產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與政策分析

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與政策分析第1頁/共485頁1．導論內(nèi)容摘要本門課程的研究對象學科領域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論概述第2頁/共485頁產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究的兩個學術傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)部門國民經(jīng)濟分析對象產(chǎn)業(yè)間細劃分產(chǎn)業(yè)內(nèi)微觀經(jīng)濟學（價格理論）產(chǎn)業(yè)組織理論產(chǎn)業(yè)聯(lián)系理論產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論經(jīng)濟學基本理論應用經(jīng)濟學壟斷價格理論一般均衡理論國民生產(chǎn)總值的結(jié)構(gòu)分析國民收入理論的多部門化宏觀經(jīng)濟學（國民收入理論）以古典經(jīng)濟學派為基礎產(chǎn)業(yè)間粗劃分第3頁/共485頁兩個傳統(tǒng)——兩種價值觀以日本（1960s）為代表的：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學是研究工業(yè)化過程中，各產(chǎn)業(yè)之間結(jié)構(gòu)關系及其變化規(guī)律的應用經(jīng)濟學理論。以美國（1950s）為代表的：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學是圍繞企業(yè)、行業(yè)、市場三個層次，以競爭、壟斷及規(guī)模經(jīng)濟的矛盾關系為中心，研究各種不完全競爭模型的實證與規(guī)范涵義。第4頁/共485頁定義：與市場聯(lián)系著的無法用標準微觀經(jīng)濟學教科書上的競爭模型來分析的經(jīng)濟學領域僅僅研究同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的關系，主要關注市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為的關系和相關的公共政策僅僅包括產(chǎn)業(yè)組織學產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)、產(chǎn)業(yè)布局等內(nèi)容分別歸屬產(chǎn)業(yè)聯(lián)系（industrialrelations）、投入產(chǎn)出和區(qū)域經(jīng)濟學具有深厚的理論基礎；范圍狹窄，不能解釋某些中國經(jīng)濟現(xiàn)象1、西方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的研究對象：一、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的研究對象第5頁/共485頁產(chǎn)業(yè)是指具有相同特征的經(jīng)濟組織集團，它既不屬于宏觀領域，也不屬于微觀領域，而屬于“中觀”領域不僅研究同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的關系，而且研究不同產(chǎn)業(yè)之間的關系包括產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)和產(chǎn)業(yè)布局等多個方面。優(yōu)缺點：范圍寬、適合中國國情，缺乏統(tǒng)一的理論基礎2、中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的研究對象：第6頁/共485頁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論的傳統(tǒng)研究方法日本學者石川秀認為，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論發(fā)展史上的各種學說可以被大致劃分為兩類（參見《新帕爾格雷夫經(jīng)濟學大詞典》，第4卷，565---567頁）：第一類所運用的方法是，試圖使用經(jīng)過選擇的若干個國家之間的橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)，從統(tǒng)計上確認經(jīng)濟增長與結(jié)構(gòu)變化之間的某些普遍聯(lián)系。通俗地說，第一類方法，就是統(tǒng)計實證的研究方法，即運用不同國家不同時期的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，找出經(jīng)濟發(fā)展不同水平上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一般的、標準的模型；如配第-克拉克定律、霍夫曼定律、庫茲涅茨定律、錢納里標準結(jié)構(gòu)等。

第7頁/共485頁第二類方法是：從一開始就集中研究相似的起始條件與經(jīng)濟制度下的一批國家的歷史經(jīng)驗，并且探索出那個最能說明所發(fā)生的結(jié)構(gòu)變化過程的特殊理論，這類方法也就是我們通常所說的理論的、規(guī)范的研究。在嚴格假定的前提條件下，通過理論的或模型的推理和演繹，提出反映或推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變的過程和提升的途徑。如羅斯托經(jīng)濟發(fā)展階段論、羅森斯坦-羅丹的平衡增長理論和赫希曼的不平衡增長理論。第8頁/共485頁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論的現(xiàn)代研究方法：理性預期假說：理性經(jīng)濟人會充分利用所有他可以得到的信息對經(jīng)濟變量的未來變化進行預測，而且他的主觀預測將同經(jīng)濟變量的真正或客觀數(shù)學條件期望相一致。

盧卡斯批評：建立在“經(jīng)濟環(huán)境變化時，模型參數(shù)不變”的假設上的模型是不可靠的，因為經(jīng)濟當事人會隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化而調(diào)整他們的行為，因此模型參數(shù)的不變性難以保證。

第9頁/共485頁理性的消費者會調(diào)整模型中的參數(shù)值，結(jié)果使政策失效。在極端的情況下，消費者甚至會調(diào)整模型本身以達到政策影響下的新的最優(yōu)預測，這時任何模型甚至根本就不存在。

照這個邏輯，根本就不存在像錢納里模型這樣的東西。要想建立宏觀經(jīng)濟模型，就必須尋找那些即使在理性預期下也保持不變的經(jīng)濟變量，即只能從經(jīng)濟當事人的偏好和技術出發(fā)，再以預算或技術約束為條件，建立跨時效用最大化的動態(tài)模型來研究問題。第10頁/共485頁拉卡托斯式科技創(chuàng)新的兩個條件：（1）該理論預見了某個新穎的、至今未曾預料到的事實（可預測性）。（2）該理論可以允許我們真的發(fā)現(xiàn)某個新事實（可檢驗性）。拉卡托斯意義上的理論的可預測性，應該是該理論與其所預見的事實有“排他性”關系，即某個事實只能由這個理論預見出來，就好象光線在強大引力場附近發(fā)生彎曲，只能由廣義相對論預測出而不可能由牛頓力學預測出一樣。

第11頁/共485頁人均國民生產(chǎn)總值的基準水平（1964年美元）100200300400600100020003000第一產(chǎn)業(yè)46.336.030.426.721.818.616.39.8第二產(chǎn)業(yè)13.519.623.125.529.031.433.238.9第三產(chǎn)業(yè)40.144.446.547.849.250.549.548.7錢納里的“標準結(jié)構(gòu)”第12頁/共485頁二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)業(yè)模塊化結(jié)構(gòu)主義宏觀經(jīng)濟學二、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的學科領域：第13頁/共485頁三、二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)幾個二元經(jīng)濟模型工業(yè)部門的工資與生存水平的關系劉易斯轉(zhuǎn)折點的判斷標準中國的劉易斯轉(zhuǎn)折點到來了嗎劉易斯轉(zhuǎn)折點的社會和經(jīng)濟影響第14頁/共485頁四、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長:計量方法的應用經(jīng)濟增長的結(jié)構(gòu)效應度量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長：計量方法的作用五種最實用的計量方法低級水平：簡單OLS分析----------------Eviews中級水平：面板數(shù)據(jù)中的固定效應----Stata高級水平：校準和數(shù)值模擬-------------Matlab第15頁/共485頁五、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的理論回顧大推動工業(yè)化理論MSV大推動工業(yè)化模型利潤的需求溢出效應高工資的需求溢出效應投資的溢出效應大推動與基礎設施建設第16頁/共485頁六、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（二）導論：收入分配是如何影響工業(yè)化的模型的假設條件模型的均衡條件農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率、收入分配狀況與工業(yè)化水平開放經(jīng)濟條件下的MSV模型第17頁/共485頁七、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長:校準方法的應用校準方法動態(tài)優(yōu)化模型例子：TFP增長率與儲蓄率第18頁/共485頁八、產(chǎn)業(yè)布局概述分權(quán)化改革地方政府間競爭重復建設地方政府間競爭的動機問題第19頁/共485頁九、產(chǎn)業(yè)集聚概述產(chǎn)業(yè)集聚效應和集聚經(jīng)濟各理論流派對產(chǎn)業(yè)集聚的解釋產(chǎn)業(yè)集聚與創(chuàng)新新產(chǎn)業(yè)區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚第20頁/共485頁產(chǎn)業(yè)融合的內(nèi)涵與分類產(chǎn)業(yè)融合的動因產(chǎn)業(yè)融合的經(jīng)濟效應十、產(chǎn)業(yè)融合概述第21頁/共485頁波特鉆石模型波特鉆石模型的擴展波特鉆石模型的數(shù)量化和應用十一、產(chǎn)業(yè)競爭力概述第22頁/共485頁十二、產(chǎn)業(yè)模塊化概述模塊化的定義和類型產(chǎn)業(yè)模塊化研究的理論流派模塊化對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的意義一個案例：計算機產(chǎn)業(yè)的模塊化模塊化與服務業(yè)外包第23頁/共485頁十三、結(jié)構(gòu)主義宏觀經(jīng)濟學奧地利學派宏觀經(jīng)濟學后凱恩斯主義宏觀經(jīng)濟學第24頁/共485頁第25頁/共485頁第26頁/共485頁第27頁/共485頁3、二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)內(nèi)容摘要幾個二元經(jīng)濟模型工業(yè)部門的工資與生存水平的關系劉易斯轉(zhuǎn)折點的判斷標準中國的劉易斯轉(zhuǎn)折點到來了嗎劉易斯轉(zhuǎn)折點的社會和經(jīng)濟影響第28頁/共485頁一、幾個二元經(jīng)濟模型（1）劉易斯的二元經(jīng)濟模型：在經(jīng)濟發(fā)展初期，農(nóng)村勞動力嚴重過剩，邊際生產(chǎn)力為0。城市工業(yè)化部門可以按照由最低生活水平?jīng)Q定的固定工資獲得廉價勞動力；在經(jīng)濟發(fā)展后期，剩余勞動力枯竭，只有工資上升才會從農(nóng)業(yè)中把更多勞動力吸引出來。LWL1L2L3W0W1SLQ3Q2Q1第29頁/共485頁劉易斯把發(fā)展中國家的經(jīng)濟發(fā)展分為兩個階段。第一個階段為無限的勞動供給階段，如圖中勞動供給曲線的水平部分所示。在這個階段中，資本是稀缺的，勞動是豐富的，資本積累所產(chǎn)生的剩余全部歸資本家所有。

