傳統(tǒng)空間面板模型實(shí)證思路綜述

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傳統(tǒng)空間面板模型實(shí)證思路綜述

：郭艷霞

來源：《財(cái)訊》2023年第03期

空間面板模型是基于面板數(shù)據(jù)的空間計(jì)量模型，是當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的熱點(diǎn)研究領(lǐng)域。本文主要分析傳統(tǒng)空間面板模型的研究思路，包括三種空間模型的選擇、隨機(jī)效應(yīng)與固定效應(yīng)的選擇以及模型擬合優(yōu)度的選擇與比較等問題?？臻g面板模型模型選擇引言

近年來，國內(nèi)外空間計(jì)量學(xué)研究越來越關(guān)注基于空間面板數(shù)據(jù)模型的建模與估計(jì)問題。CliffandOrd于1973年提出了空間自相關(guān)概念；Anselin的《空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：方法和模型》一書成為空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的里程碑。隨后，空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論研究和實(shí)證應(yīng)用日趨成熟，逐漸發(fā)展成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論的一個(gè)流派。Elhorst研究了實(shí)證中常用的四種空間誤差自相關(guān)或空間滯后因變量的面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定和估計(jì)問題，并給出了每個(gè)模型的對數(shù)似然函數(shù)，詳細(xì)探討了模型估計(jì)時(shí)可能出現(xiàn)的問題以及ML估計(jì)量的漸進(jìn)屬性。Anselin，PaceandElhorst在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究了空間面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)以及預(yù)計(jì)問題，基于Hausman檢驗(yàn)，給出了具有空間相關(guān)的固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)的檢驗(yàn)方法，并將普通回歸模型擬合優(yōu)度指標(biāo)拓展到空間面板模型，進(jìn)一步發(fā)展和完善了空間面板分析的理論體系?？臻g面板模型的類型

根據(jù)空間自相關(guān)存在位置的不同，空間面板模型可分為三種：空間滯后模型、空間誤差模型、空間杜賓模型。其中，空間滯后模型針對被解釋變量的存在空間自相關(guān)的狀況，空間誤差模型針對誤差存在空間自相關(guān)的狀況，而空間杜賓模型針對含有兩種混合的空間相關(guān)的狀況?？臻g自回歸模型的一般表達(dá)式為：

該模型的經(jīng)濟(jì)意義在于，在某個(gè)地區(qū)發(fā)生的沖擊會隨著權(quán)重矩陣傳遞到相鄰區(qū)域，并且這種傳遞具有延綿性和衰減性。模型設(shè)定分析

（1）空間計(jì)量模型的選擇

在利用空間計(jì)量模型進(jìn)行實(shí)證分析時(shí)，通過相關(guān)檢驗(yàn)來確定最適合樣本數(shù)據(jù)的空間模型，然后對實(shí)證結(jié)果進(jìn)行診斷。為了確定樣本數(shù)據(jù)是否適合采用空間計(jì)量模型進(jìn)行分析，一般采用非空