風(fēng)險管理模擬考題六

1、風(fēng)險管理模擬考題六一、單選題（0.5分/題） 1. 風(fēng)險險是指：正確答答案：CC HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A未來的的損失 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B未來的的期望收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C未來結(jié)結(jié)果的不不確定性性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D未來收收益的分分布2. 風(fēng)險險與收益益是相互互影響、相相互作用用的，一一般遵循循（ ）的的基本規(guī)規(guī)律。正正確答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 高風(fēng)險

2、險低收益益、低風(fēng)風(fēng)險高收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 高風(fēng)險險高收益益、低風(fēng)風(fēng)險低收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 無風(fēng)險險高收益益、低風(fēng)風(fēng)險低收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 低風(fēng)險險高收益益、無風(fēng)風(fēng)險無收收益3. 市場場風(fēng)險分分為（ ）四種種風(fēng)險。正確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 信用風(fēng)風(fēng)險、匯匯率風(fēng)險險、股票票風(fēng)險和和商品風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 利率風(fēng)風(fēng)險、匯匯率

3、風(fēng)險險、股票票風(fēng)險和和商品風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 利率風(fēng)風(fēng)險、匯匯率風(fēng)險險、股票票風(fēng)險和和期權(quán)風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 匯率風(fēng)風(fēng)險、利利率風(fēng)險險、商品品風(fēng)險和和表外業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險險4. 根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議采用用的業(yè)界界定義，商商業(yè)銀行行的操作作風(fēng)險可可以分為為由（ ）所引引發(fā)的風(fēng)風(fēng)險。正正確答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 市場、系系統(tǒng)、流流程和內(nèi)內(nèi)部事件件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 人員、系系統(tǒng)、流

4、流程和內(nèi)內(nèi)部事件件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 人員、系系統(tǒng)、流流程和外外部事件件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 客戶、系系統(tǒng)、流流程和外外部事件件5. 風(fēng)險險分散化化策略所所分散掉掉的風(fēng)險險是：正正確答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 非系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險和非非系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

5、tion.1 D 既不是是系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險，也也不是非非系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險6. 商業(yè)業(yè)銀行通通過保險險管理一一些風(fēng)險險，是運運用了（ ）的策策略。正正確答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 風(fēng)險規(guī)規(guī)避 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 風(fēng)險對對沖 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 風(fēng)險分分散7. 下列列關(guān)于經(jīng)經(jīng)濟資本本的論述述正確的的是：正正確答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A

6、 經(jīng)濟資資本就是是會計資資本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 一般說說來會計計資本大大于經(jīng)濟濟資 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 本C 會計計資本小小于經(jīng)濟濟資本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 使用經(jīng)經(jīng)濟資本本計量優(yōu)優(yōu)于會計計資本，因因此經(jīng)濟濟資本指指標(biāo)可以以完全替替代會計計資本8. 商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)濟資本本配置的的作用主主要體現(xiàn)現(xiàn)在（ ）兩個個方面。正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 資本金金管理和和負債管管理 HTMLCONTROL Form

7、s.HTML:Option.1 B 資產(chǎn)管管理和負負債管理理 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 績效考考核和風(fēng)風(fēng)險管理理 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 流動性性管理和和績效考考核9. 巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議規(guī)規(guī)定國際際活躍銀銀行的核核心資本本充足率率不得低低于：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 8% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 4% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 12% HTMLCONTRO

8、L Forms.HTML:Option.1 D 6%10. 已已知a項項目的投投資半年年收益率率為5%，b 項目的的年收益益率為77%，cc 項目目的季度度收益率率為3%，那么么三個項項目的年年收益率率排序為為：( )正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 c HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 c HTMLCONTR

9、OL Forms.HTML:Option.1 b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C c HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 c11. 投投資者把把他的財財富的330%投投資于一一項預(yù)期期收益為為0.115、方方差為00.044的風(fēng)險險資產(chǎn)，770%投投資于收收益

10、為66%的國國庫券，則則該資產(chǎn)產(chǎn)組合的的預(yù)期收收益為：( )正確答答案：BB HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 0.1114 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 0.0087 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 0.2295 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 0.008712. 上上題中投投資者的的標(biāo)準(zhǔn)差差為：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 0.112 HTMLCONTROL Forms.HTML:Opti

11、on.1 B 0.006 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 0.66 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 1. 213. 如如果第一一個資產(chǎn)產(chǎn)組合的的預(yù)期收收益為88，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差為為6，第第二個資資產(chǎn)組合合的預(yù)期期收益為為8，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差為為3，那那么投資資者通常常選擇哪哪個資產(chǎn)產(chǎn)組合來來投資（ ）。正正確答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A. 第一一個 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B. 第二二個 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.

