計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)李松華管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院1教學(xué)要求課堂紀(jì)律：按時上下課，手機(jī)保持靜音或關(guān)機(jī)等；實驗上機(jī)：獨立完成課程實驗，按時上交實驗報告；課后作業(yè)：按時獨立完成和上交課后作業(yè)；課外閱讀與課前預(yù)習(xí)：根據(jù)授課大綱課前預(yù)習(xí)、閱讀教學(xué)參考書、參考文獻(xiàn)。2教學(xué)安排總課時64學(xué)時講授58上機(jī)實驗6課程考試方法：閉卷考試課程成績評定方法：平時（考勤、作業(yè)、實驗）10%、期中考試（或論文）20%、期末70%。3課程說明教學(xué)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。先修課程微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計4關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；⑶對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程，即不強(qiáng)調(diào)理論的證明與推導(dǎo)；⑷必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人”，多練。本課程建議學(xué)習(xí)軟件EViews。5教材和參考書教材：《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，張曉峒，南開大學(xué)出版社，2007，第3版參考書：《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，龐皓，科學(xué)出版社，2006.1《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，古扎拉蒂，中國人民大學(xué)出版社，2000.3《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005.4

《計量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！罚哞F梅，清華大學(xué)出版社，2006.16本課程的教學(xué)內(nèi)容安排Ch2：一元線性回歸模型（參數(shù)估計、檢驗、預(yù)測）Ch3：多元線性回歸模型Ch4：非線性回歸模型的線性化Ch5：異方差（檢驗、修正）Ch6：自相關(guān)（檢驗、解決）Ch7：多重共線性（檢驗、修正）Ch8：模型中的特殊解釋變量（隨機(jī)解釋變量、虛擬變量）Ch9：聯(lián)立方程模型（識別、估計）不講Ch10：幾種典型的計量經(jīng)濟(jì)模型Ch11：模型診斷與檢驗（F、t、結(jié)構(gòu)突變的鄒檢驗、Granger檢驗等）7常用計量軟件EViews(EconometricViews)V.5.0,5.1，6.0（美國QMS公司的軟件產(chǎn)品）TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)RATS(時間序列分析，協(xié)整分析，ARCH,GARCH模型，畫圖)GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡羅模擬）(Kent,Washengton,USA)STATAV.9和SPSS,SAS（主要用于一元和多元統(tǒng)計分析）8常用數(shù)據(jù)網(wǎng)站中國國家統(tǒng)計局：中國人民銀行網(wǎng)：商務(wù)部：國家外匯管理局：國家信息產(chǎn)業(yè)部：/mii/hyzw91緒論什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系10引例1

凱恩斯消費理論：消費與收入正相關(guān)；數(shù)學(xué)表達(dá)：Consumption=f(Income)=>C=f(Y)=>MPC=dC/dY=f’(Y)>0;assume0<MPC<1統(tǒng)計描述: Year C

Y

1980 2447.1 3776.3 1981 2476.9 3841.1 …. …. ….

