商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試工具使用說明書

.流動性風(fēng)險壓力測試工具使用說明書為進(jìn)一步深入分析各成員行社流動性風(fēng)險狀況和流動性風(fēng)險抵御能力，提高各成員行社流動性風(fēng)險管理能力，預(yù)防極端事件可能對銀行的沖擊，維護(hù)銀行體系安全穩(wěn)健運行。根據(jù)《商業(yè)銀行壓力測試指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》等有關(guān)監(jiān)管要求，制作本工具，現(xiàn)將工具使用說明如下：本工具共計7表分別為假設(shè)情景表、流動性期限缺口表、支付能力測算統(tǒng)計表、支付能力測算匯總表、支付缺口率匯總表、支付缺口分布狀況表、指標(biāo)值匯總表。本說明所提到期末數(shù)指上期期末數(shù)。期數(shù)按次日測算數(shù)、2日至7日測算數(shù)、8至30日測算數(shù)、31日至60日測算數(shù)、61至90日測算數(shù)等為期數(shù)劃分。專業(yè)資料.本工具默認(rèn)各期到期貸款均能按期收回（如若未收回貸款收回項應(yīng)為負(fù)數(shù)），貸款收回項指未到期貸款、已逾期、不良貸款等。新增信貸資金投放指本期發(fā)放貸款數(shù)（含收回再發(fā)放貸款）?？紤]實際工作中到期存款可能存在未支取部分，當(dāng)期到期存款如若未支取部分放入補充數(shù)據(jù)表中各項存款增加項測試順序《農(nóng)村合作金融機構(gòu)流動性期限缺口統(tǒng)計表》→《壓力測試參數(shù)表》→《補充數(shù)據(jù)表》→《農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付能力測算統(tǒng)計表》（查看《數(shù)據(jù)校驗結(jié)果表》）→《省農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付能力測算匯總表》→《省農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付缺口率匯總表》→《省農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付缺口分布狀況表》→《省農(nóng)村合作金融機構(gòu)指標(biāo)值匯總表》 。一、附件2流動性期限缺口表：G21流動性期限缺口統(tǒng)計表演化而來， 相關(guān)測算數(shù)據(jù)在此表中錄入。專業(yè)資料.二、附件3支付能力測算統(tǒng)計表：通過對假設(shè)情景設(shè)置輕度、中度、重度三種壓力參數(shù)。該附表3-2壓力參數(shù)表、補充數(shù)據(jù)表為手工輸入?yún)?shù)、數(shù)據(jù)，各成員行社可根據(jù)實際情況對壓力參數(shù)表、補充數(shù)據(jù)表進(jìn)行修改、增加、刪除（注：壓力參數(shù)表中預(yù)測其他資金來源項目中輕度、中度、重度為數(shù)值遞減或遞增）該附表3-1表格中 顏色區(qū)域自動取附件 2流動性期限缺口表中相關(guān)值專業(yè)資料.該附表3-1表格中 顏色區(qū)域自動取本表中附表3-2補充數(shù)據(jù)表中相關(guān)值。專業(yè)資料.該附表3-1表格中I、支付能力（I=A-E）、K.支付缺口率(K=I/E)、累計支付能力、累計支付缺口率、存貸比、超額備付率、流動性比例等指標(biāo)值已設(shè)置好計算公式。支付能力：本期償債資金來源總計 -本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成 +活期存款沉淀數(shù)（根據(jù)各成員行社實際活期存款沉淀率計算得 出 ）活期存款沉淀數(shù)：因根據(jù)相關(guān)報表統(tǒng)計口徑活期存款數(shù)均放入次日數(shù)，但由于實際情況活期存款數(shù)也不會在次日全部取出，因此設(shè)置活期存款沉淀數(shù)這一指標(biāo)，為次日測試數(shù)活期存款沉淀率。活期存款沉淀率：可依據(jù)歷年活期存款日均余額 /各項存專業(yè)資料.款日均余額數(shù)或參照各商業(yè)銀行活期存款沉淀率等得出支付缺口率：支付能力 /本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成累計支付能力：上 N期支付能力缺口 +本期支付能力累計支付缺口率：累計支付能力 /（上N期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成+本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成）存貸比：（各項貸款期末數(shù)-上N期各項到期貸款-本期各項到期貸款-貸款收回（本項指未到期貸款收回）+新增信貸資金投放）/（各項存款上期期末數(shù)-活期存款未沉淀數(shù)-上N期各項存款應(yīng)付數(shù)-各期存款大量減少+各存款大量增專業(yè)資料.加）超額備付率：（現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備金存款+存放同業(yè)款項期末數(shù)+各期存入超額存款準(zhǔn)備金+各期上調(diào)同業(yè)存放款項-各期中央銀行借款（包括支農(nóng)再貸款）-各期調(diào)回超額準(zhǔn)備金存款-各期調(diào)回存放同業(yè)款項（含系統(tǒng)））/（各項存款期末數(shù)-各期存放同業(yè)款項-各期存款大量減少-各期各項存款增加）流動性比例：（現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備金+本期償債資金來源總計）/本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成（注：此項在次日測試數(shù)計算時現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金已包含在本期償債資金來源總計中）三、附件4-1支付能力測算匯總表中支付能力取附件3支付能力測算統(tǒng)計表附表3-1中I、支付能力項。四、附件4-2支付缺口率匯總表中支付缺口率取附件3支付能力測算統(tǒng)計表 K、支