基于ANP的縣域金融生態(tài)評估方法應用效果分析

基于ANP的縣域金融生態(tài)評估方法應用效果分析一、引言金融生態(tài)的概念是2003年中國人民銀行行長周小川初次提出的，借助生態(tài)學的理論討論金融生態(tài)建設和金融改革發(fā)展的問題，引起了社會各界的廣泛看重和高度關注。金融生態(tài)是將生態(tài)學的概念引入到金融領域，描繪敘述金融主體及其賴以生存和發(fā)展的金融生態(tài)環(huán)境構成的相互依存、互相影響、共同發(fā)展的動態(tài)平衡系統(tǒng)。針對金融生態(tài)的理解，當前國內重要有兩大類，即金融生態(tài)環(huán)境觀和金融生態(tài)系統(tǒng)觀，而相關理論及實證分析基本都是圍繞這兩種觀點展開的。前者重要從金融外部運行機制或基礎條件等方面出發(fā)來討論其實現(xiàn)的相關運作機理，著重金融生態(tài)在當今金融與經濟、社會和諧發(fā)展中的主要性。重要包含行為、法律治理、誠信基礎三大內容，其中核心是法律治理。后者則以為，金融生態(tài)是一種開放復雜的系統(tǒng)，詳細應包含金融生態(tài)主體、生態(tài)環(huán)境、生態(tài)調節(jié)三個方面。金融生態(tài)建設既包含生態(tài)環(huán)境的改善，又包含生態(tài)主體的改造和生態(tài)調節(jié)機制的完善。從金融生態(tài)主體來看，其目的是建立多元化、多種所有制并存、產權主體明確、產權實現(xiàn)完好、產權約束嚴密的金融組織體系。二、評估方法研究及模型構造〔一〕ANP方法的介紹網絡條理分析法〔ANP〕是薩蒂教授〔Saaty〕在AHP的基礎上于2090年代提出來的，ANP和AHP面對的都是無構造和半構造化的問題，是社會經濟系統(tǒng)的數學模型無法進行精到準確描繪敘述的復雜問題。AHP的假設前提是決策層之間的單向條理關系和元素內部相對獨立的遞階條理構造，而沒有能考慮到同一決策層和條理之間的反應和影響。但實際工作中對總目的進行分解時，時常會碰到各因素穿插作用的情況，這時AHP模型就無能為力了。而ANP考慮到遞階條理構造內部循環(huán)及其存在的依靠性和反應性，將系統(tǒng)元素劃分為兩大部分，第一部分稱為控制因素層，包含問題目的和決策原則，所有的決策原則均被以為是相互獨立的，且受目的元素支配?？刂圃刂心軌驔]有決策原則，但至少有一個目的，控制層中的每個原則的權重均可由傳統(tǒng)的AHP獲得。第二部分為網絡層，它是由所有受控制層支配的元素構成的，其內部是相互影響的網絡構造，圖2就是一個典型的ANP構造?！捕衬Ｐ蜆嫿ū疚慕梃b近年來各地區(qū)發(fā)布的金融生態(tài)評估結果，在相關金融生態(tài)理論的基礎上，將指標體系分為三個條理，4個項目層，12個子項目層，48個指標構成。根據所確立的指標體系以及各指標之間的關聯(lián)，基于ANP的基本原理構建構造圖〔見圖3〕。此模型與典型的ANP模型相比，不包括決策原則〔由于它們之間存在依存、反應的關系，而并非互相獨立〕，不包括決策的方案層，由于這樣會使問題過于復雜，難于處理。如此圖3所示，ANP的構造重要由兩部分構成：第一部分稱為控制素層，包含問題目的〔X金融生態(tài)〕。第二部分為網絡層，是由X1X2X3X4四個互相關聯(lián)的元素集，以及其內部的x11、x12....x21、x31x32，....x45等構成，其內部的各元素之間也是互相影響。存在關聯(lián)的分析：1、理論上的關聯(lián)。僅舉一例說明，例如司法力度〔x11〕指標里面包括的經濟案件結案率〔x111〕、金融案件結案率〔x112〕與金融債權保衛(wèi)〔x12〕里面的金融勝訴案件執(zhí)結率〔x121〕、金融案件執(zhí)結資產回收率〔x122〕之間以及x11與x12之間都存在明顯的關聯(lián)。2、數理上的證明。從各指標的數據來看，運用SPSS進行線型相關檢驗，證明其存在顯著的相關性。例如：x111與x112，x121，x122之間的相關系數很大，說明x11與x12之間具有較強的關聯(lián)度；進而說明x1元素集內部存在依存。同樣，外部依存也顯而易見。三、實證研究由于我們國家區(qū)域金融生態(tài)差別宏大，不同地區(qū)的風險特點不盡一樣、風險水平差距明顯，因此在建立適用于我們國家的區(qū)域金融生態(tài)評估模型時，需按一定特征標準分類操作。假如對每個大區(qū)域都一一進行評估，搜集數據存在太大的難度以及數據處理需要相當多的時間。因而，本文選取了慶陽市5縣2012年度縣域金融生態(tài)為例來進行實證分析，以驗證本文提出的基于ANP的評估模型的實際應用結果?！