《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程教學(xué)大綱

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程教學(xué)大綱課程基本信息課程名稱(chēng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理FinancialRiskManagement課程代碼1126319課程性質(zhì)必修授課學(xué)期5學(xué)分/學(xué)時(shí)3/48課內(nèi)學(xué)時(shí)48理論學(xué)時(shí)44實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)0實(shí)訓(xùn)（含上機(jī)）4實(shí)習(xí)0其他0適用專(zhuān)業(yè)金融學(xué)，2020級(jí)授課語(yǔ)言中文對(duì)先修的要求要求具有統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉各金融市場(chǎng)的情況，掌握投融資的基本理論。主要先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、投資學(xué)、金融學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)。對(duì)后續(xù)的支撐為后續(xù)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、期貨投資原理、金融投資綜合實(shí)訓(xùn)等課程在實(shí)操過(guò)程中正確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供理論和實(shí)際支持。課程思政設(shè)計(jì)本課程融入了愛(ài)黨、愛(ài)國(guó)、科學(xué)、創(chuàng)新、誠(chéng)實(shí)守信、遵循公序良俗等思政教育元素。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育設(shè)計(jì)本課程主要研究金融風(fēng)險(xiǎn)，因此主要滲入到創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的是：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，通過(guò)各種風(fēng)險(xiǎn)的講解與評(píng)估，樹(shù)立起學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)時(shí)提早介入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警以及在信用風(fēng)險(xiǎn)中樹(shù)立起學(xué)生在創(chuàng)業(yè)中要講究誠(chéng)信等價(jià)值觀。課程簡(jiǎn)介課程性質(zhì)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理作為金融專(zhuān)業(yè)的核心必修課程之一。主要教學(xué)內(nèi)容：包括金融風(fēng)險(xiǎn)的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與測(cè)度。課程教學(xué)目標(biāo)：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；能夠運(yùn)用所學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。課程定位：本課程是金融學(xué)、金融工程專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)課核心之一，本課程是基于經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、投資學(xué)等知識(shí)，具有綜合性、交叉性、前沿性等特點(diǎn)，形成統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、金融和投資多領(lǐng)域的交叉，是對(duì)這些知識(shí)的應(yīng)用和融會(huì)貫通。核心學(xué)習(xí)結(jié)果：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；為學(xué)生將來(lái)從事證券、基金、投資機(jī)構(gòu)、投資銀行、商業(yè)銀行、公司金融等工作提供必要的風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)，能夠識(shí)別和測(cè)度金融風(fēng)險(xiǎn)。主要教學(xué)方法：主要運(yùn)用講授、案例教學(xué)、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、課堂討論、上機(jī)實(shí)驗(yàn)等。

課程目標(biāo)及對(duì)畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)的支撐序號(hào)課程目標(biāo)支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)畢業(yè)要求1目標(biāo)1：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風(fēng)險(xiǎn)控制流程及其分析框架2.3牢固掌握金融學(xué)專(zhuān)業(yè)的基本理論與基本技能，熟知金融活動(dòng)的基本流程、風(fēng)險(xiǎn)控制及其分析框架2.具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和漢語(yǔ)寫(xiě)作能力,牢固掌握本專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論與基本技能。既掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)的基本原理、金融活動(dòng)的基本流程和風(fēng)險(xiǎn)控制，又了解其他相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)。形成兼具人文社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)、工程與技術(shù)科學(xué)的均衡知識(shí)結(jié)構(gòu)并足額達(dá)成理論類(lèi)學(xué)分要求。2目標(biāo)2：了解金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學(xué)生能夠運(yùn)用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，做到學(xué)以致用。3.3能理論聯(lián)系實(shí)際，發(fā)現(xiàn)和分析現(xiàn)實(shí)金融復(fù)雜問(wèn)題，了解金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性。3.能夠在金融實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)等實(shí)踐活動(dòng)中靈活運(yùn)用專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，順從和把握金融市場(chǎng)自身規(guī)律，解決實(shí)踐活動(dòng)中遇到的實(shí)際問(wèn)題并足額達(dá)成實(shí)踐類(lèi)學(xué)分要求。3目標(biāo)3：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的成因，了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，能使用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與計(jì)量軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量結(jié)合的研究方法；密切關(guān)注金融的新發(fā)展以及國(guó)際國(guó)內(nèi)金融可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，能利用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)預(yù)測(cè)各種金融風(fēng)險(xiǎn)程度并為完成畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)提供有利的知識(shí)背景。