六章現(xiàn)金資產(chǎn)管理

第六章商業(yè)銀行現(xiàn)金管理學(xué)習(xí)目標(biāo)標(biāo)1．了解解商業(yè)銀銀行現(xiàn)金金資產(chǎn)的的組成2．了解解商業(yè)銀銀行現(xiàn)金金資產(chǎn)的的來源3．明確確現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理的目的的和原則則4．熟知知影響商商業(yè)銀行行各類現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)持有量量的因素素5．熟練練計(jì)算商商業(yè)銀行行各類現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的最佳佳持有量量6．掌握握資金頭頭寸的計(jì)計(jì)算和預(yù)預(yù)測(cè)第一節(jié)現(xiàn)現(xiàn)金資資產(chǎn)的構(gòu)構(gòu)成及來來源1.現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的構(gòu)成成2.現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的來源源第二節(jié)資資金金頭寸的的計(jì)算與與預(yù)測(cè)1.資金頭寸寸及其構(gòu)構(gòu)成2.資金頭寸寸的預(yù)測(cè)測(cè)第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的構(gòu)成成及來源源1.現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的構(gòu)成成2.現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的來源源1.現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的構(gòu)成成庫(kù)存資金金在中央銀銀行存款款存放同業(yè)業(yè)存款托收中的的現(xiàn)金1.1庫(kù)存現(xiàn)金金庫(kù)存現(xiàn)金金指商業(yè)業(yè)銀行保保存在金金庫(kù)中的的現(xiàn)鈔和和硬幣。。庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金的主主要作用用是銀行行用來應(yīng)應(yīng)付客戶戶提現(xiàn)和和銀行本本身的日日常零星星開支。1.2在中央銀銀行存款款（DuefromtheCentralBank）法定存款款準(zhǔn)備金金超額準(zhǔn)備備金廣義：指指商業(yè)銀銀行吸收收的存款款中扣除除法定存存款準(zhǔn)備備金以后后的余額額，即商商業(yè)銀行行可用資資金；狹義：指指在存款款準(zhǔn)備金金賬戶中中，超過過了法定定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的那部分分存款。。1.3存放同業(yè)業(yè)存款(DuefromotherCommercialBanks)存放同業(yè)業(yè)存款指指商業(yè)銀銀行存放放在代理理行和相相關(guān)銀行行的存款款。在其其他銀行行保持存存款的目目的，是是為了便便于銀行行在同業(yè)業(yè)之間開開展代理理業(yè)務(wù)和和結(jié)算收收付。1.4托收中的的現(xiàn)金(CashonCollection))

托收中的的現(xiàn)金是是指在銀銀行間確確認(rèn)轉(zhuǎn)賬賬與過程程中的支支票金額額。2.現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的來源源2.1傳統(tǒng)的現(xiàn)現(xiàn)金來源源2.1..1各種變現(xiàn)現(xiàn)途徑的的現(xiàn)金來來源（資資產(chǎn)類））2.1..2各種拆借借途徑的的現(xiàn)金來來源（負(fù)負(fù)債類））2.1..1各種變現(xiàn)現(xiàn)途徑的的現(xiàn)金來來源（資資產(chǎn)類））(1)現(xiàn)金(2)存放于中中央銀行行的超額額準(zhǔn)備金金如果銀行行在中央央銀行的的準(zhǔn)備金金超過了了法定額額度，可可以取出出以滿足足臨時(shí)性性現(xiàn)金需需求。(3)短期證券券(4)各種商業(yè)業(yè)票據(jù)（（CommercialBills)優(yōu)質(zhì)商業(yè)業(yè)票據(jù)有有良好的的變現(xiàn)能能力，而而且風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)也較小小。(5)其他有變變現(xiàn)能力力的資產(chǎn)產(chǎn):地方政府府債券和和其他各各種政府府機(jī)構(gòu)債債券也有有較好的的變現(xiàn)能能力。(6)出售證券券回購(gòu)協(xié)協(xié)議的證證券銀行若需需現(xiàn)金，，返售已已經(jīng)購(gòu)買買的金融融證券便便可以取取得現(xiàn)金金。2.1..2各種拆借借途徑的的現(xiàn)金來來源（負(fù)負(fù)債類）(1)從中央銀銀行拆入入現(xiàn)金(2)從其他銀銀行拆入入資金(3)證券回購(gòu)購(gòu)(4)大額定期期存單(5)財(cái)政賬戶戶(6)國(guó)外現(xiàn)金金來源(7)其他形式式的負(fù)債債2.2創(chuàng)新的現(xiàn)現(xiàn)金來源源銀行創(chuàng)新新的現(xiàn)金金來源渠渠道包括括各種形形式的期期權(quán)、期期貨、證證券化貸貸款和證證券化資資產(chǎn)以以及充分分利用資資本市場(chǎng)場(chǎng)籌措資資金。第二節(jié)資資金頭頭寸的計(jì)計(jì)算與預(yù)預(yù)測(cè)2.1資金頭寸寸及其構(gòu)構(gòu)成商業(yè)銀行行的資金金頭寸是是指商業(yè)業(yè)銀行能能夠運(yùn)用用的資金金。

