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2023年5月期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)押題練習(xí)試卷A卷附答案
單選題(共50題)1、某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元/盎司賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí),在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】B2、某股票當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為64.00港元,該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為67.50港元,權(quán)利金為2.30港元,其內(nèi)涵價(jià)值為()港元。A.61.7B.0C.-3.5D.3.5【答案】B3、若某期貨合約的保證金為合約總值的8%,當(dāng)期貨價(jià)格下跌4%時(shí),該合約的買(mǎi)方盈利狀況為()。A.+50%B.-50%C.-25%D.+25%【答案】B4、與外匯投機(jī)交易相比,外匯套利交易具有的特點(diǎn)是()。A.風(fēng)險(xiǎn)較小B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)C(jī).保證金比例較高D.成本較高【答案】A5、進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B6、風(fēng)險(xiǎn)度是指()。A.可用資金/客戶(hù)權(quán)益×100%B.保證金占用/客戶(hù)權(quán)益×100%C.保證金占用/可用資金×100%D.客戶(hù)權(quán)益/可用資金×100%【答案】B7、關(guān)于利率下限期權(quán)的說(shuō)法,正確的是()。A.利率下限期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)雙方需要繳納保證金B(yǎng).期權(quán)的賣(mài)方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率下限的差額C.期權(quán)的賣(mài)方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率下限的差額D.期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率下限的差額【答案】B8、某投資者以2100元/噸賣(mài)出5月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2000元/噸買(mǎi)入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為()時(shí),該投資人獲利。A.150B.120C.100D.-80【答案】D9、滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是()點(diǎn)。A.1B.0.2C.0.1D.0.01【答案】B10、根據(jù)下面資料,回答題A.虧損500B.盈利750C.盈利500D.虧損750【答案】B11、TF1509期貨價(jià)格為97.525,若對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債價(jià)格為99.640,轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1509合約最后交割日,該國(guó)債資金占用成本為1.5481,持有期間利息收入為1.5085,則TF1509的理論價(jià)格為()。A.1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)B.1/1.0167*(99.640+1.5481)C.1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)D.1/1.0167*(99.640-1.5085)【答案】C12、基差為正且數(shù)值增大,屬于()。A.反向市場(chǎng)基差走弱B.正向市場(chǎng)基差走弱C.正向市場(chǎng)基差走強(qiáng)D.反向市場(chǎng)基差走強(qiáng)【答案】D13、2006年9月,()成立,標(biāo)志著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入商品期貨與金融期貨共同發(fā)展的新階段。?A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.中國(guó)金融期貨交易所C.中國(guó)期貨投資者保障基金D.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心【答案】B14、目前,我國(guó)上海期貨交易所采用()。A.集中交割方式B.現(xiàn)金交割方式C.滾動(dòng)交割方式D.滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合【答案】A15、某投資者在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開(kāi)戶(hù),存入保證金20萬(wàn)元,按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定,最低保證金比例為10%。該客戶(hù)買(mǎi)入100手開(kāi)倉(cāng)大豆期貨合約,成交價(jià)為每噸2800元,當(dāng)日該客戶(hù)又以每噸2850元的價(jià)格賣(mài)出40手大豆期貨合約平倉(cāng)。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為每噸2840元。當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為()元。A.44000B.73600C.170400D.117600【答案】B16、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.5823,30天遠(yuǎn)期匯率為1.5883,這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率()。A.升水0.006美元B.升水0.006英鎊C.貼水0.006美元D.貼水0.006英鎊【答案】A17、3月1日,國(guó)際外匯市場(chǎng)美元兌人民幣即期匯率為6.1130,CME6月份美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6.1190,某交易師者認(rèn)為存在套利機(jī)會(huì),因此,以上述價(jià)格在CME賣(mài)出100手6月份的美元兌人民幣期貨,并同時(shí)在即期外匯市場(chǎng)換入1000萬(wàn)美元。