葉德磊微經(jīng)第十章博弈論與競(jìng)爭(zhēng)策略課件

1、第十章 博弈論與競(jìng)爭(zhēng)策略 博弈論，又名對(duì)策論，它是用來(lái)擴(kuò)展和深化對(duì)廠(chǎng)商決策行為的分析的。博弈論的應(yīng)用是微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要發(fā)展。第一節(jié)： 博弈的基本要素與分類(lèi)第二節(jié)： 完全信息靜態(tài)博弈第三節(jié)： 完全信息動(dòng)態(tài)博弈第四節(jié)： 不完全信息博弈：靜態(tài)與動(dòng)態(tài)分析 博 弈 論 美藉匈牙利數(shù)學(xué)家馮諾依曼（John Von Neuman）和美藉奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)家摩根斯頓（Morgenstern）相識(shí)于普林斯頓大學(xué)，他們于1944年出版了經(jīng)典著作博弈論與經(jīng)濟(jì)行為，為現(xiàn)代博弈論的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 美國(guó)的數(shù)學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家納什（John Nash），美籍匈牙利經(jīng)濟(jì)學(xué)家海薩尼（John C. Harsanyi）和德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家澤爾

2、滕（R.Selten）因?qū)Σ┺恼摰淖吭截暙I(xiàn)而獲得1994年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)家。海薩尼 納什 值得一提的是納什，他發(fā)表奠定其在博弈論中重要地位的學(xué)術(shù)論文時(shí)，年僅22歲，被人稱(chēng)為“一個(gè)天才”。1959年，納什被精神病醫(yī)生診斷為“妄想性精神分裂”，飽受精神病折磨40余年。澤爾滕 第一節(jié) 博弈的基本要素與分類(lèi)一.囚徒困境及博弈的基本要素（一）囚徒困境 囚徒困境是博弈論中的一個(gè)著名案例，它簡(jiǎn)明地勾勒和刻畫(huà)了博弈論的基本特征和博弈的基本要素。這一案例可由下面的得益矩陣來(lái)直觀(guān)地表示。 囚徒B 交 代 不交代 交 代 -5，-5 0，-8 不交代 -8，0 -1，-1 囚徒困境的得益矩陣 囚徒A（二）博弈的基

3、本要素 1.參與者，或稱(chēng)博弈方：可以是一個(gè)、二個(gè)或多個(gè)；可以是個(gè)人、廠(chǎng)商，也可以是國(guó)家 。 2.策略：是指博弈中的任一參加者針對(duì)其他參加者的可能的行為所采取的行為原則和應(yīng)對(duì)辦法。 3.得益：是指博弈參與者所獲得的收益或效用。 4.均衡：是指博弈的所有參與者從自我利益最大化出發(fā)選擇的策略所組成的策略集。二.博弈的基本分類(lèi)（一）合作博弈和非合作博弈 1.合作博弈：如果各博弈方能達(dá)成某種有約束力的契約或協(xié)議（包括默契）以使他們選擇共同的或聯(lián)合的策略。 2.非合作博弈：反之，就屬于非合作博弈。 （二）單人博弈、雙人博弈和多人博弈（三）有限策略博弈和無(wú)限策略博弈（四）零和博弈、常和博弈與變和博弈 1.零

4、和博弈：是指在博弈中，一方的得益就是另一方的損失，所有博弈方的得益總和為零。 2.常和博弈：是指所有博弈方的得益總和為非零的常數(shù)。 3.變和博弈：也稱(chēng)非常和博弈,它意味著不同的策略組合或結(jié)果下各博弈方的得益之和一般是不相同的。（五）靜態(tài)博弈和動(dòng)態(tài)博弈 1.靜態(tài)博弈：是指所有博弈方同時(shí)或可看作同時(shí)選擇策略、采取行動(dòng)的博弈。 2.動(dòng)態(tài)博弈：是指博弈方的選擇、行動(dòng)有先有后，而且后選擇、后行動(dòng)的博弈方在自己進(jìn)行選擇、行動(dòng)之前可以看到在他之前選擇、行動(dòng)的博弈方的選擇、行動(dòng)的博弈。 （六）完全信息博弈和不完全信息博弈 1.完全信息博弈：是指每一參與者都擁有所有其他參與者的特征、策略集及得益函數(shù)等方面的準(zhǔn)確

