X年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷及答案解

1、2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷及答案解析（一）一、單選題（本大題90小題每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）第1題以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。A久期缺缺口的絕絕對(duì)值越越大，銀銀行利率率風(fēng)險(xiǎn)越越高B久期缺缺口絕對(duì)對(duì)值越小小，銀行行利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)越高高C久期缺缺口絕對(duì)對(duì)值的大大小與利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)沒有明明顯聯(lián)系系D久期缺缺口大小小對(duì)利率率風(fēng)險(xiǎn)大大小的影影響不確確定，需需要做具具體分析析【正正確答案案】：AA答答案解析析久期期的絕對(duì)對(duì)值和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)利率率正相關(guān)關(guān)，久期期的絕對(duì)對(duì)值越高高，表明明利率變

2、變動(dòng)將會(huì)會(huì)對(duì)銀行行的經(jīng)濟(jì)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)產(chǎn)生較大大的影響響。故選選A。第22題根據(jù)據(jù)死亡率率模型，假設(shè)某某3年期期辛迪加加貸款，從第11年至第第3年每每年的邊邊際死亡亡率依次次為0.17%，0.60%，0.60%，則33年的累累計(jì)死亡亡率為( )。A0.117%B0.777%C1.336%D2.332%【正正確答案案】：CC答答案解析析CMMRn=1-SSR1SR22SRnn,SRR=1-MMRR，(SSR為每每年的存存活率，MMRR為邊際際死亡率率)計(jì)算算得1.36%。故選選C。第33題某企企業(yè)20008年年凈利潤(rùn)潤(rùn)為0.5億元元人民幣幣，20007：末總資資產(chǎn)為110億元元人民幣幣，20008年年

3、末總資資產(chǎn)為115億元元人民幣幣，該企企業(yè)20008年年的總資資產(chǎn)收益益率為( )。A5.000%B4.000%C3.333%D3.000%【正正確答案案】：BB答答案解析析總資資產(chǎn)收益益率凈凈利潤(rùn)/平均總總資產(chǎn)。根據(jù)題題目計(jì)算算得：44%。故故選B。第44題下列列關(guān)于操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分類的的說法，正確的的是( )。A高管欺欺詐屬于于可降低低的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B交易差差錯(cuò)和記記賬差錯(cuò)錯(cuò)屬于可可規(guī)避的的風(fēng)險(xiǎn)C火災(zāi)和和搶劫屬屬于可規(guī)規(guī)避的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D改變市市場(chǎng)定位位屬于可可規(guī)避風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)【正正確答案案】：DD答答案解析析B項(xiàng)項(xiàng)屬于可可降低的的風(fēng)險(xiǎn)；A、CC項(xiàng)屬于于可緩解解的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。故選選D。第55題利率率期限結(jié)結(jié)構(gòu)變化

4、化風(fēng)險(xiǎn)也也稱為( )。A收益率率曲線風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)性性風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D重新定定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【正正確答案案】：AA答答案解析析利率率期限結(jié)結(jié)構(gòu)變化化風(fēng)險(xiǎn)也也稱為收收益率曲曲線風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。期權(quán)權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是一種種越來越越重要的的利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，來來源于銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債債和表外外業(yè)務(wù)中中所隱含含的期權(quán)權(quán)?；鶞?zhǔn)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是是指在利利息收入入和利息息支出所所依據(jù)的的基準(zhǔn)利利率變動(dòng)動(dòng)不一致致的情況況下，雖雖然資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債債和表外外業(yè)務(wù)的的重新定定價(jià)特征征相似，但因其其現(xiàn)金流流和收益益的利差差發(fā)生了了變化，也會(huì)對(duì)對(duì)銀行的的收益或或內(nèi)在經(jīng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值值產(chǎn)生不不利影響響。重新新定價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)也稱稱為期限限錯(cuò)配風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，是是最主要要和最常

5、常見的利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)形式，來源于于銀行資資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債和表表外業(yè)務(wù)務(wù)到期期期限(就就固定利利率而言言)或重重新定價(jià)價(jià)期限(就浮動(dòng)動(dòng)利率而而言)所所存在的的差異。故選AA。第66題( )是指指通過系系統(tǒng)化的的方法發(fā)發(fā)現(xiàn)商業(yè)業(yè)銀行所所面臨的的風(fēng)險(xiǎn)種種類、性性質(zhì)。A識(shí)別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B制作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單C感知風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D分析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)【正正確答案案】：CC答答案解析析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別包包括感知知風(fēng)險(xiǎn)和和分析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)：前者是是通過系系統(tǒng)化的的方法發(fā)發(fā)現(xiàn)商業(yè)業(yè)銀行所所面臨的的風(fēng)險(xiǎn)種種類、性性質(zhì)；后后者是深深入理解解各種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素。故選CC。第77題下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分類類的說法法，不正正確的是是( )。A按風(fēng)險(xiǎn)

6、險(xiǎn)發(fā)生的的范圍可可以將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為可量量化風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和不可可量化風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B按風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事故可可以將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為經(jīng)濟(jì)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、社社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、自然然風(fēng)險(xiǎn)和和技術(shù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C按損失失結(jié)果可可以將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為純粹粹風(fēng)險(xiǎn)和和投機(jī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D按誘發(fā)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的的原因，巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)將商業(yè)業(yè)銀行面面臨的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為信用用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、國家家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)以及戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)八大類類【正正確答案案】：AA答答案解析析按風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生的范圍圍可以分分為系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和和非系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。B、CC、D三三項(xiàng)均正正確。故故選A。第88題一家家銀行出出售信用用違約互互換時(shí)，將會(huì)( )

7、。得到到投資收收益而沒沒有任何何資金成成本提高高銀行的的總風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)為了了得到投投資收益益應(yīng)承諾諾在發(fā)生生信用事事件時(shí)進(jìn)進(jìn)行償付付如果果發(fā)生信信用事件件要進(jìn)行行常規(guī)性性支付A、B、C僅有D僅有【正正確答案案】：BB答答案解析析銀行行出售信信用違約約互換(保護(hù)賣賣方)將將會(huì)得到到投資收收益，條條件是其其要承諾諾發(fā)生信信用事件件時(shí)要進(jìn)進(jìn)行償付付；由于于信用事事件具有有不確定定性，因因此出售售信用違違約互換換會(huì)提高高銀行的的總風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。故選選B。第99題對(duì)于于操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，商商業(yè)銀行行可以采采取的計(jì)計(jì)算方法法不包括括( )。A標(biāo)準(zhǔn)法法B基本指指標(biāo)法C內(nèi)部模模型法D高級(jí)計(jì)計(jì)量法【正正確答案案】：CC答答案解析

8、析對(duì)于于操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，商商業(yè)銀行行可以采采取基本本指標(biāo)法法、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法或高高級(jí)計(jì)量量法計(jì)算算。故選選C。第110題如果果某商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)為110000億元，負(fù)債為為8000億元，資產(chǎn)久久期為66年，負(fù)負(fù)債久期期為4年年，如果果年利率率從8%上升到到8.55%，那那么按照照久期分分析方法法描述商商業(yè)銀行行資產(chǎn)價(jià)價(jià)值的變變動(dòng)。下下列關(guān)于于商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性監(jiān)管管核心指指標(biāo)的說說法，不不正確的的是( )。A流動(dòng)性性比例和和超額備備付金比比率屬于于商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性監(jiān)管管核心指指標(biāo)B核心負(fù)負(fù)債比例例屬于商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性監(jiān)管核核心指標(biāo)標(biāo)C流動(dòng)性性缺口比比率屬于于商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性監(jiān)管管核心指指標(biāo)D計(jì)算

