(完整版)《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題答案

《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題及題解第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論習(xí)題一、判斷題政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤最大化。在金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。金融市場的交易成本和信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位。企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能如期收回。二、簡答題試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)有哪些？商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容是什么？如何看待“三性”平衡之間的關(guān)系？三、論述題論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，如何處理三者之間的關(guān)系。試結(jié)合我國實(shí)際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用。第一章習(xí)題參考答案一、判斷題1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。第二章商業(yè)銀行資本金管理習(xí)題一、判斷題1.新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4％。2.50%。

巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過其核心資本的法。資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。我國國有商業(yè)銀行目前只能通過財(cái)政增資的方式增加資本金。商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定。二、單選題我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的。A.20% B.50%C.70% D.100%商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金是。A.一般準(zhǔn)備金 B.專項(xiàng)準(zhǔn)備金C.特殊準(zhǔn)備金 D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系A(chǔ).≧8% B.≦8%C.≧4% D.≦4%三、簡答題試述商業(yè)銀行資本金的功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。19885.試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。第二章習(xí)題參考答案一、判斷題8%。本的100%?！蘙題解]銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩種。√[題解]資金越充足，緩沖損失的能力越強(qiáng)?！羀題解]也可通過發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級(jí)長期債券來增加資本金。二、單選題B 100%，長期次級(jí)債券最多只能為核心資本的50%，普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例最多不超過1.25%，在特別的情況下可達(dá)2%。A[題解]依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義。A三、簡答題1.試述商業(yè)銀行資本金的功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。普通股、資本盈余、未分配利潤等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。[題解]1988權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過渡期安排。試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。2：1、分子對(duì)策，即提高資本總量，如采用內(nèi)源資本策略（留存盈余、股息政策）和外源資本策略發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級(jí)中長期債券）來提高資本總量；2、分母對(duì)策，即壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。四、論述題1.試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。1.[題解]商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以留存收益方式形成的資本；外源資本策略是指通過發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長期次級(jí)債券等形式來增加資本。第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。LIBOR市場滲透定價(jià)法不強(qiáng)調(diào)利潤對(duì)成本的彌補(bǔ)。高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。對(duì)商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好。CDs款憑證。我國目前資本市場利率仍然是市場利率與計(jì)劃利率并存。負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來源。二、單項(xiàng)題商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括 。保持存款的穩(wěn)定性 B.降低存款的成本率C.降低存款的流動(dòng)性 D.提高存款的增長率存款按存款資金性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和 。個(gè)人存款 B.定期存款C.一般性存款 D.單位存款使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為 。同業(yè)存款 B.有獎(jiǎng)存款C.定期存款 D.活期存款商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是 。發(fā)行債券 B.吸收存款C.同業(yè)拆借 D.再貸款下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為 。同業(yè)拆借 B.回購協(xié)議C.間接借款 D.再貼現(xiàn)商業(yè)銀行可長期利用的存款，稱為 。流動(dòng)性存款 B.原始存款C.定期存款 D.發(fā)行長期金融債券商業(yè)銀行中長期借款包括 。同業(yè)拆借 B.回購協(xié)議C.中央銀行借款 D.發(fā)行長期金融債券同業(yè)借款不包括 。