2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫提升300題（考點(diǎn)梳理）(青海省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACZ5G1V5Z9J7S3Z3HO4H3D1U8A1C1S5ZE10A1H8E10P7W5V62、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCK9I6Y6L10F5J5J6HC3V6T9Y4L7N1A2ZO4L5B6V1Q4Q5R73、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)市場的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)債權(quán)人利益【答案】CCM1J3H1P7I1V1Z4HP1E3N5E8N2I8H3ZC1C7D4P2A6Y8N14、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACE10L6V6J1X8K5H6HI10H3J10Y2O2N9U4ZO4P5Y8K10R8Q9Q75、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】DCZ10M7I2G5X4G9E6HE5W9B10Z7K10J6W8ZF8J2M6J5J1I4T86、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCC2D4W1C8S6J2R5HK6D9E2T8V10S7L6ZA1K7W7X6J9U7V67、某國家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。

A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣

C.買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣

D.賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣【答案】ACM10P5L1K1E6H7J9HM4D4C9E3V9S1W2ZS1E5K4Z1M4Y8U58、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACR3A4K10L9T7I9B1HL9H4J8G10O9V2R3ZJ4Q4E2F9Q5Y1J79、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】ACC9G1H7H1L7T3Q8HQ2J4V1N9P6F5Q1ZS2G1R8T7M3T9G710、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評(píng)分模型

D.違約概率模型【答案】ACM9T4B8F1Z3O1O2HV1T8R9E5S1A8S4ZQ9U3T6T2C9Y6I1011、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.不良貸款評(píng)級(jí)

D.貸款評(píng)級(jí)【答案】BCR4A1B9E8X5U4C9HY6U3Z1U2N7M9R6ZL6M3T6T3Z10H4S912、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。

A.資本類指標(biāo)

