【解析】:自下而上分配模式類似于在銀行內(nèi)部建立經(jīng)濟資本的交易市場，市場上的商品是經(jīng)濟資本、交易價格是風險回報，具體的資本分配量，由各業(yè)務單元綜合過去業(yè)務發(fā)展情況和對未來業(yè)務風險判斷進行申報，申報的有效性和具體數(shù)量由經(jīng)濟資本管理部門根據(jù)“申報報價”高低以及銀行的發(fā)展戰(zhàn)略決定。原則上“報價”高、風險管理水平高的業(yè)務單元可獲得較多的經(jīng)濟資本。8.下列各項中，屬

6、于價格型貨幣政策工具的是（ ）。A.公開市場業(yè)務B.法定存款準備金政策C.匯率D.再貼現(xiàn)【答案】:C【解析】:數(shù)量型貨幣政策工具是指側重于直接調(diào)控貨幣供給量（基礎貨幣、貨幣供應量）的工具；價格型貨幣政策工具是指側重于間接調(diào)控的工具。在我國，價格型貨幣政策工具主要包括利率、匯率等價格變量。ABD三項屬于數(shù)量型貨幣政策工具。9.涉外民事訴訟，是指具有涉外因素的民事訴訟。涉外因素是指具有（ ）之一的因素。A.訴訟主體涉外B.訴訟法院所在地涉外C.作為訴訟標的的法律事實涉外D.訴訟標的物涉外E.訴訟當事人住所涉外【答案】:A|C|D【解析】:涉外因素是指具有以下三種情況之一：訴訟主體涉外，即訴訟一方或

7、者雙方當事人是外國人、無國籍人或者外國企業(yè)和組織；作為訴訟標的的法律事實涉外，即當事人之間的民事法律關系發(fā)生、變更、消滅的事實發(fā)生在國外；訴訟標的物涉外，即當事人之間爭議的標的物在國外。具備上述三個因素之一的民事訴訟就屬于涉外民事訴訟。10.民法總則規(guī)定，訴訟時效期間從（ ）開始起算。A.主張權利時B.提起訴訟時C.知道或應當知道權利受到損害以及義務人之日D.侵害行為發(fā)生時【答案】:C【解析】:訴訟時效的起算是指確定訴訟時效期間的開始時間點。民法總則第一百八十八條規(guī)定，訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。11.下列關于商業(yè)銀行客戶信

8、用評級和債項評級的表述，正確的有（ ）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定【答案】:A|B|E【解析】:客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務人通常有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。12.銀行業(yè)從業(yè)基本準則包括（

9、 ）。A.勤勉盡職B.公平競爭C.保護商業(yè)秘密與客戶隱私D.專業(yè)勝任E.守法合規(guī)【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行業(yè)從業(yè)基本準則包括以下六項：誠實信用；守法合規(guī)；專業(yè)勝任；勤勉盡職；保護商業(yè)秘密與客戶隱私；公平競爭。13.某企業(yè)為了擴展業(yè)務規(guī)模，要求員工集資入股，后該企業(yè)集資200萬元，危及分紅即被他人告發(fā)，該企業(yè)的行為（ ）。A.構成非法吸收公眾存款罪B.不構成犯罪C.集資詐騙罪D.擅自發(fā)行企業(yè)債券罪【答案】:B【解析】:非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為；集資詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，非法向社會公開募集資金

10、，數(shù)額較大的行為。題中該企業(yè)為擴展業(yè)務規(guī)模進行的集資行為屬于合法的行為，不構成犯罪。14.下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構現(xiàn)場檢查的內(nèi)容的有（ ）。A.管理與內(nèi)控完善程度B.資產(chǎn)負債結構及流動性狀況C.收益結構及真實盈利水平D.資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)損失準備金充足程度E.遵守法律、法規(guī)情況【答案】:A|B|C|D|E【解析】:常規(guī)性的現(xiàn)場檢查，應主要包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)損失準備金充足程度，實際資本充足水平，資產(chǎn)負債結構及流動性狀況，收益結構及真實盈利水平，市場風險水平及管理能力，管理與內(nèi)控完善程度，以及遵守法律、法規(guī)情況。通過現(xiàn)場檢查，還要檢查非現(xiàn)場監(jiān)管難以監(jiān)管和發(fā)現(xiàn)的問題。15.通常認為，構