5.2掌握幾種常用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析軟件，能運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)工具對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理、計(jì)量分析與預(yù)測(cè)。5.能熟練運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)文獻(xiàn)檢索、數(shù)據(jù)處理、設(shè)計(jì)模型等；能使用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)與計(jì)量軟件、金融學(xué)領(lǐng)域定性與定量結(jié)合的研究方法從事金融專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研、論文及研究報(bào)告寫(xiě)作,保質(zhì)保量且合規(guī)完成畢業(yè)論文等畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)。

三、教學(xué)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號(hào)教學(xué)內(nèi)容學(xué)生學(xué)習(xí)預(yù)期成果課內(nèi)學(xué)時(shí)教學(xué)方式支撐課程目標(biāo)1金融風(fēng)險(xiǎn)概述：了解金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。重點(diǎn)與難點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)的概念辨析包括金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)；金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全；金融風(fēng)險(xiǎn)與金融穩(wěn)定。創(chuàng)業(yè)意識(shí)培養(yǎng)：創(chuàng)業(yè)注重風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)避認(rèn)知金融風(fēng)險(xiǎn)的概念；理解金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)以及風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。4講授、案例教學(xué)、分組討論或課堂討論等教學(xué)方式。思政教育元素體現(xiàn)：在課堂教授中讓學(xué)生了解風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，但良好的習(xí)慣、遵循公序良俗、誠(chéng)實(shí)守信會(huì)大大降低社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的存在。目標(biāo)12金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理：金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別角度、識(shí)別方法以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法。重點(diǎn)與難點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法創(chuàng)業(yè)意識(shí)培養(yǎng)：創(chuàng)業(yè)注重識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行良好的風(fēng)險(xiǎn)管理。能運(yùn)用相關(guān)技術(shù)和方法對(duì)潛在的以及現(xiàn)存的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。4課堂講授、案例分析。講授金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法；通過(guò)典型的金融風(fēng)險(xiǎn)案例分析金融風(fēng)險(xiǎn)。思政教育元素體現(xiàn)：樹(shù)立愛(ài)黨愛(ài)國(guó)之精神，在金融不斷創(chuàng)新的今天，應(yīng)正確面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橛袆?chuàng)新，就有可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)13金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法：相關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)；VAR的計(jì)算與運(yùn)用。重點(diǎn)：相關(guān)統(tǒng)計(jì)知識(shí)的運(yùn)用；難點(diǎn)：VAR的計(jì)算與運(yùn)用創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會(huì)利用風(fēng)險(xiǎn)度量模型識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行良好的風(fēng)險(xiǎn)管理。能運(yùn)用合適的風(fēng)險(xiǎn)度量方法度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值大?。海?）基于極值理論的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算原理與方法；（2）基于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算原理與方法；（3）基于蒙特卡羅法的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算原理與方法。重視以定性分析和定量分析作為科學(xué)認(rèn)識(shí)的一種方法；倡導(dǎo)科學(xué)的自由探索。8講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)等教學(xué)方法。上機(jī)：運(yùn)用計(jì)算機(jī)掌握VAR的測(cè)量。思政教育元素體現(xiàn)：培養(yǎng)實(shí)事求是的科學(xué)精神。目標(biāo)1目標(biāo)24信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)的廣義和狹義概念。如何計(jì)算收益的均值、收益的方差和標(biāo)準(zhǔn)差以及偏方差？重點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與成因分析；難點(diǎn)：利用CreditMetrics模型計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值VaR。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會(huì)識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行良好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。理解信用風(fēng)險(xiǎn)的基本特征和導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的因素；掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？掌握度量借款人的“5C”內(nèi)容；能運(yùn)用CreditMetrics模型計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值VaR。