B.收益類指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

D.零容忍度類指標(biāo)【答案】ACG3D4Y10F1U7C8H2HX2U10N5Z5H9N8S9ZF7S9A4S10E2I8M813、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCV2H6O9N3L6B7H6HD9F7T2B10A6F8S8ZK5P6S6W7H3R1M514、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCX7E8W5Y2P2Z3S7HD7W5Z10K1M5R2N3ZA8J5S4F2H9X5Q115、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】ACK9A9N1Z6I6V10U3HP9D6V4M8G5F7T6ZO8O10A2E9H10R2P816、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等【答案】CCT10W1U2G1M1O2T7HX8K5Z9M3K4S7Y6ZG7A3M5P10F2P9D517、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCQ4B9W4W9Q4U5X1HT8L1J3N6E4U6R6ZJ4H8M8K2G6Y2D818、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCE8B6L1Y2Y4W4O3HL10A6F1X1S10D5X7ZR4Q5E1U9M2U10M219、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.資本規(guī)劃【答案】BCF7L4G6Y10F8B10M6HJ2M5S1V1K7I9T2ZM8W2M6E5B9A9J1020、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCT3A6I8W9P2T10O2HM4B4C3H10P7E7X1ZL6H2R5A7G4M2U721、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACR8V6D3N6F7M4V7HF9X5J9H10Y7C5K10ZN2Z8N2L7W3Y6K322、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCN6S2M9U10Q5S5L5HG3N9N1Q10R6D3H4ZC3I7K8N6K10V7H523、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCU9N8Z10O5Y4B8D3HM6F2R2Y7Q2N7P9ZW8J6O2L8Y9E8C124、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對(duì)的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACF8Y10J5P6S3E6S6HN7R9N7M10U8I7J9ZR8C9I9W7U5O8M825、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本【答案】BCI6G9Y4A3Y5H10Z2HF7E6B5F5F1I1J2ZQ10L10M3H10V4N9B226、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCF10Z4N9U9X2O3L6HV7F6F10Q5M6Z4Z4ZR5E2S9O2C6T8N727、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C.平等對(duì)待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】ACG6C8I3Y9P4W3S2HA6E1A2Y4V2Q9U4ZM5X6I2B1M9Z9F928、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG9M6G4E8M9E4N6HG9L8I10I2K9M3J7ZV4U2J7I4F9B8J329、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACC5M2H10O5R7P9E10HB7V2C3X6Q10M10D10ZA5L6D5Z1G9A3Z430、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACM10J3L4U5L9I2T2HQ5J7N2E5I1L6X6ZT6U6F2G3S4W6P1031、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACU2F6W9V7K3M2O9HN6R9J2Z10Q3Q1G4ZO10L9I2P2F9D3W532、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】DCZ4S9Z8N6A10E4T10HP6Z4U9F3K6X8D8ZU9S5D5Z4V3I9D433、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACK4O6J3Q8V1N4E4HF8G4U4N5C1U7I5ZM3T7R5Z3Q9I5O334、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCJ9P6Y2R7T5N5K5HX7E6U1W6F4C1O4ZR7L7J6P6A8W3C435、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCB6Q8U1X2E6P4K1HI3L3R2H7F8M6X9ZW3M8Z7U3U10Y1J736、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失【答案】DCX3F6O7T3Z4W10V5HI8A10W2O2V7C1D10ZI10H2K9U6W3O4G137、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT9F2G9P7T1M7J6HE3E9Q7I7T6V5D2ZZ9D6J2C3Z5S9L638、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCU4L7O5P3D4D5H9HP6H4F7Q4B4H1C10ZL8D10Y5L8D8B1N1039、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACY8P5M9P3G10H4S10HM8C4E3E5F4F9S6ZG8N3G3T6V2D8P640、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCB5U8Z1J8L1O4W4HF5C9T9T10J3O6P3ZM9E5V4V9H6R7R141、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACM3G6E4K3U6C10N4HE2Y10I2L6E6Z9Y2ZK3H5O8H5Z1O7G1042、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCN2J5I5F1S1H9D10HT3W2Z2A4W7Z4H10ZL1B10X1C4X1Q6H143、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】CCI3N3Q9A3H7P6E3HX10Y9C6K4U3Z3H1ZN4Y6O7U6P9H8P944、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCJ2S6X8E5V4R2K7HG10K7V6J6P6I1W2ZJ9K5A1O9K10J8G645、建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會(huì)