9、商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性監(jiān)管核核心指標(biāo)標(biāo)應(yīng)將本本幣和外外幣統(tǒng)一一折合成成本幣計(jì)計(jì)算【正正確答案案】：DD答答案解析析D項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)為按按照本幣幣和外幣幣分別計(jì)計(jì)算。故故選D。第11題題某企企業(yè)20008年年銷售收收入200億元人人民幣，銷售凈凈利率為為12%，20008年年初所有有者權(quán)益益為400億元人人民幣，20008年末末所有者者權(quán)益為為55億億元人民民幣，則則該企業(yè)業(yè)20008年凈凈資產(chǎn)收收益率為為( )。A3.333%B3.886%C4.772%D5.005%【正正確答案案】：DD答答案解析析凈利利潤(rùn)銷銷售收入入銷售凈凈利率2012%2.4(億億元)；凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率=凈利利潤(rùn)/(期初初所有者者

10、權(quán)益合合計(jì)+期期末所有有者權(quán)益益合計(jì))/21000%=22.4(440+555)21OOO%5.005%。故選DD。第112題商業(yè)業(yè)銀行的的整體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制環(huán)境不不包括( )。A公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)B合規(guī)文文化C信息系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)D外部控控制體系系【正正確答案案】：DD答答案解析析商業(yè)業(yè)銀行的的整體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制環(huán)境包包括公司司治理、內(nèi)部控控制、合合規(guī)文化化及信息息系統(tǒng)44項(xiàng)要素素，對(duì)有有效管理理與控制制操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)關(guān)重要。D項(xiàng)不不包括在在內(nèi)。故故選D。第113題外部部評(píng)級(jí)主主要依靠靠( )。A專家定定性分析析B定量分分析C定性分分析和定定量分析析結(jié)合D以上都都不對(duì)【正正確答案案】：AA答答案解析析

11、外部部評(píng)級(jí)是是專業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)特定定債務(wù)人人的償債債能力和和意愿的的整體評(píng)評(píng)估，主主要依靠靠專家定定性分析析。故選選A。第114題下列列指標(biāo)計(jì)計(jì)算公式式中，不不正確的的是( )。A不良貸貸款率(次級(jí)級(jí)類貸款款+可疑疑類貸款款+損失失類貸款款)/各各項(xiàng)貸款款1000%B預(yù)期損損失率預(yù)期損損失/資資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)敞口1000%C單一客客戶貸款款集中度度最大大一家客客戶貸款款總額/貸款類類資產(chǎn)總總額1000%D貸款損損失準(zhǔn)備備金率貸款損損失準(zhǔn)備備金余額額/貸款款類資產(chǎn)產(chǎn)總額【正正確答案案】：CC答答案解析析單一一客戶貸貸款集中中度一最最大一家家客戶貸貸款總額額/資本本凈額1000%。故故選C。第115題

12、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平類類指標(biāo)不不包括( )。A信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)B操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)C關(guān)注類類貸款遷遷徙率D流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)【正正確答案案】：CC答答案解析析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平類類指標(biāo)包包括流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)和操作作風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)。故故選C。第116題下列列屬于戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別中中觀層面面內(nèi)容的的是( )。A進(jìn)入或或退出市市場(chǎng)的決決策是否否恰當(dāng)B資產(chǎn)投投資組合合中是否否存在高高風(fēng)險(xiǎn)、低收益益的金融融產(chǎn)品C是否忽忽視對(duì)前前臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù)人員職職業(yè)道德德和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的約束D建立企企業(yè)級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理信息系系統(tǒng)的決決策是否否恰當(dāng)【正正確答案案】：BB答答案解析析ADD項(xiàng)是宏宏觀戰(zhàn)略略層面，C項(xiàng)是是微觀執(zhí)執(zhí)行層面

13、面。故選選B。第117題以下下不是缺缺口分析析的局限限性的一一項(xiàng)是( )。A忽略了了同一時(shí)時(shí)段內(nèi)不不同頭寸寸的到期期時(shí)間或或利率重重新定價(jià)價(jià)期限的的差異B只考慮慮了由于于重新定定價(jià)期限限的不同同而帶來來的利率率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮慮基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，也也未考慮慮支付時(shí)時(shí)間的變變化C當(dāng)利率率的變動(dòng)動(dòng)大于11%時(shí)，結(jié)果不不準(zhǔn)確D不能反反映利率率變動(dòng)對(duì)對(duì)非利息息收入的的影響【正正確答案案】：CC答答案解析析缺口口分析的的局限性性表現(xiàn)在在4個(gè)方方面：忽略了了同一時(shí)時(shí)段內(nèi)不不同頭寸寸的到期期時(shí)間或或利率重重新定價(jià)價(jià)期限的的差異；只考慮慮了由于于重新定定價(jià)期限限的不同同而帶來來的利率率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮慮基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，也也未考

14、慮慮支付時(shí)時(shí)間的變變化：不能反反映利率率變動(dòng)對(duì)對(duì)非利息息收入的的影響；只能反反映利率率變動(dòng)的的短期影影響。CC選項(xiàng)是是久期分分析的局局限性。故選CC。第118題我國國商業(yè)銀銀行操作作風(fēng)險(xiǎn)管管理的核核心問題題是( )。A信息系系統(tǒng)升級(jí)級(jí)換代B合規(guī)問問題C員工的的知識(shí)或或技能培培養(yǎng)D公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)的完善善【正正確答案案】：BB答答案解析析我國國商業(yè)銀銀行操作作風(fēng)險(xiǎn)管管理的核核心問題題是合規(guī)規(guī)問題。故選BB。第119題風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的的程序是是( )。A制定監(jiān)監(jiān)管措施施+收集集評(píng)級(jí)信信息+分分析評(píng)級(jí)級(jí)信息+得出評(píng)評(píng)級(jí)結(jié)果果+整理理評(píng)級(jí)檔檔案B收集評(píng)評(píng)級(jí)信息息+分析析評(píng)級(jí)信信息+得得出評(píng)級(jí)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)

15、監(jiān)管措施施+整理理評(píng)級(jí)檔檔案C制定監(jiān)監(jiān)管措施施+整理理評(píng)級(jí)檔檔案+收收集評(píng)級(jí)級(jí)信息+分析評(píng)評(píng)級(jí)信息息+得出出評(píng)級(jí)結(jié)結(jié)果D整理評(píng)評(píng)級(jí)檔案案+收集集評(píng)級(jí)信信息+制制定監(jiān)管管措施+分析評(píng)評(píng)級(jí)信息息+得出出評(píng)級(jí)結(jié)結(jié)果【正正確答案案】：BB答答案解析析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的的程序是是收集評(píng)評(píng)級(jí)信息息+分析析評(píng)級(jí)信信息+得得出評(píng)級(jí)級(jí)結(jié)果+制定監(jiān)監(jiān)管措施施+整理理評(píng)級(jí)檔檔案。故故選B。第220題某銀銀行當(dāng)期期期初關(guān)關(guān)注類貸貸款余額額為45500億億元，其其中在期期末轉(zhuǎn)為為次級(jí)類類、可疑疑類、損損失類的的貸款金金額之和和為6000億元元，期間間關(guān)注類類貸款因因回收減減少了110000億元，則關(guān)注注類貸款款遷徙率率為(

16、)。A17.1%B12.5%C14%D11.3%【正正確答案案】：AA答答案解析析關(guān)注注類貸款款遷徙率率=期初初關(guān)注類類貸款向向下遷徙徙金額/(期初初關(guān)注類類貸款余余額-期期初關(guān)注注類貸款款期間減減少金額額)1000%。第211題下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的說說法，正正確的是是( )。A對(duì)大多多數(shù)銀行行來說，存款是是最大、最明顯顯的信用用風(fēng)險(xiǎn)來來源B信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)只存存在于傳傳統(tǒng)的表表內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)中，不不存在于于表外業(yè)業(yè)務(wù)中C從投資資組合角角度出發(fā)發(fā)，交易易對(duì)手的的信用級(jí)級(jí)別下降降可能會(huì)會(huì)給投資資組合帶帶來損失失D對(duì)于衍衍生產(chǎn)品品而言，對(duì)手違違約造成成的損失失一般小小于衍生生產(chǎn)品的的名義價(jià)價(jià)值，因因此其潛潛在風(fēng)