6講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)等教學(xué)方法。上機(jī)：在險(xiǎn)價(jià)值VaR。思政教育元素體現(xiàn)：在課堂教授中注意信用，倡導(dǎo)學(xué)生做一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信之人，維持社會(huì)的和諧。目標(biāo)1目標(biāo)25市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)：能正確識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；難點(diǎn)：能運(yùn)用所學(xué)知識(shí)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制。主要對(duì)股票市場(chǎng)與債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究與探討。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會(huì)識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行良好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類(lèi)有一定的認(rèn)知；能正確識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，能運(yùn)用所學(xué)知識(shí)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制。鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行金融市場(chǎng)創(chuàng)新研究，以規(guī)避可能的風(fēng)險(xiǎn)。6講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)、分組討論等教學(xué)方法。上機(jī)：度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。思政教育元素體現(xiàn)：通過(guò)講授市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，突出社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)越性。目標(biāo)1目標(biāo)26利率風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)的概念；利率風(fēng)險(xiǎn)的度量；利率風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)：能應(yīng)用利率風(fēng)險(xiǎn)的分析方法對(duì)利率敏感性與缺口的進(jìn)行分析。難點(diǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)合理的管理。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會(huì)識(shí)別利率風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行良好的利率風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有一定的認(rèn)知；能應(yīng)用利率風(fēng)險(xiǎn)的分析方法對(duì)利率敏感性與缺口的進(jìn)行分析。7講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)、分組討論等教學(xué)方法。上機(jī)：利率敏感性與缺口的分析。思政教育元素體現(xiàn)：舉例美國(guó)儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)危機(jī)，體現(xiàn)社會(huì)主義的優(yōu)越性。目標(biāo)1目標(biāo)27流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)與難點(diǎn)：資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)La-VaR計(jì)算方法以及融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法認(rèn)知流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)與來(lái)源；掌握資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)La-VaR計(jì)算方法；能靈活運(yùn)用融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量；理解金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟。5講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)、分組討論等教學(xué)方法。上機(jī)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法運(yùn)用。思政教育元素體現(xiàn)：舉例美國(guó)大陸伊利諾銀行的流動(dòng)性危機(jī)，體現(xiàn)社會(huì)主義的優(yōu)越性。目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)38匯率風(fēng)險(xiǎn)：匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念；匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量；匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)與難點(diǎn)：匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法以及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、戰(zhàn)略、方法。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)：會(huì)識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行良好的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。認(rèn)知匯率風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源于影響；掌握匯率風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型與度量方法以及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、戰(zhàn)略、方法。4講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)、分組討論等教學(xué)方法。上機(jī)：匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。思政教育元素體現(xiàn)：講授根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，國(guó)家對(duì)匯率進(jìn)行合理調(diào)整等，展現(xiàn)社會(huì)主義的優(yōu)越性。目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)39操作風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)的概念；操作風(fēng)險(xiǎn)的度量；操作風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)和難點(diǎn)：評(píng)估和測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)知操作風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型，理解操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因；能評(píng)估和測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)。