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文檔簡介

1、第I部分中國精算師資格考試準精算師部分A1數(shù)學考試時間:3小時考試形式:選擇題考試要求:本科目是關于風險管理和精算中隨機數(shù)學的基礎課程。通過本科目的學習,考生應該掌握基 本的概率統(tǒng)計知識,具備一定的數(shù)據(jù)分析能力,初步了解各種隨機過程的性質??忌鷳莆崭怕收摗⒔y(tǒng)計模型和應用隨機過程的基本概念和主要內(nèi)容。考試內(nèi)容:A、概率論(分數(shù)比例約為35%)概率的計算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式(第一章)聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計算(第二章)隨機變量的數(shù)字特征(3.1、3.2、3.4)條件期望和條件方差(3.3)大數(shù)定律及其應用(第四章)B、數(shù)理統(tǒng)計(分數(shù)比例約為25%)統(tǒng)計量及其分布(第

2、五章)參數(shù)估計(第六章)假設檢驗(第七章)方差分析(8.1)C、應用統(tǒng)計(分數(shù)比例約為10%)一維線性回歸分析(8.2)時間序列分析(平穩(wěn)時間序列及ARIMA模型)(第九章)D、隨機過程(分數(shù)比例約為20%)隨機過程一般定義和基本數(shù)字特征(第十章)幾個常用過程的定義和性質(泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運動)(第十一章)E、隨機微積分(分數(shù)比例約為10%)關于布朗運動的積分(11.5、第十二章)伊藤公式(12.2)考試指定教材:中國精算師資格考試用書:數(shù)學肖宇谷主編李勇權主審中國財政經(jīng)濟出版社2010版, 所有章節(jié)??荚嚂r間:3小時考試形式:選擇題考試要求:本科目要求考生具有較好的

3、數(shù)學知識背景。通過學習本科目考生應該熟練掌握利息理論、 利率期限結構與隨機利率模型、金融衍生工具定價理論、投資組合理論的主要內(nèi)容,在了解 基本概念、基本理論的基礎上,掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧??荚噧?nèi)容:A、利息理論(分數(shù)比例約為30%)利息的基本概念(分數(shù)比例約為4%)年金(分數(shù)比例約為6%)收益率(分數(shù)比例約為6%)債務償還(分數(shù)比例約為4%)債券及其定價理論(分數(shù)比例約為10%)B、利率期限結構與隨機利率模型(分數(shù)比例約為16%)利率期限結構理論(分數(shù)比例約為10%)隨機利率模型(分數(shù)比例約為6%)C、金融衍生工具定價理論(分數(shù)比例約為26%)金融衍生工具介紹(分數(shù)比例約為10%

4、)金融衍生工具定價理論(分數(shù)比例約為16%)D、投資理論(分數(shù)比例約為28%)投資組合理論(分數(shù)比例約為12%)資本資產(chǎn)定價(CAPM)與套利定價(APT)理論(分數(shù)比例約為16%)考試指定教材:中國精算師資格考試用書:金融數(shù)學徐景峰主編楊靜平主審中國財政經(jīng)濟出版社2010 年版,所有章節(jié)??荚嚂r間:3小時考試形式:選擇題考試要求:本科目是關于精算建模方面的課程。通過本科目的學習,考生應該掌握以概率統(tǒng)計為研究工 具對保險經(jīng)營中的損失風險和經(jīng)營風險進行定量分析,并建立精算模型的方法,進而要求考 生掌握模型參數(shù)估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)對先驗模型進行后驗 調整的方法。考試內(nèi)容

5、:A、基本風險模型(分數(shù)比例約為34 %)生存分析的基本函數(shù)及生存模型:掌握對一元生存模型和多元生存模型進行分析的基 本函數(shù)的概念及其相互關系;常用參數(shù)生存模型的假設及結果。生命表:掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關系,特別是不同假設下整數(shù)年齡間 生命表函數(shù)的推導;選擇-終極生命表的有關計算。理賠額和理賠次數(shù)的分布:常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布;單 個保單理賠次數(shù)的分布;不同結構函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關性保單組合理賠 次數(shù)的分布。短期個體風險模型:單個保單的理賠分布;獨立和分布的計算;矩母函數(shù);中心極限 定理的應用。短期聚合風險模型:理賠總量模型;復合泊松分布及