C.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】DCV2U5Y10S1Q10O5U10HY8L9E5L5E9W2Z4ZY6A1E4P8W10Y2P146、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCT1T5V1S5J6O4H2HK10A5Z4N6I9M4G6ZU7H3E6D1U9L9R447、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCF5Y4R8G8Y8G10U2HH9L3E10C4D9U3C8ZI6Q1H4Y6Z6R5L748、2008年1月24日，當(dāng)時(shí)擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會(huì)上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級(jí)交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責(zé)是尋找套利機(jī)會(huì)。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時(shí)間對(duì)他的頭寸進(jìn)行平倉，而軋平這些倉位直接導(dǎo)致了該行多達(dá)49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對(duì)銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進(jìn)行了表面上看起來是套利，而實(shí)際上是投機(jī)的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時(shí)建立了虛假的對(duì)沖交易。事實(shí)上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對(duì)沖的實(shí)際頭寸高達(dá)上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCO4C1I6W9K5W1R2HG9N9P4A8P9O2V1ZC3F1H1K3B3O4K449、在對(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】CCP6G7R4T7Q1E5D4HR10H6I8K7V5K5A3ZL5O2R3B4V6P9C350、市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額【答案】ACE10I8G1B2U6P2G5HV9Z6Y3H2H1Y10O7ZZ4K3Z2O5P8N9A551、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCT10P9T10K3D5A10Y10HP3K2X10J9V6K8K9ZX5Z3Q4D7Y3R3T552、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCK4E6V1O2I3V3T1HG8F10N8L5B9U4W6ZH7C7N1O4H8H6P953、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】CCG9K6K6V2K3C8M2HJ10O4H7H2C2T3Z1ZH10W5F9A1T2F1O954、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】DCO2C7N10E5M7E4A3HF8A10D5E2I10H3X7ZP1O3V10Y3Q1Z3J255、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACQ3G8G2B2T7E6K4HW9W2I5I5E1E1O8ZX5T1P5B4I7T5C1056、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACC8M4K3D9E6T7S4HN2A4U9F8L5P9T8ZG6F4Y2C7H1C5I257、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ACV6X4J4E5I6U3H6HI1W7S2Q5D10C8C7ZG4K2B8O5B9M4S158、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACG7P6F2R10O9Z9D2HR10A8K4N7M7E7C10ZN1A9J7P3Q10Z1M459、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會(huì)報(bào)告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCA8C7Z8C5A3A2K10HI6Q10H10E3B10W6K1ZQ6X3Z5I7Z5P10S560、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACS9O8Q1P2A9G5Q1HP9C6K4L4C10E3Q3ZT5E6P5W10J6X10Z1061、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCA5F1G1B7X2S7X5HE8X9Z6A8V4Z5M5ZC8D2C9G6U8A9E462、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對(duì)?【答案】CCF9G9Z5U5V3Y3I6HI4C5N8E6L2W8A5ZW10D6Q3U2I8F8B563、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACJ8K7V10G7H9F10Y2HL8K4H10P9H1L7T10ZL3Q5O2W4T5E6C164、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】ACN1B8L2G7U3W4Z7HN5A8C5A2M1X1K6ZP7P5C10E5I10K4J465、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCU4E7P4L3E6O3S8HQ5C8L9G10J3N6F4ZQ1K7J8A2H2B3T866、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】ACY8C5G2I6G7Y8G7HC6Q2Y6J8Z7M3I10ZK1K8I10S5K1V5S767、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】BCH5Q5X9F7Y6W6L1HS7W4T6P7M4W2U9ZM9U5M3F5W2E8Y368、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCU8U2A7R4P8V5U5HS8H2C4Q1V4I9V4ZI1A3D1Q9I10P6J169、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值，以下說法不正確的是()。

A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.市場價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場價(jià)值【答案】DCA10A5E9E1R10S8R4HR9Y10T7E2R1W3L9ZK8W1F4V3P6P3Q970、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCD8V2D8P1J2C10U2HS7D5T7J9S8P8F6ZF10B5B8Y6H6Q4D971、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個(gè)工作日

B.第1個(gè)工作日

C.第3個(gè)工作日

D.第5個(gè)工作日【答案】ACY2T4M5I6K9R2E1HQ7F7G4Y3S4S6X9ZL9Q7N7E8M10O1D472、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政府財(cái)政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACW2I2X9G9A1K5O2HU8V8U8Z1V6S5F3ZX10U4T10T5P9G9K773、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCW3R3H7N5L6Y2J2HT1I3P8P9F10S5G9ZG6O6M4J1L7Y6B674、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動(dòng)收益率曲線【答案】ACH6I4Y2O4M2W1S6HM6P9K7P5G1T10Q10ZX8V6J8J1S10F9D775、基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費(fèi)用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費(fèi)用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費(fèi)用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費(fèi)用【答案】CCC7X8T7H6A8A8C6HB7S8K6Q3T5O5J3ZG8D5K2J4F3H10G176、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACZ3A4T4G6Y7P2F5HE9O10O1O7W8S2N9ZZ8E3V6S3O10M6O277、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCX2Y8D8N4U10J6K9HR9O3E3T8T7Q10E2ZQ5A7C7U6A2L5B678、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACO5N1D3N5G4M5Z5HP5N10M2X1O8X1T3ZC8O10B4J3O1A1R479、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】CCF1T6T2R2C9T1U7HR10M3N4C3F3X5F10ZI6O7D6U3C5T10O480、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。

A.資本類指標(biāo)

B.收益類指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

D.零容忍度類指標(biāo)【答案】ACR2M1Q7B8V5U1Q3HE2M3J10O6V6J8E10ZC9E2P5G6Q3V3G1081、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.年度重大事項(xiàng)

