計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)大綱8(48+16)

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)教研室課程編號(hào)：116609課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)引論學(xué)時(shí)：48(理論)+16(實(shí)驗(yàn))學(xué)分：4開課學(xué)期：第5學(xué)期適用專業(yè)：數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)（本科）課程性質(zhì)：專業(yè)課(必修)先修課程：概率論數(shù)理統(tǒng)計(jì)線性代數(shù)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)選用教材：1、李子奈：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，高等教育出版社，2005年4月第二版。主要參考書：1、李子奈：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，高等教育出版社，2005年4月第二版。2、孫敬水：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，清華大學(xué)出版社，2004年9月第一版。3、張曉峒:《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，南揩大學(xué)出版社，2007年9月第三版。4、龐皓：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，科學(xué)出版社，2006年1月第一版。5、汪同三、張濤：《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》，機(jī)械工業(yè)出版社，2000年7月第一版。6、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！犯哞F梅，北京：清華大學(xué)出版社，2006年7、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》李子奈，北京：高等教育出版社，2000年8、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法與應(yīng)用》李子奈，北京：清華大學(xué)出版社，1992年9、《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》張保法，鄭州：河南人民出版社，1992年10、《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》李長風(fēng)，上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，1996年一、使用說明（一）課程性質(zhì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科，是教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)學(xué)各專業(yè)的核心課程之一。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已成為經(jīng)濟(jì)預(yù)測和決策，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理不可缺少的重要工具。（二）教學(xué)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)結(jié)合而成的交叉學(xué)科，以微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)為先修課程。按照課程內(nèi)容深度一般分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)三個(gè)層次，經(jīng)濟(jì)學(xué)類非統(tǒng)計(jì)專業(yè)本科生的教學(xué)定位于初級(jí)與中級(jí)之間的水平上，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程及經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論、方法及其應(yīng)用為主要內(nèi)容。通過本課程教學(xué)，使學(xué)生達(dá)到：（1）了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)課程體系中的地位作用，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中的作用；（2）掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，并對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的擴(kuò)展和新發(fā)展有概念性了解；（3）能夠建立并應(yīng)用簡單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行實(shí)際分析，并能以統(tǒng)計(jì)和計(jì)量分析軟件為工具建立計(jì)量模型；（4）具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。（三）教學(xué)時(shí)數(shù)內(nèi)容總課時(shí)第一章緒論第二章一元線性回歸模型第三章多元線性回歸模型第四章放寬基本假定的單方程模型第五章經(jīng)典單方程計(jì)量模型：專門問題第六章聯(lián)立方程模型總課時(shí)48（四）教學(xué)方法授課方式為課堂教學(xué)與上機(jī)實(shí)驗(yàn)；教學(xué)方法為多媒體課件教學(xué)。二、教學(xué)內(nèi)容注：文中*內(nèi)容為選講內(nèi)容。第一章導(dǎo)論（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的起源與發(fā)展；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、基本概念與內(nèi)容體系；掌握建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。