2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題A卷含答案

2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試題A卷含答案

單選題（共55題）1、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C2、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C3、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C4、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D5、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】B6、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C7、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C8、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本情況【答案】A9、期貨市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利D.對沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】D10、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估時(shí)，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C11、銀行識別和評估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】A12、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B13、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】D14、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D15、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B16、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D17、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D18、操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B19、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C20、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C21、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A22、國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B.國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的【答案】B23、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】D24、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處【答案】C25、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C26、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C27、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A28、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B29、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D30、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C31、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備【答案】B32、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會(huì)B.高級管理層C.董事會(huì)和高級管理層D.監(jiān)事會(huì)?【答案】C33、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A34、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D35、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B36、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機(jī)關(guān)C.學(xué)校D.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)【答案】A37、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A38、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B39、（）根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國人民銀行D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D40、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】D41、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C42、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補(bǔ)或應(yīng)對。A.沖減經(jīng)營利潤B.計(jì)提資本C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金D.購買保險(xiǎn)【答案】B43、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C44、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C45、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時(shí)處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D46、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)D.維持市場信心【答案】C47、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B48、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C.高級計(jì)量法D.VaR模型【答案】D49、作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B50、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C51、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.汽車貸款D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C52、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項(xiàng)目實(shí)施部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C53、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C54、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A55、如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C多選題（共13題）1、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD2、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.商品風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC3、市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.市場信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD4、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本?（）A.業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線C.董事會(huì)和高級管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D.銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法【答案】D5、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上，在關(guān)注各種類型風(fēng)險(xiǎn)的管理基礎(chǔ)上，還要從銀行整體層面對不同類型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加總、資本充足程度進(jìn)行評估，理清不同風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的職責(zé)及其相互協(xié)作關(guān)系，避免職責(zé)重疊或空白C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，既為業(yè)務(wù)經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性【答案】ABCD6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場上流動(dòng)性枯竭B.評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題向母行傳導(dǎo)E.外部市場利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖D.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性【答案】AD9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B