12、1 C. 第一一個或第第二個均均可 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D. 均不不選擇14. 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理委員員會的核核心職能能是：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 收集、分分析和報報告有關(guān)關(guān)的風(fēng)險險信息 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 根據(jù)有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險信息息，作出出經(jīng)營或或戰(zhàn)略方方面的決決策并付付諸實施施 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 承擔(dān)了了風(fēng)險識識別、風(fēng)風(fēng)險計量量、風(fēng)險險監(jiān)測和和風(fēng)險控控制的職職能 HTMLCONTRO

13、L Forms.HTML:Option.1 D 對商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險管管理同經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略方面的的矛盾進進行協(xié)調(diào)調(diào)15. 下下面關(guān)于于商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理部部門的職職能，說說法正確確的是：（ ）正確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 收集、分分析和報報告有關(guān)關(guān)的風(fēng)險險信息 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 根據(jù)有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險信息息，作出出經(jīng)營或或戰(zhàn)略方方面的決決策并付付諸實施施 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 承擔(dān)了了風(fēng)險識識別、風(fēng)風(fēng)險計量量、風(fēng)險險監(jiān)測和和風(fēng)險控控制的職職能 HTML

14、CONTROL Forms.HTML:Option.1 D 對商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險管管理同經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略方面的的矛盾進進行協(xié)調(diào)調(diào)16. 承承擔(dān)商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理最終責(zé)責(zé)任的組組織是：（ ）正確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 董事會會 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 監(jiān)事會會 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 高級管管理層 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 風(fēng)險管管理委員員會17. 商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理部部門必須須是一個個具有（ ）的部部門：正

15、正確答案案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 相對審審慎 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 決策性性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 相對盈盈利 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 相對獨獨立18. 以以下哪一一項不屬屬于商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制的主要要原則（ ）。正正確答案案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 全面性性原則 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 獨立性性原則 HTMLCONTROL For

16、ms.HTML:Option.1 C 有效性性原則 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 經(jīng)濟性性原則19. 商商業(yè)銀行行的最高高風(fēng)險管管理（決決策）機機構(gòu)是（ ）。正正確答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 高級管管理層 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 風(fēng)險管管理總監(jiān)監(jiān) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 董事會會 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 監(jiān)事會會20. 風(fēng)風(fēng)險信息息的收集集、分析析和報告告是（ ）的核核心職能

17、能。正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 高級管管理層 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 風(fēng)險管管理委員員會 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 風(fēng)險管管理部門門 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 監(jiān)事會會21. 商商業(yè)銀行行完整的的風(fēng)險管管理流程程可以依依次概括括為( ) 四四個主要要步驟。正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 風(fēng)險控控制、風(fēng)風(fēng)險計量量、風(fēng)險險識別、風(fēng)風(fēng)險監(jiān)測測 HTMLCONTROL F

18、orms.HTML:Option.1 B 風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測、風(fēng)風(fēng)險識別別、風(fēng)險險計量、風(fēng)風(fēng)險控制制 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 風(fēng)險識識別、風(fēng)風(fēng)險計量量、風(fēng)險險監(jiān)測、風(fēng)風(fēng)險控制制 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 風(fēng)險識識別、風(fēng)風(fēng)險監(jiān)測測、風(fēng)險險計量、風(fēng)風(fēng)險控制制22. 企企業(yè)類法法人客戶戶按照組組織形式式可以分分為：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 企業(yè)類類客戶與與機構(gòu)類類客戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 單一法法人客戶戶與集團團

19、法人客客戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 法人客客戶與個個人客戶戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 集團法法人客戶戶與機構(gòu)構(gòu)類客戶戶23. 銀銀行對客客戶財務(wù)務(wù)分析的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括為：（ ）正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 資產(chǎn)負負債表分分析、損損益表分分析、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表分析析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量分析析、負債債質(zhì)量分分析、償償債能力力分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C