2014 4651.8

5991.7相關(guān)性,均值,方差,標(biāo)準(zhǔn)誤等.計量

–回歸模型(基于歷史數(shù)據(jù))Ct=0+1Yt+t =>dC/dY=1

估計(or測度)C&Y的關(guān)系11引例2中國的經(jīng)濟(jì)增長問題a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、FDI、政府購買支出、電力等能源消耗、貨幣供應(yīng)量、匯率等）？b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？12引例3中日生活水平比較如果說我國人民的生活水平還沒有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描述。若用經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法進(jìn)行定量分析，將會使我們對此問題理解的更深刻、更具體。13中日兩國的恩格爾系數(shù)序列（1946-1998）14數(shù)據(jù)初步分析(1)從恩格爾系數(shù)的下降速度看，中國是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中國1956年的恩格爾系數(shù)與日本1946年的恩格爾系數(shù)近似相等，食品支出約占總支出的63%。50多年間，日本降了0.4，中國降了0.2。15模型分析中國(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格爾系數(shù)是0.222，1998年中國的恩格爾系數(shù)是0.445。以1981-1998年的平均速度，中國若要把恩格爾系數(shù)降至0.222至少需要30年!系數(shù)的含義是什么？16引例4收入差距問題最近兩會中，李克強(qiáng)總理的政府工作報告說，中國的人均收入/月已達(dá)9000元以上，朋友圈哀鴻一片，紛紛抱怨拖了后腿。則對于平均收入、收入差距的分析可以借助計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行。17計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）的作用對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行量化分析，通過計量模型得到參數(shù)的可靠估計值，從而為制定政策、實施宏觀調(diào)控提供依據(jù)。該分析有三大前提：經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型的方法1819計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）的作用做經(jīng)濟(jì)預(yù)測。這是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)利用模型所要解決的最重要內(nèi)容，也是最困難的內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的發(fā)展史就是謀求對經(jīng)濟(jì)變量做出更精確預(yù)測的發(fā)展史。20什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義：1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是綜合運用經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)，用定量方法研究經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)。是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科。2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)理論和實際統(tǒng)計資料為依據(jù)，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系，證實或證偽經(jīng)濟(jì)理論，拓展及實際應(yīng)用經(jīng)濟(jì)理論。21什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一些代表性定義：Frisch：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合”。Samuelson：“根據(jù)理論和觀測的事實，運用合理的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析”。美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支”。22什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)23什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)：聯(lián)系：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象發(fā)展變化的數(shù)量規(guī)律，其研究必須以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)運行機(jī)制作為建立模型的理論依據(jù)，其研究成果可以對經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行檢驗或修正。區(qū)別：一般的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)主要根據(jù)邏輯推理得到結(jié)論，主要運用文字或符號說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和過程的本質(zhì)和規(guī)律，大多具有定性的性質(zhì)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)以定量估計為主。24什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)：聯(lián)系：概率論與數(shù)理統(tǒng)計的隨機(jī)變量、概率分布、方差、協(xié)方差、點估計、回歸分析、參數(shù)估計、假設(shè)檢驗、方差分析等則為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了方法論的基礎(chǔ)。區(qū)別：數(shù)學(xué)對經(jīng)濟(jì)的描述不需要進(jìn)行數(shù)值估計，其引入的變量不一定能夠加以度量，而計量對所有變量都能夠度量。數(shù)學(xué)將經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系表述為確定的函數(shù)形式，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則引入了隨機(jī)擾動項，更符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實。25如：貨幣需求函數(shù)數(shù)學(xué)的推導(dǎo)及表達(dá)：s.tFOC.解得26如：貨幣需求函數(shù)計量模型：27數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型28計量經(jīng)濟(jì)模型29什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)：聯(lián)系：為了測定經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)采用了統(tǒng)計學(xué)的分析方法，即通過對客觀事實的大量觀察來分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的特征和變化規(guī)律。區(qū)別（兩者之間無絕對界限）：統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計量。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計量。30什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)小結(jié)：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型為基礎(chǔ)，以計量經(jīng)濟(jì)模型為對象，利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和數(shù)理統(tǒng)計工具，來驗證經(jīng)濟(jì)理論并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測和政策制定的獨立學(xué)科。31計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟模型設(shè)定：理論模型計量模型模型估計：數(shù)據(jù)估計方法模型檢驗：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計計量模型應(yīng)用：預(yù)測制定政策32一、模型設(shè)定1.理論模型的設(shè)定（以消費理論為例）*經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)——凱恩斯經(jīng)濟(jì)理論：人們傾向于隨可支配收入的增加而增加消費，但比不上收入增加的那么多。*數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型的確定*計量經(jīng)濟(jì)模型的確定除可支配收入外，還有許多因素也會影響消費支出，消費支出與可支配收入之間的關(guān)系不可能是確定的函數(shù)關(guān)系，在計量經(jīng)濟(jì)模型中，代表了其他各種因素對y的綜合影響。計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟33計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟2.模型設(shè)定中的相關(guān)事項

*

確定模型中的變量，特別是模型中需要包括哪些解釋變量；*確定模型的函數(shù)形式：

根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論導(dǎo)出模型的具體函數(shù)形式；根據(jù)數(shù)據(jù)特征（如散點圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系）導(dǎo)出模型具體函數(shù)形式；