庫(kù)存現(xiàn)金金基礎(chǔ)頭寸寸商業(yè)銀行行可用頭頭寸在在中中央銀行行超額準(zhǔn)準(zhǔn)備金銀行存放放同業(yè)的的存款2.2資資金頭頭寸的預(yù)預(yù)測(cè)對(duì)銀行資資金頭寸寸的預(yù)測(cè)測(cè)，事實(shí)實(shí)上就是是對(duì)銀行行流動(dòng)性性需要量量的預(yù)測(cè)測(cè)。銀行資金金頭寸或或流動(dòng)性性準(zhǔn)備的的變化，，歸根結(jié)結(jié)底取決決于銀行行存貸款款資金運(yùn)運(yùn)動(dòng)的變變化。任任何存款款的支出出和貸款款的增加加，都減減少頭寸寸；反之之，存款款的增加加和貸款款的減少少則會(huì)增增加銀行行的資金金頭寸。。

表4-2某銀行資金頭寸與預(yù)測(cè)單位：百萬元月份存款

總額存款的

變化所需準(zhǔn)備

金的變化貸款

總額貸款的

變化頭寸剩余（+）

或不足（—）12593

351

1587–6.0–0.6356+5.0–10.42589+2.0+0.2359+3.0–1.23586–3.0–0.3356–3.0+0.34591+5.0+0.5365+9.0–4.55606+15.0+1.5357–8.0+21.96620+14.0+1.4345–12.0+24.67615–5.0–0.5330–15.0+10.58616+1.0+0.1341+11.0–10.19655+39.0+3.9341+0.0+35.110635–20.0–2.0361+20.0–38.011638+3.0+0.3375+14.0–11.312643+5.0+0.5386+11.0–6.52.2..1存存款需求求的預(yù)測(cè)測(cè)商業(yè)銀行行的資金金頭寸變變化主要要取決于于存貸款款的變化化，因此此，銀行行對(duì)頭寸寸的預(yù)測(cè)測(cè)，主要要是預(yù)測(cè)測(cè)存貸款款的變化化趨勢(shì)。。1、存款款按其變變化規(guī)律律分為三三類：第一類是是一定會(huì)會(huì)提取的的存款第二類是是可能會(huì)會(huì)提取的的存款易變性存存款第三類是是隨時(shí)可可能提取取的存款款存款需求求的預(yù)測(cè)測(cè)在圖4——1中，，我們把把存款的的最低點(diǎn)點(diǎn)連接起起來，就就形成了了核心存存款線，，核心存存款線以以上的曲曲線為易易變性存存款線。。核心存存款穩(wěn)定定性較強(qiáng)強(qiáng)，正常常情況下下沒有流流動(dòng)性需需求。銀銀行存款款的流動(dòng)動(dòng)性需求求通過易易變性存存款曲線線來反映映。雖然然，這一一曲線只只是大致致反映存存款的變變化，但但可以為為存款周周轉(zhuǎn)金的的需要量量決策提提供一個(gè)個(gè)重要的的依據(jù)。。2.2..2貸款款需求的的預(yù)測(cè)商業(yè)銀行行貸款需需求的變變化不同同于存款款的波動(dòng)動(dòng)。圖4—2中的貸貸款變化化趨勢(shì)線線由貸款款需求的的最高點(diǎn)點(diǎn)連接而而成，它它表示商商業(yè)銀行行貸款需需要量的的變化趨趨勢(shì)。而而波動(dòng)線線則在趨趨勢(shì)線以以下，表表示不同同點(diǎn)上貸貸款需要要量變化化的幅度度和期限限。在一一定時(shí)期期內(nèi)低于于上限的的貸款數(shù)數(shù)，是商商業(yè)銀行行為滿足足季節(jié)性性和周期期性變化化需要而而應(yīng)持有有的可貸貸頭寸。。2.2..3流流動(dòng)性需需求的預(yù)預(yù)測(cè)流動(dòng)性需需求＝存存款總額額－貸款款總額2.2..4資金頭寸寸的管理理4-1銀行主要資金來源與資金運(yùn)用資金來源（增加頭寸）資金運(yùn)用（減少頭寸）貸款利息和本金新發(fā)放的貸款變現(xiàn)債券及到期債券購(gòu)買債券存款增加存款減少其他負(fù)債增加其他負(fù)債減少發(fā)行新股收購(gòu)股份第三節(jié)現(xiàn)現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理3.1現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的目的3.2現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的原則3.3準(zhǔn)備金管管理3.4庫(kù)存現(xiàn)金金管理3.5同業(yè)存款款管理3.1現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的目的現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)是商業(yè)業(yè)銀行維維持其流流動(dòng)性而而必須持持有的資資產(chǎn)，它它是銀行行信譽(yù)的的基本保保證?