風(fēng)險分析領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識普及

銀行業(yè)風(fēng)險管理風(fēng)險分析領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識普及風(fēng)險咨詢部——吳旭培訓(xùn)提綱風(fēng)險領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識風(fēng)險產(chǎn)品介紹討論和答疑培訓(xùn)提綱風(fēng)險領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識背景知識商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)背景知識風(fēng)險的含義商業(yè)銀行與風(fēng)險的關(guān)系商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展階段

20世紀60年代前，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

20世紀60年代，負債風(fēng)險管理模式階段

20世紀70年代，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

20世紀80年代后，全面風(fēng)險管理模式階段巴塞爾委員會，《巴塞爾新資本協(xié)議》商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別(續(xù))

信用風(fēng)險：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別(續(xù))

市場風(fēng)險：由于市場價格（包括金融資產(chǎn)定價和商品價格）波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險賀商品風(fēng)險，其中利率風(fēng)險最為重要。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率的波動會直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價值的變化，影響銀行的穩(wěn)健經(jīng)營，因此隨著我國利率市場化逐步深入，利率風(fēng)險管理已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的主要內(nèi)容。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別(續(xù))

操作風(fēng)險：由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別(續(xù))

流動性風(fēng)險：指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性資產(chǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險。資產(chǎn)流動性風(fēng)險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。負債流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別(續(xù))

國家風(fēng)險：指經(jīng)濟主體在非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治、社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。

聲譽風(fēng)險：指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。

法律風(fēng)險：指由于無法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

戰(zhàn)略風(fēng)險：指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)

監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額。其他風(fēng)險控制部門財務(wù)控制部門內(nèi)部審計部門法律/合規(guī)部門監(jiān)管機構(gòu)的作用培訓(xùn)提綱風(fēng)險產(chǎn)品介紹客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)壓力測試系統(tǒng)銀行早期預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)險管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖客戶風(fēng)險預(yù)警背景：客戶風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的一個最重要的領(lǐng)域，客戶風(fēng)險管理的基本目標是在保證貸款安全性、流動性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)收益最大化?？蛻麸L(fēng)險的爆發(fā)是商業(yè)銀行貸款遭受損失的主要原因，如何通過先進的手段，全面、及時、準確的了解客戶的風(fēng)險狀況，采取有效行動防止客戶風(fēng)險爆發(fā)，是每一個商業(yè)銀行客戶風(fēng)險管理工作的核心。

中軟融鑫開發(fā)了客戶風(fēng)險預(yù)警產(chǎn)品，并在銀監(jiān)會得到了成功的應(yīng)用，獲得了銀監(jiān)會各方面的肯定。在此基礎(chǔ)上，我們將客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)向各商業(yè)銀行進行推廣，本套產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，將對商業(yè)銀行客戶風(fēng)險管理產(chǎn)生重大意義。成功案例：銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)銀監(jiān)會派出機構(gòu)客戶風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)交通銀行客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)客戶風(fēng)險預(yù)警(續(xù))大額客戶信息大額客戶信息A銀行B銀行貸款客戶01!貸款客戶02貸款已

逾期180天如何提高數(shù)據(jù)質(zhì)量如何解決信息不對稱如何識別關(guān)聯(lián)風(fēng)險如何量化風(fēng)險并提前預(yù)警監(jiān)管機構(gòu)客戶風(fēng)險預(yù)警(續(xù))統(tǒng)一客戶視圖信息發(fā)布關(guān)聯(lián)集團分析客戶信息關(guān)聯(lián)信息貸款信息財務(wù)信息存款賬戶抵押物外部信息預(yù)警監(jiān)控（規(guī)則預(yù)警、模型預(yù)警）多維主題分析公司部零售部其他部門風(fēng)險排查統(tǒng)一客戶視圖?我行客戶在其它行是否存在不良貸款？關(guān)聯(lián)集團圖譜?如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)間潛在的關(guān)聯(lián)關(guān)系？從而有效地管理客戶風(fēng)險？從圖譜結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)的模式一層星型多層星型層級型倒塔型多維主題分析系統(tǒng)應(yīng)用效果統(tǒng)計（銀監(jiān)會）100個風(fēng)險關(guān)聯(lián)群，10份集團風(fēng)險報告劉明康8次批復(fù)，07年定位集團風(fēng)險年08年4月，王岐山總理視察并匯報官方統(tǒng)計：6個月避免421億貸款損失客戶風(fēng)險預(yù)警(續(xù))衍生產(chǎn)品數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)換工具（EXCEL文件XML文件）上游下游!數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取規(guī)則定制數(shù)據(jù)處理自動更新數(shù)據(jù)補錄數(shù)據(jù)校驗質(zhì)量評分結(jié)果反饋管理業(yè)務(wù)技術(shù)