4月1日,現(xiàn)貨和期貨的價(jià)格分別變?yōu)?.1140和6.1180,交易者將期貨平倉(cāng)的同時(shí)換回人民幣,從而完成外匯期現(xiàn)套利交易,該交易者的交易結(jié)果是()。(美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬(wàn)美元,交易成本忽略不計(jì))A.盈利10000美元B.盈利20000元人民幣C.虧損10000美元D.虧損20000元人民幣【答案】B18、10月2日,某投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬(wàn)美元,其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌的風(fēng)險(xiǎn),該投資者準(zhǔn)備進(jìn)行股指期貨套期保值,10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點(diǎn),12月到期的期貨合約為1375點(diǎn)。則該投資者應(yīng)該()12月份到期的S&P500股指期貨合約。(S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元)A.買(mǎi)入10手B.賣(mài)出11手C.賣(mài)出10手D.買(mǎi)入11手【答案】C19、期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是()。A.價(jià)格波動(dòng)B.非理性投機(jī)C.杠桿效應(yīng)D.對(duì)沖機(jī)制【答案】C20、基點(diǎn)價(jià)值是指()。A.利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比B.利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額C.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比D.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額【答案】D21、下列對(duì)于技術(shù)分析理解有誤的是()。A.技術(shù)分析的特點(diǎn)是比較直觀B.技術(shù)分析方法是對(duì)價(jià)格變動(dòng)的根本原因的判斷C.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場(chǎng)趨勢(shì)D.技術(shù)分析提供的量比指標(biāo)可以警示行情轉(zhuǎn)折【答案】B22、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在()年以上,但不超過(guò)()年。A.5;10B.6;15C.6.5;10.25D.6.5;15【答案】C23、在我國(guó),某交易者在4月28日賣(mài)出10手7月份白糖期貨合約同時(shí)買(mǎi)入10手9月份白糖期貨合約,價(jià)格分別為6350元/噸和6400元/噸,5月5日,該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng),7月和9月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為6380元/噸和6480元/噸,該套利交易的價(jià)差()元/噸A.擴(kuò)大50B.擴(kuò)大90C.縮小50D.縮小90【答案】A24、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出一張(5000蒲式耳/張)7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán),當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格跌至330美分/蒲式耳,期權(quán)價(jià)格為22美分/蒲式耳時(shí),如果對(duì)手執(zhí)行該筆期權(quán),則該賣(mài)出看跌期權(quán)者()美元。A.虧損600B.盈利200C.虧損200D.虧損100【答案】D25、某看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為200美元,權(quán)利金為5美元,標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格為230美元,該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為()。A.5美元B.0C.-30美元D.-35美元【答案】B26、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)進(jìn)行檢查時(shí),檢查人員不得少于()人,并應(yīng)當(dāng)出示合法證件和檢查通知書(shū)。A.2B.3C.5D.7【答案】A27、在正向市場(chǎng)中,期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與()的高低有關(guān)。A.持倉(cāng)量B.持倉(cāng)費(fèi)C.成交量D.成交額【答案】B28、有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)聯(lián),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)B.期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約C.買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利與義務(wù)均對(duì)等D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙向交易【答案】C29、期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別不包括()。A.交易對(duì)象不同B.功能作用不同C.信用風(fēng)險(xiǎn)不同D.權(quán)利與義務(wù)的對(duì)稱(chēng)性不同【答案】D30、國(guó)債期貨交割時(shí),發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為()。A.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息B.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息C.期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子【答案】B31、一般而言,套利交易()。A.和普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)相同B.