，F(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的目的就就是要在在確保銀銀行流動(dòng)動(dòng)性需要要的前提提下，盡盡可能的的降低現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)占總資資產(chǎn)的比比重，使使現(xiàn)金資資產(chǎn)達(dá)到到適度的的規(guī)模。3.2現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)管理的的原則3.2..1適度存量量控制原原則3.2..2適時(shí)流量量調(diào)節(jié)原原則3.2..3安全性原原則3.2.1適度存量量控制原原則按照存量量管理理理論，微微觀個(gè)體體應(yīng)使其其非盈利利性資產(chǎn)產(chǎn)保持在在最低的的水平上上，以保保證利潤(rùn)潤(rùn)最大化化目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。。就商業(yè)業(yè)銀行的的現(xiàn)金資資產(chǎn)而言言，其存存量的大大小將直直接影響響其盈利利能力。?？偭靠刂浦平Y(jié)構(gòu)合理理3.2..2適時(shí)流量量調(diào)節(jié)原原則銀行必須須根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)過程程中現(xiàn)金金流量變變化的情情況，適適時(shí)的調(diào)調(diào)節(jié)現(xiàn)金金資產(chǎn)流流量，以以確保現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)的規(guī)模模適度。。具體來來講，當(dāng)當(dāng)一定時(shí)時(shí)期內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)流入大大于流出出時(shí)，銀銀行的現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)存量就就會(huì)上升升，此時(shí)時(shí)需及時(shí)時(shí)調(diào)整資資金頭寸寸，將多多余的資資金頭寸寸運(yùn)用出出去；當(dāng)當(dāng)一定時(shí)時(shí)期內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)流入小小于流流出時(shí)，，銀行的的現(xiàn)金資資產(chǎn)存量量就會(huì)減減少，銀銀行應(yīng)及及時(shí)籌措措資金補(bǔ)補(bǔ)足頭寸寸。因此此，適時(shí)時(shí)靈活地地調(diào)節(jié)現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)流量是是銀行維維持適度度現(xiàn)金資資產(chǎn)存量量的必要要保障3.2..3安全性原原則庫(kù)存現(xiàn)金金是銀行行現(xiàn)金資資產(chǎn)中的的重要組組成部分分，用于于銀行日日常營(yíng)業(yè)業(yè)支付之之用，是是現(xiàn)金資資產(chǎn)中唯唯一以現(xiàn)現(xiàn)鈔形態(tài)態(tài)存在的的資產(chǎn)。。因此，，對(duì)庫(kù)存存現(xiàn)金的的管理應(yīng)應(yīng)強(qiáng)調(diào)安安全性原原則。3.3準(zhǔn)備金管管理3.3..1法定存款款準(zhǔn)備金金管理3.3..2超額準(zhǔn)備備金管理（1）法法定存款款準(zhǔn)備金金計(jì)算要求的法法定存款款準(zhǔn)備金金總額＝對(duì)交易易性存款款的準(zhǔn)備備金比率率×在指定期期限內(nèi)的的日平均均凈交易易存款額額＋對(duì)非交交易存款款的準(zhǔn)備備金比率率×日平均非非交易存存款額儲(chǔ)蓄存款款非交易性性存款帳帳戶定期存款款存款帳戶戶普普通無無息活期期存款交易性存存款帳戶戶（可用來來支付的的存款））有有息活活期存款款NOWATSMMDASuperNOW法定準(zhǔn)備備金的計(jì)計(jì)算((1998年10月15—28))金額法法定準(zhǔn)備備金金金額(千美元元)比比率((％)((千美美元)交易賬戶戶(10月13—26日)交易賬戶戶總額78728減去扣除除額6424應(yīng)繳納準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的部分72304零準(zhǔn)備金金比率部部分440000低準(zhǔn)備金金比率部部分4930031429余他應(yīng)繳繳納準(zhǔn)備備金的交易負(fù)債債010一一交易賬戶戶準(zhǔn)備金金總額3339儲(chǔ)蓄存款款與定期期存款((9月15——28Et)非個(gè)人儲(chǔ)儲(chǔ)蓄與定定期存款款248750一一歐洲貨幣幣負(fù)債00一一其他應(yīng)繳繳納準(zhǔn)備備金的負(fù)負(fù)債03~10一一其他賬戶戶與負(fù)債債總額0應(yīng)繳納準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的存款與與負(fù)債3339庫(kù)存現(xiàn)金金(9月月15——28))608在聯(lián)儲(chǔ)直直接或間間接應(yīng)保有的日日平均余余額2731a.