2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格(中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理)考試題庫(kù)通關(guān)300題及一套完整答案(黑龍江省專(zhuān)用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCI4P5Z9A9L8U5F8HB1Y10D3X8O4Y4T7ZJ5Y9S10S6N7E1M52、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACT6T9Q5G10V2K1D3HB2I5K4Z5Q9S4V8ZL3T10A3J5X4Q7P103、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCO10W3Y10O6T5D6G2HN5M3T8J8O10V1I8ZR5U5D2D1N7H9R64、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACI1L6V1W6A9D6B8HF1T4I8D2F3D3K3ZO10I10V8J5I6Z4K35、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACM6G8P2Z2F3T7R8HX5V2O9X3X6B10S7ZP3P2Z2K5F2Q9G106、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無(wú)法判斷

D.減小【答案】ACM2O9A9Y2B10E5F8HW3Z1J6E8R1K7T2ZP8D5G5K9G7E1Z27、計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題，又叫做“千年蟲(chóng)”“電腦千禧年千年蟲(chóng)問(wèn)題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCN3E1V4S5N1L2O7HD5M5U10W5V6P1K1ZI7V1K10T2M2H8C98、收益率曲線(xiàn)最為常見(jiàn)的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線(xiàn)

B.反向收益率曲線(xiàn)

C.水平向收益率曲線(xiàn)

D.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)【答案】ACL5M10B3K3X5D3N7HZ1S6V8F5H5C4X6ZO1R3P5X1B8U2L39、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACU4J8H3U6I7B5J7HQ2I2T9D6N1B8O2ZI5X10P10Y3A5O9Y610、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】DCG5W2L4M3Y6S2E8HH9Q3D6K1O2B6B7ZU4T7L1W9H2H10Y611、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCR2Q8O5M10U5Z7Y1HX6W1I3B7S5T3N3ZP5I6K3I9F9C2Q512、從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，下列不屬于流動(dòng)性分類(lèi)的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表外流動(dòng)性

D.權(quán)益流動(dòng)性【答案】DCR1K2L10U7D3I5A4HM9D3X4E7X4T7P8ZT1G3I4K5F1G9C313、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。

A.余額3250萬(wàn)元

B.余額1000萬(wàn)元

C.缺口1000萬(wàn)元

D.余額2250萬(wàn)元【答案】DCZ1G10P5H2R3B6S2HN9A6U4C1W3P3G10ZR3F4A9H10D3L8G1014、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總【答案】DCJ8D7N3M7W7P4R5HY4L9V3M5Y6A9A10ZL7R4C3K1M7O3S615、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】BCO6F7G10L6C4B10L1HB10Q3H2A6G7I7D1ZE6H1Y1U8V3K1B716、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCT10J1P3M2W4E3G10HK1R2Z9D6T9M8J3ZK7Y3Z9T7R10W6Q117、為控制個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程

B.強(qiáng)化一線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營(yíng)管理模式

D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度【答案】ACB1W1O1U2J5P6X2HE4J8T6T3X1L5Q6ZG6K1P6A7Y1R6G318、客戶(hù)評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCW5Y5B9N10S9V1B4HR9V7S3H5K5I4O9ZP3Z2K5O6C8U10T419、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCK10R9P9K9F9J4X6HN2L4V10H8R2B6W2ZH2L1K9Y5P1A9N620、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類(lèi)和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.高級(jí)管理層

C.業(yè)務(wù)部門(mén)

D.信息科技部門(mén)【答案】DCK10L1P6F4M5B1U2HA7B4Y6R6X3N5F9ZO1H4G9E5I1U2B821、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCS10Y1P7Y2E6S9L2HK8S2Y6X7M6O6W5ZB1K6P2J8X4B8V122、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

A.1個(gè)月

B.8個(gè)月

C.半年

D.1年【答案】ACF10A6O4Y2W4I1W7HH6M4P8W7Y8X1C10ZN3K2B8M8L3T10N923、某客戶(hù)一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶(hù)違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCF4L8F1B4T5K6L2HP3D1R2L9I4S4E5ZL5V9U9D9T1U10H1024、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCK2N10V4P6B6E3G3HR3S8G1M9V6Z1I8ZI3H1Y9E4A9N10C225、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCP2P6A9E1D5P5B3HE3Q4W6K3B7L8F9ZM2L3W8G10C1O10A226、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，對(duì)每一類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類(lèi)業(yè)務(wù)條線(xiàn)的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACR6P5H1I7Q7X1X3HT2U6B2O10J1S3L10ZK4J10M6K2H8D8K627、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類(lèi)指標(biāo)的是（）。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