17、險(xiǎn)險(xiǎn)可以忽忽略不計(jì)計(jì)【正正確答案案】：CC答答案解析析通過過常識(shí)判判斷可知知，最大大的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)來源應(yīng)應(yīng)為貸款款而不是是存款。B項(xiàng)中中的“只存在在”使得該該選項(xiàng)十十有八九九是錯(cuò)誤誤選項(xiàng)，信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)不僅僅存在于于傳統(tǒng)的的表內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)中，也存在在于表外外業(yè)務(wù)中中。D項(xiàng)項(xiàng)中對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)態(tài)度是“忽略不不計(jì)”的，這這種說法法與要對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行謹(jǐn)慎慎管理的的大方向向相悖，可直接接認(rèn)定是是錯(cuò)誤表表述。對(duì)對(duì)于衍生生品而言言，由于于衍生品品的名義義價(jià)值通通常非常常巨大，潛在的的風(fēng)險(xiǎn)是是很大的的，一旦旦運(yùn)用不不當(dāng)，將將極大地地加劇銀銀行所面面臨的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。第222題銀行行在特定定的利率率變化情情況下，各個(gè)時(shí)時(shí)段的敏敏感性

18、權(quán)權(quán)重通常常是由假假定的利利率變動(dòng)動(dòng)乘以該該時(shí)段頭頭寸的假假定平均均久期來來確定的的方法稱稱為( )。A標(biāo)準(zhǔn)久久期分析析法B精確久久期分析析法C平均久久期分析析法D有效久久期分析析法【正正確答案案】：AA答答案解析析B項(xiàng)項(xiàng)精確久久期分析析法是指指通過計(jì)計(jì)算每項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債和和表外頭頭寸的精精確久期期來計(jì)量量市場(chǎng)利利率變化化所產(chǎn)生生的影響響，從而而消除加加總頭寸寸/現(xiàn)金金流量時(shí)時(shí)可能產(chǎn)產(chǎn)生的誤誤差；DD項(xiàng)有效效久期分分析法是是對(duì)不同同的時(shí)段段運(yùn)用不不同的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重，更好好地反映映市場(chǎng)利利率的顯顯著變動(dòng)動(dòng)所導(dǎo)致致的價(jià)格格的非線線性變化化的方法法。第223題風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別的的兩個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)包括括( )。A

19、感知風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B計(jì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和分分析風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C檢測(cè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和感感知風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D感知風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和檢檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【正正確答案案】：AA第224題市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)內(nèi)部模型型的技術(shù)術(shù)方法、假設(shè)前前提和參參數(shù)設(shè)置置可以有有多種選選擇，從從審慎監(jiān)監(jiān)管的角角度出發(fā)發(fā)，對(duì)一一些參數(shù)數(shù)，如持持有期作作出了相相對(duì)保守守的規(guī)定定。巴塞塞爾委員員會(huì)建議議計(jì)算風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值值時(shí)的持持有期長(zhǎng)長(zhǎng)度為( )個(gè)個(gè)營業(yè)日日。A12B10C7D2【正正確答案案】：BB答答案解析析巴塞塞爾委員員會(huì)對(duì)市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)部模模型提出出的要求求有：置置信水平平采用999%的的單尾置置信區(qū)間間；持有有期為110個(gè)營營業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)要素素價(jià)格的的歷史觀觀測(cè)期

20、至至少為11年；至至少每33個(gè)月更更新一次次數(shù)據(jù)。第225題下列列各項(xiàng)中中，不屬屬于操作作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)選擇擇關(guān)鍵風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)應(yīng)遵循循的原則則是( )。A相關(guān)性性B可測(cè)量量性C風(fēng)險(xiǎn)敏敏感性D特色性性【正正確答案案】：DD答答案解析析關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)的選選擇應(yīng)遵遵循以下下四個(gè)原原則：相關(guān)性性；可測(cè)量量性；風(fēng)險(xiǎn)敏敏感性；實(shí)用性性第226題使用用高級(jí)計(jì)計(jì)量法計(jì)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資本配配置時(shí)，需要考考慮未來來可能的的損失，為此監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局要求商商業(yè)銀行行通過加加總( )得出出監(jiān)管資資本要求求。A災(zāi)難性性損失；預(yù)期損損失B災(zāi)難性性損失；非預(yù)期期損失C預(yù)期損損失；意意外損失失D預(yù)期損損失；非非預(yù)期損損失【正正確答案案

21、】：DD答答案解析析監(jiān)管管當(dāng)局要要求商業(yè)業(yè)銀行通通過加總總預(yù)期損損失(EEL)和和非預(yù)期期損失(UL)得出監(jiān)監(jiān)管資本本要求，除非商商業(yè)銀行行表明在在內(nèi)部業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐踐中能足足以準(zhǔn)確確計(jì)算出出預(yù)期損損失。第227題操作作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估的原原則之一一是由表表及里，在流程程網(wǎng)絡(luò)的的不同層層面中由由表及里里依次識(shí)識(shí)別操作作風(fēng)險(xiǎn)因因素，具具體可以以劃分為為：非流流程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、流程程環(huán)節(jié)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、控控制派生生風(fēng)險(xiǎn)。下列各各項(xiàng)屬于于控制派派生風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的是( )。A操作失失誤B人力資資源配置置不當(dāng)C欺詐D增加人人工授權(quán)權(quán)控制產(chǎn)產(chǎn)生的內(nèi)內(nèi)部欺詐詐【正正確答案案】：DD答答案解析析控制制派生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是流流程中控控制環(huán)節(jié)節(jié)所派生

22、生的操作作風(fēng)險(xiǎn)因因素，如如增加人人工授權(quán)權(quán)控制環(huán)環(huán)節(jié)后所所派生的的內(nèi)部欺欺詐等風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。AAC兩項(xiàng)項(xiàng)屬于流流程環(huán)節(jié)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)屬屬于非流流程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。第228題年中中國四川川地區(qū)由由于地震震造成光光纜斷裂裂，使多多家商業(yè)業(yè)銀行的的通信和和業(yè)務(wù)受受到影響響。這是是由( )引發(fā)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。A監(jiān)管規(guī)規(guī)定B自然災(zāi)災(zāi)害C政治風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D洗錢【正正確答案案】：BB答答案解析析由于于自然因因素造成成的商業(yè)業(yè)銀行財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失，包括括火災(zāi)、洪水、地震等等。第229題商業(yè)業(yè)銀行在在對(duì)單一一法人客客戶進(jìn)行行信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別和分析析時(shí)，必必須對(duì)客客戶的基基本情況況和商業(yè)業(yè)銀行業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的信息息進(jìn)行全全面了解解。申請(qǐng)請(qǐng)授信的

23、的客戶應(yīng)應(yīng)向商業(yè)業(yè)銀行提提交的基基本信息息包括稅稅務(wù)部門門年檢合合格的稅稅務(wù)登記記證明和和近( )年稅稅務(wù)部門門納稅證證明資料料復(fù)印件件。A2B3C4D5【正正確答案案】：AA第330題采用用回收現(xiàn)現(xiàn)金流法法計(jì)算違違約損失失率時(shí)，若回收收金額為為1.006億元元，回收收成本為為0.884億元元，違約約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露為11.255億元，則違約約損失率率為( )。A13.33%B16.67%C30.00%D82.4%【正正確答案案】：DD答答案解析析回收收現(xiàn)金流流法公式式：違約約損失率率=1-回收率率=1-(回收收金額-回收成成本)違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露。代入入數(shù)據(jù)，違約損損失率=1-(1.006-00.8