“當資本趕上勞動供給時，經(jīng)濟就進入了第二個發(fā)展階段（如圖中上升的勞動供給曲線所示），古典經(jīng)濟學就不再適用了，我們就處在新古典經(jīng)濟學的世界里，在這里，所有的生產(chǎn)要素都是稀缺的，即是說，他們的供給是無彈性的。當資本積累進行時，工資不再不變，技術變革的利益不會完全歸于利潤，利潤不一定總是增加”。第30頁/共485頁

在這里，劉易斯提到了“古典經(jīng)濟學”和“新古典經(jīng)濟學”。他所說的古典經(jīng)濟學主要是指以斯密和李嘉圖為代表的古典政治經(jīng)濟學。這一學說的特點是，勞動供給被認為是無限的，工資水平是固定的且以維持工人生存為限，經(jīng)濟增長的利益全部歸于資本家。他所說的新古典經(jīng)濟學是指從馬歇爾為代表的現(xiàn)代微觀經(jīng)濟學。這一學說的特點是，包括勞動在內(nèi)的所有要素都是稀缺的，工資水平是可變的，經(jīng)濟增長的利益在資本家和工人之間分配。第31頁/共485頁（2）托達羅的城鄉(xiāng)遷移模型：

劉易斯模型的前提是城市不存在失業(yè)。實際上城市存在大量失業(yè)。此外，劉易斯把城市工業(yè)部門的不變工資水平作為分析的基礎。理由是農(nóng)村存在大量的剩余勞動，只要城市凈工資水平上升，就會有更多的農(nóng)村人口流入城市尋找工作，迫使城市工資水平下降，但實際上，在城市存在大量失業(yè)的情況下，工業(yè)部門的工資水平?jīng)]有下降，反而一直在上升，劉易斯模型并沒有解釋這種似乎矛盾的現(xiàn)象。托達羅認為，農(nóng)民進入城市的決策不僅取決于城鄉(xiāng)收入差異，而且取決于找到工作的概率。勞動力的轉(zhuǎn)移將導致城市失業(yè)率不斷提高。

第32頁/共485頁

用公式表示：

其中π為農(nóng)村移民找到工作的概率，γ為城市新就業(yè)機會創(chuàng)造率，N表示城市就業(yè)人數(shù)，S表示城市勞動力總量，S-N為城市失業(yè)人口，U（U＝S-N/S）為城市失業(yè)率。農(nóng)民向城市的遷移意味著S>0，此時U/S=N/S2

>0，即農(nóng)民向城市的遷移將導致城市失業(yè)率U上升，當城市失業(yè)率上升至均衡失業(yè)率U*時，農(nóng)村移民的就業(yè)概率π將會下降至臨界點π*，此時農(nóng)民將停止向城市移民；只有當城市就業(yè)機會創(chuàng)造率因政策或周期因素上升，導致失業(yè)率低于均衡失業(yè)率時，城市化進程才會重新開始。因此，農(nóng)民進城打工提高城市失業(yè)率的效應，最終將減少農(nóng)村移民的就業(yè)概率，從而遏止農(nóng)民遷入城市。第33頁/共485頁托達羅模型的政策含義：

第一，依靠工業(yè)擴張是不能解決當今發(fā)展中國家城市嚴重失業(yè)問題的。托達羅認為，資本積累的增加必然伴隨著勞動生產(chǎn)率的提高，因此，對勞動需求的增長必然低于工業(yè)產(chǎn)出的增長，因為在托達羅模型中，工作創(chuàng)造率等于工業(yè)產(chǎn)出增長率與勞動生產(chǎn)率增長率之差。因此，隨著工業(yè)部門的擴張，勞動就業(yè)增長速度呈下降趨勢。第34頁/共485頁第二，即使城市工業(yè)部門擴張與勞動需求擴張保持同步，通過擴張城市現(xiàn)代部門來解決城市失業(yè)問題也是不可能的。因為就業(yè)概率與現(xiàn)代部門的就業(yè)創(chuàng)造率成正比關系?，F(xiàn)代部門創(chuàng)造的就業(yè)機會越多，就業(yè)概率就越大，從而將引誘越來越多的農(nóng)村人口流入城市，而且流入的人口數(shù)目遠大于工業(yè)部門創(chuàng)造的就業(yè)機會數(shù)目。據(jù)托達羅估計，對于每一個新創(chuàng)造的工作，將會有2至3個農(nóng)民遷入城市。這樣就出現(xiàn)一個難以令人置信的現(xiàn)象：城市現(xiàn)代部門擴長得越快，就業(yè)創(chuàng)造得越多，失業(yè)率就越高。因此，托達羅認為，解決城市失業(yè)問題決不能僅僅依靠工業(yè)部門的擴張。

第35頁/共485頁第三，一切人為地擴大城鄉(xiāng)實際收入差異的措施必須消除。托達羅指出，在當今發(fā)展中國家，城市工資水平遠不是由市場決定的，而是由政府的最低工資法和工會壟斷這些外在力量決定。這些有政治因素決定的工資水平遠遠高于農(nóng)業(yè)平均收入。這樣高的收入差異無疑是吸引更多的農(nóng)村人口流入城市的主要原因。因此，托達羅認為，要降低城市失業(yè)率，就必須消除政府規(guī)定的最低工資法，限制工會的權(quán)力等，使城市工資水平下降，從而減少城鄉(xiāng)實際收入差異。第36頁/共485頁第四，大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟是解決城市失業(yè)問題的根本出路。托達羅建議，政府應當改變重工業(yè)輕農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，把更多的資金用于改善農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)條件和農(nóng)村的生活環(huán)境，使農(nóng)業(yè)勞動者實際收入水平提高，生活環(huán)境更加舒適。只有這樣，人口從農(nóng)村流入城市的刺激就會下降，從而城市就業(yè)壓力就會減輕。