B.收益波動(dòng)率

C.每股收益增長(zhǎng)率

D.資本充足率【答案】DCY4L1P10B4G4L3Z5HY9X8N5C9C10X7Z10ZG6Z1H9K2L8A10T428、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類(lèi)表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCW6N5D10H5I9V6B7HZ8G5B6I3T3C7M7ZS5T9F9Z5D5M2J129、近年來(lái)，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）

A.會(huì)計(jì)處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶(hù)個(gè)人信息

D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACL4T9G6R6O6Q10P8HU6V2Q1K7D7P2I10ZF1W2J8B6L2W10L230、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCL9V3J3Z6J5Z4T2HH8X1E10E2Z1O7R6ZA10V10B3M9F9O3C331、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCZ7J1G8C9U2E4Y6HO6N5Y3Q9M10Z9I2ZZ6P3H1D3Q5S5W332、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACH8F5U4W8L3Y7I8HU4U1A7G2K6E3D7ZP7L2P9G7T7Q4A333、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型之一

D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCD3N5F3M1M8I4K4HY8O5N3M1C3X9S7ZU2E10K4D2J9K3C734、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失?【答案】DCW2J5O5N2Z6U6Z5HN10X4M4D7P7I7W8ZU2V1G10L3U4J9P535、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.固有風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCG8N5A5T8A5A8P10HP5S1I5W2S4H4S8ZA2B6N8Y6W10Q2K236、下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】CCE5E9Q7Z1V4K10H1HL3T6T3W9E5W5X1ZB5C3X3V7R3G10C1037、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門(mén)保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)【答案】DCU6U5P10C6F9L7V10HE7V8P5N6Y3S5Y7ZQ2L4Y10C5T7A10S438、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線(xiàn)的定量信息

C.并行期內(nèi)不需要同時(shí)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線(xiàn)的定量信息【答案】BCH8W1V10D5Y3I5H3HS1L7P8X1F4W3K1ZT4K2J8Y9E7I4H639、下列（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】CCW7P3H1N7J10S8K6HL10M4I10N5Y4L7T2ZA4V7Z4A9S6S5Z940、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶(hù)資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】DCT1E1T4C8A6D6T6HP6Y3U8B5Q2Z7A1ZL6A6C10Y1K9K4D541、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCV8G8O7F2E2Y3W5HV10G9G4M5O7M4T4ZP3H9I9C5B3E3H742、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類(lèi)的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒(méi)

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】DCE3B1L6R5I8P3Q7HC5N10P6R8M6I1Q9ZD7L3I2T7D2M9N443、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性【答案】CCP4S8V4Y1D8U4X1HV9U9W2Q6J9W1J3ZL8Z10T9U4S10Z8H544、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類(lèi)交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCU2S6I2N2G10Z5W2HZ9U8G3I1I7Q1B8ZP4S6H3Q6J4H9X345、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCY9U9T4V2K8W5T6HN5O5G8E6W4X3C2ZJ7B4T7S10I4H2J346、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】BCB1E8W7D3H4V4H3HZ1W10H3Y4I2L2I2ZO8M3X7K5P6N6D747、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCC10P6K5N1J8R8D10HF2Z8K4T1N10L7I5ZX10Z6R3X4F6C3B848、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售

B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACW1E10R3D7Y6E7T9HH2Y4M6X8H6N1Q2ZR3O4L4H3V1N7X349、商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACY9K3Z4G1O3Q4P9HW6R3S8R10N10J9F2ZO2N9K4G4W5G2W450、假定某公司2014年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCZ2H2K8A5V5Q5T7HM2T1C7Z6V1P1P6ZU5R10Q3Q8X3X8R1051、期貨市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】DCL8Q9G9S5F6T10B8HU7J4Q8E2Q10Y5B4ZW3J3R1J10U3Q4L152、投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCI1R10Q5C8V3N3L10HR6T8Z4D10I3W5I1ZW7T6N2U10S7Z4Y353、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】ACC10O10N5Q8S10J3J1HO3D7T8D6C5X4O10ZP7C2U3W5Y5C9F454、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCH3K5X6I1U10O2M6HC10N2A1I1M10B3X4ZB4P10R2F8H2J2J855、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.每日客戶(hù)存取款