6、其性質;聚合理賠量的近似模型。破產(chǎn)模型:連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產(chǎn)概率;總理賠過程;破產(chǎn)概率;調 節(jié)系數(shù);最優(yōu)再保險與調節(jié)系數(shù);布朗運動風險過程。B、模型的估計和選擇(分數(shù)比例約為29%)經(jīng)驗模型:(1)掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計、危險率函數(shù) 的Nelson-Aalen估計;(2)掌握生存函數(shù)區(qū)間估計、Greenwood方差近似及相應的區(qū)間估計;(4)掌握三種常見核函數(shù)的密度估計方法,熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計算方法,熟 悉多元終止概率的計算。參數(shù)模型的估計:(1)掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計、分位數(shù)估 計和極大似然估計

7、方法;(2)掌握非完整樣本數(shù)據(jù)(存在刪失和截斷的數(shù)據(jù))的矩估計和極 大似然估計方法;(3)熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù) 模型的參數(shù)估計。參數(shù)模型的檢驗和選擇:(1)學會運用p-p圖、Q-Q圖和平均剩余生命圖等圖形來直 觀選擇合適分布的方法;(3)掌握利用x2擬合優(yōu)度檢驗、K-S檢驗、Anderson-Darling檢驗 和似然比檢驗進行分布擬合效果檢驗或分布選擇的方法。C、模型的調整和隨機模擬(分數(shù)比例約為37%)修勻理論:掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對于表格數(shù)據(jù)修勻,要掌握移 動加權平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關計算

8、,掌握二維Whittaker修 勻的方法及相關計算;對于參數(shù)修勻,要掌握對于三種含參數(shù)的人口模型(Gompertz、Makeham、Weibull)估計的方法,掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法 及相關計算。信度理論:熟悉各種信度模型,如有限波動信度、貝葉斯信度、Buhlmann模型、Buhlmann-Straub模型中信度估計的計算方法;熟悉使用經(jīng)驗貝葉斯方法估計非參數(shù)、半?yún)?數(shù)和參數(shù)模式下的結構參數(shù)并計算信度估計值。隨機模擬:隨機數(shù)的產(chǎn)生方法;離散隨機變量與連續(xù)隨機變量的模擬;熟悉使用Bootstrap 方法計算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡單應用??荚囍付ń滩模褐袊銕熧Y格考試用書:

9、精算模型肖爭艷主編孫佳美主審中國財政經(jīng)濟出版社,2010 年版,第2-13章??荚嚂r間:3小時考試形式:選擇題(分數(shù)比例為60%)、主觀題(分數(shù)比例為40%)考試要求:本科目是關于經(jīng)濟學基礎的課程。通過本科目的學習,考生應該掌握現(xiàn)代經(jīng)濟學和金融學的 基本概念、基本方法和原理。本科目的學習將幫助學員掌握和運用經(jīng)濟金融學中一定的定性 分析和定量分析方法,初步具備較寬的專業(yè)知識面和較強的分析問題和解決問題的能力??荚噧?nèi)容:A、微觀經(jīng)濟學(分數(shù)比例約為50%)考生在掌握微觀經(jīng)濟學基本原理的基礎上,能夠通過建立模型的方法了解經(jīng)濟事件的結 構并對基本的經(jīng)濟活動進行分析;增加對市場和經(jīng)濟決策行為的理解。供給

10、和需求理論,市場均衡價格理論消費者行為理論生產(chǎn)者(廠商)行為理論市場結構理論:完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷要素市場和收入分配理論一般均衡理論與福利經(jīng)濟學市場失靈和微觀經(jīng)濟政策B、宏觀經(jīng)濟學(分數(shù)比例約為30%)考生應掌握宏觀經(jīng)濟學基本原理的基礎上,熟悉重要的經(jīng)濟模型、假設和政策,了解它 們與經(jīng)濟增長和經(jīng)濟周期的相互關系。國民收入的核算原理和結構IS-LM模型與AS-AD模型宏觀經(jīng)濟學的微觀基礎財政政策與貨幣政策匯率與宏觀經(jīng)濟政策經(jīng)濟增長和經(jīng)濟周期理論失業(yè)和通貨膨脹C、金融學(分數(shù)比例約為20%)考生應掌握貨幣銀行和國際金融理論和實務中的基本概念和主要內(nèi)容。掌握貨幣、風險 與利率和金融