24、44)1.225=882.44%。第31題題有關(guān)關(guān)商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制的的主要原原則，以以下說法法正確的的是( )。A商業(yè)銀銀行的經(jīng)經(jīng)營管理理應(yīng)當(dāng)體體現(xiàn)“效益優(yōu)優(yōu)先、內(nèi)內(nèi)控輔之之”的要求求B內(nèi)部控控制的監(jiān)監(jiān)督、評(píng)評(píng)價(jià)部門門必須與與內(nèi)部控控制的建建設(shè)、執(zhí)執(zhí)行部門門密切聯(lián)聯(lián)系C內(nèi)部控控制應(yīng)當(dāng)當(dāng)滲透到到商業(yè)銀銀行的各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)過程和和各個(gè)操操作環(huán)節(jié)節(jié)，并由由全體人人員參與與D內(nèi)部控控制須有有高度的的權(quán)威性性，除董董事會(huì)和和高層管管理者外外，任何何人不得得擁有不不受內(nèi)部部控制的的權(quán)力【正正確答案案】：CC答答案解析析商業(yè)業(yè)銀行的的內(nèi)部控控制必須須貫徹全全面、審審慎、有有效、獨(dú)獨(dú)立的原原則，具具體來說說

25、：內(nèi)部控控制應(yīng)當(dāng)當(dāng)滲透到到商業(yè)銀銀行的各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)過程和和各個(gè)操操作環(huán)節(jié)節(jié)，并由由全體人人員參與與；內(nèi)部控控制應(yīng)當(dāng)當(dāng)以防范范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)經(jīng)營為出出發(fā)點(diǎn)，商業(yè)銀銀行的經(jīng)經(jīng)營管理理應(yīng)當(dāng)體體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)優(yōu)先”的要求求；內(nèi)部控控制應(yīng)當(dāng)當(dāng)具有高高度的權(quán)權(quán)威性，任何人人不得擁擁有不受受內(nèi)部控控制約束束的權(quán)力力，內(nèi)部部控制存存在的問問題應(yīng)當(dāng)當(dāng)能夠得得到及時(shí)時(shí)反饋和和糾正；內(nèi)部控控制的監(jiān)監(jiān)督、評(píng)評(píng)價(jià)部門門應(yīng)當(dāng)獨(dú)獨(dú)立于內(nèi)內(nèi)部控制制的建設(shè)設(shè)、執(zhí)行行部門，并有直直接向董董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)和高級(jí)級(jí)管理層層報(bào)告的的渠道。第332題商業(yè)業(yè)銀行總總行應(yīng)當(dāng)當(dāng)適當(dāng)核核定分支支機(jī)構(gòu)的的資金業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營營權(quán)限，并對(duì)分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)的資金金業(yè)

26、務(wù)( )檢檢查，對(duì)對(duì)異常資資金交易易和資金金變動(dòng)建建立有效效的預(yù)警警和處理理機(jī)制。A不定期期進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)B定期進(jìn)進(jìn)行非現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)C定期進(jìn)進(jìn)行D不定期期進(jìn)行【正正確答案案】：CC答答案解析析商業(yè)業(yè)銀行總總行應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)的經(jīng)營營管理水水平，適適當(dāng)核定定分支機(jī)機(jī)構(gòu)的資資金業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營權(quán)權(quán)限，并并對(duì)分支支機(jī)構(gòu)的的資金業(yè)業(yè)務(wù)定期期進(jìn)行檢檢查，對(duì)對(duì)異常資資金交易易和資金金變動(dòng)建建立有效效的預(yù)警警和處理理機(jī)制。第333題貸款款轉(zhuǎn)讓是是指貸款款的原債債權(quán)人將將已經(jīng)發(fā)發(fā)放但未未到期的的貸款有有償轉(zhuǎn)讓讓給其他他機(jī)構(gòu)的的經(jīng)濟(jì)行行為。下下列各項(xiàng)項(xiàng)不屬于于其主要要目的的的是( )。A分散風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B增加收收益C提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)

27、資本本配置效效率D實(shí)現(xiàn)利利益共享享【正正確答案案】：DD答答案解析析貸款款轉(zhuǎn)讓主主要為了了實(shí)現(xiàn)信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移移，增加加自己的的收益(而不是是利益共共享)。第334題遠(yuǎn)期期匯率反反映了貨貨幣的遠(yuǎn)遠(yuǎn)期價(jià)值值，其決決定因素素不包括括( )。A即期匯匯率B兩種貨貨幣之間間的利率率差C期限D(zhuǎn)交易金金額【正正確答案案】：DD答答案解析析遠(yuǎn)期期匯率是是交易雙雙方達(dá)成成外匯買買賣協(xié)議議，約定定在未來來某一時(shí)時(shí)間進(jìn)行行外匯實(shí)實(shí)際交割割所使用用的匯率率。它可可以通過過無風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)套利原原理推導(dǎo)導(dǎo)出來，即兩種種貨幣按按照該遠(yuǎn)遠(yuǎn)期匯率率用各自自的利率率分別折折現(xiàn)后的的比率就就等于這這兩種貨貨幣的即即期匯率率。由此此可

28、以看看出ABBC三項(xiàng)項(xiàng)都是決決定遠(yuǎn)期期匯率的的因素。D項(xiàng)交交易金額額是日常常記錄的的交易額額，并不不決定遠(yuǎn)遠(yuǎn)期匯率率。第335題已知知商業(yè)銀銀行期初初貸款余余額為880億元元，期末末貸款余余額為1100億億元，核核心貸款款期初余余額355億元，期末余余額455億元，流動(dòng)性性資產(chǎn)期期初余額額為400億元，期末余余額為550億元元，那么么該銀行行借入資資金的需需求為( )億億元。A30B60C90D95【正正確答案案】：DD答答案解析析融資資需求(借入資資金)=融資缺缺口+流流動(dòng)性資資產(chǎn)；融融資缺口口=貸款款平均額額-核心心存款平平均額。貸款平平均額=(期初初貸款余余額+期期末貸款款余額)/2=9

29、0億億元，核核心存款款平均額額=(核核心貸款款期初余余額+核核心貸款款期末余余額)/2=440億元元，流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)=(期期初余額額+期末末余額)/2=45億億元，該該銀行借借入資金金的需求求=900-400+455=955億元。第336題引起起操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的人人員因素素之一是是失職違違規(guī)，下下列各項(xiàng)項(xiàng)不屬于于此情形形的是( )。A對(duì)客戶戶交易進(jìn)進(jìn)行誤導(dǎo)導(dǎo)B從事未未授權(quán)交交易的情情形C支配超超出權(quán)限限資金額額度的情情形D多戶頭頭支票欺欺詐的情情形【正正確答案案】：DD答答案解析析失職職違規(guī)的的情形包包括因過過失、未未經(jīng)授權(quán)權(quán)的業(yè)務(wù)務(wù)或交易易行為以以及超越越授權(quán)的的活動(dòng)。員工越越權(quán)行為為包括濫濫用

30、職權(quán)權(quán)、對(duì)客客戶交易易進(jìn)行誤誤導(dǎo)或者者支配超超出其權(quán)權(quán)限的資資金額度度，或者者從事未未經(jīng)授權(quán)權(quán)的交易易等，致致使商業(yè)業(yè)銀行發(fā)發(fā)生損失失的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。D項(xiàng)項(xiàng)屬于內(nèi)內(nèi)部欺詐詐行為。第337題當(dāng)市市場(chǎng)資金金緊張導(dǎo)導(dǎo)致供需需不平衡衡時(shí)，可可能會(huì)出出現(xiàn)期限限短而收收益率高高，期限限長(zhǎng)而收收益率低低的情況況，這種種情況表表現(xiàn)的是是( )。A正向收收益率曲曲線B反向收收益率曲曲線C水平收收益率曲曲線D波動(dòng)收收益率曲曲線【正正確答案案】：BB答答案解析析收益益率曲線線通常表表現(xiàn)為四四種形態(tài)態(tài)：正向收收益率曲曲線，它它意味著著在某一一時(shí)點(diǎn)上上，投資資期限越越長(zhǎng)，收收益率越越高，這這是收益益率曲線線最為常常見的形形態(tài)