2講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)、分組討論等教學(xué)方法。思政教育元素體現(xiàn)：通過(guò)講授操作風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的危害，教育學(xué)生做事應(yīng)該細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，培養(yǎng)對(duì)社會(huì)的責(zé)任感。目標(biāo)1目標(biāo)210其他風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。重點(diǎn)與難點(diǎn)：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等的識(shí)別以及對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)管理。能識(shí)別國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，能正確衡量以上風(fēng)險(xiǎn)并能進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)管理。2講授、課堂練習(xí)、對(duì)分課堂、實(shí)踐教學(xué)、分組討論等教學(xué)方法。思政：通過(guò)講授國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等培養(yǎng)學(xué)生愛(ài)黨愛(ài)國(guó)、尊重他人的優(yōu)良品質(zhì)及在社會(huì)中要勇于擔(dān)當(dāng)、實(shí)事求是。目標(biāo)3四、課程考核序號(hào)課程目標(biāo)（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)）考核內(nèi)容評(píng)價(jià)依據(jù)及成績(jī)比例(%)成績(jī)比例(%)作業(yè)上機(jī)實(shí)驗(yàn)課堂表現(xiàn)考試1目標(biāo)1：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風(fēng)險(xiǎn)控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.3）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具。501030452目標(biāo)2：了解金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學(xué)生能夠運(yùn)用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，做到學(xué)以致用。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)3.3）各種金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、風(fēng)險(xiǎn)特征，金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法510520403目標(biāo)3：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的成因，了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，能使用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與計(jì)量軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量結(jié)合的研究方法；密切關(guān)注金融的新發(fā)展以及國(guó)際國(guó)內(nèi)金融可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，能利用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)預(yù)測(cè)各種金融風(fēng)險(xiǎn)程度并為完成畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)提供有利的知識(shí)背景。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)5.2）金融的新發(fā)展以及利用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)分析國(guó)際國(guó)內(nèi)金融可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)測(cè)各種金融風(fēng)險(xiǎn)程度。0051015合計(jì)10%10%20%60%100%注：各類(lèi)考核評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《附錄：各類(lèi)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》五、教材及參考資料1．《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，朱淑珍，北京大學(xué)出版社，2020年10月，第4版，ISBN9787301317129；2.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，陸靜，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2021年9月，第三版，ISBN：9787300295091；3.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，喻平，高等教育出版社，2022年2月，第二版，ISBN9787040577860；4.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，劉亞，中國(guó)金融出版社，2017年12月，第1版，ISBN:978-7-5049-9270-3；5.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，劉園，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社，2016年7月，第3版，ISBN:978-7-5638-2492-2；6.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，喻平，高等教育出版社，2016年2月，第1版，ISBN:978-7-0404-4747-7,7.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，機(jī)王勇,隋鵬達(dá),關(guān)晶奇，械工業(yè)出版社，2014年，第1版，ISBN978-7-1114-5078-8；8.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，閆永新，機(jī)械工業(yè)出版社，2013年，第1版，ISBN978-7-111-43745-1；9.《基于R語(yǔ)言的證券公司信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理》，崔玉征，清華大學(xué)出版社，2017年3月，第1版，ISBN:978-7-3024-6349-8；10./index.html金融風(fēng)險(xiǎn)防范專(zhuān)題知識(shí)庫(kù)11.中國(guó)知網(wǎng)上的相關(guān)期刊的文章：如《國(guó)際金融研究》、《金融研究》、《金融論壇》、《南方金融》、《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究》等期刊上的最新文章。12.感興趣的同學(xué)可關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）的考試六、教學(xué)條件優(yōu)良的教學(xué)條件，是教學(xué)質(zhì)量的重要保證之一，金融系系多年來(lái)一直非常重視教學(xué)條件的改進(jìn)建設(shè)，從教學(xué)條件、師資隊(duì)伍的建設(shè)、實(shí)驗(yàn)條件等都投入了大量的人力與物力用于建設(shè)。