數(shù)據(jù)據(jù)來源于于表7－－1與7－2。。準(zhǔn)備金計(jì)計(jì)算(1)滯后準(zhǔn)備備金計(jì)算算法:主要適用用于對(duì)非非交易性性賬戶存存款的準(zhǔn)準(zhǔn)備金計(jì)計(jì)算。是是根據(jù)前前期存款款負(fù)債的的余額確確定本期期準(zhǔn)備金金的需要要量的方方法。非交易性性存款帳帳戶儲(chǔ)備計(jì)算算期（滯后準(zhǔn)備備金計(jì)算算法）(從一個(gè)星星期二到到13天后的星星期一)交易性存存款帳戶戶（同步準(zhǔn)備備金計(jì)算算法）(2)同步準(zhǔn)備備金計(jì)算算法主要適用用于對(duì)交交易性賬賬戶存款款的準(zhǔn)備備金計(jì)算算。同步步準(zhǔn)備金金計(jì)算法法是指以以本期的的存款余余額為基基礎(chǔ)計(jì)算算本期的的準(zhǔn)備金金需要量量的方法法。通常的作作法是：：確定兩兩周為一一個(gè)計(jì)算算期，如如從4月23日（星期期二）至至5月5日（星期期一）為為一個(gè)計(jì)計(jì)算期，，計(jì)算在在這14天中銀行行交易性性賬戶存存款的日日平均余余額。準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的保持期期從4月25日（星期期四）開開始到5月7日（星期期三）結(jié)結(jié)束。在在這14天中的準(zhǔn)準(zhǔn)備金平平均余額額以4月25日到5月5日的存款款平均余余額為計(jì)計(jì)算基礎(chǔ)礎(chǔ)計(jì)算。。3.3..2超額準(zhǔn)備備金管理超額存款款準(zhǔn)備金金是指在在中央銀銀行超出出了法定定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的那部分分存款。。銀行超額額準(zhǔn)備金金管理的的重點(diǎn)就就是要在在準(zhǔn)確測(cè)測(cè)算超額額準(zhǔn)備金金需要量量的情況況下，適適當(dāng)控制制準(zhǔn)備金金規(guī)模。。超額存存款準(zhǔn)備備金也是是貨幣政政策的近近期中介介指標(biāo)，，直接影影響社會(huì)會(huì)信用總總量。(1)影響超額額準(zhǔn)備金金的因素素a.存款波動(dòng)動(dòng)b.貸款的發(fā)發(fā)放與收收回c.其他影響響因素a.存款波動(dòng)動(dòng)商業(yè)銀行行的存款款包括對(duì)對(duì)公存款款和儲(chǔ)蓄蓄存款。。銀行在分分析存款款波動(dòng)對(duì)對(duì)超額準(zhǔn)準(zhǔn)備金需需要量的的影響時(shí)時(shí)，重點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)分析析導(dǎo)致存存款下降降的情況況，因?yàn)闉橹挥性谠诖婵钕孪陆禃r(shí)，，才會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致超額額準(zhǔn)備金金需要量量的增加加。存款款的下降降一般取取決于近近期因素素和歷史史因素，，即受到到臨近若若干旬的的存款下下降幅度度和歷史史上同期期存款下下降幅度度的雙重重影響。。但在實(shí)實(shí)際匡算算中，還還必須扣扣除其他他一些特特殊因素素，如企企業(yè)貸款款的收回回。存款波動(dòng)動(dòng)對(duì)超額額準(zhǔn)備金金需求量量的影響響本旬(月)存款波動(dòng)周轉(zhuǎn)金需要量={前三旬(月)平均關(guān)鍵性存款降幅＋保險(xiǎn)系數(shù)}×歷史同期平均展速度其中:每旬（月月）關(guān)鍵鍵性存款款降幅＝旬（月月）中累累計(jì)存款款下降額額－其他他因素（（如貸款款收回））前三旬（（月）平平均關(guān)鍵鍵性存款款降幅＝前三旬旬（月））累計(jì)關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅÷3保險(xiǎn)系數(shù)數(shù)＝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差×置信概率率度標(biāo)準(zhǔn)差2＝∑（每每旬關(guān)鍵鍵性存款款降幅－－前三旬旬平均關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅）2/3歷史同期期平均發(fā)發(fā)展速度度＝去年年同期關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅/最早年份份同期關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅(同期指從從考察旬旬或月居居中的三三個(gè)旬或或月)(b)貸款的發(fā)發(fā)放與收收回貸款的發(fā)發(fā)放與收收回對(duì)超超額準(zhǔn)備備金的影影響主要要取決于于貸款使使用的范范圍。