惨弧硵祿氖占撛u估案例中對慶陽市所轄縣域金融生態(tài)評估所需數據資料，大多依附于〔甘肅省縣域經濟金融數據庫〕的特色數據統(tǒng)計監(jiān)測表--金融生態(tài)〔年〕。其中法治環(huán)境方面的數據重要來自法院，經濟基礎方面的數據重要來自統(tǒng)計局，信譽環(huán)境方面的數據重要來自覺改局、商業(yè)銀行、司法局、律師協(xié)會、會計師事務所、注冊會計師協(xié)會、擔保機構等，金融運行方面的數據重要來自人民銀行的金融統(tǒng)計監(jiān)測管理信息系統(tǒng)?！捕硲c陽市5縣金融生態(tài)環(huán)境評價結果本次研究重要使用了SuperDecisions1.6.0軟件，利用Excel進行原始數據的極差標準化及數據逐層匯總，利用SuperDecisions1.6.0求解出子項目到項目層及項目層到最后綜合得分的權重。1、慶陽市5縣金融生態(tài)評價結果總體分析利用上述的評價方法，通過計算得到了2012年慶陽市5縣的金融生態(tài)環(huán)境綜合得分和排名〔考慮到評估結果的敏感性，各縣名稱均以A、B、C、D、E等字母代表〕，如下表和圖所示：由上表和圖可知，2013年慶陽市5縣金融生態(tài)綜合得分均較低，得分最高的C縣僅有0.646分；另外，各縣金融生態(tài)環(huán)境綜合得分存在一定差別，得分最高的C縣和得分最低的E縣的得分差距為0.2056556。2、慶陽市5縣金融生態(tài)環(huán)境評價結果的四要素分析在進行評價工作時，我們運用網絡條理分析法對金融生態(tài)環(huán)境的四大重要要素〔法治環(huán)境、經濟基礎、信譽環(huán)境、金融運行〕進行計算，得出各要素所占的比重存有差別，它們對地區(qū)金融生態(tài)影響水平也有所不同。信譽環(huán)境所占權重最大為0.318596，這表示清楚信譽環(huán)境在金融生態(tài)環(huán)境中占領較為主要的地位；緊接其后的是法制環(huán)境和經濟基礎，它們各自以0.307221的一樣權重作用于生態(tài)環(huán)境。由此可見，信譽環(huán)境與法治環(huán)境、經濟基礎的主要性相差并不大，金融運行的權重在四要素中最小為0.066962。金融生態(tài)環(huán)境更多地是取決于金融體系外部因素。為了對慶陽市5縣的金融生態(tài)環(huán)境進行比較，我們將2012年5縣在法治環(huán)境、經濟基礎、信譽環(huán)境、金融運行四要素的得分進行排名?？芍?，在法治環(huán)境這一項中，5個縣得分都相對較高，說明它們的法治環(huán)境在優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境的方面有較大優(yōu)勢，A縣和B縣以一樣得分位居首位，緊接其后的是C縣，而D縣和E縣的得分與其它三縣差距較為明顯，尤其是D縣遠低于其它縣；在經濟基礎這一項中，各縣的在這項基礎上的得分均不高。在其它三要素中優(yōu)勢地位均不明顯的D縣，在經濟基礎中的優(yōu)勢較高，A縣和B縣同樣以較大優(yōu)勢高于E縣和C縣；在信譽環(huán)境和金融運行這兩項中，五縣的得分排名一樣，在這兩要素中的總體水平有待大幅度提升，尤其是E縣與其它縣的差距較為明顯。針對慶陽市5縣金融生態(tài)環(huán)境整體情況而言，A縣和B縣金融生態(tài)整體環(huán)境較好，但還需要加鼎力度提升經濟發(fā)展水平、優(yōu)化信譽環(huán)境和改善金融運行；尤其要改善較為軟弱的經濟發(fā)展狀態(tài)。C縣的經濟基礎在五個縣中最好，但其他方面較差，尤其是法治環(huán)境較大水平制約了它的整體金融生態(tài)環(huán)境建設，需要鼎力改善。E縣金融生態(tài)環(huán)境整體實力在樣本5縣中最不樂觀，除了法治環(huán)境得分較高外，其它要素得分都較差，金融生態(tài)環(huán)境改善的空間很大。四、結論及建議實證結果驗證了本文提出的區(qū)域金融生態(tài)模型的實用性和科學性，但在評估經過中我們發(fā)現(xiàn)，迫切需要建立區(qū)域金融生態(tài)數據庫?？茖W的區(qū)域金融生態(tài)評估需要有完善的金融生態(tài)數據作基礎。在我們國家，由于金融生態(tài)評估研究發(fā)展時間較短，尚沒有構成一套科學完備的評估體系。為了建立系統(tǒng)、有效、靈敏的區(qū)域金融生態(tài)評估指標體系，需加快建立經濟、金融信息的分享機制，完善人民銀行與綜合經濟部門的信息溝通機制。以下為參考文獻[1]Saaty，T.L.，〔Theanalytichierarchyprocess：planning，priorisetting，resourceallocation[M]〕，NewYork，1980。[2]李揚等人.中國城市金融生態(tài)評價