課程實(shí)施所需要的軟、硬件條件：課程的實(shí)施需要多媒體教學(xué)系統(tǒng)以及實(shí)驗(yàn)上機(jī)地點(diǎn)，要求實(shí)驗(yàn)室電腦裝有統(tǒng)計(jì)軟件系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)度量軟件等。師資條件：目前，金融系已具有一支職稱(chēng)、年齡和學(xué)歷層次結(jié)構(gòu)合理、綜合素質(zhì)高、事業(yè)心強(qiáng)、教學(xué)效果好的師資梯隊(duì)。為了提高教學(xué)質(zhì)量，金融系安排了雄厚的師資力量。主講教師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，教學(xué)認(rèn)真，年富力強(qiáng)，人員穩(wěn)定、教學(xué)效果好。教學(xué)團(tuán)隊(duì)中的教師責(zé)任感強(qiáng)、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神好；年終考核成績(jī)均為合格或優(yōu)秀。本課程的教學(xué)條件優(yōu)良，教學(xué)資源豐富，具有特色與創(chuàng)新，并不斷更新和持續(xù)深化。隨著學(xué)校的發(fā)展，本課程的硬件環(huán)境必將進(jìn)一步改善，并在教學(xué)中發(fā)揮更好的輔助教學(xué)作用。實(shí)驗(yàn)條件：目前需要能容納120人左右實(shí)驗(yàn)室一間，需要購(gòu)買(mǎi)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量軟件：如：risksimulator。大綱執(zhí)筆人：于鳳玲審核人(專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人/系主任)：制定時(shí)間：2022年9月17日

附錄：各類(lèi)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表課堂表現(xiàn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）90-10080-8960-790-59目標(biāo)1：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風(fēng)險(xiǎn)控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.3）不遲到、不早退、到勤率100%，上課認(rèn)真聽(tīng)講，積極回答問(wèn)題，回答問(wèn)題正確不遲到、不早退、到勤率100%，上課認(rèn)真聽(tīng)講，比較積極回答問(wèn)題，回答問(wèn)題錯(cuò)誤較少偶爾遲到或早退、到勤率90%以上，上課比較認(rèn)真聽(tīng)講，比較積極回答問(wèn)題，回答問(wèn)題正確性比較高。曠課或經(jīng)常遲到、早退。上課不專(zhuān)心聽(tīng)講，不主動(dòng)回答問(wèn)題，被動(dòng)回答問(wèn)題錯(cuò)誤率高。10目標(biāo)2：了解金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學(xué)生能夠運(yùn)用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，做到學(xué)以致用。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)3.3）不遲到、不早退、到勤率100%，能獨(dú)立正確運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具度量各種金融風(fēng)險(xiǎn)，上課認(rèn)真聽(tīng)講，能正確進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，分析結(jié)論合理。不遲到、不早退、到勤率100%，能正確運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具度量各種金融風(fēng)險(xiǎn)，上課認(rèn)真聽(tīng)講，能正確進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，分析結(jié)論比較合理，錯(cuò)誤較少。偶爾遲到或早退、到勤率90%以上，能正確運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具度量各種金融風(fēng)險(xiǎn)，上課認(rèn)真聽(tīng)講，能正確進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，分析結(jié)論存在一定程度的錯(cuò)誤。曠課或經(jīng)常遲到、早退。上課不專(zhuān)心聽(tīng)講，不主動(dòng)回答問(wèn)題，被動(dòng)回答問(wèn)題錯(cuò)誤率高。不能單獨(dú)運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具度量各種金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)驗(yàn)操作錯(cuò)誤較多。5目標(biāo)3：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的成因，了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，能使用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與計(jì)量軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量結(jié)合的研究方法；密切關(guān)注金融的新發(fā)展以及國(guó)際國(guó)內(nèi)金融可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，能利用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)預(yù)測(cè)各種金融風(fēng)險(xiǎn)程度并為完成畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)提供有利的知識(shí)背景。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)5.2）能正確了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，積極、主動(dòng)地關(guān)注金融新發(fā)展，對(duì)國(guó)內(nèi)外金融新發(fā)展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有獨(dú)特地判斷能力。能正確了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，關(guān)注金融新發(fā)展情況不太積極，對(duì)國(guó)內(nèi)外金融新發(fā)展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有一定的判斷能力。比較了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，關(guān)注金融新發(fā)展情況不太積極，對(duì)國(guó)內(nèi)外金融新發(fā)展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)判斷能力不強(qiáng)。不太了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，關(guān)注金融新發(fā)展情況不積極，對(duì)國(guó)內(nèi)外金融新發(fā)展可能存在的風(fēng)險(xiǎn)缺乏判斷。5……作業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）91-10080-9060-790-59目標(biāo)1：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風(fēng)險(xiǎn)控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.3）按時(shí)提交作業(yè)；正確無(wú)誤，表述合理、字跡清晰按時(shí)提交作業(yè)；存在少量非原則性錯(cuò)誤，表述合理、字跡比較清晰。