同業(yè)拆借 B.再貼現(xiàn)C.抵押借款 D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)目標(biāo)利潤定價(jià)法的核心在于 。嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營業(yè)成本 B.計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本C.確定存款的邊際成本 D.確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是 。NOW賬戶 B.定活兩便存款C.儲(chǔ)蓄存款 D.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括 。辦公費(fèi) B.員工工資C.差旅費(fèi) D.非利息支出關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是 。同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。成本。同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為 。流動(dòng)負(fù)債 B.應(yīng)付債券C.其他長期負(fù)債 D.應(yīng)付賬款下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是?？赊D(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.貨幣市場賬戶 D.個(gè)人退休金賬戶影響存款成本定價(jià)的因素包括。市場利率的水平 B.存款的期限結(jié)構(gòu)C.銀行的盈利性 D.客戶與銀行的關(guān)系商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括。借入資金的規(guī)模 B.借入資金的期限C.借入資金的相對(duì)成本 D.借入資金的分險(xiǎn)E.借入資金的法規(guī)限制商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有 。轉(zhuǎn)貼現(xiàn) B.向央行借款C.同業(yè)拆借 D.發(fā)行金融債券E.證券回購協(xié)議價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括 。免費(fèi)定價(jià) B.有條件免費(fèi)定價(jià)C.浮動(dòng)費(fèi)率 D.固定費(fèi)率以下屬于商業(yè)銀行“主動(dòng)型負(fù)債”的是 。存款 B.同業(yè)拆借C.再貼現(xiàn) D.金融債券E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計(jì)算題500200，3008%，定期存款和儲(chǔ)蓄存10%5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。7%501008%1508.5%2009%25010%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率就是貸款的邊際收益率。存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利潤呢？五、簡答題簡述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的目標(biāo)。簡述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素。負(fù)債對(duì)商業(yè)銀行管理有何意義。商業(yè)銀行借入資金時(shí)一般有哪些渠道。商業(yè)銀行存款定價(jià)通常有哪些方法。六、論述題論述你對(duì)存款立行觀點(diǎn)的看法。第三章習(xí)題參考答案一、判斷題1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.×二、單選題1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10.C 11.D 12.B三、多選題ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE四、計(jì)算題加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額×100%=[（200×8%+300×10%）/（200×85%+300×95%）]×100%=10.11%利潤=貸款收益-存款成本（1）（10%-7.5%）×100+50×7.5%-50×7%=2.75（2）（10%-8%）×150+50×8%-50×7%=3.5（3）（10%-8.5%）×200+50×8.5%-50×7%=3.75（4）（10%-9%）×250+50×9%-50×7%=3.5所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。五、略；六、略；七、略。第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）習(xí)題一、判斷題五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。的利息、費(fèi)用成本。還款人責(zé)任。二、單選題按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。A.信用貸款 B.一般保證貸款 C.連帶責(zé)任保證貸款 D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款歸屬于 。A.關(guān)注類貸款 B.次級(jí)類貸款 C.可疑類貸款 D.損失類貸款由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于 。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)三、多選題下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇。A.保險(xiǎn) B.抵押（或質(zhì)押） C.貸款組合 D.提取呆帳準(zhǔn)備金下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素。A.利率 B.承諾費(fèi) C.補(bǔ)償余額 D.隱含條款下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？。對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；不科學(xué)的操作流程或工作程序；缺乏科學(xué).成文的信貸政策；銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款。票據(jù)貼現(xiàn) B.證券交易商貸款 C.循環(huán)信貸融資D.項(xiàng)目貸款四、計(jì)算分析題資料：資產(chǎn)某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009資料：資產(chǎn)某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009930）負(fù)債及股東權(quán)益單位：元流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金99,059,888.7 短期借款230,666,350.應(yīng)收票據(jù)

