《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格鞏固階段檢測(cè)題（附答案及解析）

1、風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格鞏固階段檢測(cè)題（附答案及解析）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立C、法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型【參考答案】：C【解析】：按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。2、利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（）模式階段A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融

2、衍生工具的大量涌現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)提供了更多的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理工具。3、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（）。A、余額3250萬(wàn)元B、缺口1000萬(wàn)元C、余額2250萬(wàn)元【參考答案】：C【出處】：2014年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】500025%300050%200025%2250萬(wàn)元，為余額。4、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。A、均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)B、零值VaR是以期末

3、價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)C、零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失【參考答案】：A【解析】：B均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；C零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)；D零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。無(wú)論均值VaR還是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大損失(而非平均損失)。5、（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、監(jiān)事會(huì)B、內(nèi)部審計(jì)部門C、高級(jí)經(jīng)理【參考答案】：A【解析】：監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。6

4、、銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A、到期不還風(fēng)險(xiǎn)B、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)C、以上都是【參考答案】：C【解析】：答案為D。A、B、C項(xiàng)都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。7、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A、公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)B、零售銀行業(yè)務(wù)C、公司金融【參考答案】：A【解析】：在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線，分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。A項(xiàng)屬于中央銀行進(jìn)行宏觀調(diào)控的三大貨幣政策工具之一。8、使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有（）嚴(yán)格的程序。A、違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型

5、獨(dú)立操作C、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證【參考答案】：C【解析】：答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序9、在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。A、違約概率B、違約損失率C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【參考答案】：C【解析】：沒(méi)有試題解析10、在信用評(píng)分法中，（）是用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。A、核銷評(píng)分模型B、響應(yīng)評(píng)分模型C、賬戶管理評(píng)分模型【參考答案】：B【解析】：市場(chǎng)響應(yīng)評(píng)分模型主要是用于預(yù)測(cè)客戶對(duì)營(yíng)銷策略反應(yīng)概率的。11、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商

6、業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃C、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色，而且應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能

7、地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。A、B、D項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。12、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。A、平均存款B、期望存款C、期望貸款【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。13、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）A、EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本B、EVA=(資本金收益率一資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本C、EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本【參考答案】：B【解析】：【

8、解析】經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式：EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本。A、B、D三項(xiàng)均正確。故選C。14、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D。縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管

9、理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。15、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A、久期缺口B、融資缺口C、信貸缺口【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考查的是融資缺口的計(jì)算公式。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。16、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括（）。A、自覺(jué)管理B、微觀管理C、非系統(tǒng)管理【參考答案】：C【解析】：答案為D。健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能包括自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等功能17

10、、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：答案為A。高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來(lái)給出。18、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：答案為D。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)19、商業(yè)銀行通常將特

11、定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。A、平均存款B、期望存款C、期望貸款【參考答案】：A【出處】：2013年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。20、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A、存貸款基準(zhǔn)利率B、票據(jù)貼現(xiàn)率C、市場(chǎng)收益率【參考答案】：A【解析】：答案為A。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

12、也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。21、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率C、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【參考答案】：A【出處】：2013年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。22、已知某商業(yè)銀行2013年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A、880B、1100C、1000【參考答案】：A【解析】：貸款實(shí)

13、際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款應(yīng)提準(zhǔn)備=80%1100=880(億元)。A項(xiàng)正確。故本題選A。23、假設(shè)其他條件相同，貸款總額與核心存款的比率_表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)_。（）A、越大；越小B、越大；越大C、越??；越小【參考答案】：C【解析】：在商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，貸款總額與核心存款的比率（貸款總額/核心存款）是一常用的指標(biāo)。比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小。24、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)

14、險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。25、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門【參考答案】：A【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策

15、或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。26、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）。A、公司治理結(jié)構(gòu)B、信息系統(tǒng)建設(shè)C、外部控制體系【參考答案】：C【解析】：題干中指明是“內(nèi)部環(huán)境因素”了，所以外部控制體系就排除在外。27、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：答案為A。本題所述情形屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是要通過(guò)定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營(yíng)的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早

16、采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。28、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。A、隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小B、如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額C、買方期權(quán)持有者的最大損失是零【參考答案】：B【解析】：期權(quán)的價(jià)值受標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、市場(chǎng)利率以及期權(quán)合約期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的紅利收益等多種因素影響。A項(xiàng)，隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，看跌期權(quán)的買方期權(quán)價(jià)值增大，而看漲期權(quán)的買方期權(quán)價(jià)值減小；B項(xiàng)，隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，看跌期權(quán)的賣方期權(quán)價(jià)