B.貸款發(fā)放／歸還

C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】DCW7V10K3T5K6K5R10HS1X2W1H6D7R9Z6ZX8D4R5F4Q9T6X456、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類(lèi)項(xiàng)目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類(lèi)項(xiàng)目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCM6K9Y5G6A8Z3X3HZ2Z8S10X6L6E9Y1ZV4U2A3U10N5R6R857、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCC8O6Q5E8C3G3F7HF4S10W6W2H1K6X9ZM1A1O2O1B2V3B158、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為

B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性

C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對(duì)稱(chēng)及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCY1L8V8U4U1N4M1HM7F7D2V1I5Q5X8ZX9O8E6R8R2Q2K559、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)他們可能帶來(lái)（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCG6Q9R9C4W3S7E10HA2Y8P6D3I10I7S6ZA8Z6S9T2S9N10G960、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類(lèi)貸款

B.可疑類(lèi)貸款

C.損失類(lèi)貸款

D.次級(jí)類(lèi)貸款【答案】DCL7D4N3N2J2M4A8HF2P10C10Y9T9J4A9ZI3P2I3V9Z8H4P961、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】DCI7V10L1N3T5D10H6HL9I9B10I3H10U5L1ZA4D4T8G4Q1N6Z662、某銀行2010年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACC6C3B5N5T1D3I8HH2M6K2E8S2U5P2ZW3F3H8S8A1X2U163、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。

A.中國(guó)人民銀行

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.巴塞爾委員會(huì)

D.中國(guó)香港金融管理局【答案】CCI7R3J3F6L6Z10Z4HC3B8H10V8U2W9P5ZI8O1E10U10W5A4V164、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACR8W6C8N2V5Z7O9HP4I1S7V2Z3O9Y8ZU1A1Q9W4V3U10Q965、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡

C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為中心

D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCU3E8K7E6U2I4M9HY5X2I5I10P2C5L5ZJ2L10F9Y4J6Z2R166、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCB10C4K8C2S9U1M3HJ2C4M7Y1S10X1P4ZL4J8V5Q8C5P6B167、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCC6F4C7I2Y9O7W10HO9H7E6G1A6N3R6ZY2C7S6H4I2H5C868、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACS4Y2D5N10X9G7A9HX2Y8Z1V9Z3Q4P7ZX2S1O7S6P5R4Q269、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCT5D6R7X7P8S8M8HE4J6H6V7U9M5N1ZG9T10H2G7H10E9U1070、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.資本情況【答案】ACU8R3N1U7Z2O10R6HG7Q3W1G8E2P9I7ZO9V6Y6U7V3R7T771、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶(hù)授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCV2U4J5S10Q3N6C7HD7P2R4D5Z1K2V5ZW7L3L9H3J7J7P372、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCW9D9C6I7L6C1G2HX7B10O4T4L10J10V7ZZ6Q8X9N10G6B8S973、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開(kāi)原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCD3D9D4Q2A8Z2E5HU6N5X3G6V2N8D8ZC10Z4K7X10X3D3O974、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】CCY5J5S10L1C4K1T3HU6J2Q9E7W9H2J7ZD7X9N9H1R8U1K375、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

B.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.對(duì)于不滿(mǎn)足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCS10Q7H6O10S1J8N1HO1U5I7Z9F4N2M7ZI10P10E3W2U9N4L876、在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個(gè)人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】DCZ5U3P5Y10X1Q4W10HC8P9W2Q9F8O5M1ZH10S6L6G7X8I5F277、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)鑒商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCQ1T2J1R2R7Z3W5HU5I10L7F1H4W10X1ZV10V9M6I5M4L1O978、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過(guò)情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類(lèi)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCU9H7K3L2V4X1Z2HP10J8W9U2V3B4D5ZB1J10H7T9X10T5P779、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶(hù)通過(guò)代理收款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)【答案】BCQ9P10V4Y1F8R1H3HJ5U3G3F6F10X8W6ZJ5Y2L9Q2M1G1Q680、下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

