商業(yè)銀行習題4答案

1、、單選題1巴塞爾新資本協(xié)議豉勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？ （ A ）A.基于內部評級體系的內部模型B.基于外部評級的模型C. VaR方法D.以上都不是2以下屬于信用風險，又屬于操作風險的是：（B ）。A.內部欺詐 B .外部欺詐C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓 D.股 市暴跌3 Credit Metrics模型從本質上講是：（B ）A.是一個簡單信用評分模型B.是一個VaR模型C.是一個期權定價模型D.以上都不是4利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：（A ）A.歷史違約數(shù)據(jù) B.預測數(shù)據(jù)C.蒙特卡羅模擬 D.情景分 析在Credit Monitor中，股東初始股權投資被視作期權的： （

2、A ）A.期權費 B .執(zhí)行價格 C .期權價值 D .以上都不 是一家商業(yè)銀行擁有 100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于 10% 那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別 為：（A ）A. 10, 10 B . 10, 9 C . 8, 10 D . 8, 9【解析】根據(jù)題意，100個貸款客戶的貸款可看作一個組合,那么該組合違約的概率服從泊松分布，由概率學可知，泊松分布的均值和方差都等于參數(shù)人（m）=貸款組合平均違約率*100=10。Prob（n筆貸款違約n、5 m)=en!7已知某商業(yè)銀行最大一家借款人的借款總額為3億，該商業(yè)銀行的總資產為 200億，總負債為150億，風險資產總額為12

3、0億，其中貸款資產總額為 100億，那么該商業(yè)銀行單一客戶授信集中度為：（A ）A. 6%B . 3% C . 2.5% D . 8%【解析】見教材P98。8商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至 同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于（ B ）的 風險管理策略。A.風險對沖B .風險分散C .風險轉移 D .風險補償9 Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權益視為（A）。A.企業(yè)資產價值的看漲期權B .企業(yè)資產價值的看跌期權C.企業(yè)股權價值的看漲期權D .企業(yè)股權價值的看跌期10Credit Metrics模型是從什么角度衡量市場風險?A.單一資產的角度B .貸款組合

4、的角度C.以上都是.以上都不是11對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風險屬于:A.系統(tǒng)風險 B .非系統(tǒng)風險C . A和 B D . A B 都不對12對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：（C）。A.識別頻率應當快于額度授信周期B.識別頻率應當略慢于額度授信周期C.識別頻率應當與額度授信周期一致D.以上都不對13以下哪項不是 Credit Monitor模型中影響債權價值的因素？ （ D）。A,負債數(shù)額B,企業(yè)資產市場價值C,企業(yè)資產價值的波動性D,負債價值的波動性14 計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為：（A ）oA,違約時的債務賬面價值B,違約

5、時債務的市場價值C.以上任何一種都可以D,以上都不對15巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定實施內部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：（A ）。A,由商業(yè)銀行自己評估B,由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定C,由外部評級機構提供D,以上都不是16衡量線性相關的統(tǒng)計量是：（C ）。A.均值 B,方差 C.相關系數(shù)D,以上都不是Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是： （C ）A.均勻分布B,二項分布C.泊松分布D.正態(tài)分布壓力測試是為了衡量：（B ）。A.正常風險B.極端情況的風險C.風險價值 D.違約概率商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：（A ）。A,商業(yè)銀行資產的外部評級結果B.商業(yè)銀行

6、自身健全和完備的內部評級C.A和B相結合D,以上都不是20貸款組合的信用風險包括（ C ）oA.系統(tǒng)性風險 B.非系統(tǒng)性風險C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險 D.以上的 都不對【解析】見P87.21莫商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出BB級借款人的違約概率是 20%在年初商業(yè)銀行貸款客戶 中有100個BB級借款人，到年末一共有 19人違約，那么該 商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：(B )。A. 20% B. 19% C. 25% D, 30%22已知莫商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是 5%違約回收率平均為 20%,那么 該商業(yè)銀行的風

7、險信貸資產的預期損失是：(B )。A. 15 億 B. 12 億 C. 20 億 D. 30 億23如果1年期零息國債收益率是10%,奧公司零息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根 據(jù)KPMGI險中性定價模型得由的違約概率是：(B )。A. 0.03 B, 0.04 C, 0.05 D. 1【解析】設風險資產非違約概率為P,根據(jù)KPMG1型可得：PX (1+ 15%) + (1-P) X ( 1+ 15%) X (1-100%) =1+10% 可解得P=96%違約概率=1-96%=4%24根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權資產時， 我國商業(yè)銀行 應當對中央政府投資的公用企業(yè)的