C.資本計(jì)量和管理

D.公司治理情況【答案】CCV9L1Y7L1W4Y8B7HI2U8B3N3C5C6T10ZM9E10T3B2W3Y3N382、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCL3V5V5A9R9I4V5HM4P9P10N9N6M6N3ZX8R1C5V4M9Z1D783、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCQ7B5T4G7Y2N6K10HR10F1T3Y8S6A3G4ZS2F6K7Q8J8G4W784、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

C.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】CCB7B10T5S8F2V2V6HF8C5I1I1F3F3M9ZC8Y9M4A6U4H3K985、對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是【答案】DCL4S5E5Y3T10J3M10HA3B2R3G5B8L2I1ZD5L3J10W10L2V5F586、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)【答案】BCZ8I10E9V6F3H5L2HE5V2N6V8C7D10F2ZI9H10J4Z9D10B10R987、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】BCV2Z9Z9K1I7S1Z5HT3E4R1L3A9R4O5ZQ2I4F1L9R10B10J988、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCA9V4W1W3U10B3A10HG9P1Y9Z9B6N7K1ZQ3W6J7B3B8G10M489、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲(chǔ)備資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.二級(jí)資本【答案】CCY2F1N10D2Q3C1W6HU7C5Z3J1R7Q9L10ZW7J4V10N2J1Y9K990、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)【答案】BCA7N10R8C8U5F7R1HQ9P1R9T3T9X5B10ZD7S2I6V3W4N1P491、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCM6Q3Y8A4Z2K9A6HR1N8B4C3Z3M8Q4ZZ3J4D8L7Z10Q5H992、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCX10R5R7U4X3G6W10HY7V8X5Y4A2Q5L6ZK7L1M6T9K1Q3N593、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACW2D2E3F9P10E1V2HA6O1F8H5I4Y8U5ZZ6N9P4S10C10C7U194、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCM2K3U7I6N8H3B6HC6D3G7P7T10O2R4ZP8G9R4O2Q1M10P295、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCE2U3C1L9D8W9Z1HM5A9Z10G5G3E10S2ZX2S7D10U6H6H1P496、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險(xiǎn)【答案】ACD6G2P1L4G2J9E1HR7P4M10G5R8X7Z1ZK3K7O3D8S7Q9Z597、下列關(guān)于市場約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場約束【答案】CCR3O8Z10A7F2F10Y10HV3C6F4T2H4F8V4ZZ9G4S8X7V4T9T398、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACF9M1E3D7R1R3F5HF8K5S5I9R4P5Q3ZG5J3D3D7P8L3Q899、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCP6Z8V10C1L10K6J4HD9W8U8U9P1V10J3ZV8T8Q1K8D4A2D10100、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCX4S6E1D1W8E1A9HY3M3T10Y5M6E9A4ZS10K1S2G10V3R4K7101、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對(duì)手限額

B.經(jīng)濟(jì)資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCX7A8P7L10T8T5K4HA5S3I2H10R7N9Z6ZO7K8L2M3H1P4Q1102、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCK1L5W2F7D1Q4T2HI9S5D2L10M9Z9V1ZM2N7K1F10L10F10G1103、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCL5G7B10L4L7D4C6HV8J8T10X7R6Y3R4ZZ4I4A4Z9C9K5P6104、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.汽車貸款