B.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率?【答案】BCQ3U7S6H3Y1C6J9HU4J3U3Z5W3B5Q8ZB6P6W7N8I4B6R481、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACR5U5X1R2G7W6F4HZ10G3W5X7B4Y3P5ZP10E3Y9J7M1R1A782、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACG3J6C2D6F10O5D3HX6G2Z9T2G6F7R10ZI2I5K4N10S7C8G983、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會(huì)報(bào)告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCH9K9T7T7H6I7G4HI2L2M1C10T6R5N1ZV4H3C1E1X2A6W584、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專(zhuān)家

C.債務(wù)人

D.客戶(hù)【答案】ACI2S10Z6N1U3C9K8HM8J9H7H2W10D1H7ZR4U5P6K1I10S8I785、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】BCG9I8Y9G7F9P7V6HR7I6S2A6O1P4J3ZS9H2H8Z9X6X4W886、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類(lèi)貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCZ7U3U1E3O6Q3G10HJ1Y9Q5Z3X7Z5G1ZJ2R5R7K5A3S10V787、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類(lèi)貸款500億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCC3V8U4H1E5T9C7HK6D5L5J2V6Q5P4ZO7G5P8J2E5J4D588、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】CCC4A7T6N10H5T5W10HX1T6X5G6G2W5Q8ZA9L3V8Y8H5G5C1089、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACJ1V1F10B8V3C4Q10HT7K1G2P7O3W7U4ZW10Z9E9D4F9G7U1090、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCU8F4K6B3P6C3C7HO4X1K4X6O9M4K10ZW9H1Q2K7E7R3Y1091、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCJ6W2B9R9J8S4A2HP3Z2L10V5I1U10W2ZY4Q10P7I5K10V3U492、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCP8Z5M7L9T5L7K2HT5K4P10A5H5Q9C1ZF9K10I5W3G7Q1Y493、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】DCQ10O5N6V1S7P7K2HM6M8X6M1K6E6M8ZQ5T7V6G6V4Z5X794、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCQ4H4B7C7X9V6E6HP9C9M8F9H8C1Z4ZN10S5O3U8A6V10Q1095、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬(wàn)元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬(wàn)元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬(wàn)元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬(wàn)元。假定公司M的經(jīng)營(yíng)狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無(wú)法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCD7X4E4W1I2R1Z4HE2L6N2D8P4T1W4ZA5D2N1Q10V4U5C196、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCN9Q9O8K8A2I2P7HR5H1Y3Y5Z1Z5B9ZS4Q5K6Z2O9Z5Q1097、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCX1W2P6B10P10Q2V9HG1Y10P1A6X5K2T6ZF6X3O9X7I9V2E298、計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題，又叫做“千年蟲(chóng)”“電腦千禧年千年蟲(chóng)問(wèn)題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCM9U9J6N3M10D8X4HP10J8Z2T7R3Y3V7ZO2T5X2K4I1T3L599、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCJ3G1J5X7F7R5U1HQ3J1Y7G8Y10W2E2ZH2J5Z6A8G7G10K4100、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性【答案】CCM3F7O6F5F7G7C4HS5A5E9E7K5R5Y9ZX2A5B4R1V2Q3M6101、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACX1N1C2J3F10B1J1HG8I8W3F6C10I8Y2ZP10G2S5H3B9Q4H9102、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國(guó)銀行分行【答案】DCK9T2Z10M2L6L2X10HR1A3R2P10L3K3G7ZY8R4T2C6Z7U1L3103、某公司2015年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元。2015年期初存貨為450萬(wàn)元，2015年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCM2P10F5J6X6R9Q10HK4B2G10O6C7M7U7ZT5F7C1V2Q4V6H2104、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACW10T3R6M2A3U8R3HY5T6E8K10E8A6R6ZS9H3R4A4D10S4Y6105、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行股票價(jià)格大幅上漲

C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】BCM8S8K6W8T9U1X1HJ2X5E5T7C1A1B8ZS9I1Y6R10J1A4V9106、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCV5H10Y4Z9A8G8V6HJ10I2G4A4Z4P3C5ZO2P5P9D4A4Y1N8107、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專(zhuān)家定性分析

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACU2N10T2C9J5W10R5HK2J5W3W2M1T3X3ZH9B6B7W2W10S5R7108、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCI4C4D1B6K6E10B9HV6U2W9Y5Z2S4X1ZW6K2C10E9N6H7K3109、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。