5、信息的博弈。 2.不完全信息博弈：是指參與者只了解上述信息中的一部分的博弈。 將博弈的信息特征和行為時(shí)間特征結(jié)合起來(lái)，可以進(jìn)一步把博弈細(xì)分為下面四種類(lèi)型的非合作博弈，得到四種均衡： 信息特征 完全信息 不完全信息 完全信息靜態(tài)博弈 不完全信息靜態(tài)博弈 納什均衡 貝葉斯納什均衡 完全信息動(dòng)態(tài)博弈 不完全信息動(dòng)態(tài)博弈 子博弈精煉納什均衡 精煉貝葉斯納什均衡 四種博弈及其相應(yīng)的均衡 靜態(tài)動(dòng)態(tài)行動(dòng)先后順序第二節(jié) 完全信息靜態(tài)博弈 完全信息靜態(tài)博弈中各博弈方同時(shí)決策，且所有博弈方對(duì)博弈中的各種情況下的策略及其得益都完全了解的。 一.上策與納什均衡 1.上策：是指對(duì)某博弈方來(lái)說(shuō)，不管其他博弈方采取什么策略

6、，他所采取的能給他帶來(lái)最大得益的策略。 下圖博弈中，廠(chǎng)商A和B的上策都是做廣告。上策均衡也是兩家廠(chǎng)商都選擇做廣告的策略。 廠(chǎng) 商B 做廣告 不做廣告 做廣告 10，5 15，0 不做廣告 6，8 10，2 廣告博弈的得益矩陣廠(chǎng)商A 2.納什均衡指的是在給定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的選擇行為后，博弈方選擇了它所能選擇的最好的策略（或采取了它所能采取的最好的行動(dòng)）。 下圖博弈中，廠(chǎng)商A和廠(chǎng)商B都選擇做廣告的博弈均衡解就是納什均衡。 廠(chǎng) 商B 做廣告 不做廣告 做廣告 10，5 15，0 不做廣告 6，8 20，2 修改過(guò)的廣告博弈矩陣 每一個(gè)上策均衡一定是納什均衡，但并非每一個(gè)納什均衡都是上策均衡。上策均衡是納什

7、均衡的特例。 廠(chǎng)商A智豬博弈（boxed pig game） 假設(shè)豬圈里有一大一小兩頭豬，豬圈的一頭有一個(gè)豬食槽，另一頭有一個(gè)按鈕，控制著豬食的供應(yīng)。撳一下按鈕就會(huì)有10個(gè)單位的豬食進(jìn)槽，供豬食用，但誰(shuí)撳按鈕誰(shuí)就得付出2個(gè)單位的效用成本。 如圖，如果大豬與小豬同時(shí)去撳按鈕，大豬吃到7個(gè)單位的豬食（扣去2個(gè)單位的效用成本，剩下的效用單位為5，顯然這里假設(shè)1個(gè)單位的豬食提供1個(gè)單位的效用），小豬吃到3個(gè)單位的豬食（扣去2個(gè)單位的效用成本，剩下的效用單位為1）；如果小豬去撳按鈕，等奔過(guò)來(lái)后只能吃到2個(gè)單位的豬食（扣去成本，得到的效用為-1），先吃的大豬則可吃到9個(gè)單位豬食，即得到9個(gè)單位的效用；當(dāng)然

8、，如果都不去撳按鈕，原地等待，則無(wú)豬食進(jìn)槽，得到的效用均為0。圖智豬博弈 在這個(gè)案例中，不論大豬選擇“撳”還是“等待”，小豬的最優(yōu)選擇都是“等待”，在預(yù)期小豬“等待”的前提下，大豬的最優(yōu)策略便是“撳”。也就是說(shuō)，這個(gè)案例的納什均衡便是圖中右上角表示的策略組合及其效用組合：大豬“撳”、小豬“等待”。從而多勞者不多得。 智豬博弈常被用來(lái)說(shuō)明“搭便車(chē)”的情形。如大股東花費(fèi)大量的時(shí)間與精力等監(jiān)督股份公司的管理層，小股東搭便車(chē)，不去實(shí)施監(jiān)督，卻享受大股東的監(jiān)督帶來(lái)的利益。還有富人修路，窮人走修好的路等也是如此。在改革過(guò)程中，不同群體的積極性，主動(dòng)性也是不一樣的，從某種意義上說(shuō)，改革中要注意創(chuàng)造出盡可能多