D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCC9I2P2W4E5D3N6HF9T10Q6O4I5M8D5ZV9Z5L7A5B7B6J6105、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】DCT5J9N6A2Z4Y8B10HT5R4U7U4U4N6S8ZU4W6J7W2Q10P6D3106、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCW2A6I3N2S2B2N9HM2G10O3K1C8S8V6ZV8A9W1L8Y9B8Y5107、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACC6F10H9A7Q8J7F8HG9V5A9C10L9I8E3ZH6L9U2G1I1F10T7108、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCJ9Q1V7V10C6K1H5HY5Y7P8F8X3L9O6ZU6D10H2Y3V6T7X7109、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型【答案】CCF4G3A9W6Y7P1S10HP5X8N6R7E1R8C2ZN3U1S1S8F5W8U2110、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCQ1X8O2R6W6E1K10HH4K7Z10U1Q4F9M7ZF6B9Q5P1D5D5D9111、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCH4O9D1Q4C10N10Q10HO4J4A3B4T7H9B7ZF9M6J8G4O6J9G3112、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCJ4X7E1K9E1K1T1HF8D8L8D4C5J9I4ZC6A10R8E10J4O1D7113、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACP10Y9Q8T9N4C7E6HV8Q6I2O3N2L1S6ZP5J3G3L6F7C2V8114、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACZ8A1O1Q8V1R9K9HP3Q2B1M1H1Y3O1ZU6P5E8J7T10A2H3115、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】DCR7H8B5I4N3F8Z10HU7L4S2G7I1G7H3ZT5Y7T5Q1P2E5N7116、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】BCI5Y10Q7O7G10C3D7HJ5S4H2F10G2Q10G5ZH1N8I9I2B1F6S10117、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.監(jiān)管部門【答案】BCA2K7K8Y2J1L9W8HU3Z3U10N2A8S1X4ZT3Q7L7Y4P3I10R4118、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】CCK1S10K10L2X5K10Z5HO10N2P6M6E6U1V10ZS1Q5O6V5J7B5R7119、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化【答案】DCM3K6J4K6K6V1E10HV10C2Q10M9T3C6M4ZO2A2C6H10P2R4P10120、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過1000萬元【答案】CCD8O6N8A10K5U4F7HA3Y3A6M1O2Y3R7ZA7E1C1Y6Y2B2N2121、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCM7K10T9J1N2J5E1HI3P6J6Z8I2F4I10ZM2C10J4P8X8V7V2122、如果商業(yè)銀行對(duì)市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】DCT4Y7J1L4H10F9F3HX2U3I9D9H10S9E2ZL6Q10P4A3V7B2H9123、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCJ2K4T10A6P10P1M10HJ2Y4M5X5V4N3L2ZN7F8W1G9Q7C5D9124、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACY1L4N5N9B6R9D9HV9X2I8V2Q6X1V9ZI2Q6K4Z2F5M4R8125、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACU1S5G10T2E9V8A8HM5J1N9N9P5E10L8ZY3E9U2E9B8K9R5126、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACD5B2H1W10H7L2S7HW9L1P4O10O6A7F2ZO10L8B3Z4B8Q6K2127、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACU9F3J8P8M6X9A10HD4M9S8M8L5P3J9ZF1P7B3X8D8G3P2128、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCT5C6K10K1C7K4F7HG5I7U3J4P4E9Q4ZF7F2D2U4K2D1F7129、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本【答案】BCG9A8Y10F6R9S6G6HX2C2X1T7Z10U2H7ZQ6E5F6S1Y6M9I6130、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】BCM7U8I7D8L8G5S4HE2B6E6L7H8D2T1ZS4V3Y7M4Z8W1A8131、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】CCZ6B10M7M7R2M5L4HA5L9U8I5B5C10J10ZO6S4N5Y4U7O6D1132、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀監(jiān)會(huì)

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCP10W4Q6A5R3U10A9HB9Z3E3L4Y7N7A9ZB4M5L9S10S5U4T4133、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】BCG3V7R1Q1H9N6P8HB10X6T2W10M4K9L10ZH6Q3W8D10J10C3F2134、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。