第37頁/共485頁（3）拉尼斯-費景漢的二元經(jīng)濟模型：Ⅰ:MP=0“UnlimitedSupply”oflaborⅡ:0<MP<NBCS'SOWL1L2LIndustrialLaborIndustrialWageTheLewis-Ranis-Fei’sModelⅢ:MP>NSecondTurningPointFirstTurningPointDemandCurveforindustrialLaborSupplyCurveforindustriallabor第38頁/共485頁第一個階段為農(nóng)業(yè)勞動邊際生產(chǎn)率等于零的階段。拉尼斯和費景漢把邊際生產(chǎn)率等于零的農(nóng)業(yè)勞動力稱為多余勞動力。這部分勞動力轉(zhuǎn)移到工業(yè)部門不會引起農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量的減少和糧食的短缺，因為這一階段的農(nóng)業(yè)勞動邊際生產(chǎn)率為零。農(nóng)產(chǎn)品總量不減少，工業(yè)部門工資水平就不提高，從而工業(yè)部門的勞動供給是無限的，供給曲線是水平的。如圖中的水平供給曲線SB部分所示。這個階段與劉易斯模型是一致的。在第二個階段中，農(nóng)業(yè)勞動邊際生產(chǎn)率大于零小于農(nóng)業(yè)勞動者的平均收入水平，或用拉尼斯和費景漢的話說，小于不變制度工資。當這部分勞動生產(chǎn)力從農(nóng)業(yè)部門轉(zhuǎn)移出去時，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)出就會下降。此時，農(nóng)產(chǎn)品和糧食短缺就發(fā)生了。糧食短缺必然導致糧食價格上漲，工資水平也必然相應提高。所以，第二階段工業(yè)部門的勞動供給曲線是上升的，如圖6中的勞動供給曲線所示。第39頁/共485頁拉尼斯和費景漢把農(nóng)業(yè)勞動邊際生產(chǎn)率低于不變制度工資的勞動定義為隱蔽性失業(yè)者，即剩余勞動力。根據(jù)這一定義，第一、第二階段的農(nóng)業(yè)勞動力都為剩余勞動力。當這些剩余勞動力全部轉(zhuǎn)移到工業(yè)部門中時，勞動力轉(zhuǎn)移就入了第三階段。在第三個階段，剩余勞動力消失了，農(nóng)業(yè)部門的工資水平再也不是由制度決定，而是由市場原則決定，既由勞動邊際生產(chǎn)率決定。勞動邊際生產(chǎn)率高于不變制度工資，因此，這一階段農(nóng)業(yè)部門的工資高于不變制度工資。由于農(nóng)業(yè)的工資水平上升了，工業(yè)部門的工資水平必須上升的更高，否則，農(nóng)業(yè)勞動力就不會轉(zhuǎn)移到工業(yè)部門。因此，第三個階段的勞動供給曲線上升得更陡，如C點之后的部分所示.第40頁/共485頁第41頁/共485頁二、工業(yè)部門的工資與生存水平的關系（1）如何決定生存水平：生存水平由兩個部門的產(chǎn)品構(gòu)成，不僅包括糧食蔬菜，而且包括衣服和家庭用具。生存水平固定意味著實際工資不變。但實際工資也可能由于以下原因提高：隨著通訊手段的進步和流動性增加，高收入者的生活方式和消費習慣會對低收入者形成示范。鄉(xiāng)-城遷移對生活方式的改變農(nóng)村消費行為城市化，生存水平會上升在上述合理的原因之下，即使是勞動力無限供給，實際工資也會有限度提高。但這種提高不是由于邊際生產(chǎn)力的提高，而是外生因素導致的。因此沒有改變勞動供給的彈性在某個時點上無窮大的事實。所以，決不能一看見農(nóng)民工實際工資提高，就說劉易斯轉(zhuǎn)折點到來了。第42頁/共485頁（2）為什么這種生存水平會成農(nóng)業(yè)部門的勞動供給價格：

即使農(nóng)民工從事某項勞動的邊際負效用大于生存水平工資，該農(nóng)民工也不會放棄工作，原因是“為了活下去，勞動的痛苦就顧不上了”。所以最低生存水平實際上是“為了活下去而不討厭勞動痛苦的收入水平”。此時勞動收入與勞動時間無關，即超負荷勞動時農(nóng)民也接受生存水平工資。除此之外，某些制度加劇了農(nóng)民生存的艱難，迫使他們接受生存水平工資，如日本的長子繼承制。第43頁/共485頁（3）為什么農(nóng)業(yè)的生存工資會成為城市工業(yè)部門的勞動供給價格：

為了避免在蕭條年份中城市工業(yè)部門勞動力需求下降的風險，進城農(nóng)民工通常都與農(nóng)村家鄉(xiāng)保持密切聯(lián)系，以便在經(jīng)濟不景氣時回到家里去工作。這種勞動力在兩個部門之間的流動意味著這兩個部門的工資是相等的。但現(xiàn)實中兩個部門的工資并不相等。農(nóng)村工資加上一定數(shù)額才等于城市工資。差額在于城鄉(xiāng)兩部門生活費用的差別，移動費用的多少和其他經(jīng)濟、社會以及心理的因素。但這并不影響進城農(nóng)民工的勞動供給彈性無限大的假定。第44頁/共485頁三、劉易斯轉(zhuǎn)折點的判斷標準（1）判斷劉易斯轉(zhuǎn)折點時需要注意的幾個問題：劉易斯轉(zhuǎn)折點只適用于非熟練勞動力。工程師、高級技工之類的熟練勞動力在任何階段都是有限的。轉(zhuǎn)折點理論不適用于運用國際先進技術的現(xiàn)代部門，只適用于農(nóng)業(yè)和城市內(nèi)部運用國產(chǎn)較落后技術的“準現(xiàn)代部門”。轉(zhuǎn)折點是結(jié)構(gòu)性變化或趨勢性現(xiàn)象。周期性的技術進步和資本積累的作用，雖然也會造成勞動力短缺，但不能看作轉(zhuǎn)折點。所以要找出真實的轉(zhuǎn)折點，必須運用長期的時間序列數(shù)據(jù)。第45頁/共485頁（2）劉易斯轉(zhuǎn)折點判斷標準之一：農(nóng)業(yè)部門工資與勞動邊際生產(chǎn)力的比較根據(jù)劉易斯（1954）提出的轉(zhuǎn)折點定義，在轉(zhuǎn)折點之前，非資本主義部門的實際工資w比該部門勞動的邊際生產(chǎn)力MP高，超越了轉(zhuǎn)折點之后二者就相等了。因此比較w和MP應是轉(zhuǎn)折點最嚴密的檢驗。該標準主要有兩個問題，一是工資上漲與生產(chǎn)率提高之間存在時滯，因此不能強求工資與勞動邊際生產(chǎn)力精確地相等；二是估計邊際生產(chǎn)力比較困難，因為勞動的邊際生產(chǎn)力等于勞動的產(chǎn)出彈性乘以勞動的平均生產(chǎn)率，因此需要首先用CD生產(chǎn)函數(shù)估計出勞動的產(chǎn)出彈性。第46頁/共485頁（3）劉易斯轉(zhuǎn)折點判斷標準之二：農(nóng)業(yè)部門工資與勞動邊際生產(chǎn)力的相關關系標準二雖然不夠嚴密但可以作為參考指標。W和MP之間存在以下關系w=a+bMP

