計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)李松華管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院1教學(xué)要求課堂紀(jì)律：按時(shí)上下課，手機(jī)保持靜音或關(guān)機(jī)等；實(shí)驗(yàn)上機(jī)：獨(dú)立完成課程實(shí)驗(yàn)，按時(shí)上交實(shí)驗(yàn)報(bào)告；課后作業(yè)：按時(shí)獨(dú)立完成和上交課后作業(yè)；課外閱讀與課前預(yù)習(xí)：根據(jù)授課大綱課前預(yù)習(xí)、閱讀教學(xué)參考書(shū)、參考文獻(xiàn)。2教學(xué)安排總課時(shí)64學(xué)時(shí)講授58上機(jī)實(shí)驗(yàn)6課程考試方法：閉卷考試課程成績(jī)?cè)u(píng)定方法：平時(shí)（考勤、作業(yè)、實(shí)驗(yàn)）10%、期中考試（或論文）20%、期末70%。3課程說(shuō)明教學(xué)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門(mén)課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。先修課程微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)4關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問(wèn)題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒(méi)有的非經(jīng)典理論方法；⑶對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程，即不強(qiáng)調(diào)理論的證明與推導(dǎo)；⑷必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén)，修行在個(gè)人”，多練。本課程建議學(xué)習(xí)軟件EViews。5教材和參考書(shū)教材：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，張曉峒，南開(kāi)大學(xué)出版社，2007，第3版參考書(shū)：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，龐皓，科學(xué)出版社，2006.1《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，古扎拉蒂，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2000.3《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005.4

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！罚哞F梅，清華大學(xué)出版社，2006.16本課程的教學(xué)內(nèi)容安排Ch2：一元線性回歸模型（參數(shù)估計(jì)、檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)）Ch3：多元線性回歸模型Ch4：非線性回歸模型的線性化Ch5：異方差（檢驗(yàn)、修正）Ch6：自相關(guān)（檢驗(yàn)、解決）Ch7：多重共線性（檢驗(yàn)、修正）Ch8：模型中的特殊解釋變量（隨機(jī)解釋變量、虛擬變量）Ch9：聯(lián)立方程模型（識(shí)別、估計(jì)）不講Ch10：幾種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Ch11：模型診斷與檢驗(yàn)（F、t、結(jié)構(gòu)突變的鄒檢驗(yàn)、Granger檢驗(yàn)等）7常用計(jì)量軟件EViews(EconometricViews)V.5.0,5.1，6.0（美國(guó)QMS公司的軟件產(chǎn)品）TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)RATS(時(shí)間序列分析，協(xié)整分析，ARCH,GARCH模型，畫(huà)圖)GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡羅模擬）(Kent,Washengton,USA)STATAV.9和SPSS,SAS（主要用于一元和多元統(tǒng)計(jì)分析）8常用數(shù)據(jù)網(wǎng)站中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)人民銀行網(wǎng)：商務(wù)部：國(guó)家外匯管理局：國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部：/mii/hyzw91緒論什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系10引例1

凱恩斯消費(fèi)理論：消費(fèi)與收入正相關(guān)；數(shù)學(xué)表達(dá)：Consumption=f(Income)=>C=f(Y)=>MPC=dC/dY=f’(Y)>0;assume0<MPC<1統(tǒng)計(jì)描述: Year C

Y

1980 2447.1 3776.3 1981 2476.9 3841.1 …. …. ….