選擇可能的形式試模擬。34如何正確選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型技術(shù)所要求的。當(dāng)然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除。35注意：設(shè)定模型前，要畫散點圖3637計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟二、模型估計根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)搜集模型中各個變量所對應(yīng)的數(shù)據(jù)。*注意數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、一致性、可比性。參數(shù)是計量模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的那些因素，通常參數(shù)在模型中是一些相對穩(wěn)定的量。模型參數(shù)的估計方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。例如，消費函數(shù)中，表示邊際消費傾向，決定著收入與消費的基本結(jié)構(gòu)關(guān)系，這種反映經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特征的參數(shù)稱之結(jié)構(gòu)參數(shù)。38三、模型檢驗對已得到參數(shù)估計值的模型要進(jìn)行下列檢驗：1.經(jīng)濟(jì)意義檢驗*主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。方法是將模型參數(shù)的估計量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。如果所估計的模型與經(jīng)濟(jì)理論不相符，一般來說應(yīng)當(dāng)舍棄所估計的模型，設(shè)法從模型設(shè)定、估計方法、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等方面改良。如在消費支出、可支配收入模型中，是否滿足。2.模型的統(tǒng)計檢驗*模型參數(shù)是用變量的觀測值估計的，為了檢驗參數(shù)估計方法的基本思想是否是抽樣的偶然結(jié)果，需要運用數(shù)理統(tǒng)計中的統(tǒng)計推斷方法進(jìn)行統(tǒng)計可靠性說明。應(yīng)用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度R2、變量和方程的顯著性檢驗（t和F）等。計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟39三、模型檢驗3.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗*檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹嫌嬃拷?jīng)濟(jì)方法的基本假定。最主要的檢驗準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項的序列相關(guān)檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗，聯(lián)立方程是否可以識別等。當(dāng)違反計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定時，通常的計量經(jīng)濟(jì)方法將會導(dǎo)致錯誤的結(jié)論，必須對模型進(jìn)行修改，重新估計。4.模型預(yù)測檢驗*穩(wěn)定性檢驗：擴(kuò)大樣本重新估計，比較參數(shù)估計值之間是否存在顯著差異。

預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進(jìn)行實際預(yù)測。計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟40四、模型應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用主要有以下類型：1.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析分析經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，分析一個經(jīng)濟(jì)變量變動對其他經(jīng)濟(jì)變量的影響。例：*增加政府支出對消費、投資增長的影響；*可支配收入增加對消費增加的影響等。2.經(jīng)濟(jì)預(yù)測從經(jīng)濟(jì)變量的因果關(guān)系出發(fā)，利用計量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測當(dāng)某些經(jīng)濟(jì)變量取某些特定值時，其他經(jīng)濟(jì)變量的取值狀況。例:若國內(nèi)生產(chǎn)總值增長x%，能源需求將增長多少？計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟41四、模型應(yīng)用3.政策評價利用計量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對經(jīng)濟(jì)運行的影響，是對不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。例：存款準(zhǔn)備金率上升0.5%，貨幣供應(yīng)量將下降多少，對經(jīng)濟(jì)增長的影響為多少？4.實證分析利用計量經(jīng)濟(jì)模型證實或證偽某個經(jīng)濟(jì)理論假說，例:*中國貨幣需求函數(shù)的實證分析（弗里德曼理論）*證券投資基金市場時機(jī)把握能力的實證分析計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟42理論研究或經(jīng)驗總結(jié)收集統(tǒng)計資料設(shè)計理論模型模型的參數(shù)估計，建立具體模型檢驗估計的模型，驗證理論是否符合標(biāo)準(zhǔn)修改模型或重新選擇估計方法應(yīng)用模型否是經(jīng)濟(jì)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價43計量回歸分析中要注意的問題模型設(shè)計理論模型計量模型模型估計點估計對j對2幾何性質(zhì)統(tǒng)計性質(zhì)區(qū)間估計對j對2模型檢驗經(jīng)濟(jì)檢驗正負(fù)號值域統(tǒng)計檢驗R2檢驗t檢驗F檢驗計量檢驗多重共線性異方差自相關(guān)隨機(jī)解釋變量時間序列數(shù)據(jù)檢驗單位根檢驗協(xié)整分析模型預(yù)測均值預(yù)測個值預(yù)測44一、變量的類型1.解釋變量、被解釋變量、虛擬變量（定性變量）、內(nèi)生變量、外生變量、滯后變量、前定變量，等。被解釋變量（因變量）：要分析研究的變量；解釋變量（自變量）：說明因變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)項）；內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果，屬于因變量；

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量，屬于自變量；（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量；