如果貸款款的使用用對(duì)象是是本行開開戶的企企業(yè)，本本行在中中央銀行行的存款款不會(huì)發(fā)發(fā)生變化化；如果貸款款的使用用對(duì)象是是他行開開戶的企企業(yè)，或或者本行行開戶的的企業(yè)取取得貸款款后立即即對(duì)外支支付，就就會(huì)減少少本行在在中央銀銀行的存存款，從從而使本本行的超超額準(zhǔn)備備金下降降。同時(shí)，貸貸款的收收回對(duì)超超額準(zhǔn)備備金的影影響也因因貸款對(duì)對(duì)象的不不同而有有所不同同。他行行開戶的的貸款企企業(yè)歸還還貸款時(shí)時(shí)，會(huì)使使本行超超額準(zhǔn)備備金增加加，而本本行開戶戶的貸款款企業(yè)歸歸還貸款款則不會(huì)會(huì)影響超超額準(zhǔn)備備金的需需要量。。貸款發(fā)放放對(duì)超額額準(zhǔn)備金金需求量量的影響響貸款發(fā)放對(duì)超額準(zhǔn)備金的需要量＝用于對(duì)他行支付的貸款＋（用于對(duì)本行支付的貸款－已收回貸款）×法定存款準(zhǔn)備率c.其他影響響因素向中央銀銀行借款款的因素素同業(yè)來往往因素法定存款款準(zhǔn)備金金因素信貸資金金調(diào)撥因因素財(cái)政性存存款因素素(2)調(diào)節(jié)方式式a.同業(yè)拆借借b.短期證券券回購(gòu)及及商業(yè)票票據(jù)交易易c.通過中央央銀行融融資d.商業(yè)銀行行系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的資金金調(diào)度e.出售其他他資產(chǎn)3.4庫(kù)存現(xiàn)金金管理3.4..1影響因素素3.4..2庫(kù)存現(xiàn)金金規(guī)模計(jì)計(jì)算3.4..3最適度送送鈔量的的測(cè)算3.4..4現(xiàn)金調(diào)撥撥臨界點(diǎn)點(diǎn)的確定定3.4..1影響因素素(1)現(xiàn)金收支支規(guī)律(2)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的多少少(3)后勤保障障的條件件(4)與中央銀銀行的距距離、交交通條件件、及發(fā)發(fā)行庫(kù)的的規(guī)定(5)商業(yè)銀行行內(nèi)部管管理問題題3.4..2庫(kù)存現(xiàn)金金規(guī)模計(jì)計(jì)算(1)庫(kù)存現(xiàn)金金周轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間(2)庫(kù)存現(xiàn)金金支出水水平的確確定(1)庫(kù)存現(xiàn)金金周轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間銀行營(yíng)業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的的分布狀狀況和距距離交通運(yùn)輸輸工具的的先進(jìn)程程度和經(jīng)經(jīng)辦人員員的配置置出入庫(kù)制制度與營(yíng)營(yíng)業(yè)時(shí)間間的相互互銜接情情況等管理層次次的多少少也影響響到庫(kù)存存現(xiàn)金周周轉(zhuǎn)時(shí)間間的長(zhǎng)短短(1)庫(kù)存現(xiàn)金金支出水水平的確確定即期現(xiàn)金支出水平=（前期平均支出水平×保險(xiǎn)系數(shù)）×歷史同期平均發(fā)展速度其中：保險(xiǎn)系數(shù)數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差×置信概率率度標(biāo)準(zhǔn)差2＝∑（每每旬關(guān)鍵鍵性存款款降幅－－前三旬旬平均關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅）2/3歷史同期期平均發(fā)發(fā)展速度度＝去年年同期關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅/最早年份份同期關(guān)關(guān)鍵性存存款降幅幅(同期指從從考察旬旬或月居居中的三三個(gè)旬或或月)歷史同期期平均發(fā)發(fā)展速度度=前期平均均現(xiàn)金支支出水平平＝前30天現(xiàn)金支支出累計(jì)計(jì)發(fā)生額額÷30其中：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差＝＝歷史同期期平均發(fā)發(fā)展速度度=前期平均均現(xiàn)金支支出水平平＝前30天現(xiàn)金支支出累計(jì)計(jì)發(fā)生額額÷30保險(xiǎn)系數(shù)數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差×置信概率率度3.4..3最適度送送鈔量的的測(cè)算T=CQ/2++AP/Q對(duì)運(yùn)送現(xiàn)現(xiàn)金鈔票票所花費(fèi)費(fèi)的總成成本（T）