20、財務(wù)報報表分析析、財務(wù)務(wù)比率分分析、現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 盈利狀狀況分析析、財務(wù)務(wù)比率分分析、現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析24. 擔(dān)擔(dān)保方式式主要有有：（ ）正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 保證、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押、留留置 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 保證、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押和定定金 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 保證、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押、留留置和定定金 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 抵押

21、、質(zhì)質(zhì)押、留留置和定定金25. 企企業(yè)集團團內(nèi)部關(guān)關(guān)聯(lián)方的的正確說說法是：（ ）正確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 集團內(nèi)內(nèi)部有業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系的各個個企、事事業(yè)法人人 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 與他方方之間存存在直接接或間接接控制關(guān)關(guān)系或重重大影響響關(guān)系的的企、事事業(yè)法人人 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 國家控控制的企企業(yè)間因因為彼此此同受國國家控制制而成為為關(guān)聯(lián)方方 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 集團內(nèi)內(nèi)部發(fā)生生關(guān)聯(lián)交交易的各各個企

22、、事事業(yè)法人人26. 以以下說法法屬于縱縱向一體體化企業(yè)業(yè)集團內(nèi)內(nèi)部的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易特征的的是：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A集團內(nèi)內(nèi)部企業(yè)業(yè)之間存存在大量量資產(chǎn)重重組、并并購、資資金往來來及債務(wù)務(wù)重組。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B上游企企業(yè)為下下游企業(yè)業(yè)提供半半成品作作為原材材料。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C以上都都是 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D以上都都不是27. 以以下說法法屬于橫橫向多元元化企業(yè)業(yè)集團內(nèi)內(nèi)部的關(guān)關(guān)聯(lián)

23、交易易特征的的是：（ ）正確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A集團內(nèi)內(nèi)部企業(yè)業(yè)之間存存在大量量資產(chǎn)重重組、并并購、資資金往來來及債務(wù)務(wù)重組。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B上游企企業(yè)為下下游企業(yè)業(yè)提供半半成品作作為原材材料 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C以上都都是 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D以上都都不是28. 根根據(jù)集團團內(nèi)部關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系不同，企企業(yè)集團團可以分分為（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Opti

24、on.1 A 緊密型型企業(yè)集集團和松松散型企企業(yè)集團團 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 縱向一一體化企企業(yè)集團團和橫向向多元化化企業(yè)集集團 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 工業(yè)化化企業(yè)集集團和商商業(yè)化企企業(yè)集團團 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 國內(nèi)企企業(yè)集團團和國際際企業(yè)集集團29. 220011年，我我國監(jiān)管管當(dāng)局出出臺了貸貸款風(fēng)險險分類的的指導(dǎo)原原則，即即把貸款款分為正正常、關(guān)關(guān)注、次次級、可可疑和損損失五類類，其中中不屬于于不良貸貸款是指指 （ ）正確確答案：C HTMLCONT

25、ROL Forms.HTML:Option.1 A 正常和和次級 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 次級、可可疑和損損失 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 正常和和關(guān)注 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 可疑和和損失30. 信信用局評評分主要要是針對對：（ ）正確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 個人客客戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 單一企企業(yè)客戶戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Optio

26、n.1 C 集團企企業(yè)客戶戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都是31. 新新資本協(xié)協(xié)議明確確要求，銀銀行的內(nèi)內(nèi)部評級級應(yīng)基于于二維評評級體系系：分別別是（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 違約概概率和信信用評級級 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 客戶評評級和債債項評級級 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 違約概概率和債債項評級級 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 違約頻頻率和違違約損失失率32.

27、 違違約概率率和違約約頻率的的區(qū)別是是：（ ）正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 違約概概率不能能作為內(nèi)內(nèi)部評級級的直接接依據(jù) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 違約概概率是事事后的統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果果，而違違約頻率率模型是是做出前前的事先先預(yù)測 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 違約概概率是模模型做出出的事先先預(yù)測，而而違約頻頻率是事事后的統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果果 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 違約頻頻率用于于對模型型的返回回檢驗33. 在在巴塞塞爾新資資本協(xié)

28、議議中，違違約概率率被具體體定義為為借款人人內(nèi)部評評級一年年期違約約概率與與（ ）中中的較高高者。正正確答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 8 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 3% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 0.003% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 434. 違違約概率率是指（ ）正確確答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 借款人人要求債債務(wù)重組組的可能能性 HTMLCONTROL Forms.