前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量）

2.流量與存量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念45二、模型的類型1.一元模型（只有一個解釋變量）與多元模型2.線性模型與非線性模型——線性是對待估參數(shù)而言例：線性模型：非線性模型：3.單方程模型與聯(lián)立方程模型，例：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念46計量模型的類型⒈單方程模型與聯(lián)立方程模型

單方程模型的研究對象是單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，揭示存在其中的單向因果關(guān)系。聯(lián)立方程模型的研究對象是一個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，揭示存在其中的復(fù)雜的因果關(guān)系。⒉隨機(jī)方程與恒等方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)關(guān)系，所以單方程模型都是隨機(jī)方程。但在聯(lián)立方程組中，為了全面描述變量之間的關(guān)系，合理構(gòu)造模型體系，有時需要引入一些非隨機(jī)的恒等方程。例子：農(nóng)產(chǎn)品的市場局部均衡模型⒊靜態(tài)模型與動態(tài)模型只考慮本期變量之間相互關(guān)系的模型為靜態(tài)模型；動態(tài)模型則反映經(jīng)濟(jì)變量各期值之間的影響。47模型的選擇線性回歸模型（只有一個因變量）聯(lián)立方程模型（兩個以上內(nèi)生變量，有因果關(guān)系）VAR模型（幾個內(nèi)生變量同等對待，每一內(nèi)生變量由它的滯后值和其他變量的滯后值來解釋。通常模型中沒有任何外生變量）自回歸求積移動平均（ARIMA）模型（“讓數(shù)據(jù)自己說話”）Logit模型和Probit模型（定類或定序因變量）48

三、數(shù)據(jù)的類型1.時間序列數(shù)據(jù)（存在自相關(guān)、平穩(wěn)性問題）按時間先后順序排列的數(shù)據(jù)，如2005年度某股票價格的收盤價數(shù)據(jù)（日數(shù)據(jù)）,又如1980-2005年度某省國內(nèi)產(chǎn)生總值的數(shù)據(jù)（年度數(shù)據(jù)），等。2.橫截面數(shù)據(jù)（存在異方差問題）某個時點上，不同經(jīng)濟(jì)主體的某些指標(biāo)數(shù)據(jù)，如2010年度每家上市公司的收益率數(shù)據(jù)、2006年度各省重點批理科上擋分?jǐn)?shù)線，等。3.混合數(shù)據(jù)(面板數(shù)據(jù))時間序列與橫截面數(shù)據(jù)的混合數(shù)據(jù),如1980-2010年度,各省國內(nèi)產(chǎn)生總值的數(shù)據(jù)；2000-2010年度，某行業(yè)全部35家上市公司的利潤總額數(shù)據(jù)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念49時間序列數(shù)據(jù)50面板數(shù)據(jù)例：從1978年到1998年我國各省的GDP51計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展一、初步形成時期

*1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希(R.Frich)仿照“Biometrics”（“生物計量學(xué)”）提出了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)“Econometrics”;*1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會;*國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會于1933年創(chuàng)刊《Econometrics》，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個獨立的學(xué)科正式誕生。52計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟(jì)波動和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法。在這種背景下，各國政府出于對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)政策的需要，企業(yè)管理層為了擺脫或減少經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊，在經(jīng)濟(jì)繁榮時期獲取更多的利潤，要求采用計量經(jīng)濟(jì)理論和方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，加強(qiáng)市場研究，探討經(jīng)濟(jì)政策的效果，因而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運而生。53二、迅速發(fā)展時期*從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國的影響迅速擴(kuò)大；*P.A.Samuelson曾說：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”；*1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予弗里希和丁伯根；*自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎以來，50多位獲獎?wù)咧杏卸辔皇怯嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)家，其中10位是世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會的會長。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展54諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)55位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)552004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.獲獎?wù)呙麊危?995年以來的）56TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands57TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA58TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA59TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA60TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA61TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK62TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA63三、發(fā)展應(yīng)用時期

*計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已廣泛運用于實際經(jīng)濟(jì)生活中，各國普遍利用經(jīng)濟(jì)計量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟(jì)對策；*經(jīng)濟(jì)計量模型正日益成為重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具；*經(jīng)濟(jì)計量模型在設(shè)計方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評價政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實驗室；*著名計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎獲得者克萊因（Klaien）