比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)小C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)D.比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)大【答案】B32、期現(xiàn)套利,是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間(),通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易,待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。A.合理價(jià)差B.不合理價(jià)差C.不同的盈利模式D.不同的盈利目的【答案】B33、看跌期權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣(mài)方()一定數(shù)量的標(biāo)的物。A.減少B.增加C.買(mǎi)進(jìn)D.賣(mài)出【答案】D34、某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格將上升,故買(mǎi)入50手,成交價(jià)格為4000元/噸。當(dāng)價(jià)格升到4030元/噸時(shí),買(mǎi)入30手;當(dāng)價(jià)格升到4040元/噸,買(mǎi)入20手;當(dāng)價(jià)格升到4050元/噸時(shí),買(mǎi)入10手,該交易者建倉(cāng)的方法為()。A.平均買(mǎi)低法B.倒金字塔式建倉(cāng)C.平均買(mǎi)高法D.金字塔式建倉(cāng)【答案】D35、期貨公司從事()業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法登記備案。A.商品期貨業(yè)務(wù)B.金融期貨業(yè)務(wù)C.期貨咨詢(xún)業(yè)務(wù)D.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)【答案】D36、正向市場(chǎng)中進(jìn)行熊市套利交易,只有價(jià)差()才能盈利。A.擴(kuò)大B.縮小C.平衡D.向上波動(dòng)【答案】A37、有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)聯(lián),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)B.期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約C.買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利與義務(wù)均對(duì)等D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙方交易【答案】C38、歐洲美元期貨的交易對(duì)象是()。A.債券B.股票C.3個(gè)月期美元定期存款D.美元活期存款【答案】C39、某日,某投資者認(rèn)為未來(lái)的市場(chǎng)利率將走低,于是以94.500價(jià)格買(mǎi)入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后,該期貨合約價(jià)格漲到95.600,投資者以此價(jià)格平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用,該投資者將獲利()萬(wàn)元。A.45B.50C.55D.60【答案】C40、當(dāng)實(shí)際期指低于無(wú)套利區(qū)間的下界時(shí),以下操作能夠獲利的是()。A.正向套利B.反向套利C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨【答案】B41、在()中,一般來(lái)說(shuō),對(duì)商品期貨而言,當(dāng)市場(chǎng)行情上漲時(shí),在遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升時(shí),近期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升,以保持與遠(yuǎn)期月份合約間的正常的持倉(cāng)費(fèi)用關(guān)系,且可能近期月份合約的價(jià)格上升更多。A.正向市場(chǎng)B.反向市場(chǎng)C.上升市場(chǎng)D.下降市場(chǎng)【答案】A42、期權(quán)的簡(jiǎn)單策略不包括()。A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)C.賣(mài)出看漲期權(quán)D.買(mǎi)進(jìn)平價(jià)期權(quán)【答案】D43、()的出現(xiàn),使期貨市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地地變化,徹底改變了期貨市場(chǎng)的格局。A.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨B.商品期貨C.金融期貨D.期貨期權(quán)【答案】C44、我國(guó)期貨交易所會(huì)員可由()組成。A.自然人和法人B.法人C.境內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人D.境外登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)【答案】C45、一般來(lái)說(shuō),當(dāng)期貨公司按規(guī)定對(duì)保證金不足的客戶(hù)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí),強(qiáng)行平倉(cāng)的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由()承擔(dān)。A.期貨交易所B.期貨公司和客戶(hù)共同C.客戶(hù)D.期貨公司【答案】C46、某投資者在10月份以50點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán),期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來(lái)在到期日之前的某交易日,12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9700點(diǎn),該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán),他可以獲利()美元。(忽略傭金成本,道·瓊斯指數(shù)每點(diǎn)為10美元)A.200B.150C.250D.1500【答案】D47、上海期貨交易所的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)是()。A.