按時(shí)提交作業(yè)；投影有不少錯(cuò)誤，表達(dá)方法和標(biāo)注均有一些明顯錯(cuò)誤。不按時(shí)提交作業(yè)；表述不合理或錯(cuò)誤較多。10目標(biāo)2：了解金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學(xué)生能夠運(yùn)用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，做到學(xué)以致用。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)3.3）按時(shí)提交作業(yè)；能選擇正確的方法與金融工具分析解決金融中實(shí)際問(wèn)題。按時(shí)提交作業(yè)；能選擇正確的方法與金融工具比較合理地分析解決金融中實(shí)際問(wèn)題。按時(shí)提交作業(yè)；能選擇正確的方法與金融工具，在分析解決金融中實(shí)際問(wèn)題時(shí)出現(xiàn)少量偏差與錯(cuò)誤。不按時(shí)提交作業(yè)；選擇的方法或金融工具不正確，或者分析解決金融實(shí)際問(wèn)題存在大量錯(cuò)誤。5目標(biāo)3：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的成因，了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，能使用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與計(jì)量軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量結(jié)合的研究方法；密切關(guān)注金融的新發(fā)展以及國(guó)際國(guó)內(nèi)金融可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，能利用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)預(yù)測(cè)各種金融風(fēng)險(xiǎn)程度并為完成畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)提供有利的知識(shí)背景。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)5.2）能按照作業(yè)要求，規(guī)范而準(zhǔn)確地使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙質(zhì)量?jī)?yōu)秀。能按照作業(yè)要求，規(guī)范使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙質(zhì)量良好。基本能按照作業(yè)要求，使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙存在一些問(wèn)題。不能按照作業(yè)要求使用各種繪圖工具、儀器和軟件，圖紙規(guī)范性質(zhì)量問(wèn)題較多。10上機(jī)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）91-10080-9060-790-59目標(biāo)1：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風(fēng)險(xiǎn)控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.3）0目標(biāo)2：了解金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征和金融安全、金融監(jiān)管的必要性；要求學(xué)生能夠運(yùn)用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、原理、方法、技能分析和解決金融生活中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，做到學(xué)以致用。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)3.3）按照要求正確地、靈活地運(yùn)用金融工具分析風(fēng)險(xiǎn)程度，按時(shí)完成，分析結(jié)論正確，金融工具使用的技巧性強(qiáng)。按照要求正確地運(yùn)用金融工具分析風(fēng)險(xiǎn)程度，按時(shí)完成，分析結(jié)論正確，金融工具使用的技巧性不足?；灸馨凑找蟊容^正確地運(yùn)用金融工具分析風(fēng)險(xiǎn)程度。但是準(zhǔn)確性和速度指標(biāo)不很理想。不能按照要求正確地運(yùn)用金融工具分析風(fēng)險(xiǎn)程度，金融工具使用的技巧性不足。分析不正確或錯(cuò)誤較多。10目標(biāo)3：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的成因，了解我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，能使用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與計(jì)量軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量結(jié)合的研究方法；密切關(guān)注金融的新發(fā)展以及國(guó)際國(guó)內(nèi)金融可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，能利用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)預(yù)測(cè)各種金融風(fēng)險(xiǎn)程度并為完成畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)提供有利的知識(shí)背景。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)5.2）0考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）91-10080-9060-790-59目標(biāo)1：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理、基本理論、基本方法和基本工具；熟知金融風(fēng)險(xiǎn)控制流程及其分析框架（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.3）對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)概念理解準(zhǔn)確，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、類(lèi)型熟悉，正確掌握各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的工具與方法。對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)概念理解準(zhǔn)確，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、類(lèi)型比較熟悉，能比較正確掌握各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的工具與方法，錯(cuò)誤較少。對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)概念理解基本準(zhǔn)確，對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、類(lèi)型比較熟悉，能比較正確掌握各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的工具與方法，錯(cuò)誤較多。對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)概念理解不清；對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、類(lèi)型不太熟悉；不能正確掌握各類(lèi)