11、成金融安全網(wǎng)三大組成部分的是（ ）。A.存款保險制度B.金融監(jiān)管機構的審慎監(jiān)管C.商業(yè)銀行政策流動性要求D.中央銀行的最后貸款人制度E.商業(yè)銀行風險管理【答案】:A|B|D【解析】:通常認為，中央銀行的最后貸款人制度、金融監(jiān)管機構的審慎監(jiān)管、存款保險制度是構成金融安全網(wǎng)的三大組成部分。16.一國領土范圍內(nèi)，本國居民和外國居民在一定時期內(nèi)所生產(chǎn)的、以市場價格表示的產(chǎn)品和勞務總值是（ ）。A.國民收入B.國民生產(chǎn)總值C.國民生產(chǎn)凈值D.國內(nèi)生產(chǎn)總值【答案】:D【解析】:衡量經(jīng)濟增長的宏觀經(jīng)濟指標是國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），它是指一國（或地區(qū)）所有常住居民在一定時期內(nèi)生產(chǎn)活動的最終成果，即指在一國的領

12、土范圍內(nèi)，本國居民和外國居民在一定時期內(nèi)所生產(chǎn)的、以市場價格表示的產(chǎn)品和勞務總值。17.商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（ ）。A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力D.業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行在設計限額體系時，除ABCDE五項外，還應綜合考慮定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)，壓力測試結果以及內(nèi)部控制水平。18.根據(jù)銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守相關規(guī)定，下列行為中屬于利益輸送的有（ ）。A.利用本職為親人謀取利益B.兼職影響本職工作C.兼職不獲取報酬D.利

13、用兼職為本職機構謀取利益E.利用兼職為本人謀取利益【答案】:D|E19.金融市場的主體是（ ）。A.貨幣資金B(yǎng).融資活動的參與者C.金融交易對象D.金融工具【答案】:B【解析】:金融市場的主體是各類融資活動的參與者，它們既是資金的供應者，也是資金的需求者。20.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵?）。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施

14、一次【答案】:D【解析】:D項，內(nèi)部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，如銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化，要及時進行調(diào)整和更新。21.下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（ ）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，商業(yè)銀行承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅

15、上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險。22.對申領首張信用卡的客戶，發(fā)卡銀行必須執(zhí)行三親見規(guī)定。三親見規(guī)定不包括（ ）。A.親見客戶關系人B.親見客戶本人C.親見身份證及證明材料的原件D.親見客戶本人簽名【答案】:A【解析】:對申領首張信用卡的客戶，發(fā)卡銀行在信用卡營銷過程中，要對客戶親訪親簽，不得采取全程自助發(fā)卡方式，必須執(zhí)行三親見規(guī)定，即“親見客戶本人、親見身份證及證明材料的原件、親見客戶本人簽名”。23.根據(jù)商業(yè)銀行法，下列選項中屬于商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務的是（ ）。A.吸收公眾存款B.發(fā)放短期、中期和長期貸款C.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通D.辦理國內(nèi)外結算E.依法制定和執(zhí)行貨幣政

16、策【答案】:A|B|D【解析】:CE兩項屬于中央銀行的職責。24.商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法計算信用風險加權資產(chǎn)，應構建較為完善的內(nèi)部評級體系，以下關于內(nèi)部評級體系的表述，正確的有（ ）。A.對非零售風險暴露，同一交易對手可以有多個評級B.與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆暴露較小、風險分散的顯著特點C.對非零售風險暴露，債務人評級應最少具備7個非違約級別、1個違約級別D.對非零售風險暴露，債務人的每筆債項均應進行評級E.對非零售風險暴露，應建立非零售風險暴露的風險分池體系【答案】:B|C|D【解析】:內(nèi)部評級體系包括非零售風險暴露的內(nèi)部評級體系和零售風險暴露風險分池體系兩類。A項

17、，對非零售風險暴露，同一交易對手，無論是作為債務人還是保證人，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個評級；E項，商業(yè)銀行對零售風險暴露實施內(nèi)部評級法，應建立零售風險暴露的風險分池體系，確保對每筆零售風險暴露準確、可靠分配到相應的資產(chǎn)池中，同一池中零售風險暴露的風險程度應保持一致。25.某上市銀行工作人員小王在編制本行年度報告過程中，建議其父親購買10000股該行的股票，此行為違反了職業(yè)操守的（ ）規(guī)定。A.內(nèi)幕交易B.監(jiān)管規(guī)避C.利益沖突D.信息保密【答案】:A【解析】:銀行業(yè)從業(yè)人員在業(yè)務活動中應當遵守有關禁止內(nèi)幕交易的規(guī)定，不得將內(nèi)幕信息以明示或暗示形式告知法律和所在機構允許范圍以外的人員，不得利用內(nèi)幕