（二）教學(xué)內(nèi)容本章教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)為：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、基本概念與內(nèi)容體系；建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。本章共分三節(jié)：第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系1、廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)5、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量1、解釋變量和被解釋變量2、內(nèi)生變量和外生變量3、滯后變量與前定變量4、控制變量二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的數(shù)據(jù)1、時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)2、橫截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)3、混合數(shù)據(jù)(paneldata)三、參數(shù)估計(jì)的方法四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的形式及其構(gòu)成要素2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)第三節(jié)建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟一、根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、估計(jì)參數(shù)四、模型的檢驗(yàn)1、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)2、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)4、預(yù)測檢驗(yàn)五、模型的應(yīng)用1、結(jié)構(gòu)分析2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測3、政策評(píng)價(jià)4、經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展第二章—元線性回歸模型（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生熟悉一元線性回歸模型的經(jīng)典假定；掌握普通最小二乘法的基本原理；能應(yīng)用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性回歸模型的參數(shù)并進(jìn)行檢驗(yàn)；能應(yīng)用簡單線性回歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測；初步認(rèn)識(shí)EViews軟件，并能應(yīng)用它進(jìn)行一元線性回歸分析的操作。（二）教學(xué)內(nèi)容教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)：一元線性回歸模型的經(jīng)典假定；普通最小二乘法；一元線性回歸模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和預(yù)測；通過一元線性回歸模型的建立和應(yīng)用，理解回歸分析的思想。第一節(jié)回歸分析概述一、變量間的關(guān)系及回歸分析的基本概念1、變量間的關(guān)系2、相關(guān)與回歸分析3、回歸分析的基本概念4、線性回歸分析中“線性”的含義二、總體回歸函數(shù)（PRF）1、含義2、表達(dá)形式三、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)1、概念2、隨機(jī)誤差項(xiàng)主要包括下列因素3、產(chǎn)生并設(shè)計(jì)隨機(jī)誤差項(xiàng)的主要原因四、樣本回歸函數(shù)（SRF）1、含義2、表達(dá)形式 第二節(jié)一元線性回歸模型的基本假定一、假設(shè)1：解釋變量X是確定性變量，不是隨機(jī)變量。二、假設(shè)2：隨機(jī)誤差項(xiàng)m具有零均值、同方差和無自相關(guān)假定（不序列相關(guān)性）。三、假設(shè)3：隨機(jī)誤差項(xiàng)m與解釋變量X之間不相關(guān)。四、假設(shè)4：正態(tài)性假定m服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布。第三節(jié)一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)一、參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)（OLS）二、最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)1、線性性2、無偏性3、有效性三、回歸參數(shù)的區(qū)間估計(jì)1、參數(shù)估計(jì)量和的概率分布2、隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的估計(jì)3、回歸參數(shù)的區(qū)間估計(jì)第四節(jié)一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)一、一元線性回歸模型的假設(shè)檢驗(yàn)1、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)2、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)4、預(yù)測檢驗(yàn)二、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)1、總離差平方和的分解2、可決系數(shù)R2統(tǒng)計(jì)量3、決定系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系三、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)四、正態(tài)性檢驗(yàn)第五節(jié)一元線性回歸模型的預(yù)測一、?0是條件均值E(Y|X=X0)或個(gè)值Y0的一個(gè)無偏估計(jì)二、總體條件均值與個(gè)值預(yù)測值的置信區(qū)間1、總體均值預(yù)測值的置信區(qū)間2、總體個(gè)值預(yù)測值的預(yù)測區(qū)間3、影響預(yù)測區(qū)間大小的因素第六節(jié)EViews使用及案例分析第三章多元線性回歸模型（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生熟悉多元線性回歸模型的經(jīng)典假定；掌握多元回歸模型的最小二乘估計(jì)及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和預(yù)測；能熟練操作EViews軟件，并運(yùn)用該軟件解決多元線性回歸分析的實(shí)際問題。