A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCY9K6L9V9G8Z2W3HP1M6R8R10G9K6I9ZF10U4A5W3Z6E4I9135、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCP9A9R5W10H1E4Q5HP5X1G8Q8W9Y6X8ZP4R4X8F1I1C8O6136、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL7A4H5S6T2Q3N5HK8X3D6D5S4E6H2ZR1W9R1X6Y5D4D6137、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCT1D9N3F4K4Z10X8HU4M10R7M6C10K5G3ZN10R9N4W7X6F10V3138、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）時(shí)，針對(duì)經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG3T10T1K6G1D8F5HO9J2K9K3N7D10E3ZN5C1B8Q1I8R10H8139、貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】CCE10Y9O2V4J5J6Y4HT3P2A5K3X3V10S8ZE7H3J9G3Q9F10U5140、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCW7H10K9W7G9H2U9HW9P1U5B7M3T8J5ZI5D6H4G3N10O6F1141、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCT7Q4R10S5J4I7A9HV2L8Z8P3R3A3V5ZG6N6M2S2H8L10F1142、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCX2Y8W8L2U5M2G8HL8C9G5K7A7H3U2ZP5Y4K7S1F7S4X5143、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會(huì)計(jì)核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCA8M10N5D10O6Z10I5HX3V10C6H9Y9Y10U2ZB3D8B7I8T3I5N2144、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCV1D3J3X2S7Z1W9HI6K9F5J4W4N3U2ZY2Z9R9N1O6N7X7145、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG6T1M2E2O10Y4D7HO2X5E6V5E1J10N3ZS9W8R6L2E9F5G2146、近年來，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）

A.會(huì)計(jì)處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個(gè)人信息

D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACH2W3R8D9O1E7O10HA3G7Q3P3V9A1V2ZT4Q4J9L4F1S1T5147、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】BCJ6G7Y6N8T2I3Q6HJ4O5J2H5P8I10Z4ZJ7A9U2K5Z5D5M6148、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。【答案】CCD3M3G8C4H6Z6G10HF6C2W7Z10Y2U2P6ZU2H2R1B2V2B3S8149、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCQ9L5L7V8N10L5I6HK8W9J10O6E1Q5R2ZP9N1L3W9F1C9D6150、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCP6W3I8U8Z1W6E3HC5V9V6M8V2T4H4ZA8D3B6O2W3Q3Q8151、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCX10W2N8F4N2G6I9HS7H5A9O3L5T2G7ZW5B1N6T7W6C10Q5152、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動(dòng)

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】CCF1O1A9G7M5M1U5HL3L2S7Q5S10H4Y7ZO10C7W4Z9Y6W1H5153、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】CCW6A9B3B6L1W9U9HK3F6C4W2R2N7W5ZQ8W10L3K10P9O5N8154、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCC3L9Z2H7P7D7A5HF3E4D8B4O6O4R5ZV2D8C4P10A8Q6X1155、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限

C.對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】ACV9I3C8V6X8Z3A8HS9B9U4O3M1Y6K7ZY4J10V8D9H1Z1C1156、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCO4E10J9I4R5O10Y10HL7Z9E9Y10J10O8D8ZU2E6L1D1C6H9M4157、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段

C.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對(duì)非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCD4A3P8Q4P9W9K2HO10C4L8H10N10C6H2ZW2S2Q1F6Y1S5R3158、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCJ1B3D4Q9G1I1R2HU9K6T8D8R9V6P1ZA6M8R2X4T6T1S3159、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】ACU1L6U6C8P1C5E8HY2K6C9E10O7W10I6ZY5E2N2S8K1V6X7160、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACE6P2S5Q1J9A9Z6HN7L6U1Z5Z6M2E7ZZ3X9L6D10S10Y6Y8161、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCX2Z2F9X1M5V4I9HR6S3A9K2R3T7N6ZY10Z1G5C1G10X10X4162、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

C.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCY2X1U1P5J1R3J4HV5K2V8L3R1P10O2ZG5Y5Q8P5N4U7G6163、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.效益性【答案】BCA6A3G10O5D3X4M8HS7M2W4P5D9O1I10ZU4F1G6G5X9M7M5164、公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識(shí)和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場交易價(jià)格的變化?【答案】DCF3J4L2G1O6C10A7HM5Q1K6U3J3O9U10ZB6N6T2T1I6H4R9165、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。

A.實(shí)際情況

B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】CCX7N4P9