2014 4651.8

5991.7相關(guān)性,均值,方差,標(biāo)準(zhǔn)誤等.計(jì)量

–回歸模型(基于歷史數(shù)據(jù))Ct=0+1Yt+t =>dC/dY=1

估計(jì)(or測(cè)度)C&Y的關(guān)系11引例2中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問(wèn)題a.影響GDP增長(zhǎng)的因素有哪些（投資、FDI、政府購(gòu)買(mǎi)支出、電力等能源消耗、貨幣供應(yīng)量、匯率等）？b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣？12引例3中日生活水平比較如果說(shuō)我國(guó)人民的生活水平還沒(méi)有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描述。若用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法進(jìn)行定量分析，將會(huì)使我們對(duì)此問(wèn)題理解的更深刻、更具體。13中日兩國(guó)的恩格爾系數(shù)序列（1946-1998）14數(shù)據(jù)初步分析(1)從恩格爾系數(shù)的下降速度看，中國(guó)是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中國(guó)1956年的恩格爾系數(shù)與日本1946年的恩格爾系數(shù)近似相等，食品支出約占總支出的63%。50多年間，日本降了0.4，中國(guó)降了0.2。15模型分析中國(guó)(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格爾系數(shù)是0.222，1998年中國(guó)的恩格爾系數(shù)是0.445。以1981-1998年的平均速度，中國(guó)若要把恩格爾系數(shù)降至0.222至少需要30年!系數(shù)的含義是什么？16引例4收入差距問(wèn)題最近兩會(huì)中，李克強(qiáng)總理的政府工作報(bào)告說(shuō)，中國(guó)的人均收入/月已達(dá)9000元以上，朋友圈哀鴻一片，紛紛抱怨拖了后腿。則對(duì)于平均收入、收入差距的分析可以借助計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行。17計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）的作用對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行量化分析，通過(guò)計(jì)量模型得到參數(shù)的可靠估計(jì)值，從而為制定政策、實(shí)施宏觀調(diào)控提供依據(jù)。該分析有三大前提：經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型的方法1819計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）的作用做經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。這是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)利用模型所要解決的最重要內(nèi)容，也是最困難的內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展史就是謀求對(duì)經(jīng)濟(jì)變量做出更精確預(yù)測(cè)的發(fā)展史。20什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義：1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)，用定量方法研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系，證實(shí)或證偽經(jīng)濟(jì)理論，拓展及實(shí)際應(yīng)用經(jīng)濟(jì)理論。21什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一些代表性定義：Frisch：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合”。Samuelson：“根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí)，運(yùn)用合理的推理方法使之聯(lián)系起來(lái)同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析”。美國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法來(lái)論述這些理論的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)分支”。22什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)23什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)：聯(lián)系：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象發(fā)展變化的數(shù)量規(guī)律，其研究必須以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制作為建立模型的理論依據(jù)，其研究成果可以對(duì)經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行檢驗(yàn)或修正。區(qū)別：一般的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)主要根據(jù)邏輯推理得到結(jié)論，主要運(yùn)用文字或符號(hào)說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和過(guò)程的本質(zhì)和規(guī)律，大多具有定性的性質(zhì)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以定量估計(jì)為主。24什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)：聯(lián)系：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的隨機(jī)變量、概率分布、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、回歸分析、參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析等則為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了方法論的基礎(chǔ)。區(qū)別：數(shù)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)的描述不需要進(jìn)行數(shù)值估計(jì)，其引入的變量不一定能夠加以度量，而計(jì)量對(duì)所有變量都能夠度量。數(shù)學(xué)將經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系表述為確定的函數(shù)形式，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則引入了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，更符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)。25如：貨幣需求函數(shù)數(shù)學(xué)的推導(dǎo)及表達(dá)：s.tFOC.解得26如：貨幣需求函數(shù)計(jì)量模型：27數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型28計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型29什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)：聯(lián)系：為了測(cè)定經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)采用了統(tǒng)計(jì)學(xué)的分析方法，即通過(guò)對(duì)客觀事實(shí)的大量觀察來(lái)分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的特征和變化規(guī)律。區(qū)別（兩者之間無(wú)絕對(duì)界限）：統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量。30什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型為基礎(chǔ)，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為對(duì)象，利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具，來(lái)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策制定的獨(dú)立學(xué)科。31計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟模型設(shè)定：理論模型計(jì)量模型模型估計(jì)：數(shù)據(jù)估計(jì)方法模型檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型應(yīng)用：預(yù)測(cè)制定政策32一、模型設(shè)定1.理論模型的設(shè)定（以消費(fèi)理論為例）*經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)——?jiǎng)P恩斯經(jīng)濟(jì)理論：人們傾向于隨可支配收入的增加而增加消費(fèi)，但比不上收入增加的那么多。*數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型的確定*計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的確定除可支配收入外，還有許多因素也會(huì)影響消費(fèi)支出，消費(fèi)支出與可支配收入之間的關(guān)系不可能是確定的函數(shù)關(guān)系，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，代表了其他各種因素對(duì)y的綜合影響。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟33計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟2.模型設(shè)定中的相關(guān)事項(xiàng)

*

確定模型中的變量，特別是模型中需要包括哪些解釋變量；*確定模型的函數(shù)形式：

根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論導(dǎo)出模型的具體函數(shù)形式；根據(jù)數(shù)據(jù)特征（如散點(diǎn)圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系）導(dǎo)出模型具體函數(shù)形式；