（二）教學(xué)內(nèi)容教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)：多元線性回歸模型的經(jīng)典假定；普通最小二乘法；多元線性回歸模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和預(yù)測；通過多元線性回歸模型的建立和應(yīng)用理解回歸分析的思想。第一節(jié)多元線性回歸模型一、多元線性回歸模型及其矩陣表達(dá)二、多元線性回歸模型的基本假定1、解釋變量是非隨機(jī)的，且各解釋變量間不存在線性相關(guān)關(guān)系（無多重共線性）。2、隨機(jī)誤差項(xiàng)具有零均值、同方差及不序列相關(guān)性。3、解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)4、隨機(jī)項(xiàng)滿足正態(tài)分布第二節(jié)多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)一、普通最小二乘估計(jì)二、參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)1、線性性2、無偏性3、有效性三、隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)第三節(jié)多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)一、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)1、可決系數(shù)與調(diào)整的可決系數(shù)*2、赤池信息準(zhǔn)則和施瓦茨準(zhǔn)則二、方程的顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))1、方程顯著性的F檢驗(yàn)2、關(guān)于擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)關(guān)系的討論三、變量的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）1、t統(tǒng)計(jì)量2、t檢驗(yàn)四、參數(shù)的置信區(qū)間第四節(jié)多元線性回歸模型的預(yù)測一、點(diǎn)預(yù)測二、區(qū)間預(yù)測1、E(Yf)的置信區(qū)間2、Yf的置信區(qū)間第五節(jié)案例分析與EViews操作第四章放寬基本假定計(jì)量模型（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握異方差的含義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差產(chǎn)生的原因；掌握異方差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響；掌握異方差的檢驗(yàn)方法；學(xué)會(huì)處理和消除異方差的方法。（二）教學(xué)內(nèi)容本章教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)為：異方差的含義；異方差性產(chǎn)生的后果；異方差的檢驗(yàn)及消除異方差的方法。本章共分五節(jié)：第（一）節(jié)異方差的概念與產(chǎn)生的原因一、異方差性的概念二、異方差的類型1、單調(diào)遞增型2、單調(diào)遞減型3、復(fù)雜型三、產(chǎn)生異方差的原因第二節(jié)異方差性的后果一、參數(shù)估計(jì)量的非有效性1、參數(shù)估計(jì)量的線性性、無偏性仍然成立2、參數(shù)估計(jì)量不是一個(gè)有效的估計(jì)量二、（變量）參數(shù)顯著性檢驗(yàn)失效三、模型的預(yù)測失效第三節(jié)異方差性的檢驗(yàn)一、圖形法1、相關(guān)圖形分析2、殘差圖形分析二、Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)1、Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)的前提條件2、Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)的思想3、Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)的步驟4、Goldfeld-Quanadt檢驗(yàn)的特點(diǎn)三、White檢驗(yàn)1、White檢驗(yàn)的基本思想2、White檢驗(yàn)的特點(diǎn)3、White檢驗(yàn)的步驟四、Glejser檢驗(yàn)和Park檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)的基本思想2、檢驗(yàn)的基本步驟3、檢驗(yàn)的基本特點(diǎn)第四節(jié)異方差的修正一、模型變換法二、加權(quán)最小二乘法三、模型的對(duì)數(shù)變換第五節(jié)案例分析與EViews操作第（二）節(jié)自相關(guān)性（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握自相關(guān)性的基本含義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中自相關(guān)性產(chǎn)生的原因；掌握自相關(guān)性對(duì)模型產(chǎn)生的影響；掌握自相關(guān)性的檢驗(yàn)方法；學(xué)會(huì)處理和消除自相關(guān)性的方法。（二）教學(xué)內(nèi)容本章教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)為：自相關(guān)性產(chǎn)生的后果；自相關(guān)性的檢驗(yàn)；消除自相關(guān)性的方法。