8、債權風險權重定為：(B )。A.0B.50%C.70%D.100%25 (A)指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A會計資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟資本D實收資本26經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的 (A) oA非預期損失 B預期損失 C 大規(guī)模損失 D普通性損 失解析經(jīng)濟資本是針對非預期損失的。27下列關于客戶評級與債項評級的說法，錯誤的是(B ) oA債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C在莫一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D在莫一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項 評級28企業(yè)集團可

9、能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(A ) oA直接或間接控制一個企業(yè)10獻10%n上表決權的個人投資者B直接或間接控制一個企業(yè) 5%g 5%上表決權的個人投資 者C直接或間接控制一個企業(yè)3%g 3%上表決權的個人投資者D直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權的個人投資者29莫企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為 14% 2008年初所有者權益為 39億元人民幣，2008年末所 有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產收益率 為(B )

10、oA 3.00% B 3.11% C 3.33% D 3.58%30下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是(D ) oA評價主體是商業(yè)銀行B 評價目標是客戶違約風險C評價結果是信用等級和違約概率D評價內容是客戶違約后特定債項損失大小31根據(jù)死亡率模型，假設莫3年期辛迪加貸款，從第1年至 第3年每年的邊際死亡率依次為 0.17%、0.6%、0.60%,則3 年的累計死亡率為(C )。A 0.17% B 0.77% C 1.36% D 2.32%32莫1年期零息債券的年收益率為 16.7%,假設債務人違約 后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為 5%則根據(jù) KPMG風險中性定價模型得到上述債券在

11、 1年內的違約概率 為(B ) oA 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.2033采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為 0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D) oA 13.33% B 16.67% C 30.00% D 83.33%34假設違約損失率(LGD)為8%商業(yè)銀行估計(EL)為10% 則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約風險暴露的資本要求(K)為(B ) oA 18% B 0 C -2% D 2%35根據(jù)Credit Risk+ 模型，假設一個組合的平均違約率為2% e=2.72 ,則該組合發(fā)生 4筆貸款違約的概率為(A )。

12、A 0.09 B 0.08 C 0.07 D 0.0636下列關于巴塞爾新資本協(xié)議及其信用風險量化的說法，錯誤的是(C ) oA提由了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風 險三大主要風險來源C外部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議提由的用于外部監(jiān)管 的計算資產充足率的方法D構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱39莫銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備 充足率為80%則貸款實際計提準備為(A)億元。A 880 B 1375 C 1100 D 100040下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是 （A ） oA成本收入比B資本充足

13、率C大額風險集中度D不良貸款撥備覆蓋率下列關于國家風險暴露的說法，錯誤的是（D） oA國家信用風險暴露是指在莫一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露B跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一 國的交易對方進行的授信業(yè)務活動C轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯， 或不能將資產轉讓于境外而導致的不能 按期償還債務的風險D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家 風險暴露中41巴塞爾新資本協(xié)議指由，在信用風險評級標

14、準法中， 零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予（B）、35%勺權重。A 100% B 75% C 65% D 50%42 Altman 的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是 （C）。A流動資產/流動負債B流動資產/總資產C （流動資產-流動負債）/總資產D流動負債/總資產43根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標，其中信貸資產實際計提準備不包括（C ）oA. 一般準備B.專項準備C,超額準備D,特種準備44按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（B） oA.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶45在現(xiàn)金流量

15、的分析中，首先分析的是（C ）。A.融資活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.經(jīng)營性現(xiàn)金流D.消費活動的現(xiàn)金流46下列關于違約概率的說法中,正確的是（D ）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約頻率可作為內部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一個概念二、多選題1商業(yè)銀行計量信用風險的辦法有：（ABC ）oA.標準法 B.內部評級初級法C.內部評級高級法D.高級計量法E.基本指標法2下列關于風險分散化的論述正確的是：（ABCDE ）。A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果B.如果資產之間相關性為-1 ,風險分散化效果

