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§3.4協(xié)方差及相關(guān)系數(shù)一、協(xié)方差二、協(xié)方差矩陣三、相關(guān)系數(shù)四、條件數(shù)學期望五、條件期望的預測含義
對于二維隨機變量,除了討論X與Y的數(shù)學期望和方差以外,還需要討論描述X與Y之間相互關(guān)系的數(shù)字特征,本節(jié)討論這方面的數(shù)字特征。一、協(xié)方差E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY)又
E(X-EX)=0,E(Y-EY)=0所以
E(X-EX)(Y-EY)=0。
設(X,Y)為二維隨機向量,EX,EY均存在,如果E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在,則稱其為隨機變量X與Y的協(xié)方差,記為cov(X,Y),即1、定義cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}
可以證明,如果X,Y的方差存在,則協(xié)方差cov(X,Y)一定存在,且滿足下列不等式5)
D(aX+bY)=2、協(xié)方差的性質(zhì)6)若X與Y獨立,則cov(X,Y)=0,D(X+Y)=DX+DY例3.22解:例3.23解:()
的聯(lián)合密度函數(shù)為,設連續(xù)型隨機向量YX()?í죣£=其它,0108yxxyyxg.,求)(),cov(YXDYX+
?í죣-=其它010)1(4)(2xxxxgX?í죣=其它0104)(3yyygYò+¥¥-=dxxxgEXX)(ò-=102)1(4dxxxx158=例3.23(續(xù)1)D(X+Y)ò+¥¥-=dyyygEYY)(ò=1024dyyy54=94=EXYò+¥¥-=dxxgxEXX)(22ò-=1022)1(4dxxxx31=ò+¥¥-=dyygyEYY)(22ò=10224dyyy32=104)(3££=yyygY
,10)1(4)(2££-=xxxxgX
,158=EX二、協(xié)方差矩陣都存在,且稱矩陣:為n維隨機變量(X1,X2,…,Xn)的協(xié)方差矩陣。若記X=(X1,X2,…,Xn),則X的協(xié)方差矩陣可記為DX。為隨機變量X與Y的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)是一個無量綱的量。三、相關(guān)系數(shù)稱則稱X與Y不相關(guān);則稱X與Y正相關(guān);則稱X與Y負相關(guān)。若對X與Y進行標準化變換二元正態(tài)分布的相關(guān)系數(shù)的計算(X,Y)~相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)對二元正態(tài)分布:X,Y獨立=0X,Y不相關(guān)。若X與Y之間沒有線性關(guān)系并不表示它們之間相互獨立,也不表示它們之間沒有關(guān)系。補充說明的量.之間線性關(guān)系緊密程度與量相關(guān)系數(shù)是表征隨機變YX存在著線性關(guān)系;之間以概率與時,當,11YXYX=r之間的線性關(guān)系越弱;與時,越接近于當,YXYX0r一定不獨立。與且,之間一定存在線性關(guān)系與,則若,YXYXYX01r例3.25解:獨立。是否不相關(guān),是否相互與判斷,上的均勻分布,服從設
Y
XYX
,cossin],[q=q=pp-qòpp-qqp=dEX
sin21òpp-qqp=dEX
cos21òpp-qqp=dDX
2sin21òpp-qqp=dDY
2cos21òpp-qqqp=dEXY
cossin210=0=21=0=0=21=四、條件數(shù)學期望離散型隨機向量的條件數(shù)學期望連續(xù)型隨機向量的條件數(shù)學期望例3.26例3.27()服從圓域:,設二維隨機向量YX122£+yx).1||(]|[
<=yyYXE試求的條件密度為時,可知,當由例
|
Xy1|8.3<()???íì-££---=其它011121222yxyyyxfYX解:條件數(shù)學期望的性質(zhì)隨機變量X關(guān)于隨機變量Y的條件數(shù)學期望例3.28()服從二元正態(tài)分布:,設二維隨機變量YX()()rssmm,,,,,222121~NYX].|[YXE
求
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