18、信息獲取個人利益，也不得基于內(nèi)幕信息為他人提供理財或投資方面的建議。26.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括（ ）。A.損失的時間價值B.未收回的本金C.未收回的利息D.機會成本E.清收費用【答案】:A|B|C|E【解析】:違約損失率估計應基于經(jīng)濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結到某一筆具體債項的損失或成本，應采用

19、合理方式分攤間接損失或成本。27.民事法律行為應具備的條件不包括（ ）。A.不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗B.行為人具有完全民事行為能力C.行為人具有相應的民事行為能力D.意思表示真實【答案】:B【解析】:民事法律行為是民事主體通過意思表示設立、變更、終止民事法律關系的行為。有效民事法律行為應當具備三個條件：行為人具有相應的民事行為能力；意思表示真實；不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗。28.下列說法不正確的是（ ）。A.法律法規(guī)是一種約定俗成的說法，具有較為寬泛的涵義，包括由立法機關即全國人民代表大會及其常務委員會制定的法律B.銀行業(yè)從業(yè)人員應當遵守法律法規(guī)、

20、行業(yè)自律規(guī)范以及所在機構的規(guī)章制度C.規(guī)章制度是指由銀行業(yè)協(xié)會經(jīng)過其章程規(guī)定的程序通過的對全體會員具有一定約束力的行業(yè)規(guī)范及公約D.商業(yè)銀行經(jīng)營必須與適用于銀行業(yè)經(jīng)營活動的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件、經(jīng)營規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準則、行為守則和職業(yè)操守相一致【答案】:C【解析】:C項是對銀行業(yè)自律規(guī)范的定義；規(guī)章制度是指銀行業(yè)金融機構內(nèi)部制定的各項政策、操作程序和工作規(guī)范。29.對出現(xiàn)可疑交易的信用卡賬戶、可疑的信用卡交易，發(fā)卡銀行可采取的措施包括（ ）。A.調(diào)整授信額度B.通過實地走訪進行風險排查C.鎖定賬戶D.緊急止付E.與持卡人聯(lián)系確認【答案】:A|B|C|D|E【解析】:對

21、出現(xiàn)可疑交易的信用卡賬戶、可疑的信用卡交易，發(fā)卡銀行可采取與持卡人聯(lián)系確認、調(diào)整授信額度、鎖定賬戶、緊急止付等措施確保信用卡的安全使用。發(fā)卡銀行對可疑交易可以采取電話核實、調(diào)單或實地走訪等方式進行風險排查并及時處理，必要時應該及時向公安機關報案。30.銀行本票提示付款期限為（ ）。A.3個月B.1個月C.10天D.2個月【答案】:D【解析】:銀行本票是銀行簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。單位和個人在同一票據(jù)交換區(qū)域可以使用銀行本票支付各種款項。銀行本票提示付款期限為2個月。31.我國劃分貨幣層次的標準是（ ）。A.收益性B.期限性C.流動性D.風險性【答案

22、】:C【解析】:現(xiàn)階段，我國按照國際通行的原則，以貨幣流動性差別作為劃分各層次貨幣供應量的標準。32.下列選項中屬于通貨緊縮產(chǎn)生的原因之一是（ ）。A.貨幣供給過多B.經(jīng)濟結構不合理，存在過多的無效供給C.外資流入增加D.有效需求過大【答案】:B【解析】:通貨緊縮是指經(jīng)濟中貨幣供應量少于客觀需要量，社會總需求小于總供給，導致單位貨幣升值、價格水平普遍和持續(xù)下降的經(jīng)濟現(xiàn)象。通貨緊縮產(chǎn)生的原因有：貨幣供給減少。有效需求不足。供需結構不合理。由于經(jīng)濟中存在不合理的擴張和投資，造成了不合理的供給結構和過多的無效供給，當積累到一定程度時必然加劇供求之間的矛盾，導致供過于求，產(chǎn)品價格下跌。國際市場的沖擊。