庫(kù)存現(xiàn)金金全年+全年運(yùn)鈔鈔總成本本平均占用用費(fèi)

現(xiàn)金占用用費(fèi)率平平均庫(kù)存存運(yùn)運(yùn)送鈔票票每每次次運(yùn)送C××現(xiàn)金量的的次數(shù)鈔鈔票的費(fèi)費(fèi)用（Q/2）A/Q××PA：一定時(shí)期期的現(xiàn)金金收入Q:每次運(yùn)送送鈔票數(shù)數(shù)量根據(jù)以上上方程式式，用微微分法來來求總成成本最小小時(shí)運(yùn)送送鈔票的的數(shù)量:Q2=2AP/C3.4..4現(xiàn)金調(diào)撥撥臨界點(diǎn)點(diǎn)的確定定現(xiàn)金調(diào)撥撥臨界點(diǎn)點(diǎn)＝平均均每天正正常支出出量×提前時(shí)間間＋保險(xiǎn)庫(kù)庫(kù)存量保險(xiǎn)庫(kù)存存量＝（（預(yù)計(jì)每每天最大大支出－－平均每每天正常常支出））×提前時(shí)間間3.4..5管理措施施(1)將庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金狀況況與有關(guān)關(guān)人員的的經(jīng)濟(jì)利利益掛鉤鉤(2)應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)金出納納業(yè)務(wù)的的規(guī)范化化操作(3)要掌握儲(chǔ)儲(chǔ)蓄現(xiàn)金金收支規(guī)規(guī)律(4)嚴(yán)格庫(kù)房房安全現(xiàn)現(xiàn)金管理理措施3.5同業(yè)存款款管理銀行之間間開展代代理行業(yè)業(yè)務(wù)需要要花費(fèi)一一定成本本，商業(yè)業(yè)銀行在在其代理理行保持持一定數(shù)數(shù)量的活活期存款款，主要要目的就就是為了了支付代代理行代代辦業(yè)務(wù)務(wù)的手續(xù)續(xù)費(fèi)。3.5..1同業(yè)存款款需要量量的決定定因素(1)使用代理理行的服服務(wù)數(shù)量量和項(xiàng)目目(2)代理行的的收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(3)可投資余余額的收收益率

3.5..2同業(yè)存款款需要量量的計(jì)算算同業(yè)存