計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(龐皓版)期末考試復(fù)習(xí)題(1)答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(龐皓版)期末考試復(fù)習(xí)題(1)答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(龐皓版)期末考試復(fù)習(xí)題(1)答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(龐皓版)期末考試復(fù)習(xí)題(1)答案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(龐皓版)期末考試復(fù)習(xí)題(1)答案日期：20xx年X月復(fù)習(xí)題（1）答案一、單項(xiàng)選擇題1、全對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。X對(duì)于Y的增長(zhǎng)率；B.X對(duì)于Y的發(fā)展速度；X對(duì)于Y的彈性；D.X對(duì)于Y的邊際變化；2、回歸分析中的最小二乘法（OLS）準(zhǔn)則是（D）。使達(dá)到最小值；B.使達(dá)到最小值；C.使達(dá)到最小值；D.使達(dá)到最小值；3、回歸模型中具有異方差性時(shí)，仍然采用OLS估計(jì)模型，則以下說法正確的是（A）。A.參數(shù)估計(jì)量無偏、方差非最小;B.參數(shù)估計(jì)量無偏、方差最小;C.常用F檢驗(yàn)失效;D.參數(shù)的估計(jì)量有偏.4、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（C）。A．B.C.D.5、最容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為(C)。A.時(shí)序數(shù)據(jù);B.混合數(shù)據(jù)；C.截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)6、White檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)(A)。A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差7、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有F，F(xiàn)的p值=，則表明（C）解釋變量對(duì)的影響是顯著的；解釋變量對(duì)的影響是顯著的；解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的；解釋變量和對(duì)的影響均不顯著；8、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值很小，但模型的R和F值很大，這說明模型存在（A）。A．多重共線性；B.異方差;C.自相關(guān);D.模型設(shè)定偏誤.9、目前經(jīng)典回歸分析中，定義的(B)解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量；解釋變量是非隨機(jī)變量，被解釋變量是隨機(jī)變量；解釋變量是隨機(jī)變量，被解釋變量是非隨機(jī)變量；解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量。10、在異方差的情況下，回歸參數(shù)不能正確估計(jì)的原因是（A）A.；B.；C.；D.二、多項(xiàng)選擇題1、古典線性回歸模型的普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量的特性有（ABC）。A.無偏性;B.線性性；C.最小方差性;D.不一致性E.有偏性2、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特性有（ACD）。A.必然通過點(diǎn)（）；B.有可能通過點(diǎn)（）；C.殘差的均值為常數(shù)；D.的均值與的均值相等；E.殘差與解釋變量X之間有一定的相關(guān)性。3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（ABC）。A．經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；B.統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)；C.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)；D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)；E.對(duì)比檢驗(yàn)。三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。錯(cuò)。在多元線性回歸模型里，除了對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)提出假定外，還對(duì)解釋變量之間提出了無多重共線性的假定。線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。錯(cuò)。線性回歸模型指的是參數(shù)線性，而不是變量線性。同時(shí)，模型與函數(shù)不是同一回事。在一元線性回歸模型中，對(duì)樣本回歸方程整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。對(duì)。在一元線性回歸中，僅有一個(gè)解釋變量，因此對(duì)斜率系數(shù)的t檢驗(yàn)等價(jià)于對(duì)方程的整體性檢驗(yàn)。而且，在一元線性回歸中，用于方程整體的顯著性檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量與用于斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的t統(tǒng)計(jì)量之間存在以下關(guān)系：。在回歸模型中引入解釋變量的滯后變量容易產(chǎn)生多重共線性。對(duì)。由于變量的經(jīng)濟(jì)意義一樣，只是時(shí)間不一致，解釋變量與解釋變量的滯后變量之間往往高度相關(guān)，所以很容易引起多重共線性。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)與殘差無區(qū)別。錯(cuò)。雖然它們均為隨機(jī)項(xiàng)，但隨機(jī)誤差項(xiàng)表示總體模型的誤差，殘差表示樣本模型的誤差。在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。錯(cuò)。參數(shù)經(jīng)估計(jì)，建立了樣本回歸模型后，還需要對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的專門檢驗(yàn)等。四、計(jì)算題1、下面結(jié)果是利用某地財(cái)政收入對(duì)該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果。根據(jù)這一結(jié)果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。答：存在較為嚴(yán)重的多重共線性現(xiàn)象。因?yàn)镕=，其p值是，說明回歸方程的整體線性關(guān)系非常顯著，表明第一、二、三產(chǎn)業(yè)的GDP，聯(lián)合起來對(duì)財(cái)政收入（REV）的解釋作用非常強(qiáng)，但是由于