2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷B卷附答案

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力檢測試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、近年來，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A2、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D3、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】A4、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A5、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C6、()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C7、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機(jī)構(gòu)D.審計師【答案】C8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A9、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風(fēng)險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B10、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A11、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C12、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D13、“風(fēng)險熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A14、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D15、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D16、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D17、收益類指標(biāo)反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風(fēng)險可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及聲譽(yù)風(fēng)險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C18、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A19、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C20、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B21、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險【答案】B22、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A23、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B24、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D25、材料題風(fēng)險事件：A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】B26、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D27、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A28、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A29、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。A.內(nèi)部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A30、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A31、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D32、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B33、當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目【答案】C34、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B35、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】C36、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A37、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D38、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A39、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C40、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C41、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段【答案】A42、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B43、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D44、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D45、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C46、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C47、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計量法【答案】D48、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段【答案】A49、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D50、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。A.操作風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C多選題（共20題）1、下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險是一個事前的概念B.風(fēng)險是一個事后的概念C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險是一個無法確定的概念E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念【答案】BCD2、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險因素C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來發(fā)展?jié)摿.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進(jìn)行修正E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC3、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD4、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案】ABCD5、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB6、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD7、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（）。A.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】BCD8、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實(shí)際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突【答案】ABD9、下列各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】ABCD10、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD11、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有（）A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴E.銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品【答案】ABCD12、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD13、下列選項(xiàng)中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負(fù)債比例D.融資集中度指標(biāo)E.存貸比【答案】ABCD14、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險成本B.會計成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B15、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因?yàn)椋ǎ?。A.銀行具有很強(qiáng)的公眾性B.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)E.銀行對社