7,471,746

應(yīng)付帳款

68,743,479.53應(yīng)收賬款凈額應(yīng)收款項(xiàng)凈額預(yù)付帳款

128,262,559.136,546,170.17164,808,729.335,771,611.46

預(yù)收帳款 15,490,058.4應(yīng)付工資 3,575,267.48應(yīng)交稅金 5,618,141.21其他應(yīng)交款 0存貨凈額

113,501,599.

其他應(yīng)付款

22,311,251.11 8流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)420,613,574.流動(dòng)負(fù)債合計(jì)346,792,432.長期投資6長期負(fù)債5長期股權(quán)投資1,490,838.97長期借款75,000,000長期投資凈額1,490,838.97專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000固定資產(chǎn)長期負(fù)債合計(jì)78,000,000固定資產(chǎn)凈額

276,437,297

遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)

14,935,143.4499無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本137,000,000長期待攤費(fèi)用887,190.89股本凈額137,000,000在建工程凈額23,246,284.9負(fù)債合計(jì)5固定資產(chǎn)清理63,890少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)合計(jì)299,747,471.股東權(quán)益計(jì)61遞延稅項(xiàng)盈余公積金25,560,376.71遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)767,880.47未分配利潤140,653,551.4貨幣換算差額-1,738,578.97股東權(quán)益合計(jì)373,998,055.3資產(chǎn)總計(jì)868,976,479.6負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)868,976,479.6439,727,575.9439,727,575.955,250,848.37無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合146,356,713.資本公積金72,522,706.1五、簡答題簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。簡述商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主要影響因素及其貸款價(jià)格的構(gòu)成要素。試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要類型，并簡述其形成原因。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有哪些。簡述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。簡述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別。銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制主要有哪些措施？六、論述題商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？其基本成因是什么？第四章習(xí)題參考答案一、判斷題1.×2.×3.√4.√5.√二、單選題1.C 2.C 3.C 4.A三、多選題1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB四、計(jì)算分析題50.60%；1.21；0.89；0.48%；2.32。五、略；六、略。第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）習(xí)題一、簡答題試述消費(fèi)貸款的特點(diǎn)和作用。發(fā)展消費(fèi)貸款有何重要意義？如何進(jìn)行住房抵押貸款的一級(jí)市場運(yùn)作和二級(jí)市場運(yùn)作？住房抵押貸款有哪幾種償還方式？旅游消費(fèi)貸款的對(duì)象和條件有哪些？二、論述題試評(píng)述我國目前開展汽車消費(fèi)信貸的現(xiàn)實(shí)條件。試述美國次貸危機(jī)對(duì)我國住房抵押貸款證券化的啟示。第五章習(xí)題參考答案：略第六章商業(yè)銀行證券投資管理習(xí)題一、計(jì)算題510%15%34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？101000美元，當(dāng)前各證券交易商的售價(jià)7759%收益率是多少？二、簡答題收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？收益率曲線策略的基本思路是什么？如何構(gòu)建避稅組合？比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。為什么我國目前還實(shí)行分業(yè)經(jīng)營的管理體制？試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容。商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？創(chuàng)新型投資工具對(duì)商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？第六章習(xí)題參考答案一、計(jì)算題1.市政債券的收益率為10%，公司債券的實(shí)際收益率為15%×（1-34%）=9.6%故銀行選擇市政債券。2.其中Pt

為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計(jì)算出r=10.7%a二、略a

g務(wù)管理g習(xí)題一、判斷題2.銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書后可以轉(zhuǎn)讓1.銀行匯票可在全國2.銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書后可以轉(zhuǎn)讓4.6個(gè)月4.6個(gè)月持票人背書后不可以轉(zhuǎn)讓。2個(gè)月。銀行本票見票即付。銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。二、單選題由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人的據(jù)是 。A．銀行匯票 B.商業(yè)匯票C.銀行本票 D.支票商業(yè)匯票的付款期限最長為 。A．3C．9

．6個(gè)月 B．12個(gè)月 D銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長不得超過 。A．1C．3

．2個(gè)月 B．4個(gè)月 D托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為 。A．1000元 ．5000元BC．10000元 ．50000D因交易對(duì)手無法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)屬于 。AC

．市場風(fēng)B．法律風(fēng)D三、多選題結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括 。銀行匯票 商業(yè)匯B.C.銀行本票 支票 D.商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有 。A．代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)C．代理證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)包括 。

代理銀行承兌匯票C.各類保函

商業(yè)承兌利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)。具體包括。遠(yuǎn)期合約 金融期貨B.C.互換 期權(quán) D.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有 。信用風(fēng)險(xiǎn)C.