在轉(zhuǎn)折點之后的勞動有限供給階段，上式的判定系數(shù)R2=1，在轉(zhuǎn)折點之前的勞動無限供給階段，R2=0。通過計算不同時期判定系數(shù)的大小，可以識別出轉(zhuǎn)折點。也就是說，即使工資低于邊際生產(chǎn)力，如果二者不存在相關關系，仍可認為勞動供給是無限的；如果工資不等于邊際生產(chǎn)力，但二者完全相關，仍可認為勞動供給有限，這就回避了時滯的問題。第47頁/共485頁但標準二存在以下問題：A、即使在勞動的無限供給階段，農(nóng)業(yè)部門的實際工資和勞動邊際生產(chǎn)力也有可能提高，即二者間產(chǎn)生的正相關關系并不必然意味著勞動的有限供給。B、工資上漲和邊際生產(chǎn)力的時滯不一定在整個時期都是均一的，即使在勞動的有限供給階段，判定系數(shù)也有可能小于1。因此即使計算出的判定系數(shù)小于1，也不能排除勞動有限供給的可能性。所以標準二必須做如下變更：w和MP的關系，在轉(zhuǎn)折點之前比較弱，在轉(zhuǎn)折點之后比較強。如果前面方程的判定系數(shù)開始時較小，某個時點后變大，那這個時點就是轉(zhuǎn)折點。第48頁/共485頁上面的討論假定使用的是時間序列數(shù)據(jù)，如果使用橫截面數(shù)據(jù)就不會有這些問題。在兩個合理的假設之下：第一，生存工資水平不依賴于邊際生產(chǎn)力水平的高低第二，每年勞動的產(chǎn)出彈性在各個地區(qū)之間相等則檢驗地區(qū)工資與地區(qū)邊際生產(chǎn)力之間的相關程度即可看出轉(zhuǎn)折點，同時可以避免問題A和問題B。第49頁/共485頁（4）劉易斯轉(zhuǎn)折點判斷標準之三：農(nóng)業(yè)部門工資是否上漲該標準是國內(nèi)學者（如蔡昉）認為中國正在通過劉易斯轉(zhuǎn)折點的主要論據(jù)之一，即農(nóng)民工工資在上漲。但該標準在兩個方面是不準確的：第一，農(nóng)民工（或非熟練勞動力）工資上漲可能是周期性的上漲，這并不意味著通過轉(zhuǎn)折點。第二，由于生存水平在歷史上是上升的，因此即使在轉(zhuǎn)折點之前農(nóng)民工工資也會上漲。只有在農(nóng)民工工資由緩慢上漲突然轉(zhuǎn)為快速上漲時，才能說通過了轉(zhuǎn)折點。所以，判斷目前中國已通過轉(zhuǎn)折點是證據(jù)不足的。第50頁/共485頁（5）劉易斯轉(zhuǎn)折點判斷標準之四：工資差別的變化熟練勞動力與非熟練勞動力工資的差別，由勞動需求增長率和勞動供給彈性決定。在轉(zhuǎn)折點之前，即使勞動力需求出現(xiàn)同樣的增長，由于供給彈性不同，熟練勞動力的工資增長將較大，非熟練勞動力工資增長將較小。而在轉(zhuǎn)折點之后，非熟練勞動力供給彈性變成一個有限的正數(shù)，因此兩類勞動力的工資差別會停止擴大并開始縮小。但是在經(jīng)濟波動的上升期，二者都會變得短缺，實際工資都會上升，而且差距會縮小，但這不是趨勢現(xiàn)象。只有下降期的差別縮小才是趨勢現(xiàn)象。第51頁/共485頁計算工資差別并非易事，因為中國的宏觀勞動力工資數(shù)據(jù)是熟練勞動力和非熟練勞動力工資數(shù)據(jù)的混合。要解決這個問題，有兩種辦法：一、將大企業(yè)、最高工資產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)工人的工資數(shù)據(jù)作為熟練勞動力數(shù)據(jù)，并將其與小企業(yè)、最低工資產(chǎn)業(yè)、非生產(chǎn)工人工資數(shù)據(jù)或農(nóng)民收入數(shù)據(jù)對比二、利用微觀數(shù)據(jù)，比較城市本地勞動力和外來勞動力的工資差距。這種方法更加有效，但缺乏時間序列數(shù)據(jù)此外，日本學者將性別工資差異作為熟練勞動力與非熟練勞動力的代理變量，這在中國是不適合的。第52頁/共485頁（6）劉易斯轉(zhuǎn)折點判斷標準之五：農(nóng)業(yè)部門對工業(yè)部門勞動供給的彈性勞動的無限供給和勞動的有限供給，本來就是由農(nóng)業(yè)部門對工業(yè)部門勞動供給的彈性的數(shù)值定義的，勞動無限供給時彈性無窮大，勞動有限供給時彈性是一個有限的正數(shù)。所以，如果能夠計算出這個彈性在整個時期的數(shù)值，它就可以用于檢驗劉易斯轉(zhuǎn)折點。可以利用時間序列數(shù)據(jù)建立以下方程：N=a+blogwN為工業(yè)部門的勞動力規(guī)模，w為農(nóng)業(yè)部門實際工資，則b就是供給彈性。第53頁/共485頁標準五的問題：A、即使在勞動無限供給階段，實際工資也可能隨生存水平的提高而上漲，因此我們不能說，b不是無窮大就說明勞動供給有限。只能說當b（即上述方程的斜率）出現(xiàn)不連續(xù)的降低，才會出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點。B、上述方程計算的是勞動供給的彈性，而不是勞動需求的彈性。因為勞動供給彈性是穩(wěn)定的，而勞動需求彈性由于技術進步和資本積累是經(jīng)常變化的。這意味著，如果我們得到的b是固定的而不是時變的，那么b就是勞動供給彈性。第54頁/共485頁標準五在估計時需要注意以下問題：第一，該指標實際上說的是，非熟練勞動力對現(xiàn)代部門的勞動供給彈性，農(nóng)業(yè)工資只是非熟練勞動力工資的替代第二，N不應是工業(yè)部門的就業(yè)者人數(shù)。因為工業(yè)部門的就業(yè)者包含很多熟練勞動力，他們并不是從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移過來的，而是產(chǎn)生于工業(yè)本身。既然w是農(nóng)業(yè)工資，N就應該是從農(nóng)業(yè)中轉(zhuǎn)移出來的勞動力總數(shù)，這可以用累計各年勞動力的凈流出量來估計第55頁/共485頁四、中國的劉易斯轉(zhuǎn)折點到來了嗎第56頁/共485頁（一）通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)函數(shù)估計農(nóng)民的邊際生產(chǎn)力其中，Y為農(nóng)業(yè)增加值，這就排除了原材料因素；L為勞動，R為土地，K為資本，DC和DW是兩個虛擬變量，代表沿海和西部，表示這兩個地區(qū)的全要素生產(chǎn)率（TFP）與中部的差別，中部地區(qū)的方程沒有這兩個變量。農(nóng)業(yè)增加值用種植業(yè)增加值來衡量，數(shù)據(jù)來自《中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒》，并用CPI平減成2000年數(shù)據(jù)。資本用農(nóng)用機械的馬力來衡量。數(shù)據(jù)范圍為1988-2005年29個省的面板數(shù)據(jù)。第57頁/共485頁第58頁/共485頁從統(tǒng)計結(jié)果可以看出，勞動和資本的系數(shù)并不顯著。這可能是由于缺乏資本存量的準確數(shù)據(jù)，以及勞動和土地之間的“多重共線性”問題。為了解決上述問題，需要估計以下兩個方程式：

A、在（1）式兩邊同時除以L以避免多重共線性問題（此時βL=1-βR）,同時考慮到“傳統(tǒng)部門”缺乏機器設備，因此可以刪掉資本項：

B、利用三年的混合截面數(shù)據(jù)（pooldata）進行回歸：第59頁/共485頁第60頁/共485頁第61頁/共485頁用投入的滯后值作為工具變量對上述兩個公式進行重新估計：第62頁/共485頁根據(jù)上述統(tǒng)計結(jié)果，可以計算勞動的邊際產(chǎn)品價值并將其與工資對比。需要用到以下公式：其中AP是t時間的單位勞動產(chǎn)品，或Y/L。βL是前述計量方程中勞動的系數(shù)。根據(jù)下頁表中的計量結(jié)果，截止2005年，中國傳統(tǒng)部門的工資仍然高于邊際產(chǎn)品價值，也就是還沒有達到劉易斯轉(zhuǎn)折點，但二者已經(jīng)非常接近。第63頁/共485頁第64頁/共485頁五、劉易斯轉(zhuǎn)折點的經(jīng)濟和社會影響（1）農(nóng)業(yè)的全要素生產(chǎn)率提高了，農(nóng)村人口高齡化（2）第二、三產(chǎn)業(yè)勞動分配率大幅度提高，原因是熟練工人的工資也將“被迫”上漲。日本由1940年的50%增加到1980年的80%（3）全國收入分配差距出現(xiàn)庫茲涅茨倒U過程。日本基尼系數(shù)1895年為0.476，1938年為0.573，1962年為0.376，1980年為0.337（4）日本二戰(zhàn)前的收入差距擴大導致農(nóng)民貧困化，而這又誘發(fā)了對政黨政治的失望，和對于管制經(jīng)濟的向往。軍國主義的影響擴大。二戰(zhàn)后更加平等的收入分配促進了社會穩(wěn)定和民主主義的發(fā)展。第65頁/共485頁第66頁/共485頁不良后果（或必需的代價）（1）通貨膨脹。轉(zhuǎn)折點之后熟練工人和非熟練個人工資差距縮小，非熟練工人工資加速上漲，但農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率未必加速上漲。工資漲幅超過勞動生產(chǎn)率漲幅，必將帶來農(nóng)業(yè)和小型企業(yè)產(chǎn)品價格的上漲。這正是日本60年代的情況（2）對經(jīng)濟增長的影響是不確定的。非熟練工人的實際工資上漲，既可以侵蝕利潤，又可以增加市場容量，所以對資本形成和技術進步的影響是不確定的。第67頁/共485頁第68頁/共485頁第69頁/共485頁第70頁/共485頁第71頁/共485頁第72頁/共485頁3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長:計量方法的應用內(nèi)容摘要經(jīng)濟增長的結(jié)構(gòu)效應度量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長：計量方法的應用第73頁/共485頁一、經(jīng)濟增長的結(jié)構(gòu)效應度量（一）簡化的錢納里模型：在新古典增長模型中加上結(jié)構(gòu)變動指標——結(jié)構(gòu)變異度（K）。GY=a0+a1GI+a2GL+a3KGY

表示經(jīng)濟增長，GI表示投資增長率，GL表示勞動力增長率，K表示結(jié)構(gòu)變異度。其中K=|qi

–q0|K衡量結(jié)構(gòu)變動的指標結(jié)構(gòu)變異度，qi

為報告期i產(chǎn)業(yè)在全部經(jīng)濟中的比重，q0為基期i產(chǎn)業(yè)在全部經(jīng)濟中的比重。錢納里：《工業(yè)化和經(jīng)濟增長的比較研究》，上海三聯(lián)書店1989。第74頁/共485頁（二）中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟增長的影響：（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征系數(shù)（x1）：主要反映第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和變化，用第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重來表示。（2）城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)特征系數(shù)（x2）：主要反映城鄉(xiāng)差距的變化，用農(nóng)民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的對比關系來表示。具體計算方式是：x2=（1-農(nóng)民人均純收入/城鎮(zhèn)居民人均可支配收入）×100%，如果x2增大，則意味著城鄉(xiāng)收入差距的拉大。（3）所有制結(jié)構(gòu)特征系數(shù)（x3）：主要反映改革開放以來非公有制企業(yè)的發(fā)展情況，用非公有制企業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重來表示。第75頁/共485頁規(guī)模報酬不變的C-D生產(chǎn)函數(shù)：經(jīng)過化簡之后，可以構(gòu)造一個反映中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的協(xié)同變動影響經(jīng)濟增長的社會生產(chǎn)函數(shù)模型：其中，y表示人均生產(chǎn)總值(GDP)，k表示人均資本(固定資產(chǎn))投入量，計量單位均為元/人；x1、x2、x3分別表示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征系數(shù)、城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)特征系數(shù)和企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)特征系數(shù)，計量單位均為百分比；a1、a2、a3