31、；反向收收益率曲曲線，它它表明在在某一時(shí)時(shí)點(diǎn)上，投資期期限越長(zhǎng)長(zhǎng)，收益益率越低低。當(dāng)資資金緊張張導(dǎo)致供供需不平平衡時(shí)，也可能能出現(xiàn)期期限短的的收益率率高于期期限長(zhǎng)的的收益率率的反向向收益率率曲線；水平收收益率曲曲線，表表明收益益率的高高低與投投資期限限的長(zhǎng)短短無關(guān)；波動(dòng)收收益率曲曲線，表表明收益益率隨投投資期限限的不同同，呈現(xiàn)現(xiàn)出波浪浪變動(dòng)，也就意意味著社社會(huì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)未來有有可能出出現(xiàn)波動(dòng)動(dòng)。第338題下列列指標(biāo)計(jì)計(jì)算公式式中，不不正確的的是( )。A資本金金收益率率=稅后后凈收入入/資本本金總額額B資產(chǎn)收收益率=稅后凈凈收入/資產(chǎn)總總額C凈業(yè)務(wù)務(wù)收益率率=(營營業(yè)收入入總額-營業(yè)支支出總額額)

32、/資資產(chǎn)總額額D非利息息收入率率=(非非利息收收入-非非利息支支出)/(營業(yè)業(yè)收入總總額-營營業(yè)支出出總額)【正正確答案案】：DD答答案解析析非利利息收入入率=(非利息息收入-非利息息支出)/資產(chǎn)產(chǎn)總額第339題系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素主主要通過過( )來影響響貸款組組合的信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。A宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)因素素B借款人人的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營狀狀況C借款人人所在行行業(yè)狀況況D借款人人競(jìng)爭(zhēng)能能力狀況況【正正確答案案】：AA答答案解析析系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素對(duì)對(duì)貸款組組合信用用風(fēng)險(xiǎn)的的影響，主要是是由宏觀觀經(jīng)濟(jì)因因素的變變動(dòng)反映映出來。第440題中國國人民銀銀行從220044年開始始實(shí)行差差別存款款準(zhǔn)備金金政策以以及再貸貸

33、款浮息息制度表表明( )。A央行為為商業(yè)銀銀行提供供便利的的政策B商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理機(jī)制更更完善C商業(yè)銀銀行不需需承擔(dān)最最終流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D央行對(duì)對(duì)流動(dòng)性性管理不不善的商商業(yè)銀行行開始給給予“經(jīng)濟(jì)懲懲罰”【正正確答案案】：DD答答案解析析實(shí)行行差別存存款準(zhǔn)備備金政策策以及再再貸款浮浮息制度度，表明明了央行行對(duì)流動(dòng)動(dòng)性管理理不善的的商業(yè)銀銀行開始始給予一一定程度度的“經(jīng)濟(jì)懲懲罰”，結(jié)束束了商業(yè)業(yè)銀行長(zhǎng)長(zhǎng)期以來來既不需需要承擔(dān)擔(dān)最終流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，又又不必為為管理不不善付出出較高成成本的局局面，迫迫使商業(yè)業(yè)銀行把把加強(qiáng)流流動(dòng)性管管理提升升到一個(gè)個(gè)更高的的戰(zhàn)略地地位。第41題題客客戶信用用評(píng)級(jí)

34、所所使用的的專家判判斷法中中，與市市場(chǎng)有關(guān)關(guān)的因素素不包括括( )。A聲譽(yù)B利率水水平C經(jīng)濟(jì)周周期D宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策【正正確答案案】：AA答答案解析析客戶戶信用評(píng)評(píng)級(jí)所使使用的專專家判斷斷法中，與市場(chǎng)場(chǎng)有關(guān)的的因素包包括：經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期、宏觀觀經(jīng)濟(jì)政政策、利利率水平平，不包包括聲譽(yù)譽(yù)。第442題下列列指標(biāo)中中，屬于于客戶風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的基基本面指指標(biāo)的是是( )。A凈資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率B流動(dòng)比比率C管理層層素質(zhì)D現(xiàn)金比比率【正正確答案案】：CC答答案解析析統(tǒng)觀觀本題四四個(gè)選項(xiàng)項(xiàng)中，CC項(xiàng)是例例外，再再分析題題干中“基本面面”指標(biāo)，可以確確定只有有C項(xiàng)是是基本面面，其他他三個(gè)指指標(biāo)都是是微觀的的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)財(cái)

35、務(wù)指標(biāo)標(biāo)。第443題下列列關(guān)于市市值重估估的說法法，不正正確的是是( )。A商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)交易易賬戶頭頭寸按市市值每日日至少重重估一次次價(jià)值B商業(yè)銀銀行進(jìn)行行市值重重估時(shí)可可以采用用盯市和和盯模的的方法C按模型型計(jì)值是是指以某某一個(gè)市市場(chǎng)變量量作為計(jì)計(jì)值基礎(chǔ)礎(chǔ)，推算算出或計(jì)計(jì)算出交交易頭寸寸的價(jià)值值D商業(yè)銀銀行應(yīng)盡盡可能地地按照模模型確定定的價(jià)值值計(jì)值【正正確答案案】：DD答答案解析析市值值重估是是指對(duì)交交易賬戶戶頭寸重重新估算算其市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值。直觀上上看，就就是要以以市場(chǎng)價(jià)價(jià)格為基基礎(chǔ)，盡盡可能地地按照市市場(chǎng)價(jià)格格計(jì)值。另外，要注意意的是，在做計(jì)計(jì)量數(shù)值值的工作作時(shí)，有有現(xiàn)實(shí)可可依的數(shù)數(shù)據(jù)

36、總是是要強(qiáng)于于模型推推導(dǎo)出來來的數(shù)值值，所以以“一切以以市場(chǎng)為為準(zhǔn)繩”，在沒沒有市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格可可以依據(jù)據(jù)的時(shí)候候，再考考慮按模模型確定定的價(jià)值值。A、B項(xiàng)是是我們經(jīng)經(jīng)常遇到到的知識(shí)識(shí)點(diǎn)，CC項(xiàng)是對(duì)對(duì)模型計(jì)計(jì)值的解解釋。第444題下列列各項(xiàng)關(guān)關(guān)于操作作風(fēng)險(xiǎn)的的描述，哪一項(xiàng)項(xiàng)是正確確的?( )A操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理者對(duì)操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理負(fù)負(fù)有最主主要的責(zé)責(zé)任B巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)對(duì)操作作風(fēng)險(xiǎn)的的定義包包括了法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和和戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)計(jì)量需要要評(píng)估操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事件發(fā)發(fā)生的可可能性以以及其嚴(yán)嚴(yán)重程度度D操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與其其他風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有著明明確的界界線，如如信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)【正正確答案

37、案】：CC答答案解析析A項(xiàng)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管管理的領(lǐng)領(lǐng)域在于于操作領(lǐng)領(lǐng)域，并并且還要要接受高高級(jí)管理理層的監(jiān)監(jiān)督，操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理者者對(duì)操作作風(fēng)險(xiǎn)管管理并不不負(fù)最主主要責(zé)任任；B項(xiàng)項(xiàng)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的定定義包括括法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，但但不包括括聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；D項(xiàng)項(xiàng)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與其其他風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是交織織在一起起的，有有時(shí)難以以區(qū)分。第445題經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本是是商業(yè)銀銀行為應(yīng)應(yīng)對(duì)未來來一定時(shí)時(shí)期內(nèi)( )而而持有的的資本，其規(guī)模模取決于于自身的的( )和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理策策略。A災(zāi)難性性損失；實(shí)際風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平B非預(yù)期期損失；實(shí)際風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平C災(zāi)難性性損失；預(yù)期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平D非預(yù)期期損失；預(yù)期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平【正正確答案案】：BB答