選擇可能的形式試模擬。34如何正確選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。(3)選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型技術(shù)所要求的。當(dāng)然，在開(kāi)始時(shí)要做到這一點(diǎn)是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過(guò)程中檢驗(yàn)并予以剔除。35注意：設(shè)定模型前，要畫(huà)散點(diǎn)圖3637計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟二、模型估計(jì)根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)搜集模型中各個(gè)變量所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。*注意數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、一致性、可比性。參數(shù)是計(jì)量模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的那些因素，通常參數(shù)在模型中是一些相對(duì)穩(wěn)定的量。模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。例如，消費(fèi)函數(shù)中，表示邊際消費(fèi)傾向，決定著收入與消費(fèi)的基本結(jié)構(gòu)關(guān)系，這種反映經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特征的參數(shù)稱(chēng)之結(jié)構(gòu)參數(shù)。38三、模型檢驗(yàn)對(duì)已得到參數(shù)估計(jì)值的模型要進(jìn)行下列檢驗(yàn)：1.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)*主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。如果所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論不相符，一般來(lái)說(shuō)應(yīng)當(dāng)舍棄所估計(jì)的模型，設(shè)法從模型設(shè)定、估計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等方面改良。如在消費(fèi)支出、可支配收入模型中，是否滿足。2.模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)*模型參數(shù)是用變量的觀測(cè)值估計(jì)的，為了檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)方法的基本思想是否是抽樣的偶然結(jié)果，需要運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的統(tǒng)計(jì)推斷方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可靠性說(shuō)明。應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度R2、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)（t和F）等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟39三、模型檢驗(yàn)3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)*檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹嫌?jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定。最主要的檢驗(yàn)準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)，解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)，聯(lián)立方程是否可以識(shí)別等。當(dāng)違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定時(shí)，通常的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法將會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論，必須對(duì)模型進(jìn)行修改，重新估計(jì)。4.模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)*穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)，比較參數(shù)估計(jì)值之間是否存在顯著差異。

預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟40四、模型應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用主要有以下類(lèi)型：1.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析分析經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，分析一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量變動(dòng)對(duì)其他經(jīng)濟(jì)變量的影響。例：*增加政府支出對(duì)消費(fèi)、投資增長(zhǎng)的影響；*可支配收入增加對(duì)消費(fèi)增加的影響等。2.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)從經(jīng)濟(jì)變量的因果關(guān)系出發(fā)，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測(cè)當(dāng)某些經(jīng)濟(jì)變量取某些特定值時(shí)，其他經(jīng)濟(jì)變量的取值狀況。例:若國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)x%，能源需求將增長(zhǎng)多少？計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟41四、模型應(yīng)用3.政策評(píng)價(jià)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響，是對(duì)不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。例：存款準(zhǔn)備金率上升0.5%，貨幣供應(yīng)量將下降多少，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響為多少？4.實(shí)證分析利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型證實(shí)或證偽某個(gè)經(jīng)濟(jì)理論假說(shuō)，例:*中國(guó)貨幣需求函數(shù)的實(shí)證分析（弗里德曼理論）*證券投資基金市場(chǎng)時(shí)機(jī)把握能力的實(shí)證分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟42理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)收集統(tǒng)計(jì)資料設(shè)計(jì)理論模型模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型檢驗(yàn)估計(jì)的模型，驗(yàn)證理論是否符合標(biāo)準(zhǔn)修改模型或重新選擇估計(jì)方法應(yīng)用模型否是經(jīng)濟(jì)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)43計(jì)量回歸分析中要注意的問(wèn)題模型設(shè)計(jì)理論模型計(jì)量模型模型估計(jì)點(diǎn)估計(jì)對(duì)j對(duì)2幾何性質(zhì)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)區(qū)間估計(jì)對(duì)j對(duì)2模型檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)正負(fù)號(hào)值域統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)R2檢驗(yàn)t檢驗(yàn)F檢驗(yàn)計(jì)量檢驗(yàn)多重共線性異方差自相關(guān)隨機(jī)解釋變量時(shí)間序列數(shù)據(jù)檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)協(xié)整分析模型預(yù)測(cè)均值預(yù)測(cè)個(gè)值預(yù)測(cè)44一、變量的類(lèi)型1.解釋變量、被解釋變量、虛擬變量（定性變量）、內(nèi)生變量、外生變量、滯后變量、前定變量，等。被解釋變量（因變量）：要分析研究的變量；解釋變量（自變量）：說(shuō)明因變量變動(dòng)主要原因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)項(xiàng)）；內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果，屬于因變量；

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量，屬于自變量；（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量；