A.其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動(dòng)在必要時(shí)才受到監(jiān)控

C.其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控【答案】ACF7S3D10E4M3B7B4HF5G7B2K2M4O3D2ZJ1M8A9O10S8B8Q9110、零售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCN6I1T10F1F8Y7P4HD2B4L8M6S6V5K5ZG4U6E8J8W3B6B6111、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線(xiàn)的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型【答案】DCK10Q3T6E9N1T5E9HR4D4R6Q8T7R9Q10ZJ9T7E7I10A10V10D9112、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ACA8G5T4O7F1L7M5HF2N9P3X6M4Y7U4ZW8S9O8P2E10N4C6113、交易帳戶(hù)記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCK2S5W5S2N9Y2A9HQ5K2X6O5P3V7B4ZR2Z6V10Z3F6K3Z10114、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCQ9L2J6C6Q10A7G4HH5N2R6R2F6A7C5ZI10U7L1K8O7R10X6115、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)

B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致

C.凸性越大，債券曲線(xiàn)彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCW3J6O5N4P4L1Y5HL9N3V3U3Z1G9B5ZK8X6F1U3H7D5A5116、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCI9W8H2U2F8A5L2HO4K9W2Z3F7U3U4ZG2J4O2Q1F1B7B4117、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】BCR10D9F1T9Z1B2B1HC5J10Q8O3X2V1F6ZF3G2Q6K9G9S7S7118、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】DCA6G7G10C10W8D9B4HB7P3U2O3G6O1V8ZL10X3B9F8N10U7A9119、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測(cè)試

C.返回檢驗(yàn)

D.敏感性分析【答案】DCR7E9X3T2U8K5R5HS10C6W5C2P6J8M6ZP8K10D7A8E1U9F10120、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB2Q10J7I3E4E3I8HW10P4X5I5J9E9D5ZT5L4O6W10M8X2C7121、某商業(yè)銀行的老客戶(hù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資【答案】DCY8C7V1D9Y2J6Q7HD10K3G9C10N6F8X2ZI9M4W10S10Z6T7L4122、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】DCI8Z8J10M3S7Y7D9HF4V8D2W9Z8M2Z2ZV6Z8E4V8O8Y3X3123、下列商業(yè)銀行客戶(hù)中，最適合采用專(zhuān)家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCW1S2U8I8Z8E1F3HU1S4M9J4E10K1I6ZW4G7U9E2O8Y2O5124、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】ACJ4Q4Y8P1L3E6S9HE3M1T5N5V4K2Y2ZV1L5Q5A5V7Y4C3125、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ACP7Q8E1Z9T8A3H1HE2H8V4U5R9T7W8ZG5F6B2C7S4K3D9126、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】DCA9N3X10R10H3N2W5HJ5K4E5G4Q9L2S4ZY2R3T9L7G7T2D10127、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。

A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCJ2T9O1Z4C5D3A6HI10G1H4D9Y6S8L2ZX2T5U8R7H5P6K5128、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】CCL7Y5T1K8V6A1Q1HP7Z3D1K8S7U7S6ZB8V7S8M1O9I6A1129、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】BCG3V3T5D6N8R9A9HB6A8E3I2A5K1L3ZX5D4K10B2Z3Q1M3130、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACG6M6E4K5W7G1Z4HM10J9A2N10Z3D10M10ZY5I5R7H1L1L2U1131、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。

A.資本充足率

B.利潤(rùn)率

C.現(xiàn)場(chǎng)