分別表示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)的調(diào)整對生產(chǎn)(經(jīng)濟)規(guī)模的邊際影響參數(shù)。第76頁/共485頁對上式兩邊同時取對數(shù)，然后利用y和x1、x2、x3的數(shù)據(jù)進行回歸，得到的方程為：Iny=3.1141+0.2693lnk+0.0501xα1+0.0154xα2+0.0173xα3(0.3640)(0.0194)(0.0076)(0.0015)(0.0049)R2=0.9302F=66.6713由此，我們得到包含各種結(jié)構(gòu)變量的社會生產(chǎn)函數(shù)：第77頁/共485頁根據(jù)上式中的影響系數(shù)可以判斷，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整對擴大經(jīng)濟規(guī)模的影響因素最大，表明自1978年改革開放以來，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對促進中國經(jīng)濟增長起了關鍵作用。同樣，在1978年—2003年間，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)和企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)的變化對于擴大經(jīng)濟規(guī)模也有不同程度的正向作用。具體數(shù)據(jù)為：在1978年—2003年，當GDP中第三產(chǎn)業(yè)增加值所占比重上升1%、非公有制經(jīng)濟比重擴大1%，經(jīng)濟規(guī)模將分別擴大0.0501、0.0173個百分點。但城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)系數(shù)與經(jīng)濟規(guī)模呈正向作用反映的是城鄉(xiāng)差距的擴大對經(jīng)濟增長的正向作用。具體數(shù)據(jù)表示為：當農(nóng)民人均純收入與城鎮(zhèn)居民可支配收入比下降1%，經(jīng)濟規(guī)模將擴大0.0154個百分點。這說明，中國的經(jīng)濟增長正是建立在城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的基礎上的。有學者將這種模式的經(jīng)濟增長形象地稱為“城鄉(xiāng)剪刀差”、“農(nóng)村哺育城市”。第78頁/共485頁（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷、技術進步與經(jīng)濟增長(劉偉，張輝，2008)如何將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷、技術進步從勞動生產(chǎn)率中分解出來？轉(zhuǎn)換份額分析（Shift-ShareAnalysis）:第79頁/共485頁第80頁/共485頁如何將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷、技術進步從全要素生產(chǎn)率中分解出來？對照總量水平的TFP增長率和部門水平的TFP增長率的差異:第81頁/共485頁第82頁/共485頁該方法需要計算的指標:（1）經(jīng)濟總體和各個產(chǎn)業(yè)的資本和勞動產(chǎn)出彈性（2）經(jīng)濟總體和各產(chǎn)業(yè)資本和勞動的邊際報酬（3）經(jīng)濟總體和各產(chǎn)業(yè)資本和勞動的存量第83頁/共485頁二、計量經(jīng)濟學的花言巧語（一）計量論文的兩大要點是什么？1、計量模型的建立（就是那個方程，表達什么經(jīng)濟含義要知道）；2、模型中的系數(shù)如何估計出來（關鍵在于估計方法的選擇）。第1個要點涉及你論文主題。你一般要想用數(shù)據(jù)檢驗某種經(jīng)濟關系，根據(jù)這種經(jīng)濟關系來建立計量模型。第2個要點。千萬種方法的出現(xiàn)，目的都是要把那個系數(shù)給估計出來。不同估計方法的估計效果好壞，就是根據(jù)各種統(tǒng)計量來判斷。如果能選擇一種最合適你數(shù)據(jù)的估計方法，那么這論文基本就成了。第84頁/共485頁（二）如何判斷計量論文水平的高低？計量論文中的估計問題，最關鍵的事情，不是能推導估計量，而是在STATA或Eviews里面選擇一個“合適”的方法估計出來。然后解釋結(jié)果的經(jīng)濟意義。而計量水平的高低，不在于方法的復雜性，而在于方法的合適程度。因此高水平的計量論文，不必要求作者掌握高深的計量推導，而在于“選擇”的技巧。每種計量方法，都有優(yōu)劣。水平高的人，能夠選擇以其之長，攻它之短。同時又能隱藏計量方法內(nèi)在的拙劣。

其實，計量論文的水平主要決定于論文的主題的重要性。這個話題大家都很關心，就很重要，發(fā)表就很容易。所以，你會發(fā)現(xiàn)國際頂級期刊上一些計量論文所用的方法很簡單。這些論文能發(fā)表，主要是他討論的問題很重要，采用的方法即使有缺陷，也無傷大雅。如果問題不是非常重要，只是有新意，但是估計方法比較合適，也能發(fā)一個中上等期刊。如果問題屬于雞毛蒜皮之類，那就只能訴諸于超級復雜的計量方法，祈求審稿人看論文時，方法還沒看完就已經(jīng)累得半死，再也沒有心情來思考你的問題的重要性，然后也能通過了。第85頁/共485頁（三）五種最實用的計量方法1、簡單OLS回歸2、面板固定效應回歸3、工具變量回歸4、雙重差分回歸（DID）5、分位數(shù)回歸這幾種方法破綻最少，公認度最高，使用最廣泛。真是所謂的老少皆宜、童叟無欺。其他的方法都不會更好，只會招致更多的破綻。

第86頁/共485頁簡單OLS回歸也可以做得天花亂墜：

STATA里面那么多選項，你加就是了。什么異方差、什么序列相關，一大堆盡管加。如果你實在無法確定是否有異方差和序列相關，那就把選項都加上。反正如果沒有異方差，結(jié)果是一樣的。有異方差，軟件就自動給你糾正了。如果樣本太少，你還能加一個選項：bootstrap來估計方差。這個bootstrap就是用30個樣本能做到30萬樣本那樣的效果。你說這個簡單回歸簡單還是不簡單！很簡單，就是加選項。第87頁/共485頁面板數(shù)據(jù)：固定效應還是隨機效應

其實隨機效應壓根就沒什么用處。有人說可以用hausman來檢驗，其實這檢驗壓根就不可靠，hausman還會出現(xiàn)負值！做過這個檢驗的人都很頭疼這個負值，不知道該怎么做。你如果看看一些高手的建議，或者一些書籍，你就會發(fā)現(xiàn)，最權(quán)威的建議就是：當你無法判斷該用固定效應還是隨機效應的時候，選擇固定效應更可靠。隨機效應不是任何時候都可以做，但是固定效應是任何時候都可以做。第88頁/共485頁面板數(shù)據(jù)為什么更好：一般而言，面板數(shù)據(jù)模型的誤差項由兩部分組成，一部分是與個體觀察單位有關的，它概括了所有影響被解釋變量，但不隨時間變化的因素，因此，面板數(shù)據(jù)模型也常常被稱為非觀測效應模型；另外一部分概括了因截面因時間而變化的不可觀測因素，通常被稱為特異性誤差或特異擾動項。非觀測效應模型一般根據(jù)對不隨時間變化的非觀測效應的不同假設可分為固定效應模型和隨機效應模型。傳統(tǒng)上，大家都習慣這樣分類：如果把非觀測效應看做是各個截面或個體特有的可估計參數(shù)，并且不隨時間而變化，則模型為固定效應模型；如果把非觀測效應看作隨機變量，并且符合一個特定的分布，則模型為隨機效應模型。第89頁/共485頁不過，上述定義不是十分嚴謹，而且一個非常容易讓人產(chǎn)生誤解的地方是似乎固定效應模型中的非觀測效應是隨時間不變的，是固定的，而隨機效應模型中的非觀測效應則不是固定的，而是隨時間變化的。

一個邏輯上比較一致和嚴謹，并且越來越為大家所接受的假設是（參見伍德里奇的教材），不論固定效應還是隨機效應都是隨機的，都是概括了那些沒有觀測到的，不隨時間而變化的，但影響被解釋變量的因素。非觀測效應究竟應假設為固定效應還是隨機效應，關鍵看這部分不隨時間變化的非觀測效應對應的因素是否與模型中控制的觀測到的解釋變量相關，如果這個效應與可觀測的解釋變量不相關，則這個效應稱為隨機效應。這也正是Hausman設定檢驗所需要檢驗的假說。第90頁/共485頁面板數(shù)據(jù)的好處之一是，如果未觀察到的是固定效應，那么在做回歸時，未觀察因素就被差分掉了。這樣就可以減少由于未觀察的因素可能與解釋變量相關而導致的內(nèi)生性問題。