23、對于開放度較高的國家，在國際經(jīng)濟不景氣的情況下，國內(nèi)市場也會受到很大的影響。主要表現(xiàn)在出口下降，外資流入減少，導致國內(nèi)供給增加、需求減少，產(chǎn)品價格下降。33.下列選項中，（ ）不屬于以公司信用基礎為標準進行的公司種類劃分。A.人合公司B.資合公司C.人合兼資合公司D.兩合公司【答案】:D【解析】:以公司信用基礎為標準，可以將公司分為人合公司、資合公司和人合兼資合公司。D項，以公司股東承擔責任的范圍和形式為標準，可以將公司分為無限公司、有限責任公司、股份有限公司和兩合公司。34.標準法將商業(yè)銀行全部業(yè)務劃分為不同的業(yè)務條線，不包括（ ）。A.公司金融B.證券經(jīng)營C.交易和銷售D.資產(chǎn)管理【答案】

24、:B【解析】:標準法將銀行全部業(yè)務劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀和其他業(yè)務等9個業(yè)務條線。B項，目前，我國商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營業(yè)務。35.商業(yè)銀行采用標準法，應當以各業(yè)務條線的（ ）為基礎計量操作風險資本要求。A.總收入B.凈收入C.平均收入D.預期收入【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行采用標準法，應當以各業(yè)務條線的總收入為基礎計量操作風險資本要求。操作風險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。36.（ ）是目前風險敏感度最高、最為科學的操作風險計量方法。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.蒙特卡洛模擬法【答

25、案】:C【解析】:高級計量法是目前風險敏感度最高、最為科學的操作風險計量方法。操作風險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。37.下列行為中，符合銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守關于“交流合作”規(guī)定的是（ ）。A.交流未公開的財務情況B.交流機構內(nèi)部資料C.交流客戶信息D.交流先進經(jīng)驗【答案】:D【解析】:銀行業(yè)同業(yè)人員之間應該利用交流合作的機會，互相學習先進經(jīng)驗，提高自己的經(jīng)營管理水平與業(yè)務技能。銀行從業(yè)人員不得違反內(nèi)部交易流程及崗位職責管理規(guī)定將自己保管的印章、重要憑證、交易密碼和鑰匙等與自身職責有關的物品或信息交與或告知其他人員。在受雇期間及離職

26、后，均不得違反法律法規(guī)和所在機構關于客戶隱私保護的規(guī)定，不得透露任何客戶資料和交易信息。38.久期指某項金融資產(chǎn)（或負債）在未來時間內(nèi)產(chǎn)生的收益現(xiàn)金流的加權平均（ ）。A.時間B.收益C.現(xiàn)值D.終值【答案】:A【解析】:久期指某項金融資產(chǎn)（或負債）在未來時間內(nèi)產(chǎn)生的收益現(xiàn)金流的加權平均時間，權數(shù)為各期收益現(xiàn)金流的現(xiàn)值在資產(chǎn)市場價值中所占的權重。39.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（ ）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著業(yè)務復雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風險，如模型風險。因此，使用

27、高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監(jiān)管機構的審核與批準。40.商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括（ ）。A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】:A|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑；房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動；貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約；部分行業(yè)出現(xiàn)集中

28、違約；部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力測試情景。41.（ ）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A.組合對沖B.風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。42.根據(jù)中國證監(jiān)會公開募集證券投資

29、基金運作管理辦法的規(guī)定，百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為（ ）。A.股票基金B(yǎng).債券基金C.基金中基金D.混合基金【答案】:A【解析】:根據(jù)中國證監(jiān)會公開募集證券投資基金運作管理辦法的規(guī)定，百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金；百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于債券的，為債券基金；僅投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金；百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的，為基金中基金；投資于股票、債券、貨幣市場工具或其他基金份額，并且股票投資、債券投資、基金投資的比例不符合前述規(guī)定的，為混合基金。43.杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（ ）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。A.巴

30、塞爾協(xié)議B.巴塞爾協(xié)議C.巴塞爾協(xié)議D.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】:A【解析】:杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補了巴塞爾協(xié)議資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉移資產(chǎn)進行監(jiān)管套利的可能性。44.負責對商業(yè)銀行董事履職的綜合評價，向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報告最終評價結果的是（ ）。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】:A【解析】:董事和監(jiān)事是商業(yè)銀行公司治理中的關鍵主體，能否充分發(fā)揮其履職的主動性與有效性將直接關系到商業(yè)銀行公司治理的成效。對董事和監(jiān)事的履職進行評價是督促其正確、積極履職，增強履職能力，提高決策科學性的有效手段。監(jiān)事會負責對商業(yè)