38、答案解析析經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本是是指商業(yè)業(yè)銀行在在一定的的置信水水平下，為了應(yīng)應(yīng)對(duì)未來來一定期期限內(nèi)資資產(chǎn)的非非預(yù)期損損失而應(yīng)應(yīng)該持有有的資本本金。根根據(jù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本的的定義，經(jīng)濟(jì)資資本是一一種完全全取決于于商業(yè)銀銀行實(shí)際際風(fēng)險(xiǎn)水水平的資資本，商商業(yè)銀行行的整體體風(fēng)險(xiǎn)水水平高，要求的的經(jīng)濟(jì)資資本就多多；反之之則要求求的經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本就就少。第446題根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)的規(guī)定定，下列列關(guān)于銀銀行各產(chǎn)產(chǎn)品線及及其對(duì)應(yīng)應(yīng)的值的說說法，正正確的是是( )。A交易和和銷售對(duì)對(duì)應(yīng)的值為88%B商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的值為112%C支付和和結(jié)算對(duì)對(duì)應(yīng)的值為115%D金融公公司對(duì)應(yīng)應(yīng)的值為118%【正正確答案案】：DD答

39、答案解析析A項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)為118%，B項(xiàng)應(yīng)應(yīng)為155%，CC項(xiàng)應(yīng)為為18%。第447題為商商業(yè)銀行行投保，以繳納納保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)為代價(jià)價(jià)，將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移給承保保人。當(dāng)當(dāng)被保險(xiǎn)險(xiǎn)人發(fā)生生風(fēng)險(xiǎn)損損失時(shí)，承保人人按照保保險(xiǎn)合同同的約定定責(zé)任給給予被保保險(xiǎn)人經(jīng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償償。這種種風(fēng)險(xiǎn)管管理方法法屬于( )。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)分分散D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避【正正確答案案】：AA答答案解析析A項(xiàng)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移是商商業(yè)銀行行與借款款人簽訂訂貸款合合同時(shí)，要求第第三方提提供擔(dān)保保，當(dāng)借借款人財(cái)財(cái)務(wù)狀況況惡化、違反借借款合同同或無法法償還貸貸款本息息時(shí)，商商業(yè)銀行行可以通通過執(zhí)行行擔(dān)保來來爭(zhēng)取貸貸款本息息的最終終償還或或減少損

40、損失。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移分為保保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移和非保保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移移，題中中所述屬屬于保險(xiǎn)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；B項(xiàng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償償主要是是指事前前(損失失發(fā)生以以前)對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承承擔(dān)的價(jià)價(jià)格補(bǔ)償償；C項(xiàng)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分分散是指指通過多多樣化的的投資來來分散和和降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的方方法；DD項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)規(guī)避是是指商業(yè)業(yè)銀行拒拒絕或退退出某一一業(yè)務(wù)或或市場(chǎng)，以避免免承擔(dān)該該業(yè)務(wù)或或市場(chǎng)具具有的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。第448題已知知某商業(yè)業(yè)銀行的的總資產(chǎn)產(chǎn)為10000億億元，總總負(fù)債為為8000億元，資產(chǎn)加加權(quán)平均均久期為為6年，負(fù)債加加權(quán)平均均久期為為4年，那么該該商業(yè)銀銀行的久久期缺口口等于( )年年。A1.55B-1.5C2.88D3.55【正正確答案案】：C

41、C第449題下列列計(jì)算公公式中，錯(cuò)誤的的是( )。A市值敏敏感度=修正持持續(xù)期缺缺口1%/年B撥備覆覆蓋率=(一般般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備+特特種準(zhǔn)備備)/(可疑類類貸款+關(guān)注類類貸款+次級(jí)類類貸款+可疑類類貸款+損失類類貸款)C關(guān)注類類貸款遷遷徙率=期初關(guān)關(guān)注類貸貸款向下下遷徙金金額/(期初關(guān)關(guān)注類貸貸款余額額-期初初關(guān)注類類貸款期期間減少少金額)1000%D單一客客戶貸款款集中度度=最大大一家客客戶貸款款總額/資本凈凈額1000%【正正確答案案】：BB答答案解析析撥備備覆蓋率率屬于信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管指指標(biāo)，其其公式為為：拔備備覆蓋率率=(一一般準(zhǔn)備備+專項(xiàng)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)準(zhǔn)備)/(次級(jí)級(jí)類貸款款+可

42、疑疑類貸款款+損失失類貸款款)。第550題巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議中中為商業(yè)業(yè)銀行提提供了三三種操作作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本計(jì)量的的方法，其中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)敏感感度最高高的是( )。A內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)法B標(biāo)準(zhǔn)法法C基本指指標(biāo)法D高級(jí)計(jì)計(jì)量法【正正確答案案】：DD答答案解析析按照照從簡(jiǎn)單單到高級(jí)級(jí)的順序序記憶這這三種方方法，就就是基本本標(biāo)準(zhǔn)法法、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法、高高級(jí)計(jì)量量法。第51題題商業(yè)業(yè)銀行采采用回收收現(xiàn)金流流法計(jì)算算某筆違違約貸款款的違約約損失率率時(shí)，若若該筆貸貸款的回回收金額額為2億億元，回回收成本本為1.5億元元，違約約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露為33億元，則該筆筆貸款的的違約損損失率約約為( )。A83.3%B46.7%C3

43、3.3%D50%【正正確答案案】：AA答答案解析析違約約損失率率(Looss Givven Deffaullt，縮縮寫LGGD)是是指給定定借款人人違約后后貸款損損失金額額占違約約風(fēng)險(xiǎn)暴暴露的比比例，即即違約損損失率=損失/違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露=(33-2)+1.5/33=833.3%。第552題商商業(yè)銀行行資本充充足率管管理辦法法中關(guān)關(guān)于資本本充足率率的信息息披露，主要包包括五項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，( )不屬于于這五項(xiàng)項(xiàng)之一。A資本充充足率B信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C存貸比比率D資本【正正確答案案】：CC第553題經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本主主要是用用于規(guī)避避銀行的的( )。A預(yù)期損損失B消耗性性損失C災(zāi)難性性損失D非預(yù)期

44、期損失【正正確答案案】：DD答答案解析析經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本是是針對(duì)一一定假設(shè)設(shè)條件下下所估計(jì)計(jì)的最大大損失，銀行為為恰好保保持其償償付能力力所要持持有的各各風(fēng)險(xiǎn)資資本要素素之和。銀行在在業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營中因因承擔(dān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)而面面臨潛在在的損失失可分為為預(yù)期損損失和非非預(yù)期損損失。預(yù)預(yù)期損失失以準(zhǔn)備備金的形形式計(jì)入入銀行經(jīng)經(jīng)營成本本；非預(yù)預(yù)期損失失需要銀銀行的經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本來覆蓋蓋。第554題如果果一個(gè)貸貸款組合合中違約約貸款的的個(gè)數(shù)服服從泊松松分布，如果該該貸款組組合的違違約概率率是5%，那么么該貸款款組合中中有1OO筆貸款款違約的的概率是是( )。A0.0020B0.0019C0.0018D0.0013【正正確

45、答案案】：CC答答案解析析在CCreddit Rissk+模模型中，貸款組組合的違違約率服服從泊松松分布。這樣，在一個(gè)個(gè)貸款組組合里，發(fā)生nn筆貸款款違約的的概率為為：Prrob(n筆貸貸款違約約)=ee(-mm)mn/nn!，式式中，ee=2.718828，m為貸貸款組合合平均違違約率1000(例如如，一個(gè)個(gè)組合的的平均違違約率為為3%，那么mm=3)，n為為實(shí)際違違約的貸貸款數(shù)量量。根據(jù)據(jù)題意，Proob(110筆貸貸款違約約)=ee(-55)510/10!=1.8133%，CC項(xiàng)0.0188最接近近。第555題( )是衡衡量利率率變化對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行的資資產(chǎn)和負(fù)負(fù)債價(jià)值值的影響響程度，以及

