經濟資本復習資料

1、經濟資本復習資料以下說法正確的是：（ ） 風險就是損失 B、風險一定是收益 C、風險意味著收益的不確定性 D、風險是可以絕對避免的根據(jù)不同的角度，資本可以理解為：（ ）A、帳面資本 B、監(jiān)管資本 C、經濟資本 D、以上皆可從統(tǒng)計學角度，損失可以分為：（ ）A、預期損失 非預期損失 B、極端損失 非極端損失 C、預期損失 非預期損失 極端損失 D、大損失、中損失、小損失巴賽爾協(xié)議認為銀行資本應該覆蓋經營中的信用風險、市場風險和（ ）A、管理風險 B、政策風險 C、道德風險 D、操作性風險巴賽爾協(xié)議明確了銀行資本主要由核心資本（一級資本）和附屬資本（二級資本）構成，下列各項中屬于核心資本的是：（

2、）A、優(yōu)先股 B、長期次級債 C、一般準備 D、實收資本或普通股經濟資本主要用于抵御銀行經營中的（ ） A、預期損失 B、所有損失 C、極端損失 D、非預期損失巴塞爾協(xié)議提出的最低資本充足率要求為：（ ）A、資本充足率不低于8，核心資本充足率不低于4B、資本充足率不低于8，核心資本充足率不低于3C、資本充足率不低于10，核心資本充足率不低于5，D、資本充足率不低于8，核心資本充足率不低于4。8、按2004年中國銀行年報披露有關監(jiān)管資本及資本充足率情況，2004年末資本凈額折人民幣為 百萬元，核心資本折人民幣凈額為 百萬元，資本充足率為 ，核心資本充足率為 。（ ）A、270,478 228,4

3、47 10.04 8.48 B、260,478 280,556 10.04 8.48 C、270,478 280,556 10.20 7.90D、260,478 270,478 10.20 7.90 9、請判斷以下說法 （ ）（1）預期損失（平均損失值）主要通過貸款的風險溢價來彌補，即通過提高貸款的報價水平來抵御最有可能發(fā)生的損失；（2）非預期損失是平均損失和一定概率下的最大損失之間的損失，該部分損失是預期損失的波動性，并未能通過貸款的收益來抵御，只能通過資本金來抵御。（3）極端損失為超出一定條件下的最大損失值，是極其微小的概率下所發(fā)生的損失，取決于風險承擔者對最大損失的容忍程度，譬如說只能容

4、忍1可能性下發(fā)生的極端損失。A、僅有（1）和（2）正確 B僅有（1）正確 C、僅有（3）正確 D、以上皆正確10、一筆貸款的經風險調整后收益率（Risk Adjusted Return on Capital，英文縮寫RAROC）等于：（ ）A、（貸款收益-資金成本-費用成本-預期損失）/經濟資本B、（貸款收益-資金成本-費用成本-預期損失）/貸款余額C、（貸款收益-資金成本-費用成本）/經濟資本D、（貸款收益-資金成本）/貸款余額11、一筆100萬元的貸款年利率為5，假設這筆貸款的融資成本率是3，經營費用成本是0.01萬元，歷史數(shù)據(jù)表明預計其未來一年的違約率為0.02，違約損失率為50，占用的

5、經濟資本大約為8萬元，在不考慮稅賦的情況下，可以推算這筆貸款的RAROC約等于：（ ）A、24.75 B、25.66 C、17.65 D、15.7512、經濟價值增加值（Economic Value Added，英文縮寫EVA）等于：（ ）經濟資本*（RAROC-股東底線回報率）平均資產*（RAROC-ROE）平均資產*（RAROC-股東底線回報率）經濟資本*（ROA-ROE）13、在同一個市場環(huán)境中有A、B兩家銀行，A銀行資產規(guī)模4000億元，占用的經濟資本為500億元，實現(xiàn)的風險調整后收益為90億元，B銀行資產規(guī)模1000億元，占用的經濟資本為50億元，實現(xiàn)的風險調整后收益為80億元，如果