29、HTML:Option.1 B 借款人人要求延延期償還還貸款本本息的現(xiàn)現(xiàn)象 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 借款人人在未來來一定時時期內(nèi)不不能按合合同要求求償還貸貸款本息息或履行行相關(guān)義義務(wù)的現(xiàn)現(xiàn)象 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 借款人人在未來來一定時時期內(nèi)不不能按合合同要求求償還貸貸款本息息或履行行相關(guān)義義務(wù)的可可能性35. 客客戶評級級是銀行行對客戶戶償債能能力和償償債意愿愿的的計計量和評評價，反反映客戶戶違約風(fēng)風(fēng)險的大大小。其其客戶評評級的評評價主體體是銀行行，評價價目標(biāo)是是客戶違違約風(fēng)險險，評價價結(jié)果是是（ ）。

30、正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 信用等等級 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 違約概概率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 信用等等級和違違約概率率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信用等等級和違違約損失失率36. CCredditMMoniitorr 模型型將企業(yè)業(yè)向銀行行的借款款視為：（ ）正確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 企業(yè)資資產(chǎn)價值值的看漲漲期權(quán) HTMLCONTROL Forms.H

31、TML:Option.1 B 企業(yè)資資產(chǎn)價值值的看跌跌期權(quán) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 企業(yè)股股權(quán)價值值的看漲漲期權(quán) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 企業(yè)股股權(quán)價值值的看跌跌期權(quán)37. 客客戶的信信用評級級大致經(jīng)經(jīng)歷了（ ）等發(fā)發(fā)展階段段。正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 定性分分析、定定量分析析、模型型分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 專家判判斷法、信信用評分分法、違違約概率率模型分分析 HTMLCONTROL Forms.HT

32、ML:Option.1 C 定性分分析、定定量分析析、綜合合分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信用評評分法、定定量分析析、專家家判斷法法38. 在在諸多專專家分析析系統(tǒng)中中，對企企業(yè)信用用分析的的5Css系統(tǒng)使使用最為為廣泛。具具體而言言，5CCs系統(tǒng)統(tǒng)指：（ ）正確確答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 品德、財財務(wù)、行行業(yè)、抵抵押、經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 聲譽、資資本、行行業(yè)、抵抵押、經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境 HTMLCONTROL Forms.HTML:Optio

33、n.1 C 聲譽、財財務(wù)、還還款意愿愿、抵押押、經(jīng)營營環(huán)境 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 品德、資資本、還還款能力力、抵押押、經(jīng)營營環(huán)境39. 在在采取了了所有可可能的措措施后或或者一切切必要的的法律程程序后，本本息仍然然無法收收回，或或只能收收回較少少的部分分，按照照五級貸貸款分類類法，該該類貸款款應(yīng)該歸歸為（ ）正確確答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 關(guān)注 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 次級 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 可疑 HTM

34、LCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 損失40. 違違約損失失率（LLosss Giivenn Deefauult，LLGD）是是指 （ ）正確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 給定借借款人違違約后貸貸款損失失金額占占違約風(fēng)風(fēng)險暴露露的比例例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 發(fā)生違違約時欠欠息與債債務(wù)面值值之比 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 發(fā)生違違約時不不能收回回的利息息部分與與應(yīng)該收收回的利利息的比比例 HTMLCONTROL Forms.HTML

35、:Option.1 D 發(fā)生違違約時遭遭受的損損失與債債務(wù)面值值的比例例41. 巴巴塞爾資資本協(xié)議議將銀銀行信用用風(fēng)險資資產(chǎn)分為為四大類類，分別別以相應(yīng)應(yīng)的權(quán)重重（K）反反映其風(fēng)風(fēng)險大小小，其中中抵押貸貸款的風(fēng)風(fēng)險暴露露權(quán)重為為（ ）正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 0 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 20 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 50 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 100042. 單單一(集集團)客客戶貸款款集中度度等于（ ）正