本章共分五節(jié)：第一節(jié)自相關(guān)性及其產(chǎn)生的原因一、自相關(guān)性的概念二、產(chǎn)生自相關(guān)性的原因三、自相關(guān)性的表現(xiàn)形式第二節(jié)自相關(guān)性的后果一、參數(shù)估計(jì)量非有效二、變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義三、模型預(yù)測失效第三節(jié)自相關(guān)性的檢驗(yàn)一、圖示檢驗(yàn)法1、殘差趨勢圖2、殘差相關(guān)圖二、DW檢驗(yàn)法三、回歸檢驗(yàn)法四、高階自相關(guān)檢驗(yàn)法1、偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)2、拉格朗日乘數(shù)（Lagrangemultiplier）檢驗(yàn)第四節(jié)自相關(guān)問題的解決方法一、廣義差分法二、自相關(guān)系數(shù)ρ的估計(jì)1、利用DW統(tǒng)計(jì)量估計(jì)ρ2、德賓兩步估計(jì)法（Durbin）3、科克倫-奧克特迭代估計(jì)法（Cochrane-Orcutt）三、應(yīng)用軟件EViews中的廣義差分法第（三）節(jié)多重共線性（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握多重共線性的基本含義，包括完全多重共線性和近似（不完全）多重共線性；理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中多重共線性的表現(xiàn)；掌握變量出現(xiàn)多重共線性的后果；掌握多重共線性的診斷方法；學(xué)會(huì)解決多重共線性的方法。（二）教學(xué)內(nèi)容本章教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)為：多重共線性的表現(xiàn)；解釋變量存在多重共線性的后果；多重共線性的診斷方法；解決多重共線性的解決方法。本章共分五節(jié)：第一節(jié)多重共線性及產(chǎn)生原因一、多重共線性的含義1、完全多重共線性2、不完全多重共線性二、產(chǎn)生多重共線性的原因第二節(jié)多重共線性產(chǎn)生的后果一、對(duì)最小二乘估計(jì)量的影響1、完全共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在2、不完全共線性下OLS估計(jì)量的性質(zhì)二、最小二乘估計(jì)量的方差變大三、參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理四、變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義五、模型的預(yù)測功能失效第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)一、簡單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法二、方差擴(kuò)大（膨脹）因子法三、直觀判斷法四、逐步回歸檢測法第四節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施一、修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法1、剔除變量法2、增大樣本容量3、變換模型形式4、利用非樣本先驗(yàn)信息5、橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)序數(shù)據(jù)并用6、變量變換二、逐步回歸法第五節(jié)案例分析與EViews操作第五章單方程計(jì)量模型：專門問題（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握虛擬變量的概念、設(shè)置方法及其應(yīng)用；了解滯后效應(yīng)與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因；掌握分布滯后模型及自回歸模型的估計(jì)；掌握格蘭杰因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)思路及應(yīng)用。（二）教學(xué)內(nèi)容本章教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)為：虛擬變量的設(shè)置方法及其應(yīng)用；分布滯后模型及自回歸模型的估計(jì)；格蘭杰因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)思路及應(yīng)用。本章共分三節(jié)：第一節(jié)虛擬變量模型一、虛擬變量的概念及作用1、虛擬變量的含義2、引入虛擬變量的作用二、虛擬變量的設(shè)置1、設(shè)置規(guī)則2、引入方式三、虛擬變量模型的特殊應(yīng)用1、調(diào)整季節(jié)波動(dòng)2、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性3、分段回歸4、混合回歸第二節(jié)滯后變量模型一、滯后變量模型1、滯后效應(yīng)與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因2、滯后變量模型二、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)三、自回歸模型的參數(shù)估計(jì)1、自回歸模型的構(gòu)造2、自回歸模型的參數(shù)估計(jì)四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)*第三節(jié)隨機(jī)解釋變量一、隨機(jī)解釋變量的概念二、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的隨機(jī)解釋變量問題三、隨機(jī)解釋變量的后果1、自回歸模型的構(gòu)造2、自回歸模型的參數(shù)估計(jì)四、隨機(jī)解釋變量的修正方法：工具變量法第四節(jié)時(shí)間變量第六章聯(lián)立方程模型（一）教學(xué)目的與要求通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握聯(lián)立方程模型及其特點(diǎn)、聯(lián)立方程模型變量的類型，模型識(shí)別的內(nèi)涵與識(shí)別準(zhǔn)則；了解間接最小二乘法、二階段最小二乘法。（二）教學(xué)內(nèi)容本章教學(xué)重點(diǎn)難點(diǎn)為：聯(lián)立方程模型識(shí)別的內(nèi)涵與識(shí)別準(zhǔn)則。本章共分四節(jié)：第一節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念及類型一、聯(lián)立方程模型及其特點(diǎn)1、聯(lián)立方程模型2、聯(lián)立方程模型的特點(diǎn)二、聯(lián)立方程