D.非現(xiàn)場(chǎng)【答案】ACX10A1G3F7K9L4Q2HG1E5E1J6P5L5N8ZI1D3I6V7N2E6L3132、下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率的l年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念【答案】CCV2X5A3J1T3F4F5HQ7H8L5H10I5Y3X5ZN1L4W9P2L1H2P5133、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失【答案】DCW10O2Q10F1M6V2L7HW3C6O8W2F4T9B2ZV5N1H3L5Q6O8L10134、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCR5V5C8D8D10I2Y8HT2B4V1N8L5U5W8ZB1F7H6F10Y3F1Q7135、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCZ2U9F3J4A6T6E7HX7V4J5T2X4F10K6ZC7V1C5B4R10E2C9136、下列債券的久期最長(zhǎng)的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】DCP1U7S5K10L9P8P7HM2I3J3R7U3Y5H9ZH10N10K8U7Z4T5C1137、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.壓力測(cè)試【答案】ACG2J8J6A8T10E9Z6HT5W5K9E1W9A8X7ZP1V10G2O2K9J9O1138、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類(lèi)貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類(lèi)貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCT10I7T1I3U7Z8I1HQ5U4I2W4R3A3X10ZE6O4L4A9N9P10G2139、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】DCK4M5F7H4D8W2W1HK3J6Y6X6O7U3Q9ZJ2H1O9M2H1J10U3140、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過(guò)情景分析和壓力測(cè)試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測(cè)這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類(lèi)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCI10S6G6P9W8G8T3HK10D6R1D5F4T4T3ZC10C2U10E1I2G2S1141、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】ACV3S2M4E9Y9V4G1HA8C6S2A1T7G1T7ZV1O1K4B9R5U5B1142、下列屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCK10L5G5Y3J2D10A10HO5N6P4L9T10E6D2ZI4A8W8Y8K2P6W2143、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)

B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)

C.Theta風(fēng)險(xiǎn)

D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCE6Y3S10D8R5H3S7HX5F3D4L8N4Z2E1ZA6J7S9H4T10X8V9144、下列屬于內(nèi)部控制第二類(lèi)目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性【答案】ACO6J10S4X10J3T7A6HJ4Y5D4R10H1M8M5ZV5Q2L5G1C1J2D5145、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說(shuō)法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCM1K5U7U8C1Y2X4HN3K3X3B10E1I9M1ZS10D9T7Q9E2Z8M4146、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】BCX10B4Q4T8M5Z1Z7HN3X6X10L2S3S3S10ZH6S3O10C8V3W6X3147、商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACR1B7S9G7E3D1D4HS4U8O8J3U2Z6D7ZH9X8J1R6F8D2S3148、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)

C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】BCU4V10S3C2Q2G7C4HI7M10F9W8L5J2S1ZV8J5M10L7D8A2A3149、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來(lái)，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾CR1Y3X7W6E9P3T4HC10H9M5V3L3P8H8ZK2Q7B8E3F6R4V10150、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心【答案】CCK8I10H7R7Q2P7E9HD3W4Z5K2O7H7W6ZC10M1M1R7H9S6E3151、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.監(jiān)管部門(mén)【答案】BCY8Y2B10Y5L8I5U10HO7X2H9D5K3W9H6ZJ6H5X3P2H4G1V8152、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACC2U3W2B8G9H6Z7HZ6U4E1P9I8H6L5ZT8E4W7U3A9E2W10153、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)

C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】CCI6K5A3I1F9A2M3HS10D9K5X6Q1F1G10ZP6J2M8N10Q9V9C8154、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACC9M2G9Y2O9N10E4HP3D9T7Y2F5Q9S7ZY8P10Y2C8X3P1Z4155、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）

A.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】BCT4I3Y3N1B6E1C1HP3U3I2A5P8E1I7ZU8O2D5F9L10C6G10156、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】BCB3R5G5R8R6O3K8HK7U3O2E6Z10K6Z8ZV5Y7E4N2N8N4R6157、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶(hù)，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％【答案】ACV10X2S7G5F5T2O7HQ1K10K5G7D10U6C3ZQ7Q4Z6J2G3X7E6158、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCQ8S7N8J5T9O1O1HJ8J3C4S6Y10Q7Q7ZO4B2T2M2Z8F9X10159、下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次【答案】DCI1S5S3I9T2Z6D6HM3V5P2L6E7C2E7ZQ1G4H7F8W10A6Y7160、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCX6X6P8N10W7U7E1HD8K6U9T10A9G9J3ZP5P4D5K10F9Y1N5161、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類(lèi)表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCG1M6O2K7I8P6F9HZ2N7O1A8J7X7I8ZO8U3M6U3C7L1E10162、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCK7R10A7P3H1J7Y5HZ8B4J10G1S4Y9D6ZK4G9Z5J9L4P6O5163、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測(cè)試情景。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL6D8V2I9D1J8A4HO2F4Z2M6E4I7L9ZE10F7F10J4Q9Z5Z10164、證券融資交易不包