36、確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 最大一一家(集集團)客客戶貸款款總額與與資本凈凈額的比比例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 前十個個大 (集團)客戶貸貸款總額額與資本本凈額的的比例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 前五個個大 (集團)客戶貸貸款總額額與資本本凈額的的比例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 每個單單一(集集團)客客戶貸款款總額與與資本凈凈額的比比例43. 風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警的程序序是：（ ）正確確答案：A HTMLCONTROL F

37、orms.HTML:Option.1 A 信貸信信息的收收集和傳傳遞、風(fēng)風(fēng)險分析析、風(fēng)險險處置、后后評價 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 信貸信信息的收收集和傳傳遞、風(fēng)風(fēng)險分析析、后評評價 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 風(fēng)險分分析、風(fēng)風(fēng)險處置置、后評評價 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信貸信信息的收收集和傳傳遞、風(fēng)風(fēng)險分析析、風(fēng)險險處置、提提供預(yù)警警報告44. 從從統(tǒng)計角角度來看看，預(yù)期期損失是是損失的的期望值值，等于于（ ）正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML

38、:Option.1 A 違約概概率、違違約敞口口的乘積積 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 違約概概率、違違約損失失率的乘乘積 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 違約概概率、違違約損失失率、違違約風(fēng)險險暴露的的乘積 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 違約損損失率、違違約敞口口的乘積積45. 壓壓力測試試是用于于：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 評定日日常條件件下的金金融機構(gòu)構(gòu)運行情情況 HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

39、tion.1 B 評定特特定事件件或特定定金融變變量的變變化對金金融機構(gòu)構(gòu)財務(wù)狀狀況的潛潛在影響響 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 測試風(fēng)風(fēng)險模型型的穩(wěn)定定性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都不是46. 壓壓力測試試主要采采取的方方法是：（ ）正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 敏感性性分析法法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 情景分分析法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 以上都都是 HTMLCON

40、TROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都不是47. 重重新定價價風(fēng)險屬屬于下列列哪種風(fēng)風(fēng)險類型型：（ ）正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 信用風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 操作風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 市場風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 流動性性風(fēng)險48. 黃黃金價格格風(fēng)險屬屬于下列列哪種風(fēng)風(fēng)險類型型：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1

41、 A 利率風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 匯率風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 股票價價格風(fēng)險險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 商品價價格風(fēng)險險49. 如如果銀行行具有一一筆萬萬元的貸貸款資產(chǎn)產(chǎn)，年后到到期，固固定貸款款利率為為，根據(jù)據(jù)銀行的的安排，支支持這筆筆貸款的的是一筆筆萬元元的浮動動利率活活期存款款，年利利率會根根據(jù)某個個基準(zhǔn)利利率進行行同步調(diào)調(diào)整，那那么，該該銀行的的這個組組合所面面臨的風(fēng)風(fēng)險屬于于：（ ）正確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HT

42、ML:Option.1 A 重新定定價風(fēng)險險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 收益率率曲線風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 期權(quán)性性風(fēng)險50. 商商業(yè)銀行行的交易易賬戶中中的項目目通常按按（ ）計計算價值值正確答答案：BB HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 歷史成成本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 市場價價格 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option

43、.1 C 上市的的股票價價格 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 資產(chǎn)價價值減去去負債的的價值51. 賣賣方期權(quán)權(quán)的買方方（ ）期期權(quán)的標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)。正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 有權(quán)力力購買 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 有義務(wù)務(wù)購買 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 有權(quán)力力賣出 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 有義務(wù)務(wù)賣出52. 市市場價值值是指：（ ）正確答案：B HTMLCONTROL For

44、ms.HTML:Option.1 A 金融資資產(chǎn)根據(jù)據(jù)歷史成成本所反反映的賬賬面價值值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 在評估估基準(zhǔn)日日，自愿愿買賣雙雙方在知知情、謹謹慎、非非強迫的的情況下下通過公公平交易易資產(chǎn)所所獲得的的資產(chǎn)的的預(yù)期價價值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 交易雙雙方在公公平交易易中可接接受的資資產(chǎn)或債債券價值值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 對交易易賬戶頭頭寸按照照當(dāng)前市市場行情情重估獲獲得的市市場價值值53. 商商業(yè)銀行行實施市市場風(fēng)險險管理和和計提市市場風(fēng)險險資