46、對(duì)對(duì)其流動(dòng)動(dòng)性的作作用效果果。A流動(dòng)性性比率/指標(biāo)法法B現(xiàn)金流流分析C缺口分分析法D久期分分析法【正正確答案案】：DD第556題現(xiàn)金金未及時(shí)時(shí)送達(dá)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)以及及對(duì)方商商業(yè)銀行行屬于( )。A財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)錯(cuò)誤B文件/合同缺缺陷C交易/定價(jià)錯(cuò)錯(cuò)誤D結(jié)算支支付錯(cuò)誤誤【正正確答案案】：DD答答案解析析結(jié)算算/支付付錯(cuò)誤是是指因商商業(yè)銀行行結(jié)算支支付系統(tǒng)統(tǒng)失靈或或延遲，如現(xiàn)金金未及時(shí)時(shí)送達(dá)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)以及及對(duì)方商商業(yè)銀行行等。第557題某交交易部門門持有三三種資產(chǎn)產(chǎn)，占總總資產(chǎn)的的比例分分別為220%、40%、400%，三三種資產(chǎn)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的的百分比比收益率率分別為為8%、10%、122%，則則該部門門總的資資產(chǎn)百

47、分分比收益益率是( )。A10%B10.4%C9.55%D8.77%【正正確答案案】：BB答答案解析析已知知各種資資產(chǎn)占總總資產(chǎn)的的比例，直接將將各種資資產(chǎn)的收收益率與與所占比比例加權(quán)權(quán)平均即即可得出出百分比比收益率率，即220%8%+40%10%+400%12%=100.4%。第558題下列列降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的方方法中，( )只能降降低非系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)分分散【正正確答案案】：DD答答案解析析一般般來說，系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)比較較難以降降低，而而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移可以以轉(zhuǎn)移非非系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和系系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)沖不不僅可以以對(duì)沖非非系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)也可可以對(duì)沖沖系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

48、規(guī)避避就直接接避免了了系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和非非系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分散散只能降降低非系系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。第559題在220044年銀監(jiān)監(jiān)會(huì)明確確要求商商業(yè)銀行行進(jìn)行銀銀行賬戶戶和交易易賬戶的的劃分之之前，銀銀行普遍遍都沒有有設(shè)立交交易賬戶戶。下列列各項(xiàng)不不屬于其其主要原原因的是是( )。A很多銀銀行缺乏乏對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的的認(rèn)知和和重視B在銀行行賬戶和和交易賬賬戶劃分分方面的的管理水水平和技技能欠佳佳，有些些管理人人員甚至至完全不不了解交交易賬戶戶的概念念和內(nèi)容容等C一旦設(shè)設(shè)立交易易賬戶，自營交交易的盈盈虧就會(huì)會(huì)由暗變變明，交交易人員員將很難難進(jìn)行“尋利性性交易”D銀行賬賬戶頭寸寸轉(zhuǎn)到交交易賬戶戶會(huì)受到到嚴(yán)格限限

49、制【正正確答案案】：DD答答案解析析D項(xiàng)項(xiàng)一旦設(shè)設(shè)立交易易賬戶，由于交交易賬戶戶頭寸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到銀行行賬戶會(huì)會(huì)受到嚴(yán)嚴(yán)格限制制，因此此，交易易員基本本不可能能再通過過利用銀銀行賬戶戶將交易易類證券券轉(zhuǎn)到投投資類證證券等方方式隱瞞瞞交易損損失。第660題香港港金融管管理局建建議商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)保持77日內(nèi)的的負(fù)錯(cuò)配配金額不不超過負(fù)負(fù)債的( )。A10%B15%C25%D30%【正正確答案案】：AA答答案解析析香港港金融管管理局規(guī)規(guī)定銀行行的法定定流動(dòng)資資產(chǎn)比率率為255%。除除此之外外，香港港金融管管理局建建議商業(yè)業(yè)銀行將將一級(jí)流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)(可在在7天內(nèi)內(nèi)變現(xiàn)的的流動(dòng)資資產(chǎn))比比率維持持在155%以上上

50、，并保保持7日日內(nèi)的負(fù)負(fù)錯(cuò)配金金額不超超過總負(fù)負(fù)債的110%，1個(gè)月月內(nèi)的負(fù)負(fù)錯(cuò)配金金額不超超過總負(fù)負(fù)債的220%。第61題題在ccreddit Monnitoor模型型中，企企業(yè)向銀銀行借款款相當(dāng)于于持有一一個(gè)基于于企業(yè)資資產(chǎn)價(jià)值值的看漲漲期，股股東初始始股權(quán)投投資可以以看做該該期權(quán)的的( )。A執(zhí)行價(jià)價(jià)格B時(shí)間價(jià)價(jià)值C內(nèi)在價(jià)價(jià)值D期權(quán)費(fèi)費(fèi)【正正確答案案】：DD答答案解析析股東東初始投投資，就就是買入入一個(gè)期期權(quán)，這這個(gè)價(jià)格格就是該該期權(quán)的的期權(quán)費(fèi)費(fèi)。第662題目前前，我國國房地產(chǎn)產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展過熱熱，一旦旦大量房房地產(chǎn)企企業(yè)和住住房貸款款申請(qǐng)人人由于內(nèi)內(nèi)外部因因素變化化而無力力按期償償還本金

51、金和利息息，商業(yè)業(yè)銀行將將通過( )的的方式來來防范可可能出現(xiàn)現(xiàn)的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。A面臨嚴(yán)嚴(yán)重的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B向中央央銀行借借款C增加所所持有的的流動(dòng)性性資產(chǎn)D信貸額額趨嚴(yán)【正正確答案案】：CC答答案解析析A項(xiàng)項(xiàng)，不屬屬于流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的防范范措施；B項(xiàng)，可以在在一定程程度上緩緩解流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，但是是要考慮慮外部融融資成本本；D項(xiàng)項(xiàng)，信貸貸的發(fā)放放是銀行行收入的的主要來來源，限限制了信信貸額度度，也限限制了利利潤(rùn)來源源。第663題( )是指指商業(yè)銀銀行能夠夠以較低低的成本本隨時(shí)獲獲得需要要的資金金的能力力。A負(fù)債流流動(dòng)性B資產(chǎn)流流動(dòng)性C資本流流動(dòng)性D貸款流流動(dòng)性【正正確答案案】：AA答答案

52、解析析銀行行的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)包括資資產(chǎn)和負(fù)負(fù)債兩個(gè)個(gè)方面。注意不不要把資資本與資資產(chǎn)、貸貸款與負(fù)負(fù)債混淆淆。資產(chǎn)產(chǎn)的流動(dòng)動(dòng)性是指指商業(yè)銀銀行持有有的資產(chǎn)產(chǎn)可以隨隨時(shí)得到到償付或或者在不不貶值的的情況下下出售，即銀行行資產(chǎn)的的變現(xiàn)能能力；負(fù)負(fù)債流動(dòng)動(dòng)性是指指商業(yè)銀銀行能夠夠以較低低的成本本隨時(shí)獲獲得需要要的資金金，即籌籌資的能能力?；蚧蛘吒ㄍㄋ椎睦砝斫猓嘿Y資產(chǎn)流動(dòng)動(dòng)性是指指努力把把自家資資產(chǎn)變現(xiàn)現(xiàn)；負(fù)債債流動(dòng)性性是指努努力獲取取別家的的資金。第664題銀行行貸款利利率或產(chǎn)產(chǎn)品定價(jià)價(jià)應(yīng)覆蓋蓋( )。A違約損損失B非預(yù)期期損失C極端損損失D預(yù)期損損失【正正確答案案】：DD答答案解析析預(yù)期期損失是是

53、銀行可可以預(yù)期期的損失失，既然然可以預(yù)預(yù)期估算算出來，那么必必然會(huì)用用正常的的經(jīng)濟(jì)收收益來彌彌補(bǔ)這部部分損失失。第665題現(xiàn)金金流分析析中，新新貸款凈凈增值=( )。A新貸款款額+到到期貸款款+貸款款出售B新貸款款額-到到期貸款款+貸款款出售C新貸款款額-到到期貸款款-貸款款出售D新貸款款額+到到期貸款款-貸款款出售【正正確答案案】：CC第666題商業(yè)業(yè)銀行的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)可可能是由由( )所引起起的。A資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)業(yè)務(wù)C表外業(yè)業(yè)務(wù)D以上都都有可能能【正正確答案案】：DD第667題信用用風(fēng)險(xiǎn)暴暴露是指指由于交交易對(duì)方方不能履履行合約約或償還還債務(wù)而而可能出出現(xiàn)損失失的交易易金額，一般而而