那么面板數(shù)據(jù)回歸分析就避免了內(nèi)生性問題嗎？只能說好一些，如果內(nèi)生的問題只是由于與單位有關的并不隨時間變化的遺漏變量與解釋變量有關造成的，這時，數(shù)據(jù)的差分就解決了問題，但是，別忘記還有一部分誤差，如果這部分誤差里包含的因素也可能影響解釋變量，那么，差分只能解決前面講的問題，由隨機項里包括的因素與解釋變量之間的關系導致的內(nèi)生性問題還可能存在。第91頁/共485頁工具變量（IV）回歸：

一旦有內(nèi)生性變量，你的估計就有問題了。工具變量的選擇只要掌握一個關鍵點就行：找一個和內(nèi)生性變量有數(shù)據(jù)相關的，但是和殘差沒有關系的東西，這就是你的IV了。例如貿(mào)易量如果是內(nèi)生的，那么你找地理距離作為IV。北京到紐約的距離，那是自然形成的，沒人認為是由你的Y或者殘差導致的。但是你會發(fā)現(xiàn)貿(mào)易量和地理距離在數(shù)據(jù)上具有相關性。這就很好。這種數(shù)據(jù)相關性越強，IV的效果就越好。在STATA里面，你直接把原回歸方程寫出來，然后把IV填進去就可以了，回車就得到你的結(jié)果。關鍵是你不一定能找到這樣的工具變量。不過要注意，IV不靈不代表你不能發(fā)表。你只要找到一個IV，效果不是差的太離譜，一般都能發(fā)。當然不能發(fā)國際一流了。國內(nèi)是沒問題。第92頁/共485頁雙重差分回歸（DID）：

這是固定效應的一個變種，在估計某個事件發(fā)生帶來的效應時是最有用的方法。關鍵思想是通過差分的方法把相同的固定效應差分掉，就剩下事件的凈效應了。舉個例子。限購政策可能會影響房地產(chǎn)價格。ZF為了限制某個地方的房價，規(guī)定每戶家庭可以購買的最高房屋套數(shù)。但是你不知道這種政策到底對價格有多少影響。你看到限購城市的房地產(chǎn)價格下降，難道一定是限購因素導致的嗎？限購后房價如果回落，很可能是限購以外的因素導致的?，F(xiàn)在你要檢驗一個假設：限購因素導致房價下降。差分再差分，這個方法要奏效的秘訣是：購買數(shù)量的因素發(fā)生變化，而其他因素基本維持不變。第93頁/共485頁

以上海為例。上海的房子都屬于限購地區(qū)的房子，假定上海以外的附近區(qū)域(如杭州)的房子沒有限購。然后收集限購前后兩個時間點上、上海和杭州區(qū)域房價的數(shù)據(jù)。所謂的雙重差分法，就是：上海兩個時間點上的平均房價差距–

杭州兩個時間點上的平均房價差距=d，這個d就是限購對房價的影響了。d是兩個差距之間的差距，所以才叫做雙重差分。用計量回歸把這個d給估計出來，是有辦法的：P=b0+b1*Da+b2*Dt+d*(Da*Dt)+Xb+eP是房價，Da是虛擬變量，在上海則為1，否則為0，Dt是時間虛擬變量，限購后為1，限購前為0。STATA一跑，就把d估計出來了。第94頁/共485頁為什么d可以如此表示？伍德里奇的書上有精確嚴格的解釋。這里給出一個直觀的粗略解釋：上海的房價每個月都在變化，因此需要控制這部分因素，這就是時間因素Dt；區(qū)域不同自然也有差別，需要控制區(qū)域位置因素，這就是Da，這就控制了即使不限購也存在的差距；控制住其他因素X，那么剩下的Da*Dt就是限購帶來的房價變動效應了。第95頁/共485頁簡單OLS也可以解決內(nèi)生性問題：看偏差方向推斷

如果OLS估計量的均值（期望）相對于總體參數(shù)真值是有偏的，則意味著存在內(nèi)生性問題，但在某些情況下，我們只需關注偏差方向就夠了，無需關心偏差的大小。例如OLS估計量往左偏，你得到的結(jié)果是估計量系數(shù)顯著大于0，那真實系數(shù)（即總體參數(shù)真值）肯定顯著大于0，而計量經(jīng)濟學中待檢驗的假設就是系數(shù)不為0，因此用不著工具變量即可直接斷定，OLS估計量的符號是正確的。第96頁/共485頁分位數(shù)回歸：

如果你知道OLS是一個均值回歸，那類推就可以知道1/2分位數(shù)回歸。正態(tài)分布下，均值就是1/2分位數(shù)的地方。均值回歸就是1/2分位數(shù)回歸。知道了1/2回歸，你自然知道1/4和3/4分位數(shù)回歸了。伍德里奇的書，講到簡單OLS回歸時，有一個圖對不同位置的x位置畫了不同的正態(tài)分布密度函數(shù)(第2版是figure2.1，pp26，見下面)。如果是異方差問題，那么不同x位置的正態(tài)分布圖的方差就有變化。這個圖上注明了預測值是E(Y|X)，就是Y的條件期望，就是那根回歸預測直線。在正態(tài)分布下就是Y的密度函數(shù)的中心點的連線，就是1/2分位數(shù)點的連線。如果那條預測線畫在密度函數(shù)的1/4和3/4分位數(shù)點上，那么預測結(jié)果就不是Y的均值（在非正態(tài)下可能是均值），而是1/4和3/4分位數(shù)點的預測值。所以，分位數(shù)回歸就是看看那根預測直線在不同的分位數(shù)點上有什么結(jié)果，得到什么樣的回歸系數(shù)。通常的OLS預測直線，僅僅是一個特例而已。進一步推廣，可以推廣到任意分位數(shù)點回歸的情況。第97頁/共485頁第98頁/共485頁如果你提了一個大家很感興趣的問題，就是一個重要問題，那么用用IV，或者固定面板，發(fā)個經(jīng)濟研究基本沒問題。如果你的問題不是很重要，還想發(fā)經(jīng)濟研究，那你就要簡單問題復雜化。低水平折騰：先單位根檢驗，再協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)變量有協(xié)整關系后再回到簡單OLS檢驗。這樣一折騰至少4-5頁過去了。如果還嫌不過癮，就來個面板協(xié)整。中等水平折騰：直接將國外新方法拿過來灌入中國數(shù)據(jù)，這需要掌握matlab、GAUSS和R等計量軟件。高水平折騰：找一篇頂級期刊的名人寫的經(jīng)驗研究論文。這類論文通常是問題很重要，方法很傻瓜。然后你去拓展方法。這里改改殘差假設，那里修修變量平穩(wěn)性強度，重新推導一下估計量，得到一個新的分布，然后按照這個新分布來做顯著性檢驗，得到你想要的結(jié)果?？纯从惺裁唇Y(jié)果變化。

第99頁/共485頁例子：《中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對經(jīng)濟增長和波動的影響》，《經(jīng)濟研究》2011年第5期首先用泰爾指數(shù)衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化，再用第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之比衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化。然后建立面板數(shù)據(jù)計量方程：Yit=γi+β1lnTLit+β2lnTSit+uiti表示地區(qū)，t表示時間，Y-經(jīng)濟增長，TL和TS-產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高度化，u-隨機誤差項，γ-地區(qū)不可觀測效應。顯然，該方程十分簡單，那么它怎么發(fā)到經(jīng)濟研究上的？第100頁/共485頁（1）首先說影響經(jīng)濟增長可能有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以外的因素，需要控制其他因素的影響，所以要引入控制變量，他們引入的是經(jīng)濟增長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的交叉項，然后做簡單的面板固定效應回歸。（2）然后又說該交叉項含有因變量，存在內(nèi)生性問題，所以要進行面板GMM估計和工具變量過度識別檢驗。（3）接著又說這種內(nèi)生性是由系統(tǒng)本身引起的，在這一點上與動態(tài)面板數(shù)據(jù)是相同的，因此又采取系統(tǒng)廣義矩（SYS-GMM）估計進行穩(wěn)健性檢驗。然而SYS-GMM會產(chǎn)生大量的工具變量，所以要進行Arellano-Bond檢驗和Hansen過度識別檢驗。這幾輪過去之后，文章篇幅已經(jīng)達到13頁。能折騰。第101頁/共485頁