16、最好C.如果資產間的相關性為+1,分散化策略將不能分散風險D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好3以下哪些屬于商業(yè)銀行內部風險控制部門？（ABCDE ）。A.財務控制部門 B.內部審計部門 C,法律合規(guī)部門D.風險管理委員會E.風險管理部轉自學易網(wǎng)4 對法人客戶進行系統(tǒng)的財務分析的主要內容包括:（ABC ）。A.財務報表分析B.財務比率分析C,現(xiàn)金流量分析D.投融資策略分析E.經(jīng)營項目分析5國際主流的信用風險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段？ （ ABC ）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.VaR模型 E. 高

17、級計量法6 Merton模型中關于貸款價值V的函數(shù)包含了以下哪些變量？ （ ABCDE ）。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產的市場價值C.企業(yè)資產的市場價值的波動性D.短期無風險利率E.貸款剩余期限7對于關聯(lián)關系比較復雜的集團客戶，授信時應當注意：（ABCDE。A.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調信貸業(yè)務D.授信協(xié)議約定，關聯(lián)交易必報E.盡量少用保證，爭取多用抵押8如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸

18、款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括：（BC ）。A.戰(zhàn)略風險B.信用風險 C.流動性風險D.操作風險E.國家風險9信用風險的主要形式包括（A,D） oA結算風險B系統(tǒng)性風險 C非系統(tǒng)風險 D違約風險E 戰(zhàn)略風險解析信用風險包括結算風險和違約風險。10以下屬于風險轉移策略的是 （A,B,C ） oA由口信貸保險 B擔保C備用信用證 D市場對沖E自 我對沖解析DE屬于風險對沖。11下列關于銀行資本的作用敘述正確的是（A,C,D） oA提供融資B使銀行免受損失C 維持市場信心D限制銀行業(yè)務過度擴張E 保護客戶利益12依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè) 銀行風險管理大體經(jīng)過四種風險管理

19、模式的發(fā)展階段，即（A,B,C,D ）。A資產風險管理階段B負債風險管理階段C資產負債管理階段D全面風險管理階段 E市場風險管理階段解析本題考核的是風險管理模式發(fā)展的階段。13信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突生問題是(A,D )。A信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C無法全面地反映借款人的信用狀況D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值E方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素14商業(yè)銀行風險管理流程包括 (A,B,

20、C,D ) oA風險識別 B 風險計量 C 風險監(jiān)測 D 風險控制 E 風險對沖15商業(yè)銀行信用風險的主要形式包括(CE)。A市場利率劇烈波動B國際市場上匯率劇烈波動C交易對手因經(jīng)濟或經(jīng)營狀況不佳而產生的違約風險D商業(yè)銀行員工內部欺詐E交易過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的結 算風險16下列屬于風險補償?shù)挠校ˋB）A商業(yè)銀行在貸款定價中， 對信用等級高并且有長期合作關 系的優(yōu)質客戶給與優(yōu)惠利率， 對于信用等級較低的客戶則在 基準貸款利率基礎上進行上浮B商業(yè)銀行對期限較長、 潛在可能損失較大的貸款制定較高 的利率C商業(yè)銀行應用衍生金融工具對現(xiàn)有資產進行套期保值D商業(yè)銀行將部分信貸資產進行

21、資產證券化E商業(yè)銀行將貸款資產分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)17商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風 險管理策略是（BCDE ）。A、風險分散B、風險又中 C、風險轉移D、風險規(guī)避E、風險補償18違約概率和不良率是兩個概念。 關于違約概率和不良率兩 者關系的說法中，正確的有（ABCD ） oA.違約概率是針對客戶的，不良率是針對款項的B.違約概率和不良率都是關于信用風險的主要指標C.違約借款人的正常資產容易變成不良資產D. 一般來說，不良率高于違約概率E.不良是違約的判斷標準19下列屬于企業(yè)信用分析5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有（ABCDE ）。A.借款人的個人品德B,企業(yè)的資本金C.借款人

22、未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平20下列關于信用風險預期損失的說法中,錯誤的有（AD ） oA.商業(yè)銀行沒有預計到的損失B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失預期損失C.預期損失率=資產風險敞口 X 100%D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望三、判斷題1.資產之間的相關性越低， 則風險分散化效果越好（對） 2按照我國商業(yè)銀行的貸款風險五級分類原則，貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸 款屬于不良貸款。（錯）3在巴塞爾新資本協(xié)議計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債