31、銀行董事和監(jiān)事履職的綜合評價，向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報告最終評價結果并通報股東大會。45.（ ）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】:B【解析】:市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。46.行政復議作為一項重要的法律制度，是（ ）。A.行政機關解

32、決民事糾紛的活動B.行政機關解決行政糾紛的活動C.行政仲裁機關解決糾紛的活動D.人民法院解決行政糾紛的活動【答案】:B【解析】:行政復議，指公民、法人或者其他組織認為具體行政行為侵犯其合法權益，向行政機關提出行政復議申請，行政機關受理行政復議申請、作出行政復議決定的活動。47.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（ ）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】:D【解析】:風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加總。風險加總的

33、關鍵在于對相關性的考量，不同類型的風險之間、風險參數(shù)之間、不同機構之間都存在著相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。48.下列行為中，符合銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守關于“忠于職守”規(guī)定的是（ ）。A.堅決不換崗位B.服從所在機構管理C.在公共場合發(fā)表對同業(yè)機構的負面言論D.將原單位的專有技術透露給他人【答案】:B【解析】:員工應當忠誠于自己的職守，這是職業(yè)操守最核心的內(nèi)容之一?！爸矣诼毷亍币筱y行業(yè)從業(yè)人員對自己所在機構，應當做到恪盡職守、勤勉盡責，具體包括：銀行業(yè)從業(yè)人員應自覺遵守法律法規(guī)；銀行業(yè)從業(yè)人員應遵守銀行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)自律性規(guī)范；銀行業(yè)從業(yè)人員應當遵守所在機構的各種規(guī)

34、章制度。銀行業(yè)從業(yè)人員忠于職守的最直接的體現(xiàn)就是服從所在機構的管理，遵守所在機構的各種規(guī)章制度，符合崗位要求。49.對于金融市場，下列說法正確的有（ ）。A.外匯市場由外匯需求者、外匯供給者、買賣中介機構等構成B.同業(yè)拆借市場可以解決借款者短期資金周轉不足的需要C.票據(jù)市場是專門辦理大額定期存單轉讓的市場D.黃金市場只進行黃金現(xiàn)貨交易E.保險市場是投保人與承保人進行保險業(yè)務交易的場所【答案】:A|B|E【解析】:C項，票據(jù)市場指由具有高信用等級的大企業(yè)和財務公司發(fā)行的短期無擔保債券籌措資金的短期融資場所，而大額可轉讓定期存單市場是專門辦理大額定期存單發(fā)行和轉讓的市場；D項，黃金市場是進行黃金交

35、易的場所，不僅包括現(xiàn)貨交易，還包括期貨等其他形式的交易。50.與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有（ ）的特點。A.筆數(shù)小B.筆數(shù)大C.單筆風險暴露較大D.單筆風險暴露較小E.風險分散【答案】:B|D|E【解析】:與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務進行管理。51.可撤銷的合同類型包括（ ）。A.因欺詐而訂立的合同B.因重大誤解訂立的合同C.乘人之危的合同D.因脅迫而訂立的合同E.顯失公平的合同【答案】:A|B|C|D|E【解析】:可變更、可撤銷的合同是指當事人在訂立合同后，基于法定的理由，向法

36、院或仲裁機關請求變更或撤銷的合同。類型主要包括：因重大誤解訂立的合同；顯失公平的合同；因欺詐而訂立的合同；因脅迫而訂立的合同；乘人之危的合同。52.票據(jù)保證適用于（ ）。A.信用證B.本票C.信用卡D.匯票E.支票【答案】:B|D【解析】:票據(jù)保證的目的是擔保其他票據(jù)債務的履行，適用于匯票和本票，不適用于支票。53.根據(jù)第三版巴塞爾資本協(xié)議，我國商業(yè)銀行杠桿率不得低于（ ）。A.4%B.6%C.5%D.3%【答案】:D【解析】:第三版巴塞爾資本協(xié)議引入了杠桿率監(jiān)管標準。杠桿率監(jiān)管指標基于規(guī)模計算（該指標采用普通股或核心資本作為分子，所有表內(nèi)外風險暴露作為分母），與具體資產(chǎn)風險無關的，以此控制商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的過度擴張，并作為資本充足率的補充指標。杠桿率不能低于3%，要求銀行自2015年開始披露杠桿率信息，2018年正式納入第一支柱框架。54.下列商業(yè)銀行風險中，（ ）應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A.戰(zhàn)略風險B.市場風險C.信用風險D.流動性風險【答案】:D【解析】:流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流