但作者的方法有個問題：動態(tài)GMM針對變量不平穩(wěn)情況，作者沒有指出是否存在面板單位根。根據(jù)作者選擇動態(tài)GMM的行為進行猜測，作者應該認為非平穩(wěn)變量是存在的，那么前面所有方法都是有偏估計，即所有變量都外生也是有偏估計。這就意味著除了第三步之外的所有計量全都不成立。第102頁/共485頁對比：1、《市場化改革、企業(yè)業(yè)績與國有企業(yè)經(jīng)理薪酬》經(jīng)濟研究，2009年第11期。面板固定效應模型，不折騰。2、《出口開放、地區(qū)市場規(guī)模和經(jīng)濟增長》經(jīng)濟研究，2006年第6期。面板固定效應模型+IV，左右開弓一招斃命，不折騰。3、《金融發(fā)展、FDI與中國地區(qū)的制造業(yè)出口》，管理世界，2010年第7期。固定效應面板估計，超簡單。你自己肯定能在STATA里面折騰出來。第103頁/共485頁對比：4、《中國自主創(chuàng)新中研發(fā)資本投入產(chǎn)出績效分析——兼論人力資本和知識產(chǎn)權(quán)保護的影響》，中國社會科學，2007年02期折騰一大堆單位根檢驗，協(xié)整檢驗。最后回到簡單OLS來估計時間序列，連常見的EG兩步法也不見蹤影。一句話，能折騰。第104頁/共485頁5、《外資與我國勞動收入份額——基于工業(yè)行業(yè)的經(jīng)驗研究》，經(jīng)濟學(季刊)，2010年04期。計量模型很簡單，就是固定效應面板模型，把勞動者報酬份額(Y)對FDI變量(三資工業(yè)增加值/內(nèi)資工業(yè)增加值)進行回歸，再加一堆控制變量。固定效應、隨機效應、HAUSMAN檢驗。這一輪結(jié)束后，行文已經(jīng)到了第14頁了。然后開始說：勞動者報酬份額也會影響外資的進入，所以FDI是內(nèi)生變量。然后發(fā)現(xiàn)一些控制變量也是內(nèi)生變量。所以前面的結(jié)果都是錯的。然后找解決方法。解決方法當然是找工具變量。找不到當然考慮滯后項。第105頁/共485頁6、《銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與中小企業(yè)的生成:來自中國1995～2006年的證據(jù)》，世界經(jīng)濟，2010.3

模型是把中小企業(yè)增長率（Y）對中小銀行市場份額（X，貸款比重）進行回歸。先做一把固定效應模型。然后指出市場份額具有內(nèi)生性，言下之意是前面的結(jié)果不可靠。內(nèi)生性表現(xiàn)為中小企業(yè)增長率高會推動中小銀行市場份額上升，作者找到的工具變量是以1999年分界的虛擬變量D1999乘以貸存比例LRATED，就得到了工具變量估計結(jié)果。然后再指出其他控制變量也有內(nèi)生性，言下之意前面的工具變量結(jié)果也不可靠。怎么解決其他變量內(nèi)生性？肯定找不出這么多工具變量，所以只能用內(nèi)置工具變量的GMM方法來做。這就是論文中的差分GMM動態(tài)面板估計。至此功德圓滿。

第106頁/共485頁第107頁/共485頁第108頁/共485頁4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長：校準方法的應用內(nèi)容摘要校準方法例子：TFP增長率與儲蓄率第109頁/共485頁一、校準方法（Calibration）校準方法：

校準法是通過參數(shù)的設置生成一些模擬結(jié)果,并將模擬結(jié)果與實際經(jīng)濟的特征事實相比較的評價方法。一般地,校準后的模型模擬的結(jié)果越好,對實際經(jīng)濟的解釋力就越高。一個“好”的校準模型能夠解釋實際經(jīng)濟所呈現(xiàn)出的大部分特征事實,特別是一些經(jīng)濟增長特征。第110頁/共485頁校準方法相對于計量方法的優(yōu)點：（1）有微觀經(jīng)濟基礎，可以避免盧卡斯批評（2）按計量法估計的模型在統(tǒng)計上被拒絕或不被拒絕,在經(jīng)濟上的重要性通常很難解釋,而校準法則不存在類似問題。第111頁/共485頁

校準方法相對于計量方法的缺點：（1）假設隨機誤差為0，這等價于在均衡時除了已經(jīng)包括在模型中的因素外，沒有任何其他因素影響模型的內(nèi)生變量值。（2）缺乏對模型可靠性和參數(shù)的檢驗。第112頁/共485頁三個步驟：（1）利用動態(tài)優(yōu)化方法，求解包含產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的多部門一般均衡方程（2）用某一個國家的數(shù)據(jù)對參數(shù)進行校準，校準之后利用matlab編程序，用模型模擬該國某項數(shù)據(jù)的時間路徑，并將其與該數(shù)據(jù)的實際時間路徑相比較。這個模擬出來的時間路徑又被稱為基準模型。（3）利用反事實實驗，引入其他國家的某項數(shù)據(jù)，并將其與基準模型相比較。第113頁/共485頁二、例1：TFP增長率與中國的高儲蓄率第114頁/共485頁

（一）新古典增長模型的構(gòu)建

首先我們將建立一個標準的Cass-Koopmans新古典增長模型，為儲蓄率的校準提供理論基礎。假定在一個經(jīng)濟體中有三個經(jīng)濟部門：廠商、家庭和政府。下面我們分別分析三個部門的行為：

1、廠商。假定在t年，代表性廠商的生產(chǎn)函數(shù)為規(guī)模報酬不變型的Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)：

(1)其中，Y,A,K,H分別是總產(chǎn)出、全要素生產(chǎn)率（TFP）、資本存量和勞動時間。資本存量滿足Kt+1=(1-t)Kt+It。其中，I、分別為t年的投資和資本折舊率。第115頁/共485頁

2、家庭。假定在經(jīng)濟體中，代表性家庭在t年有N個處于工作年齡的成員，且家庭人數(shù)每年以nt-1的速度增加，其中nt=Nt+1/Nt。代表性家庭的效用最大化函數(shù)為：

(2)其中，c為家庭人均消費，T為人均時間資源，h為人均工作時間，β為主觀貼現(xiàn)因子，α為閑暇在效用中的份額，τ為資本收入稅率，w為實際工資，π為定額稅收，r為資本租金率。假定家庭擁有資本存量K并租給企業(yè)使用。第116頁/共485頁

3、政府。假定政府對凈資本（即除去折舊之外的資本）征收收入稅，并將收入用于外生給定的政府支出Gt，其中定額稅收π用于保證政府預算約束在每一期都滿足：

(3)4、市場均衡。具體包括四個方面：

（1）給定政策集合和價格集合，市場均衡狀態(tài)的下的資源配置應使得家庭的效用最大化。（2）給定政策集合和價格集合，市場均衡狀態(tài)下的資源配置應使得廠商的利潤最大化。.

（3）政府的預算約束得到滿足。（4）商品市場出清：C+I+G=Y第117頁/共485頁

（二）新古典增長模型的求解具體步驟如下：首先，確定經(jīng)濟體的均衡狀態(tài)，并對變量進行去趨勢化處理以得到穩(wěn)態(tài)方程，然后計算穩(wěn)態(tài)儲蓄率和達到穩(wěn)態(tài)之前的儲蓄率時間路徑。

1、一般均衡條件。根據(jù)上述市場均衡的4個條件，我們可以求解該模型的一般均衡條件。首先，根據(jù)上述市場均衡條件，我們求解（3）式，即約束條件下的家庭效用最大化，可以得到均衡條件一：

（4）然后再把Kt+1=(1-t)Kt+It代入上述均衡條件（4），即C+I+G=Y，可以得到均衡條件二：（5）第118頁/共485頁

2、去趨勢化。由于各總量數(shù)據(jù)以及工資率都有逐年的波動和長期增長趨勢，為了得到穩(wěn)態(tài)方程，我們首先需要進行去趨勢化。一個總量變量z的去趨勢化形式可以寫成；把這種變量的變化形式應用到均衡條件可以得到：（6）（7）其中χ是去趨勢化后的資本勞動比率，

第119頁/共485頁

3、穩(wěn)態(tài)。穩(wěn)態(tài)時人均消費相等，其他變量在達到穩(wěn)態(tài)時用zt=z代替，可以得到穩(wěn)態(tài)方程：（8）（9）其中和τ分別是穩(wěn)態(tài)時的折舊率和資本收入稅率。解上述方程我們可以得到去趨勢化后的資本和消費的穩(wěn)態(tài)值，并進而得到穩(wěn)態(tài)儲蓄率：（10）第120頁/共485頁