11、市場的基本內(nèi)容,了解國際收支、匯率與國際資本流動的基本概念和開放經(jīng)濟 下的宏觀經(jīng)濟模型和政策的基本原理,熟悉主要的金融工具的定義與特點,以及金融市場和 機構的組織形態(tài)和基本性能,了解基本的金融調節(jié)政策。金融學部分包括貨幣銀行和國際金 融的理論及實務中的基本概念和主要應用。貨幣、利息與利率金融市場的主要內(nèi)容商業(yè)銀行與其他金融機構中央銀行與金融監(jiān)管金融與經(jīng)濟發(fā)展國際收支、外匯與匯率國際金融市場國際資本流動開放經(jīng)濟下的宏觀經(jīng)濟模型和宏觀經(jīng)濟政策宏觀經(jīng)濟政策的國際協(xié)調考試指定教材:中國精算師資格考試用書:經(jīng)濟學基礎 劉瀾飚主編 魏華林主審中國財政經(jīng)濟出版社 2010年版,所有章節(jié)??荚嚂r間:3小時考試

12、形式:選擇題(分數(shù)比例為70%)、主觀題(分數(shù)比例為30%)考試要求:本科目是關于壽險精算數(shù)學和實務的課程。通過本科目的學習,考生應該了解壽險精算數(shù)學 的基本理論和方法、壽險精算實務的基本原理。對于壽險精算數(shù)學部分,對傳統(tǒng)的精算部分,熟練掌握與保險、年金有關的生命表、保費、 準備金的計算。另外熟練掌握多元生命、多元風險模型。掌握多種狀態(tài)轉換模型的基本內(nèi)容。 對于壽險精算實務部分,理解人壽保險產(chǎn)品的基本定價方法,初步了解人壽保險定價現(xiàn)金流 測試的基本過程和需要考慮的基本因素,初步具備建立壽險定價模型的能力,并對影響定價 的幾種主要因素有一定的認識。掌握人壽保險產(chǎn)品的準備金負債的基本評估方法。對償

13、付能 力監(jiān)管制度有基本的了解。考試內(nèi)容:A、壽險精算數(shù)學(分數(shù)比例約為55%)生存分布與生命表(分數(shù)比例約為5%)人壽保險的精算現(xiàn)值(分數(shù)比例約為5%)生命年金的精算現(xiàn)值(分數(shù)比例約為6%)均衡凈保費(分數(shù)比例約為8%)責任準備金(分數(shù)比例約為10%)毛保費與修正準備金(分數(shù)比例約為8%)多元生命函數(shù)(分數(shù)比例約為5%)多元風險模型(分數(shù)比例約為5%)多種狀態(tài)轉換模型(分數(shù)比例約為3%)B、壽險精算實務(分數(shù)比例約為45%)壽險基礎(分數(shù)比例約為9%)定價(分數(shù)比例約為15%)準備金評估及償付能力監(jiān)管(分數(shù)比例約為18%)附錄中國壽險業(yè)的精算規(guī)定(分數(shù)比例約為3%)考試指定教材:中國精算師資格

14、考試用書:壽險精算張連增主編 李曉林主審中國財政經(jīng)濟出版社2010 版,第1-8章、第10-19章、附錄??荚嚂r間:3小時考試形式:選擇題(分數(shù)比例為70%)、主觀題(分數(shù)比例為30%)考試要求:本科目是關于非壽險精算理論和實務的課程。通過本科目的學習,考生應該了解非壽險精算 的相關理論,熟練掌握非壽險精算實務的主要技術與方法,理解非壽險精算理論與方法的基 本思想和原理。非壽險精算理論部分的考試基本要求:了解風險度量的基本理論、損失分布理論和信度理論 等;理解非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準備金評估的基本思想;掌握再保險的 基本理論。非壽險精算實務部分的考試基本要求:初步了解風險度量的

15、傳統(tǒng)與現(xiàn)代方法;基本掌握非壽 險精算中的常用統(tǒng)計方法;理解非壽險費率厘定和非壽險準備金評估的基本原理;熟練掌握 非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準備金評估的主要技術與方法;掌握再保險的費 率厘定和準備金評估基本方法??荚噧?nèi)容:A、風險度量(分數(shù)比例約為10%)風險的定義、特征和風險度量的性質傳統(tǒng)風險度量方法VaR的定義、計算方法、應用和優(yōu)缺點CTE風險度量及其他風險度量方法B、非壽險精算中的統(tǒng)計方法(分數(shù)比例約為10%)常用的損失理論分布及其數(shù)字特征和損失分布的擬合方法貝葉斯估計的基本方法和后驗分布的計算方法隨機模擬的基本方法和損失理論分布的隨機模擬方法信度理論的基本方法和非同質風險識別