54、言，商商業(yè)銀行行最主要要的信用用風(fēng)險(xiǎn)暴暴露是( )。A住房抵抵押貸款款信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露B零售信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露C公用事事業(yè)信用用風(fēng)險(xiǎn)暴暴露D企業(yè)/機(jī)構(gòu)信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露【正正確答案案】：DD答答案解析析信用用風(fēng)險(xiǎn)暴暴露按照照客戶類類型可以以分為零零售信用用風(fēng)險(xiǎn)暴暴露和企企業(yè)/機(jī)機(jī)構(gòu)信用用風(fēng)險(xiǎn)暴暴露。前前者包括括一些余余額較小小、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化且同同質(zhì)的貸貸款(個(gè)個(gè)人貸款款、住房房貸款、透支、個(gè)體或或者私人人企業(yè)貸貸款)；后者主主要是向向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用用戶提供供的國際際和國內(nèi)內(nèi)貸款組組合。這這是商業(yè)業(yè)銀行最最主要的的信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露。第668題在引引起操作作風(fēng)險(xiǎn)的的原因中中，抵押押權(quán)證、房產(chǎn)證證丟失屬屬于(

55、 )。A內(nèi)部流流程B系統(tǒng)缺缺陷C外部事事件D人員因因素【正正確答案案】：AA答答案解析析內(nèi)部部流程引引起的操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)主要包包括財(cái)務(wù)務(wù)/會(huì)計(jì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺缺陷、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)監(jiān)控/報(bào)報(bào)告、結(jié)結(jié)算/支支付錯(cuò)誤誤、交易易/定價(jià)價(jià)錯(cuò)誤六六個(gè)方面面。其中中文件/合同缺缺陷又稱稱文件/合同瑕瑕疵，主主要表現(xiàn)現(xiàn)為抵押押權(quán)證、房產(chǎn)證證丟失等等。第669題利率率風(fēng)險(xiǎn)按按照來源源的不同同，可以以分為重重新定價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率率曲線風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、基基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和期權(quán)權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。下列列情形中中，重新新定價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)最大大的是( )。A以長(zhǎng)期期存款作作為短期期流動(dòng)資資金貸款款的融資資來源B以長(zhǎng)期期固定利利率存款款作

56、為長(zhǎng)長(zhǎng)期浮動(dòng)動(dòng)利率貸貸款的融融資來源源C以短期期存款作作為長(zhǎng)期期浮動(dòng)利利率貸款款的融資資來源D以短期期存款作作為長(zhǎng)期期固定利利率貸款款的融資資來源【正正確答案案】：DD答答案解析析如果果商業(yè)銀銀行以短短期存款款作為長(zhǎng)長(zhǎng)期固定定利率貸貸款的融融資來源源，當(dāng)利利率上升升時(shí)，貸貸款的利利息收入入是固定定的，但但存款的的利息支支出會(huì)隨隨利率的的上升而而增加，從而使使銀行的的未來收收益減少少、經(jīng)濟(jì)濟(jì)價(jià)值降降低，重重新定價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增增大。AABC三三項(xiàng)所述述情形中中，銀行行資產(chǎn)、負(fù)債到到期期限限或重新新定價(jià)期期限之間間所存在在較小或或無差異異，重新新定價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)較小小。第770題商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的估計(jì)計(jì)

57、，一般般不包含含( )。A違約損損失B違約損損失率C違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露D實(shí)際損損失【正正確答案案】：DD第71題題自我我評(píng)估法法就是在在商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制體體系的基基礎(chǔ)上，通過開開展( )，識(shí)識(shí)別出全全行經(jīng)營營管理中中存在的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)，并從從損失金金額和發(fā)發(fā)生概率率兩個(gè)角角度來評(píng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小。A重要崗崗位員工工的操作作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別B操作流流程識(shí)別別C非操作作流程識(shí)識(shí)別D全員風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別【正正確答案案】：DD第772題估計(jì)計(jì)違約損損失率的的損失是是經(jīng)濟(jì)損損失，必必須以歷歷史回收收率為基基礎(chǔ)，參參考至少少( )年、涵涵蓋一個(gè)個(gè)經(jīng)濟(jì)周周期的數(shù)數(shù)據(jù)。A1B3C5D7【正正確答案案】：DD答答案解析析實(shí)

58、施施內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)法初初級(jí)法的的商業(yè)銀銀行由監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局根據(jù)資資產(chǎn)類別別給定違違約損失失率，估估計(jì)違約約損失率率的損失失是經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，必須以以歷史回回收率為為基礎(chǔ)，參考至至少7年年、涵蓋蓋一個(gè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期的數(shù)據(jù)據(jù)。第773題以下下( )屬于融融資活動(dòng)動(dòng)的現(xiàn)金金流入。A銷售商商品或提提供勞務(wù)務(wù)、經(jīng)營營I生租租賃等所所收到的的現(xiàn)金B(yǎng)收回投投資C分得股股利、利利潤(rùn)或取取得債券券利息收收入D發(fā)行債債券或借借款所收收到的現(xiàn)現(xiàn)金【正正確答案案】：DD第774題( )是金金融資產(chǎn)產(chǎn)的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值。A金融資資產(chǎn)根據(jù)據(jù)歷史成成本所反反映的賬賬面價(jià)值值B在評(píng)估估基準(zhǔn)日日，自愿愿買賣雙雙方在知知情、謹(jǐn)謹(jǐn)慎、非非強(qiáng)迫的的情

59、況下下通過公公平交易易資產(chǎn)所所獲得的的資產(chǎn)的的預(yù)期價(jià)價(jià)值C交易雙雙方在公公平交易易中可接接受的資資產(chǎn)或債債券價(jià)值值D對(duì)交易易賬戶頭頭寸按照照當(dāng)前市市場(chǎng)行情情重估獲獲得的市市場(chǎng)價(jià)值值【正正確答案案】：BB答答案解析析A項(xiàng)項(xiàng)指的是是名義價(jià)價(jià)值；CC項(xiàng)指的的是公允允價(jià)值；D項(xiàng)指指的是市市值重估估。第775題如果果人民幣幣基礎(chǔ)利利率低于于美元基基準(zhǔn)利率率4個(gè)百百分點(diǎn)，則根據(jù)據(jù)利率平平價(jià)理論論，遠(yuǎn)期期人民幣幣對(duì)美元元應(yīng)更加加傾向于于( )。A升值B保持不不變C貶值D隨機(jī)變變化【正正確答案案】：AA第776題管理理信息系系統(tǒng)是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管的內(nèi)容容和要素素之一。監(jiān)管部部門對(duì)管管理信息息系統(tǒng)有有效性的的評(píng)判可

60、可用( )衡量量，這些些因素受受信息需需求分析析和系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計(jì)影影響。A質(zhì)量、數(shù)量、有效性性B科學(xué)、合理、有效性性C質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性性D科學(xué)、數(shù)量、便捷性性【正正確答案案】：CC第777題下列列各項(xiàng)不不屬于資資金交易易業(yè)務(wù)流流程的是是( )。A前臺(tái)交交易B中臺(tái)信信貸流程程C中臺(tái)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制D后臺(tái)清清算【正正確答案案】：BB答答案解析析資金金交易業(yè)業(yè)務(wù)是指指商業(yè)銀銀行為滿滿足客戶戶保值或或提高自自身資金金收益或或防范市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等方面面的需要要，利用用各種金金融工具具進(jìn)行的的資金和和交易活活動(dòng)。從從資金交交易業(yè)務(wù)務(wù)流程來來看，可可分為前前臺(tái)交易易、中臺(tái)臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管管理、后后臺(tái)清算算三個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)。第77