45、本的的前提和和基礎(chǔ)是是：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 正確劃劃分表內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)和和表外業(yè)業(yè)務(wù) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 合理劃劃分銀行行賬戶與與交易賬賬戶 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 建立一一個完善善的內(nèi)部部控制體體系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 謀劃合合理的中中長期經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略54. 如如果年年期人民民幣利率率為，美元元利率為為，美美元兌人人民幣的的匯率是是1:77.5，那那么根據(jù)據(jù)利率平平價理論論，可以以算出美美元

46、兌人人民幣年期的的遠期匯匯率的理理論值約約為：（ ）正確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 1:7.44 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 1:77.5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 1:77.6 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 1:88.055. 如如果銀行行2年期期的即期期年利率率為，1 年期的的即期年年利率為為，那那么根據(jù)據(jù)無風(fēng)險險套利原原理，第第1年到到第2年年的遠期期利率為為：（ ）正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.

47、HTML:Option.1 A3 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C7 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D956. 如如果一家家商業(yè)銀銀行持有有外匯敞敞口頭寸寸為：日日元資產(chǎn)產(chǎn)50萬萬，負債債20萬萬；美元元資產(chǎn)1100萬萬，負債債50萬萬；歐元元資產(chǎn)5500萬萬，負債債3000萬。按按照短邊邊法計算算出的總總敞口頭頭寸為：（ ）正確答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A3700萬 HTMLCONTROL Forms.HTM

48、L:Option.1 B2800萬 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 10220萬 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D6500萬57. 一一個美式式股票買買入期權(quán)權(quán)(CAALL OPTTIONN)在期期限內(nèi)某某時刻的的期權(quán)報報價是$15,而期權(quán)權(quán)的執(zhí)行行價格是是$1000,股股票價格格為$1110，則則該期權(quán)權(quán)的內(nèi)在在價值和和時間價價值分別別是（ ）。正正確答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 內(nèi)在價價值為$15，時時間價值值為$00； HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

49、tion.1 B 內(nèi)在價價值為$5，時時間價值值為$55； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 內(nèi)在價價值為$10，時時間價值值為$55； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 內(nèi)在價價值為$10，時時間價值值為$115。58. 假假設(shè)某銀銀行以市市場價格格表示的的簡化的的資產(chǎn)負負債表中中：資產(chǎn)產(chǎn)A110000億，負負債L8000億，資資產(chǎn)的久久期 年年，負債債的久期期 年，如如果利率率從年利利率8上升到到年利率率8.55，那那么銀行行使用久久期計算算的資產(chǎn)產(chǎn)價值減減少大約約為（ ）億。正確答案：B HTMLCONTROL Form

50、s.HTML:Option.1 A 42.6 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 27.8 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 14.8 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 1359. 對對于市場場風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管資本本的計算算，巴塞塞爾委員員會對市市場風(fēng)險險內(nèi)部模模型的置置信區(qū)間間和持有有期提出出了哪些些要求：（ ）正確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 置信水水平采用用95的單尾尾置信區(qū)區(qū)間；持持有期為為1個營營業(yè)日； HTMLCONTROL Forms.HT

51、ML:Option.1 B 置信水水平采用用99的雙尾尾置信區(qū)區(qū)間；持持有期為為10個個營業(yè)日日； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 置信水水平采用用99的單尾尾置信區(qū)區(qū)間；持持有期為為10個個營業(yè)日日； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 置信水水平采用用95的雙尾尾置信區(qū)區(qū)間；持持有期為為1個營營業(yè)日。60. 巴巴塞爾委委員會要要求在計計算市場場風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管資本本時，必必須將計計算出來來的風(fēng)險險價值乘乘以一個個乘數(shù)因因子，巴巴塞爾委委員會規(guī)規(guī)定該值值不得低低于（ ）：正正確答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTM

52、L:Option.1 A 5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 4 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 3 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 261. 以以下關(guān)于于久期缺缺口論述述正確的的是：（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 如果久久期缺口口為負，如如果市場場利率上上升，那那么銀行行的市場場價值將將增加 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 如果久久期缺口口為負，如如果市場場利率上上升，那那么銀行行的市場場價值