17、值增大，而看漲期權(quán)的買方期權(quán)價(jià)值減??；D項(xiàng)，買方期權(quán)持有者的最大損失是期權(quán)費(fèi)。29、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率C、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小【參考答案】：C【解析】：答案為D。客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。30、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（）。A、越強(qiáng)B、不變C、以上都不是【參考答案】：A【解析】：一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。31、在商

18、業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、業(yè)務(wù)外包【參考答案】：B【解析】：在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。C項(xiàng)正確。故本題選C。32、下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是（）。A、人均收入B、財(cái)政平衡C、違約率【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。33、某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。2010年5月真題A、內(nèi)部流程B、人員因素C、

19、系統(tǒng)缺陷【參考答案】：A【解析】：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。34、（）是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。A、風(fēng)險(xiǎn)狀況分析B、經(jīng)營(yíng)狀況分析C、財(cái)務(wù)狀況分析【參考答案】：C【解析】：財(cái)務(wù)狀況分析是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。35、下列比

20、率或指標(biāo)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高的是（）。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率C、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【參考答案】：B【解析】：易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失。在其他條件相同的情況下，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，C項(xiàng)正確；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率三項(xiàng)指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小，A、B、D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。36、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)分散只能

21、降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。故選A。37、在2004年銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒(méi)有設(shè)立交易賬戶，其主要原因不包括（）。A、很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和重視B、一旦設(shè)立交易賬戶，自營(yíng)交易的盈虧就會(huì)由暗變明，交易人員將很難進(jìn)行“尋利性交易”C、銀行賬戶頭寸轉(zhuǎn)到交易賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制【參考答案】：C【解析】：在2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒(méi)有設(shè)立交易賬戶。主要原因在于:很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的

22、認(rèn)知和重視；在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內(nèi)容等；從事資金交易業(yè)務(wù)的交易員盡管理解交易賬戶的設(shè)立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，但誰(shuí)也不愿意給自己戴上這樣一個(gè)緊箍咒，因?yàn)橐坏┰O(shè)立交易賬戶，自營(yíng)交易的盈虧就會(huì)由暗變明，交易人員將很難再進(jìn)行“尋利性交易”（GainsTrading）。同時(shí)，由于交易賬戶頭寸轉(zhuǎn)到銀行賬戶38、（）是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A、市場(chǎng)信心B、政府政策C、貸款數(shù)量【參考答案】：A【解析】：答案為A。影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素是市場(chǎng)信心，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。3

23、9、對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。A、動(dòng)產(chǎn)留置B、外資企業(yè)連帶責(zé)任保證C、支票、匯票、本票等的抵押【參考答案】：A【解析】：答案為A?？疾樯虡I(yè)銀行的擔(dān)保方式。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，一般不采用動(dòng)產(chǎn)留置的擔(dān)保方式。40、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A、機(jī)構(gòu)設(shè)立B、高級(jí)管理人員任職資格C、資本監(jiān)管【參考答案】：C【解析】：市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)包括:機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人員任職資格。41、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考

24、慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實(shí)踐的指引C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)可利用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評(píng)價(jià)被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠(chéng)信水平【參考答案】：B【解析】：C項(xiàng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)不同公司治理模式，指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則，而不必發(fā)布統(tǒng)一的公司治理方式進(jìn)行指引。D項(xiàng)屬于管理人員素質(zhì)和人力資源管理。42、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A、4.2B、6C、9【參考答案】：A【解析】：即預(yù)期損失違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露2%70%3004.2億元。43、A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天

25、、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A、在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元B、在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元C、在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元【參考答案】：C【出處】：2014年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)釋義。44、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個(gè)維度。2010年5月真題A、內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度:第一維度（客戶評(píng)

26、級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。45、髙級(jí)計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)【參考答案】：A【出處】：2014年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】高級(jí)計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。46、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、非預(yù)期損失B、大規(guī)模損失C、普通性損失【參考答案】：A【解析】：答案為A。經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的非

27、預(yù)期損失。47、下列（）活動(dòng)是在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。A、確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果C、明確期望結(jié)果【參考答案】：B【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程分為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、明確期望結(jié)果、制定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案、確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果，所以C項(xiàng)正確。48、當(dāng)前我國(guó)各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加，產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的狀況，面對(duì)這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)（）的管理。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不

28、可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。49、根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，當(dāng)銀行的自我運(yùn)行所要達(dá)到的利益目標(biāo)和社會(huì)利益存在沖突時(shí)，需要（）來(lái)加以約束，引導(dǎo)或強(qiáng)制其盡可能與社會(huì)利益保持一致。A、銀行和行政機(jī)構(gòu)B、政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)C、審計(jì)和會(huì)計(jì)部門【參考答案】：B【解析】：沒(méi)有試題解析50、某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2008年期初存貨為450萬(wàn)元，2008年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A、198B、160C、225【參考答案】：C【解析】：答案為D。該題涉及兩個(gè)公式：存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/U期初存貨+期末存貨)

