期貨程序化交易(同學去深圳聽講座)

程序化交易介紹

--文華財經(jīng)的使用海航東銀期貨研究所劉慶2012年2月17日綱要程序化交易概述程序化交易模型介紹文華財經(jīng)程序化使用介紹編程、測試及模型運行示范高頻交易簡介程序化交易注意事項程序化交易模范經(jīng)驗程序化交易概述程序化交易：用計算機自動實現(xiàn)交易策略程序化交易的優(yōu)點人為交易

程序化交易市場變化處理方式預測市場變化順從市場變化分析基礎

基本面、技術(shù)面技術(shù)面為主投資報酬率穩(wěn)定性不穩(wěn)定穩(wěn)定專業(yè)能力需求

高中人才依賴度高中服務工作時間8~12小時24小時交易與風險管理人工手動電腦自動速度與執(zhí)行力緩慢迅速、堅決智慧與價值人性智慧人工智慧/有價決策判斷方式感性/主觀/恐懼/貪婪理性/客觀/數(shù)據(jù)信號程序化交易的優(yōu)點測試交易思想執(zhí)行力強、速度快組合與資金管理程序化交易的應用領域組合管理套利交易趨勢交易其他量化策略程序化交易模型介紹技術(shù)分析類模型MACD、KDJ、RSI…趨勢交易（均線）統(tǒng)計類模型價差套利:跨期、跨商品計量模型：馬爾科夫鏈預測模型、ARIMA、灰色模型、BP麥語言(Mylanguage）介紹模型基本結(jié)構(gòu)文華財經(jīng)程序化使用介紹麥語言(Mylanguage）介紹麥語言（Mylanguage）模型開發(fā)平臺

贏智的“麥語言”源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，經(jīng)過7年的發(fā)展，吸收幾十萬用戶的意見反饋，一點一點完善起來的的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺。

麥語言倡導的是積木式的編程理念，把復雜算法封裝到一個個的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語法雖然簡單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計函數(shù)庫，同樣可以支持邏輯復雜的金融應用。

麥語言的函數(shù)庫，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時添加新函數(shù)，來支持編程者的交易新思想和新應用。

麥語言，是國內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開發(fā)平臺。指標、模型相關術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)公式：泛指指標、模型。沒有具體指向性。指標：指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易信號：指指標上出現(xiàn)的提示投資者買賣的指示，可以是圖線交叉、文字、圖形。投資者需要按照信號指示去手動委托下單。交易信號也是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易模型：

指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易手數(shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關的參數(shù)設置。交易模型是一個交易范疇的概念。交易指令：

指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認直接下單，也可以等待投資者回車確認再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。如何區(qū)分指標和模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;指標用指標監(jiān)測行情：K線上穿D線RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令AUTOFILTER;模型練習2在K線上如何區(qū)分交易指令和交易信號交易信號交易指令練習3鞏固訓練指標、模型相關術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)1、命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、劃線格式命名，長度控制在31字符內(nèi)；命名不能和已存在的公式名稱重復。2、定義變量名稱變量名稱不能相互重復；不能與參數(shù)名重復；不能與函數(shù)名重復。3、半角輸入法的大寫狀態(tài)。4、每個語句應該以分號結(jié)束。編寫語法：5、參數(shù)部分：可以設置六個參數(shù)；首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認值；在定義參數(shù)時要注意的是參數(shù)名稱不可以重復,12個字符內(nèi)。6、運用函數(shù)語言，也就是表達你的語言：函數(shù)具有自己的表達式，運行它就需要將我們的思路，按照函數(shù)的表達式套用表述。編寫語法：命名參數(shù)MYlanguage操作符

MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);

CROSS(MA5,MA10);

CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為C。HIGH引用最高價，也可簡寫為H。LOW引用最低價，也可簡寫為L。OPEN引用開盤價，也可簡寫為O。MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。例MA(C,5)

計算方法：

MA=(C1+C2+C3+C4+C5)/5-求C在5個周期內(nèi)的簡單移動平均CROSS(X,Y)表示X上穿Y；

例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盤線從下方向上穿過5日均線運用函數(shù)定義變量運用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多條件邏輯關系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);其他：注釋或者舍去想要在編寫后，加入自己的語言注釋，在結(jié)尾處用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；

指標、模型相關術(shù)語模型編寫的語法與操作符模型編寫的結(jié)構(gòu)和編寫方法模型基本結(jié)構(gòu)在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫完成。交易模型基本結(jié)構(gòu)：1.流程圖2.定義需要的每個變量3.交易條件+交易指令行情數(shù)據(jù)多開空開條件3條件4多平空平止損條件1止損條件2開盤條件1條件2條件5停止交易加空倉條件練習：5周期均線上穿10周期均線做多，下穿平多MA5:=MA(C,5);//

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令模型中使用的交易指令練習：

關鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；MA5:=MA(C,5);//求5周期均值MA10:=MA(C,10);//求5周期均值CROSS(MA5,MA10),BPK;//上穿，平空做多CROSS(MA10,MA5),SPK;//下穿，平多做空具體細化思路：5周期均線上穿10周期均線，平空做多；5周期均線下穿10周期均線，平多做空；練習編寫：

關鍵字：日內(nèi)模型日內(nèi)交易：均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;具體細化思路：3分鐘周期5周期均線上穿10周期均線，平空做多；5周期均線下穿10周期均線，平多做空；模型評測高頻交易簡介

什么是高頻交易？日內(nèi)高頻介紹引用盤口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù)日內(nèi)模型的編寫思路及案例買賣人氣型大單跟蹤型趨勢跟蹤型波動入場型例A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//定義買盤前3檔總量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//定義賣盤前3檔總量D:A-B;CROSS(D,0)&&ISLASTSK=0&&ISLASTBK=0,BK(1);//買量大于賣量且前一個指令不是開倉指令，則買開倉1手；CROSS(0,D)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(1);//買量小于賣量且前一個指令不是開倉指令，則賣開倉1手；EVERY(D>REF(D,1),2)&&ISLASTSK=1&&ISLASTBK=0,BP(1);//連續(xù)2個周期買量不斷增加且前一個指令是賣開倉，則平1手空單；EVERY(D<REF(D,1),2)&&ISLASTBK=1&&ISLASTSK=0,SP(1);//連續(xù)2個周期賣量不斷增加且前一個指令是買開倉，則平1手多單；程序化交易注意事項影響投資者預期的因素很多，投資者很難確定所有的影響因素完全建立在對歷史數(shù)據(jù)的分析上，在操作中存在滯后現(xiàn)象按照技術(shù)指標技