6、在該市場中投資者對商業(yè)銀行進行投資至少可以獲得15的收益，可以判斷以下觀點： （ ）投資者購買該兩家銀行股票的機會成本率是15A銀行創(chuàng)造的股東價值增價值是30億元作為一名理性投資者會傾向于購買B銀行的股票，因為盡管該銀行利潤規(guī)模小于A銀行，但是它創(chuàng)造了更多的股東價值增加值。A、（1）（2）合理 B、（1）（2）（3）合理 C、（2）(3)合理 D、（1）（3）合理14、下列說法正確的是: （ ）（1）2005年起，RAROC和EVA被納入中國銀行境內一級分行的考核指標，主要體現(xiàn)總行以資本金約束資產業(yè)務發(fā)展，不斷優(yōu)化資產結構，提高風險收益匹配水平的戰(zhàn)略導向。（2）按照目前我行內部口徑，經濟資本的

7、計量采用間接計算法，即通過對逐筆交易和特定產品種類賦予不同的風險權重，將風險資產敞口轉換成對應的加權風險資產，然后按照資本折算系數(shù)轉換成經濟資本。資本折算系數(shù)目前暫設為8。（3）按照我行內部口徑，公司貸款每一筆資產的風險權重取決于該筆資產的客戶信用評級、抵押質押擔保條件、地區(qū)風險和授信期限。現(xiàn)階段暫不考慮由于組合效應帶來的資本節(jié)約。A、僅有（1）和2） B、僅有（2）和（3） C、僅有（3） D、以上皆正確15、下列客戶評級風險權重最大的是 （ ） A、AA級 B、 B級 C、CCC級 D、D級 E、無法判斷16、某銀行有兩筆同樣是1000萬元的正常公司貸款，客戶評級同為BB級，甲客戶的貸款以

8、2000萬元的人民幣存單質押，貸款期限為半年，乙客戶貸款為純信用貸款，貸款期限為10年，根據(jù)目前我行經濟資本計量內部口徑，可以推測：（ ）A、甲貸款的風險權重相對較大B、乙貸款的風險權重相對較大C、一樣大D、無法判斷17、一般來說、下面貸款授信業(yè)務中風險權重最小的是：（ ）A、公司貸款 B、個人按揭貸款 C、貼現(xiàn) D、進口押匯 18、A銀行的資產規(guī)模和B銀行差不多，但是占用的經濟資本高出B行較多，你會從以下哪個方面分析原因 （ ）客戶結構方面，調查一下A銀行貸款中的A級客戶占比是否顯著低于B銀行期限結構方面，調查一下A銀行貸款的平均期限是否顯著長于B銀行成本結構方面，調查一下A銀行員工的工資成

9、本是否顯著高于B銀行業(yè)務結構方面，調查一下A銀行的貼現(xiàn)業(yè)務和個人按揭貸款在貸款中的占比是否顯著低于B銀行A、考慮（1） B考慮（2） C考慮（3）（4） D考慮（1）（2）（4）19、經濟資本理論在我行現(xiàn)有條件下的應用范圍包括：（ ）A、績效考核 B、貸款定價 C、資源配置 D、戰(zhàn)略定位 E、以上皆可20、如果你是某銀行的行長，轄內有A、B、C、D四家分支機構，你會根據(jù)以下RAROC表格作出的判斷或決策是：（ ）機構總體表現(xiàn)公司貸款貼現(xiàn)零售貸款貿易融資A行25%15%60%35%9%B行35%30%50%40%50%C行40%20%55%25%40%D行20%5%40%50%35%A行的公司貸款風險收益匹配水平優(yōu)于C行如果D行所在地的零售貸款市場處于快速增長階段，而D行公司貸款在當?shù)馗偁幜^弱，你會考慮將D行公司貸款的