流動(dòng)性風(fēng)D.四、簡答題簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？應(yīng)如何控制？五、論述題論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。第七章習(xí)題參考答案一、判斷題1.× 2.√ 3.√ 4.√5.× 6.√ 7.√ 8.√二、單項(xiàng)選擇題1．D 2．B 3．A 4．C 5．A三、多選題1.ABCD 2.ABCD 3.ABC 4.ABCD 5.ABC 6.ABCD四、略；五、略。第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、計(jì)算題5$5000200751020071110），120076100.25%該借款人實(shí)際支用貸款的情況如下：512$1000，63了$2000，712$500，89$700，4$42001110$800算該筆銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費(fèi)。二、簡答題國際結(jié)算有哪些主要方式？商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)因是什么？即期與遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)分別如何報(bào)價(jià)？外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何區(qū)別？商業(yè)銀行對(duì)外貿(mào)易融資有哪些主要形式？銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)？三、論述題試述國際結(jié)算的含義與特征。試述國際銀團(tuán)貸款如何操作。第八章習(xí)題參考答案一、計(jì)算題20076103000元不計(jì)承擔(dān)費(fèi)。（1）610日—711322000承擔(dān)費(fèi)=2000×0.25%×32／360=0.444444(萬美元)（2）712—88281500承擔(dān)費(fèi)=1500×0.25%×28／360=0.291667（萬美元）（3）89—11993800承擔(dān)費(fèi)=800×0.25%×93／360=0.516667（萬美元）20071110，800全部承擔(dān)費(fèi)之和為：∑=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（萬美元）二、略；三、略。第九章商業(yè)銀行流動(dòng)性管理習(xí)題一、單選題屬于商業(yè)銀行充足流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是。滿足存款人提取存款 B.支付銀行到期債務(wù)C.歸還中央銀行再貸款 D.滿足客戶的合理貸款需求衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是 ?，F(xiàn)金狀況指標(biāo) B.流動(dòng)性證券指標(biāo)C.游資比率 D.能力比率將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 。易變性存款線 B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D.長期貸款趨勢(shì)線將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 。易變性存款線 B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D.長期貸款趨勢(shì)線商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于?？捎妙^減去備付金限額 B.可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額 D.基礎(chǔ)頭寸二、多選題屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是 。滿足存款人提取存款 B.支付銀行到期債務(wù)C.歸還中央銀行再貸款 D.滿足客戶的合理貸款需求衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括。現(xiàn)金狀況指標(biāo) B.流動(dòng)性證券指標(biāo)C.游資比率 D.能力比率下列指標(biāo)值越高,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。能力比率 B.核心存款比率C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率 D.游資比率下列指標(biāo)值越低,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。游資比率 B.流動(dòng)性證券比率C.活期存款與定期存款之比 D.經(jīng)紀(jì)人存款比率對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場信號(hào)包括。銀行的資信評(píng)級(jí) B.銀行的股票價(jià)格C.對(duì)客戶履約程度 D.向央行的借款情況三、計(jì)算分析題A20%的可能會(huì)出1，40%1.6，25%的可能1.8，15%2計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少？該部門應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？四、簡答題試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性。商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的途徑有哪些？簡述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的內(nèi)容。簡述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給預(yù)測(cè)的內(nèi)容。衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？五、論述題在當(dāng)前形勢(shì)下，商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系？第九章習(xí)題參考答案：一、單選題1.D2.C3.B4.D5.A二、多選題1.ABC2.ABD3.BCD4.CD5.ABCD三、計(jì)算分析題根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)中概率分析法的要求，A城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求=20%×1+40%×1.6-25%×1.8-15%×2=0.09（億元）9（）力，最好詳細(xì)了解流動(dòng)性支出與盈余的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題.流動(dòng)性供應(yīng)的可能渠道，既要滿足本行流動(dòng)性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì).本行的具體情況對(duì)管理層提出切實(shí)可行的流動(dòng)性管理舉措。短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長期措施包括：及時(shí)清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴(kuò)大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。四、略；五、略。第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）習(xí)題一、計(jì)算題設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000該金融工具的實(shí)際收益率（市場利率為％，求該債券的持續(xù)期為多少？假設(shè)銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價(jià)值為1000為10年，利率為10%。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元，消費(fèi)者貸款0.5房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？二、簡答題簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。簡述利率敏感性分析。簡述持續(xù)期缺口管理。三、論述題論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。美國金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示。第十章習(xí)題參考答案及題解一、計(jì)算題1．2.771i[1i

1(1i)21i1(1i)21i)3

0.7513ee2．3.200[題解]llt二、簡答題簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過程。1．[題解]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第一階段是資產(chǎn)管理戰(zhàn)略，此階段經(jīng)營管理的重要領(lǐng)域是資產(chǎn)，即商業(yè)銀行只能對(duì)誰將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲取貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策。商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營目標(biāo)，開發(fā)新的資本來源，對(duì)其存款、非存款和資金等各種不同來源的資金進(jìn)行適當(dāng)組合，努力以一定成本籌集更多的資金。資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第三階段。它是一種資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理方法，同時(shí)關(guān)注該表兩邊的管理，并越來越重視表外業(yè)務(wù)的管理，把資產(chǎn)管理、負(fù)債管理和展幅管理有機(jī)