9、的“大豬”，減少不勞而獲的“小豬”。 3.存在多個(gè)納什均衡的博弈 下圖博弈有兩個(gè)納什均衡，即（進(jìn)入，允許）和（不進(jìn)入，不允許）。 在位企業(yè) 允 許 不允許 進(jìn) 入 40，50 -10，5 不進(jìn)入 0 ，200 0 ，200 市場(chǎng)進(jìn)入博弈 二.極大化極小策略 極大化極小策略是指在所能選擇的各種最小得益中求取得益的“最大化”。潛在企業(yè) 下圖博弈中，博弈方1和博弈方2如果都采取極大化極小策略，極大化極小均衡解就是（1，1）。而（2，1）是這個(gè)博弈中的唯一的納什均衡。 博弈方2 左 右 上 1，0 1，1 下 -1000，0 2，1 極大化極小策略博弈方1第三節(jié) 完全信息動(dòng)態(tài)博弈 完全信息動(dòng)態(tài)博弈中，

10、博弈方的策略選擇有先有后，而且一般都會(huì)持續(xù)一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期。 一.子博弈精煉納什均衡 1.子博弈精煉納什均衡不允許不可置信的威脅的存在。 2.一個(gè)子博弈精煉納什均衡必須是一個(gè)納什均衡，但納什均衡不一定是子博弈精煉納什均衡。二.重復(fù)博弈 1.重復(fù)博弈是指同一種結(jié)構(gòu)的博弈反復(fù)進(jìn)行所構(gòu)成的博弈過(guò)程，它屬于動(dòng)態(tài)博弈的范疇。 2.如果博弈的次數(shù)是無(wú)限的，廠(chǎng)商就可以相互合作，擺脫困境。 如果博弈的次數(shù)是有限的，廠(chǎng)商之間的合作就不可能。 廠(chǎng) 商2 低價(jià) 高價(jià) 低價(jià) 24，24 40，8 高價(jià) 8，40 32，32 定價(jià)博弈3.“以牙還牙”策略 在定價(jià)博弈中，“以牙還牙”策略是指：一家廠(chǎng)商定高價(jià)，只要對(duì)方繼續(xù)合作

11、也定高價(jià)，那么這家廠(chǎng)商就會(huì)一直保持高價(jià)；一旦對(duì)方定低價(jià)，那么該廠(chǎng)商也會(huì)定低價(jià)，如果對(duì)方以后決定合作并再提高價(jià)格，該廠(chǎng)商也會(huì)提高價(jià)格。 三.序列博弈 序列博弈，是指參與者選擇策略有時(shí)間先后的博弈形式。它是一種較為典型的動(dòng)態(tài)博弈，而重復(fù)博弈則可視為一種特殊的動(dòng)態(tài)博弈形式。 廠(chǎng) 商1（一）序列博弈的一般性特征 一方在決策時(shí)，會(huì)考慮到另一方的反應(yīng)行為，并在這種考慮基礎(chǔ)上進(jìn)行自己的當(dāng)前決策。 通過(guò)對(duì)下圖博弈的分析，可以得知廠(chǎng)商1的最佳策略是選擇生產(chǎn)少糖型可樂(lè)，廠(chǎng)商2則生產(chǎn)多糖型可樂(lè)。 廠(chǎng) 商2 多糖型 少糖型 多糖型 -5，-5 10，20 少糖型 20，10 -5，-5 產(chǎn)品選擇博弈 多糖型 -5，-

12、5 多糖型 廠(chǎng)商2 少糖型 10，20 多糖型 20，10 少糖型 廠(chǎng)商2 少糖型 -5，-5廠(chǎng) 商1廠(chǎng)商1（1）（2）（3）產(chǎn)品選擇博弈的擴(kuò)展形式 （二）首先行動(dòng)優(yōu)勢(shì) 1.在序列博弈中，首先作出策略選擇和采取行動(dòng)的博弈方可以占據(jù)有利地位，獲得較多利益。 2.首先行動(dòng)優(yōu)勢(shì)的原因在于它造成了一種既成事實(shí)，為使利潤(rùn)最大化，另一方必須根據(jù)首先行動(dòng)一方的策略來(lái)選擇自己的策略.而且該模型表明信息較多的博弈方不一定能獲得較多的得益。 沃爾馬是山姆華爾頓于1969年創(chuàng)立的一家很龐大的也是很成功的折扣零售連鎖店公司。上世紀(jì)7080年代，其它類(lèi)似的公司紛紛倒閉時(shí)，沃爾馬卻保持快速增長(zhǎng)，從1976年的153家分店