附屬于期貨交易所的相對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)B.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)C.由幾家期貨交易所共同擁有D.完全獨(dú)立于期貨交易所【答案】B48、期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)不包括()。A.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程B.降低了交易成本C.減少了價(jià)格變動(dòng)D.提高了交易效率【答案】C49、買(mǎi)入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是()。A.損失有限,收益無(wú)限B.損失有限,收益有限C.損失無(wú)限,收益無(wú)限D(zhuǎn).損失無(wú)限,收益有限【答案】A50、對(duì)賣(mài)出套期保值者而言,下列情形中結(jié)果最理想的是()A.基差從-10元/噸變?yōu)?0/噸B.基差從-10元/噸變?yōu)?0/噸C.基差從-10元/噸變?yōu)?30/噸D.基差從-10元/噸變?yōu)?20/噸【答案】A多選題(共20題)1、股票的凈持有成本()。A.始終大于零B.可能小于零C.等于持有期的資金占用成本加上股票分紅紅利D.等于持有期的資金占用成本減去股票分紅紅利【答案】BD2、下列關(guān)于期權(quán)交易的說(shuō)法中,正確的有()。A.期權(quán)交易是買(mǎi)賣(mài)一種選擇權(quán)B.當(dāng)買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí),賣(mài)方必須履約C.當(dāng)買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí),賣(mài)方可以不履約D.如果在到期日之后買(mǎi)方?jīng)]有行權(quán),則期權(quán)作廢,買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利義務(wù)隨之解除【答案】ABD3、期貨套利交易的作用包括()。A.規(guī)避了現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差趨于合理C.有助于提高期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性D.提高了履約率【答案】BC4、滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為()。A.當(dāng)月B.下月C.隨后兩個(gè)季月D.隨后三個(gè)季月【答案】ABC5、商品期貨合約的履約方式有()。A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割C.私下轉(zhuǎn)讓D.對(duì)沖平倉(cāng)【答案】BD6、計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。A.平當(dāng)日倉(cāng)盈虧B.交易保證金C.平歷史倉(cāng)盈利D.持倉(cāng)盈虧【答案】ACD7、下列關(guān)于貨幣互換中本金交換形式的描述中,正確的有()。A.在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金B(yǎng).在協(xié)議生效日不實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日實(shí)際交換本金C.在協(xié)議生效日實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日不實(shí)際交換本金D.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金,在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換【答案】ABD8、持倉(cāng)費(fèi)是指為擁有或保留某種商品而支付的()等費(fèi)用的總和。A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)B.保險(xiǎn)費(fèi)C.利息D.商品價(jià)格【答案】ABC9、一國(guó)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況可以通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)反映。投資者可以從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析入手,包括()等相關(guān)數(shù)據(jù)。A.GDPB.CPIC.PMID.貨幣供應(yīng)量【答案】ABCD10、在各國(guó)期貨交易所進(jìn)行的自律管理中,制定客戶(hù)定單處理規(guī)范的規(guī)定主要涉及的內(nèi)容包括()。A.對(duì)所使用的指令類(lèi)型作出特別的限定B.要求公平、合理、及時(shí)地執(zhí)行交易指令C.對(duì)定單流程作出規(guī)定D.規(guī)定處理定單的傭金和交易所服務(wù)水平【答案】ABCD11、下列屬于鄭州商品交易所上市的品種是()。A.棉花B.白糖C.小麥D.白銀【答案】ABC12、()體現(xiàn)了期貨公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力和管理能力。A.建立以?xún)糍Y本為核心的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和資本補(bǔ)足機(jī)制,確保凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)B.客戶(hù)保證金全額存放在期貨保證金賬戶(hù)和期貨交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)內(nèi),并按照保證金存管監(jiān)控的規(guī)定,及時(shí)向保證金存管監(jiān)控中心報(bào)送真實(shí)的信息C.交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由不同部門(mén)和人員分開(kāi)辦理D.期貨公司應(yīng)設(shè)立合規(guī)審查部門(mén)或者崗位,審查和稽核期貨公司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)性【答案】ABCD13、下列()期貨是在2004年我國(guó)期貨市場(chǎng)上市交易的新合約。A.PTAB.玉米C.燃料油D.鋅【答案】BC14、下列關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述中,正確的有()。A.是期權(quán)的價(jià)格B.是
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