前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量）

2.流量與存量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念45二、模型的類(lèi)型1.一元模型（只有一個(gè)解釋變量）與多元模型2.線性模型與非線性模型——線性是對(duì)待估參數(shù)而言例：線性模型：非線性模型：3.單方程模型與聯(lián)立方程模型，例：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念46計(jì)量模型的類(lèi)型⒈單方程模型與聯(lián)立方程模型

單方程模型的研究對(duì)象是單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，揭示存在其中的單向因果關(guān)系。聯(lián)立方程模型的研究對(duì)象是一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，揭示存在其中的復(fù)雜的因果關(guān)系。⒉隨機(jī)方程與恒等方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)關(guān)系，所以單方程模型都是隨機(jī)方程。但在聯(lián)立方程組中，為了全面描述變量之間的關(guān)系，合理構(gòu)造模型體系，有時(shí)需要引入一些非隨機(jī)的恒等方程。例子：農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)局部均衡模型⒊靜態(tài)模型與動(dòng)態(tài)模型只考慮本期變量之間相互關(guān)系的模型為靜態(tài)模型；動(dòng)態(tài)模型則反映經(jīng)濟(jì)變量各期值之間的影響。47模型的選擇線性回歸模型（只有一個(gè)因變量）聯(lián)立方程模型（兩個(gè)以上內(nèi)生變量，有因果關(guān)系）VAR模型（幾個(gè)內(nèi)生變量同等對(duì)待，每一內(nèi)生變量由它的滯后值和其他變量的滯后值來(lái)解釋。通常模型中沒(méi)有任何外生變量）自回歸求積移動(dòng)平均（ARIMA）模型（“讓數(shù)據(jù)自己說(shuō)話”）Logit模型和Probit模型（定類(lèi)或定序因變量）48

三、數(shù)據(jù)的類(lèi)型1.時(shí)間序列數(shù)據(jù)（存在自相關(guān)、平穩(wěn)性問(wèn)題）按時(shí)間先后順序排列的數(shù)據(jù)，如2005年度某股票價(jià)格的收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù)（日數(shù)據(jù)）,又如1980-2005年度某省國(guó)內(nèi)產(chǎn)生總值的數(shù)據(jù)（年度數(shù)據(jù)），等。2.橫截面數(shù)據(jù)（存在異方差問(wèn)題）某個(gè)時(shí)點(diǎn)上，不同經(jīng)濟(jì)主體的某些指標(biāo)數(shù)據(jù)，如2010年度每家上市公司的收益率數(shù)據(jù)、2006年度各省重點(diǎn)批理科上擋分?jǐn)?shù)線，等。3.混合數(shù)據(jù)(面板數(shù)據(jù))時(shí)間序列與橫截面數(shù)據(jù)的混合數(shù)據(jù),如1980-2010年度,各省國(guó)內(nèi)產(chǎn)生總值的數(shù)據(jù)；2000-2010年度，某行業(yè)全部35家上市公司的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念49時(shí)間序列數(shù)據(jù)50面板數(shù)據(jù)例：從1978年到1998年我國(guó)各省的GDP51計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展一、初步形成時(shí)期

*1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希(R.Frich)仿照“Biometrics”（“生物計(jì)量學(xué)”）提出了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)“Econometrics”;*1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國(guó)克里夫蘭發(fā)起成立了國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì);*國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)于1933年創(chuàng)刊《Econometrics》，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科正式誕生。52計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法。在這種背景下，各國(guó)政府出于對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)政策的需要，企業(yè)管理層為了擺脫或減少經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊，在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期獲取更多的利潤(rùn)，要求采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，加強(qiáng)市場(chǎng)研究，探討經(jīng)濟(jì)政策的效果，因而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。53二、迅速發(fā)展時(shí)期*從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國(guó)的影響迅速擴(kuò)大；*P.A.Samuelson曾說(shuō)：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”；*1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予弗里希和丁伯根；*自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)以來(lái)，50多位獲獎(jiǎng)?wù)咧杏卸辔皇怯?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，其中10位是世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展54諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)55位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)552004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.獲獎(jiǎng)?wù)呙麊危?995年以來(lái)的）56TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands57TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA58TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA59TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA60TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA61TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK62TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA63三、發(fā)展應(yīng)用時(shí)期

*計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已廣泛運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國(guó)普遍利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)對(duì)策；*經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型正日益成為重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具；*經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型在設(shè)計(jì)方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評(píng)價(jià)政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室；*著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klaien）