大連理工大學(xué)《金融風(fēng)險管理》在線作業(yè)3答卷

1、大工21春金融風(fēng)險管理在線作業(yè)3試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)假設(shè)你購買了一份執(zhí)行價為70美元的看漲期權(quán)合約，合約價格為6美元。忽略交易成本，這一頭寸的盈虧平衡價格是（）美元。98647670答案:C2.按照期權(quán)權(quán)利行使時間不同可以將期權(quán)分為（）。買權(quán)和賣權(quán)歐式期權(quán)和美式期權(quán)利率期權(quán)和貨幣期權(quán)現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)答案:B3.可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格（）。是指轉(zhuǎn)換時每股普通股的作價轉(zhuǎn)換價格自始至終必須保持不變低于發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券時的普通市價是指轉(zhuǎn)換時每份債券的市價答案:A4.()是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示

2、的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。利率期貨利率期權(quán)利率遠期利率互換答案:D5.下列不屬于期權(quán)性籌資方式的是（）?？赊D(zhuǎn)換債券認售權(quán)證可贖回債券優(yōu)先股股票答案:D6.通過同時借入和貸出兩種不同的貨幣來鎖定未來現(xiàn)金流量的本幣價值的貸款協(xié)議被稱為（）。貨幣市場套期保值合約外匯市場套期保值合約遠期市場套期保值合約互換套期保值合約答案:A7.利率互換交易始于2O世紀（）。30年代40年代60年代80年代初答案:D8.以下不屬于衍生工具的是（）。遠期合約期貨合約互換條約長期借款條約答案:D9.遠期合約中同意未來買入的一方被稱為（）。持有空頭頭寸持有多頭頭寸換入方換出方答案:B10.認購權(quán)證的本

3、質(zhì)是（）。買入期權(quán)賣出期權(quán)雙向期權(quán)依具體條件而定答案:A二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)11.B/S期權(quán)定價模型中的期權(quán)價格取決于（）。標(biāo)的資產(chǎn)市場價格行權(quán)價格到期期限無風(fēng)險利率標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率答案:ABCDE12.期貨交易的風(fēng)險包括（）。經(jīng)紀委托風(fēng)險流動性風(fēng)險強行平倉風(fēng)險交割風(fēng)險市場風(fēng)險答案:ABCDE13.下列關(guān)于期貨合約，說法正確的有（）。期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合約期貨交易采用每日清算制期貨合約的買賣雙方都要開立一個保證金賬戶期貨合約最常見的形式是利率互換和貨幣互換期貨合約的損益在每天交易結(jié)束時就表現(xiàn)出來答案:ABCE14.下列哪些指標(biāo)有交易活躍的金融期貨合約？（）標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)紐約證交所指數(shù)日經(jīng)指數(shù)道瓊斯工業(yè)指數(shù)答案:ABCD15.利率風(fēng)險對資產(chǎn)價值的影響的衡量指標(biāo)包括（）。匯率久期凸度交割金額到期日答案:BC三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)16.一項互換合同可以看作一系列遠期合約的組合。答案:正確17.與期貨合約不同，遠期合約通常在交易所進行交易。答案:錯誤18.目前，我國期貨市場交易種類包括商品期貨和金融期貨兩類。答案:錯誤19.可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行公司擁有期權(quán)，