13、發(fā)展到1986年的1009家，且盈利性更強(qiáng)。到1985年末，山姆華爾頓已是美國(guó)最富有的人之一。案例 沃爾馬連鎖店的市場(chǎng)擴(kuò)張 沃爾馬成功的關(guān)鍵在于其市場(chǎng)進(jìn)入與市場(chǎng)擴(kuò)張策略。在60年代，人們通常都認(rèn)為折扣店只能在10萬(wàn)或以上人口的城市中才能成功經(jīng)營(yíng)，但山姆華爾頓不同意這種看法并決定在美國(guó)西南部的小鎮(zhèn)上開(kāi)店，到1970年已經(jīng)有30家沃爾馬店開(kāi)設(shè)在阿肯色、密蘇里和俄克拉荷馬的小鎮(zhèn)上。一個(gè)10萬(wàn)人口以下的小鎮(zhèn)所具有的市場(chǎng)容量并不太大，但卻足夠容納下一個(gè)大型折扣店，并能讓它獲得一定的利潤(rùn)。 到70年代中期，當(dāng)其它連鎖店的經(jīng)營(yíng)者意識(shí)到這一點(diǎn)時(shí)，沃爾馬已經(jīng)大量占領(lǐng)了這樣的市場(chǎng)。對(duì)于小鎮(zhèn)來(lái)說(shuō)，開(kāi)出一家折扣連鎖店

14、可以盈利。如果開(kāi)出兩家來(lái)，有限的市場(chǎng)容量會(huì)使兩家都虧損。沃爾馬的策略就是先發(fā)制人，力圖搶先一步，在其他小鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)分店。到1986年，它每年賺取4.5億美元利潤(rùn)。到1993年，它已有1800多家分店并賺取15億美元的年利潤(rùn)。 （三）威脅與承諾 1.威脅是博弈中參與者常常會(huì)發(fā)出的以使自己處于有利地位的信號(hào)。 2.承諾是參與者使自己的威脅變得可置信或令人可信的行為。 3.博弈方在博弈中形成和塑造某種形象也能給自己帶來(lái)一定的策略?xún)?yōu)勢(shì)。 IBM公司曾經(jīng)對(duì)市場(chǎng)公開(kāi)承諾，對(duì)一些剛剛推向市場(chǎng)的新型電腦將在二、三年后以很低的價(jià)格銷(xiāo)售。這似乎不可思議，因?yàn)榧热欢?、三年后?huì)降價(jià)，許多人就可能推遲購(gòu)買(mǎi)，這將降低IBM的

15、銷(xiāo)量。但實(shí)際上，IBM公司這樣做是為了阻案例 IBM的降價(jià)承諾 止其他電腦公司模仿它的產(chǎn)品，電腦市場(chǎng)上存在大量的仿造者，它們往往緊跟在IBM公司之后推出仿造品，價(jià)格比IBM的電腦還低10%到30%。然而，當(dāng)IBM公司作出這樣的承諾之后，對(duì)那些仿造者來(lái)說(shuō)，仿造IBM的產(chǎn)品就變得無(wú)利可圖，因?yàn)榈人麄兓ㄙM(fèi)不小的成本仿造出這種產(chǎn)品并推向市場(chǎng)的時(shí)候，IBM將很快或已經(jīng)降低了售價(jià)。由于電腦技術(shù)發(fā)展的速度很快，對(duì)IBM來(lái)說(shuō)，作出這一承諾實(shí)際上并不需要花費(fèi)太大的成本，因?yàn)檫@種價(jià)格降低的趨勢(shì)是必然的。由于承諾降價(jià)，IBM當(dāng)前的電腦銷(xiāo)量也許會(huì)減少，但降價(jià)承諾卻在很大程度上遏制了仿造品，這是值得的。 成語(yǔ)故事 秦朝