16、的方法C、非壽險費率厘定(分數(shù)比例約為20%)費率厘定的基本概念費率厘定的兩種基本方法:純保費法和損失率法均衡已賺保費計算方法:危險擴展法和平行四邊形法最終損失計算方法:損失進展法和趨勢識別分類費率和沖銷費率厘定實例效用理論與非壽險費率厘定:風險指數(shù)、最高保費、最低保費和最優(yōu)保險D、非壽險費率校正(分數(shù)比例約為20%)經(jīng)驗費率和信度保費的基本概念貝葉斯保費計算的前提條件和計算方法Buhlmann信度模型的基本概念、結構參數(shù)的估計方法和Buhlmann信度保費計算方法Buhlmann-Straub信度模型的基本概念和結構參數(shù)的估計方法NCD系統(tǒng)的構成要素與模型、用轉移概率矩陣表示NCD系統(tǒng)的基本

17、原理與方法、BMS 基本原理與評價標準E、非壽險準備金(分數(shù)比例約為30%)非壽險責任準備金基本概念未到期責任準備金評估的基本方法:比例法和分布法未決賠款準備金評估的基本方法:鏈梯法、分離法、案均法、準備金進展法和預算IBNR 方法保費不足準備金及充足性檢驗方法、理賠費用準備金分類及其評估方法未決賠款準備金評估的合理性檢驗F、再保險的精算問題(分數(shù)比例約為10%)再保險的基本概念與性質再保險的費率厘定和準備金評估:已知損失分布法和勞合社比例法,再保險未到期責 任準備金,再保險未決賠款準備金,Standard-Buhlmann法最優(yōu)再保險與再保險創(chuàng)新考試指定學習教材:中國精算師資格考試用書:非壽

18、險精算 韓天雄主編 劉樂平主審 中國財政經(jīng)濟出版 社2010版,所有章節(jié)。考試時間:3小時考試形式:選擇題考試要求:本科目是關于會計與財務的基本理論、基本方法和基本技能的課程。通過本科目的學習,考 生應掌握企業(yè)財務會計的基本概念和原理,并從信息使用者的視角,熟練掌握會計信息的形 成過程及企業(yè)主要財務報表的解讀和分析方式;掌握企業(yè)營運資金和投資于籌資管理的基本 理論;掌握保險企業(yè)基本業(yè)務的會計核算及保險企業(yè)報表的內(nèi)容和分析思路;掌握企業(yè)會計 要素重要組成內(nèi)容的賬務處理;熟悉行業(yè)相關法規(guī)、規(guī)范的構成和內(nèi)容??荚噧?nèi)容:A、財務會計(分數(shù)比例約為60%)會計:用于決策的信息系統(tǒng)(分數(shù)比例約為12%)。

19、會計的涵義和作用;會計規(guī)范體 系;會計信息使用者對會計信息的需求;企業(yè)會計準則的作用;不同的企業(yè)組織形式與會計 的關系。會計基本理論(分數(shù)比例約為18%)。會計的目標;會計的基本假設;會計基礎;會計 要素和計量屬性;會計信息質量特征;企業(yè)財務報告的組成和作用。會計循環(huán)基本原理及流程(分數(shù)比例約為5%)。企業(yè)價值循環(huán);會計等式與會計科目; 借貸記賬法;會計循環(huán)的基本流程。資產(chǎn)負債表要素的核算與披露(分數(shù)比例約為10%)。資產(chǎn)、負債和所有者權益主要項目 的會計核算;資產(chǎn)負債表主要項目的計算和列報。利潤表要素的核算與披露(分數(shù)比例約為10%)。收入、費用、利潤主要項目的會計核算; 利潤表主要項目的計

20、算和列報?,F(xiàn)金流量表的基本原理(分數(shù)比例約為5%)?,F(xiàn)金流量表的現(xiàn)金概念;現(xiàn)金流量表的結 構和主要項目組成;保險公司現(xiàn)金流量表對現(xiàn)金流的分類。B、保險會計(分數(shù)比例約為10%)保險會計的特點和內(nèi)容;非壽險合同、壽險合同、再保險合同主要業(yè)務的核算;保險公司主 要財務報表的內(nèi)容。C、財務管理(分數(shù)比例約為30%)營運資金管理的基本方法(分數(shù)比例約為5%)。營運資金管理有關概念;應收、應付款 項管理;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理;經(jīng)營預算的編制、執(zhí)行及考核;籌資組合和資產(chǎn)組合管理 的基本方法?;I資與投資管理:長期資本決策、資本成本與項目投資(分數(shù)比例約為10%)。長期籌資 方式及其特點;資本成本與資本結構決策;項目投資與現(xiàn)

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