29、/2；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率。將題干中已知的條件代入以上兩個(gè)公式可得出存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為225天。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、商業(yè)銀行可以同時(shí)利用多種金融衍生品構(gòu)造復(fù)雜的（），以有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A、對(duì)沖機(jī)制B、超限額監(jiān)控和處理程序C、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行可以同時(shí)利用多種金融衍生產(chǎn)品構(gòu)造復(fù)雜的對(duì)沖機(jī)制，以更有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但通常無(wú)法消除全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且可能會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，需要特別重視的是，金融衍生產(chǎn)品本身就潛藏著巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2、在國(guó)別風(fēng)

30、險(xiǎn)的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B、傳染風(fēng)險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)最主要的類型之一。3、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）。A、個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款B、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款C、個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款【參考答案】：A【解析】：沒(méi)有試題解析4、下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的未來(lái)收益將增加B、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期

31、政府債券的多頭頭寸進(jìn)行套期保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：A項(xiàng)，若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，利率上升時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少；B項(xiàng)，存款和貸款的重新安排會(huì)對(duì)銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響；C項(xiàng)，利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對(duì)沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降。5、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國(guó)法郎空頭390，瑞士法郎空頭l30，則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為（）。A、610B、

32、90C、1130【參考答案】：A【出處】：2013年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：l80+430=610，凈空頭頭寸之和為：390+130=520。因?yàn)榍罢呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為610。6、（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、信用風(fēng)險(xiǎn)控制【參考答案】：B【出處】：2013年下半年風(fēng)險(xiǎn)管理真題【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。7

33、、在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。A、機(jī)構(gòu)設(shè)立B、高級(jí)管理人員任職資格C、資本監(jiān)管【參考答案】：C【解析】：答案為D。市場(chǎng)準(zhǔn)八范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)包括：機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級(jí)管理人員任職資格8、假設(shè)某股票1月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2、方差為0.01的正態(tài)分布，則1月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68。A、(1，3)B、(1.99，2.01)C、(1.98，2.02)【參考答案】：A【解析】：股價(jià)近似落在左右l倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為l，即(2l，2+1)。9、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表

34、達(dá)式，不正確的是（）。A、EVA=稅后凈利潤(rùn)資本成本B、EVA=(資本金收益率資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本C、EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本【參考答案】：B【解析】：EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價(jià)值增加。所以EVA的直接表達(dá)公式就是A。資本成本=經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率，所以，得出公式B，稅后凈利潤(rùn)=經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率x經(jīng)濟(jì)資本，所以有了公式D。10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)正確。故本題選D。11、下

35、列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A、每日客戶存款數(shù)B、貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整C、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。只有D項(xiàng)，商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到期資產(chǎn)與負(fù)債的構(gòu)成比例，故選擇D。12、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=272，則該組合發(fā)生筆貸款違約的概率為（）。A、009B、007C、006【參考答案】：A【解析】：答案為A。在一個(gè)貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為=e-mmn/n!，題中e=272，組合的平均違約率為2%，

36、則發(fā)生4筆貸款違約的概率=(272-224)/(4321)O09。13、有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確造成未履行必要的匯報(bào)義務(wù)發(fā)生的損失屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告B、交易/定價(jià)錯(cuò)誤C、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤【參考答案】：A【解析】：錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或者對(duì)外部匯報(bào)不準(zhǔn)確（發(fā)生損失）。14、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要組成部分，商業(yè)銀行必須通過(guò)定期的（），保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。A、外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查B、外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查C、內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)

37、檢查【參考答案】：C【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要組成部分，商業(yè)銀行必須通過(guò)定期的內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查，保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。15、商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會(huì)等，其中市場(chǎng)約束的核心是（）。2012年6月真題A、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)B、股東C、監(jiān)管部門【參考答案】：C【解析】：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用在于:制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露；引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。

38、三、判斷題（共20題，每題1分）1、CreditMonitor模型認(rèn)為企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資：產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。（）【參考答案】：正確【解析】：A。2、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的重心是銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估。（）【參考答案】：正確3、基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B?；臼录请S機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。4、對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：在實(shí)踐中，通常將金額風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對(duì)于規(guī)模巨大

39、的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。5、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本就是賬面資本。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。6、商業(yè)銀行內(nèi)部計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)Σ煌袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較時(shí)，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的置信水平?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。7、無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。8、如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明該機(jī)