16、末年，秦國(guó)大將章邯率領(lǐng)數(shù)10萬(wàn)人攻打趙國(guó)的都城巨鹿。趙國(guó)向楚國(guó)求援，楚王派項(xiàng)羽率兵救趙。項(xiàng)羽帶領(lǐng)人馬渡過(guò)漳河后，馬上命令弄沉渡船，每人只帶三天的糧食。將士們知道后退的路沒(méi)有了，個(gè)個(gè)奮勇殺敵，終于解了趙國(guó)之危。 破釜沉舟 背水一戰(zhàn) 漢將韓信帶兵去攻趙軍，出了井陘口，布置了一萬(wàn)人背水列陣，與趙軍作戰(zhàn)。漢軍前臨大敵，后無(wú)退路，都拼死作戰(zhàn)，結(jié)果大敗趙軍。 第四節(jié) 不完全信息博弈： 靜態(tài)與動(dòng)態(tài)分析一.不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯均衡 貝葉斯均衡通常被描述為：在給定自己的類(lèi)型和對(duì)手類(lèi)型的概率分布的情況下，每個(gè)參與者的期望效用達(dá)到了最大化從而沒(méi)有參與者愿意改變自己的行為或策略。 在下圖的博弈中假定在位企業(yè)屬于

17、高成本類(lèi)型的企業(yè)的概率大于0.2，潛在企業(yè)選擇進(jìn)入才是最優(yōu)的。 在位企業(yè) 在位企業(yè) 進(jìn) 入 不進(jìn)入 進(jìn) 入 不進(jìn)入 進(jìn) 入 40，50 -10，0 進(jìn) 入 30，100 -10，140 不進(jìn)入 0，300 0，300 不進(jìn)入 0，400 0，400 (a)高成本情況 (b)低成本情況 市場(chǎng)進(jìn)入博弈 潛在企業(yè)潛在企業(yè)二.不完全信息動(dòng)態(tài)博弈：精煉貝葉斯均衡 精煉貝葉斯（納什）均衡是不完全信息動(dòng)態(tài)博弈的均衡概念。 在市場(chǎng)進(jìn)入博弈中，精煉貝葉斯均衡是：在位企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)較高，潛在企業(yè)推斷其為高成本，選擇進(jìn)入；在位企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)較低，潛在企業(yè)推斷其為低成本，選擇不進(jìn)入。 判斷題1、納什均衡一定是上策均衡，但

18、并非每一個(gè)上策均衡都是納什均衡。 （ ）1、 2、如果重復(fù)博弈的次數(shù)較少，但兩家廠(chǎng)商都具有完全理性，則相互合作仍能實(shí)現(xiàn)。（ ） 2、 單項(xiàng)選擇題1、貝葉斯納什均衡屬于哪種博弈中的均衡狀態(tài)？（ ） A、完全信息靜態(tài)博弈； B、完全信息動(dòng)態(tài)博弈；C、不完全信息靜態(tài)博弈； D、不完全信息動(dòng)態(tài)博弈。 C 2、下列正確的表述是（ ）。A、任何市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都可由市場(chǎng)博弈來(lái)概括B、剔除不可置信的威脅后的納什均衡屬于精煉貝葉斯納什均衡C、股票投資者之間的博弈屬于零和博弈D、“摸著石子過(guò)河”屬于完全信息動(dòng)態(tài)博弈2. A 3、下述錯(cuò)誤的表述是（ ）。A、現(xiàn)實(shí)中，信息不對(duì)稱(chēng)比信息對(duì)稱(chēng)更為普遍B、道德風(fēng)險(xiǎn)源于代理人的理性

19、行為C、父子合開(kāi)的小企業(yè)中不存在委托代理問(wèn)題D、委托人與代理人的利益幾乎不可能完全一致3. C 4、右圖為某一博弈的得益矩陣，據(jù)此可知：（ ）甲與乙均沒(méi)有上策甲與乙均有上策C.甲有上策而乙沒(méi)有上策D.甲沒(méi)有上策而乙有上策4. D 5、對(duì)于右下圖表示的博弈，其上策均衡或納什均衡由哪一個(gè)格子代表的策略組合來(lái)表示？（ ）A.左上角B.右上角C.左下角D.右下角5. B 6、乒乓球團(tuán)體賽中雙方出場(chǎng)陣營(yíng)的選擇和確定屬于（ ）。靜態(tài)博弈動(dòng)態(tài)博弈零和博弈合作博弈6. A 7、就足球比賽中的比分而言，比賽屬于（ ）。A.零和博弈B.變和博弈C.常和博弈D.靜態(tài)博弈7. B 8、就排球比賽中的輸贏(yíng)結(jié)果而言，比賽屬（ ）。A.零和博弈B.變和博弈C. 常和博弈D.靜態(tài)博弈8. A 嚴(yán)禁隱瞞、虛報(bào)生產(chǎn)安全事故。7月-227月-22Tuesday, July 19, 20