4、實際儲蓄率。為了與模擬得出的儲蓄率相對比，我們計算實際儲蓄率的方程式為；（11）第121頁/共485頁

（三）數(shù)據(jù)來源和參數(shù)校準。

1、固定參數(shù)的校準。有四個不隨時間變化的參數(shù)，它們是資本收入份額θ，主觀折現(xiàn)率β，每周可支配時間T，以及閑暇在效用函數(shù)中的份額α。（1）資本收入份額：1992-2005年資本收入份額的數(shù)據(jù)來自白重恩、謝長泰、錢穎一（2009），我們根據(jù)該文提供的公式自己計算了2006、2007年的數(shù)據(jù)。由此可以得出1992-2007年資本收入份額的平均值為0.4849。（2）主觀折現(xiàn)率：計算方法來自HayashiandPrescott（2002），根據(jù)他們提出的計算公式，我們設定β

=0.9582以使中國穩(wěn)態(tài)的資本-產(chǎn)出比率為2。（3）閑暇在效用函數(shù)中的份額：我們首先需要知道1992-2007年的平均每周工作時間。利用中國營養(yǎng)與健康調(diào)查數(shù)據(jù)庫（CHNS）中的面板數(shù)據(jù)，提取出1993、1997、2000、2004、2006年的被調(diào)查居民（包括城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民）的平均周工作時間來代替模型中的周工作時間，中間缺失的年份利用插值法計算出的數(shù)據(jù)代替。由此可以得出1992-2007年我國平均每周工作時間為43.91小時，然后根據(jù)的計算公式可得=1.64。（4）每周可支配時間設定為105小時。第122頁/共485頁

2、1992-2007年的外生變量數(shù)據(jù)。在模擬過程中，需要使用1992-2007年的以下外生變量數(shù)據(jù)：TFP增長率，人口增長率，折舊率，政府支出占GDP的比重和資本收入稅率。（1）TFP增長率：利用新古典生產(chǎn)函數(shù)計算得出。（2）資本收入稅率，用資本收入稅除以資本收入，資本收入稅數(shù)據(jù)來自李芝倩（2003），利用她的計算方法計算了2003-2007年數(shù)據(jù)。（3）政府支出占GDP的比重，來自統(tǒng)計年鑒中的資金流量表。（4）人口增長率和折舊率：中國統(tǒng)計年鑒。第123頁/共485頁

（四）數(shù)值模擬結(jié)果第124頁/共485頁第125頁/共485頁第126頁/共485頁第127頁/共485頁第128頁/共485頁第129頁/共485頁第130頁/共485頁第131頁/共485頁第132頁/共485頁第133頁/共485頁第134頁/共485頁第135頁/共485頁5．

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級（一）：“大推動”與工業(yè)化內(nèi)容摘要產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論回顧20世紀40-50年代的大推動工業(yè)化理論Murphy-Shleifer-Vishny的大推動工業(yè)化模型第136頁/共485頁一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的理論回顧主導產(chǎn)業(yè)的擴散效應主導產(chǎn)業(yè)的資本積累和勞動力增加剩余產(chǎn)品的出現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模擴大、產(chǎn)量增加1、結(jié)構(gòu)主義經(jīng)濟學家羅斯托的故事：第137頁/共485頁主導產(chǎn)業(yè)的特征（羅斯托）：（1）引入新的生產(chǎn)函數(shù)（2）增長率明顯快于整個經(jīng)濟增長率（3）具有較強的擴散效應，對其他產(chǎn)業(yè)乃至所有產(chǎn)業(yè)的增長有決定性的作用第138頁/共485頁主導產(chǎn)業(yè)的擴散效應：（1）回顧效應：當一個產(chǎn)業(yè)處于高速增長階段時，由于其技術經(jīng)濟的要求，會對后向關聯(lián)部門提出新的投入需求。這些新的投入需求，將會促進后向關聯(lián)部門技術、人力以及制度等各方面的發(fā)展。（2）旁側(cè)效應：由于主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而引起周圍經(jīng)濟和社會方面的一系列變化。羅斯托舉例說：“棉紡織業(yè)革命改變了曼徹斯特，汽車工業(yè)改變了底特律”。（3）前向效應：由于主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展誘導了新興工業(yè)部門、新技術、新原材料、新能源的出現(xiàn)。原因是主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展將使相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一個“瓶頸”問題，這個問題的解決肯定是有利可圖的，所以它能吸引發(fā)明家和企業(yè)家創(chuàng)立新的產(chǎn)業(yè)。羅斯托：《經(jīng)濟成長的階段》，商務印書館1962年版羅斯托：《從起飛進入持續(xù)增長的經(jīng)濟學》，四川人民出版社1988年版第139頁/共485頁蒸汽機等的動力革命火車、輪船等動力革命煤炭、鋼鐵、機械等重工業(yè)發(fā)展紡織工業(yè)紡織機制造廠房建筑原材料和動力工業(yè)城鎮(zhèn)建設交通沿線建設工人區(qū)的形成前向效應回顧效應旁側(cè)效應主導產(chǎn)業(yè)（紡織工業(yè)）的擴散效應示意圖第140頁/共485頁主導產(chǎn)業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)升級的理論錯誤：（1）上下游產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，產(chǎn)品沒有銷路（大隆機器廠）（2）國內(nèi)市場狹小，難以出現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，有錢人不愿投資建廠（中國人消費的工業(yè)品在19世紀中期不到荷蘭的一半）（3）基礎設施不能收費，無法收回成本，所以不能建立（1949年以前中國不可能出現(xiàn)高速公路）第141頁/共485頁二、20世紀40-50年代的大推動工業(yè)化理論羅森斯坦-羅丹的平衡增長理論：為了克服發(fā)展中國家市場容量狹小的問題，需要由政府同時在各個產(chǎn)業(yè)進行全面、大規(guī)模的投資，即“大推進”戰(zhàn)略。理論基礎是“薩伊定律”，即供給本身能夠創(chuàng)造需求，這樣各個部門就能產(chǎn)生相互依賴的市場，從而導致各產(chǎn)業(yè)的全面增長。第142頁/共485頁理論解釋：（一）生產(chǎn)函數(shù)的不可分性，特別是社會基礎資本供給中的不可分性。社會基礎資本包括電力、運輸或通訊在內(nèi)的所有基礎產(chǎn)業(yè)。它具有以下不可分性特征：（1）它在時間上是不可分（即不可逆）的。它必須先于其他直接生產(chǎn)性投資。（2）它的設備具有最低限度耐久性，因此它的建設是“集聚性”的，也就是必須最低限度一次性投入大量資本。（3）它有較長的建設期，而且不能進口。第143頁/共485頁（二）需求的不可分性（需求互補性）一個例子：一家鞋廠雇傭了100名工人，如果他們的工資全部用于購買他們所生產(chǎn)的鞋子，這家鞋廠就將找到一個市場并使生產(chǎn)順利進行。但他們不會這樣做。因找不到市場而造成的風險會減弱對投資的刺激，這家鞋廠多半會放棄其投資項目。如果100家工廠共雇傭了1萬名工人，這些工廠生產(chǎn)大量產(chǎn)品。工人們將把工資花在這些產(chǎn)品上。新的生產(chǎn)者彼此成為客戶，創(chuàng)造了一個額外的市場。需求互補性降低了找不到市場的風險，自然就增加了對投資的刺激。第144頁/共485頁（三）國際貿(mào)易降低了“大推動”所需要的最小投資規(guī)模，但是不能取消最小投資規(guī)模。原因是各國的生產(chǎn)函數(shù)不同，知識存量和組織效率不同。欠發(fā)達國家單個企業(yè)的產(chǎn)品，未必能在發(fā)達國家找到市場。“大推動”工業(yè)化與比較優(yōu)勢原則不矛盾。例如，當一個進口鞋子的國家決定自己生產(chǎn)鞋子，表面上是自給自足，實際上如果新的制鞋業(yè)是全面增長過程中的一部分，則該國鞋的市場可能會增大10倍，以至于它的鞋子的進口量會增加而不是減少。第145頁/共485頁（四）“大推動”有助于打破“貧困的惡性循環(huán)”決定市場規(guī)模的關鍵性因素不是人們手中持有的貨幣數(shù)量，而是生產(chǎn)率。生產(chǎn)率高才能使人們的貨幣收入增加而價格維持不變，從而擴大市場需求；如果生產(chǎn)率沒有提高時就擴張貨幣，只能導致通貨膨脹。而生產(chǎn)率很大程度上取決于生產(chǎn)中使用資本的程度（機器設備），然而對單個企業(yè)家來說，資本的使用從一開始就因為市場規(guī)模狹小而受阻，這就是“貧困的惡性循環(huán)”。“大推動”工業(yè)化可以在各個產(chǎn)業(yè)之間互相創(chuàng)造市場，即需求的互補性。日本19世紀的工業(yè)發(fā)展是政府主導的“大推動”，而英國和美國19-20世紀的工業(yè)發(fā)展則是基礎性創(chuàng)新帶來的“投資浪潮”。第146頁/共485頁三、Murphy-Shleifer-Vishny的大推動工業(yè)化模型（一）什么是大推動（bigpush