53、將將減少 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 如果久久期缺口口為正，如如果市場場利率下下降，那那么銀行行的市場場價值會會減少 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都不對62. 在在持有期期為100天、置置信水平平為999的情情況下，若若銀行對對某一項項資產(chǎn)組組合所計計算的風(fēng)風(fēng)險價值值VaRR為1000萬元元，則表表明該資資產(chǎn)組合合（ ）。正確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 在未來來的100天中交交易中，有有99的概率率保證其其損失超超過1000萬元元 HTMLCONTROL Fo

54、rms.HTML:Option.1 B 在未來來的100天中交交易中，有有99的概率率保證其其損失不不會超過過1000萬元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 在未來來的100天中交交易中，有有 1的概率率保證其其損失不不會超過過99萬萬元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 在未來來的100天中交交易中，有有1的的概率保保證其損損失超過過99萬萬元63. 以以下不屬屬于內(nèi)部部欺詐事事件的是是：（ ）正確確答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 頭寸故故意計價價錯誤 HTMLCONTROL F

55、orms.HTML:Option.1 B 多戶頭頭支票欺欺詐 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 交易品品種未經(jīng)經(jīng)授權(quán) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 銀行內(nèi)內(nèi)部發(fā)生生的性別別種族族歧視事事件64. 某某商業(yè)銀銀行由于于電腦系系統(tǒng)故障障而被迫迫中斷營營業(yè)，由由此造成成巨大損損失，這這種風(fēng)險險屬于操操作風(fēng)險險中的那那一類因因素造成成的？（ ）正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 人員因因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 系統(tǒng)缺缺陷 HTMLCON

56、TROL Forms.HTML:Option.1 C 外部事事件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 內(nèi)部流流程65. 以以下哪一一項不是是巴塞塞爾新資資本協(xié)議議規(guī)定定的可選選擇的操操作風(fēng)險險經(jīng)濟資資本計量量方法。（ ）正確確答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 基本指指標(biāo)法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B標(biāo)準(zhǔn)法法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C高級計計量法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D內(nèi)部模模型法66. 采采用基

57、本本指標(biāo)法法的商業(yè)業(yè)銀行所所持有的的操作風(fēng)風(fēng)險資本本等于前前三年中中各年正正的總收收入乘以以一個固固定比例例加總后后的平均均值，這這個固定定比例由由巴塞爾爾委員會會設(shè)定，等等于（ ）正確確答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A10 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B18 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C15 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D1267. 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法是是指商業(yè)業(yè)銀行將將所有業(yè)業(yè)務(wù)劃分分為8類類產(chǎn)品線線，對每每一類產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定定不同的的操作風(fēng)風(fēng)險資本本

58、要求系系數(shù)，并并分別求求出對應(yīng)應(yīng)的資本本，然后后加總88類產(chǎn)品品線的資資本，即即可得到到商業(yè)銀銀行總體體操作風(fēng)風(fēng)險資本本要求。其其中產(chǎn)品品線對應(yīng)應(yīng)的系數(shù)數(shù)值最低低為（ ），最最高為（ ）。正正確答案案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 15%20% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 12%,200% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 15%,188% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 12%，188%68. 在在操作風(fēng)風(fēng)險的損損失計量量和驗證證中，巴巴塞爾

59、委委員會要要求商業(yè)業(yè)銀行具具備至少少（ ）的的內(nèi)部損損失數(shù)據(jù)據(jù)。正確確答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D年年69. 我我國商業(yè)業(yè)銀行操操作風(fēng)險險管理水水平的提提高，首首先應(yīng)該該從什么么地方下下手？（ ）正確確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 培養(yǎng)操操作風(fēng)險險理念，培培養(yǎng)合規(guī)規(guī)文化、增增強風(fēng)險險意識 HT

60、MLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 員工的的知識/技能培培養(yǎng) HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)完善 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信息系系統(tǒng)升級級換代70. 操操作風(fēng)險險評估的的主要方方法中，運運用最廣廣泛、方方法最成成熟的方方法是：（ ）正確答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A自我評評估法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B損失事事件數(shù)據(jù)據(jù)方法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.