根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和特征，對數(shù)據(jù)進行校驗；自動化數(shù)據(jù)質(zhì)量控制；多種技術(shù)進行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查；制定并貫徹數(shù)據(jù)校驗標準和要求；數(shù)據(jù)質(zhì)量評分排名，形成督促機制；系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)壓力測試壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險分析方法，通過測算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對銀行盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要措施。壓力測試目前主要應(yīng)用在銀行的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及市場風(fēng)險方面，銀監(jiān)會于07年底專門針對流動性風(fēng)險發(fā)布了商業(yè)銀行壓力測試指引。壓力測試方法是金融機構(gòu)風(fēng)險管理工具中的一種，其最終目的是發(fā)現(xiàn)銀行風(fēng)險，調(diào)整銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，使得在可能發(fā)生的極端情況下，任然使得銀行的流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險始終處于可控和安全的范圍內(nèi)。壓力測試的類型：情景測試、敏感性測試壓力測試(續(xù))確定風(fēng)險因素創(chuàng)建壓力測試情景壓力測試結(jié)果風(fēng)險因素與承受變量相關(guān)性壓力測試緊跟熱點情景：房地產(chǎn)、利率、進出口等壓力測試(續(xù))★最終目的進行有效的資產(chǎn)負債管理，使得銀行風(fēng)險處于可控的或緩釋的范圍內(nèi)，并在此基礎(chǔ)上追求效益最大化查看現(xiàn)有監(jiān)測情況，分析行內(nèi)各種經(jīng)營信息，并參照監(jiān)管標準及BASEL協(xié)議預(yù)警。通過各種手段找出壓力測試的情景，設(shè)計出描述情景的指標，并建立情景指標及風(fēng)險壓力指標間的關(guān)聯(lián)。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測情況，選用的情景，并結(jié)合壓力測試情況，形成壓力測試報告。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測指標，情景，壓力測試和測試報告，參照業(yè)內(nèi)標準和監(jiān)管制度，形成風(fēng)險壓力解決方案。狀態(tài)監(jiān)測情景設(shè)計測試報告解決方案根據(jù)設(shè)定好的情景進行情景分析，對相應(yīng)的情景做壓力模擬，分析風(fēng)險指標的變化。壓力測試壓力測試包括的內(nèi)容壓力測試(續(xù))風(fēng)險抵御資產(chǎn)利潤率、風(fēng)險資產(chǎn)利潤率、中間業(yè)務(wù)收入比率、資本充足率、資本利潤率、成本收入比率、準備金充足程度、資產(chǎn)損失準備充足率風(fēng)險遷徙正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、不良貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率流動性風(fēng)險流動性比率、核心負債依存度、流動性缺口率、人民幣超額備付金率、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例、存貸款比例、最大十戶存款比例市場風(fēng)險投資潛在損失率、累計外匯敞口頭寸比例、利率風(fēng)險敏感度、美元敞口頭寸比例信用風(fēng)險不良資產(chǎn)率、不良貸款率、單一集團客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關(guān)聯(lián)度、逾期90天以上貸款與不良貸款比例、撥備覆蓋率、受信集中度情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))自然災(zāi)害、災(zāi)后重建房地產(chǎn)業(yè)波動私人錢莊原油價格波動地域性情景設(shè)計情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測·壓力測試測試報告解決方案12345情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))

經(jīng)驗法

內(nèi)插外推法

統(tǒng)計回歸法

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法

蒙特卡羅法壓力測試支撐算法

機理法情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))2135408454情景壓力壓力指標情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345壓力測試(續(xù))Maxprofit=∑αiAi-∑βjDji=1nj=1mS.T.

Li=Li(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RlMa=Ma(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RmLo=Lo(A1,……,An,D1,……,Dm)∈Rc其中，αi是利潤率，Ai是資產(chǎn)，βj是利息率，Dj是負債Li是流動性風(fēng)險向量，Ma是市場風(fēng)險向量，Lo是信用風(fēng)險向量一個簡單可行的解決方案情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345情景設(shè)計狀態(tài)監(jiān)測壓力測試測試報告解決方案12345銀行早期預(yù)警背景：總會建設(shè)2007.9開始，2008.10全系統(tǒng)試運行目標：主要面對法人機構(gòu)的早期預(yù)警銀行早期預(yù)警銀行早期預(yù)警擴散指數(shù)法：發(fā)出預(yù)警信號的指標個數(shù)占所有預(yù)警指標個數(shù)的比例。主要用于中長期風(fēng)險預(yù)警合成指數(shù)法：根據(jù)同類指標中各序列循環(huán)波動程度，并考慮各序列在總體經(jīng)濟活動中的重要性加權(quán)（有時不加權(quán)）綜合編制而成，以反映總體經(jīng)濟循環(huán)波動程度的指標。主要用于短期風(fēng)險預(yù)警百分位排序法：計算預(yù)警對象各項指標值在同組群（peergroup）中之百分位排序及綜合百分位排序，以篩選出應(yīng)特別關(guān)注的金融機構(gòu)名單。百分位排序法可以根據(jù)銀行先行指標